2015_C01_Econometrie

7/24/2019 2015_C01_Econometrie

1/23

ECONOMETRIE (C1)

IAI- 2015-2016-

note de curs

conf. univ. dr.Ciprian I. TURTUREAN


2/23

2

Bibliografie selectiv

Andrei T., Bourbonnais, R., Econometrie, Economica, Bucureti, 2008

Berdot, J.P., conomtrie, CNED, Poitiers-utursco!e, 200"

Bourbonnais, R., conomtrie, Dunod, Paris, 2000

#reene, $.%., Econometric analysis, &ac &i''an, "(()#u*arati, D.N., Basic econometrics, &c#ra+-%i'', Ne+ or, "((

%ami'ton, J.D., Time series analysis, Princeton /niersit1 Press, "((

Jemna, D.3., Econometrie, Editura 4edcom 5ibris, 6ai, 20"2

7menta, J., Elements of Econometrics, &ac&i''an Pub'isin9, "(8:

Pecican, E.4., Econometria pentru economiti, Editura Economic;,

Bucureti, 200)


3/23

3

Structura cursului de econometrie

CURS 1- 6ntroducere

CURS 2- Re9resia 'iniar; sim!'; icarea i!ote?e'or mode'u'ui de re9resie icarea i!ote?e'or mode'u'ui de re9resie


4/23

CURS 1 # $ntroducere

" or; de curs reca!itu'ati cu !riire 'a@in>erena statistic;ariabi'e a'eatoare i re!artiiiestimatori i !ro!riet;i

" ora de curs des!re natura i !rob'eme'e cercet;riieconometrice@

eem!'i>icare cu !riire 'a ceea ce !oate >ace econometria

mode' econometricnoiuni, termeni i notaiidemersu' cercet;rii

4


5/23

5

%od de evaluare

1& 'valuare (e )arcurs # 6"* din nota >ina';

Seminar- 20

Test evaluare - 0 ina'.Testu' se da 'a curs Fn s;!t;mGna a (-a.

2& '+amen ,n sesiune - 0 din nota >ina';. Eamenu' se d; dinmode'e ne'iniare si testarea i!ote?e'or c'asice, teorie i !rob'eme,sub >orm; de test 9ri';.

-bserva.ie

- a!'icaii'e se or >ace Fn 4P44 si Ece' cu date rea'e


6/23

6

1& /efinirea termenului de econometrie

'conometria re!re?int; ana'i?a cantitati; a>enomene'or economice, aGnd 'a ba?; teoria

economic* i date empirice**, uti'i?Gnd metode

s!eci>ice inferenei statistice***.Samuelson, P.,oopmans, T., ! Stone, ".

'C-0-%'R$CS

'C-0-mic %'R$CS


7/23

Ce este 'C-0-%'R$

77


8/23

2& -biectul de studiu al econometriei

'conometria construiete %-/'' enomene'e studiate.

$ria de studiu a econometriei este realitatea economic

!riit; ca un ansam%lu de relaii i intercondiionri abordateFn s!ecia' sub aspect cantitativ.

'conometria studia?; le&turile dintre fenomenele

economice i comportamentulacestora.


9/23!

3& %etoda de lucru a econometriei

Econometria studia?; rea'it;i'e economice sub as!ectcantitativ, uti'i?Gndmetoda statisticii.Econometriacontribuie 'a cunoaterea rea'it;ii economice

cu a*utoru' unui instrument s!eci>ic@ modelul econometric.


10/23

4& Sco(ul econometriei

1"

Sco(ul econometriei este de a crea, estima i testa

modele econometrice, care sur!rind relaiile eseniale dintre

fenomenele economice rea'e iI sau tendinele evoluiei

acestora.

Pe ba?a modelelor econometrice validate urmea?; a serea'i?apredicii a'e realitii economice.

Sco(ul econometriei este creearea unui suport empiric

uti'i?at atGt !entru formularea i verificarea teoriilor economicecGt i !entru ela%orarea politicilor economice.


11/2311

4& )reciri cu (rivire la modele econometrice

%odelul8 'n economie, are o conotaie e(plicativ, !rin care

se Fncearc; descrierea realit ii .

%odelul economic re!re?int; o !re?entare sc)ematic,

simplificat a realitii economice studiate, cu sco!u' de a

descrie e(plica modul 'n care aceasta funcionea#.

%odelul econometric ia >orma unei ecuaii sistem de ecuaii

dintre dou; sau mai mu'te ariabi'e statistice.

n construirea unui model econometric se >ormu'ea?; un seto%iective clare Fn concordan; cu care se a'e9 factorii

e(plicativi ai modelului.


12/23

'+em(lu9 Modelul consumului: ;e">1?

unde@

- consumul populaieiK

L venitul populaieiKM0- consumul autonom

M"- 'nclinaia mar&inal ctre consum

-BS@ - Fn mode'u' 'ui 7e1nes !ot >i cu!rinse i a'te ariabi'e dar

care trebuie s; >ie Fn concordan; cu obiectie'e mode';rii

12


13/23

/ate (entru modelul lui ;e


14/23

Re!re?entarea 9ra>ic; mode'u'ui 7e1ns estimat !entru Romania


15/23

Estimarea i testarea mode'u'ui 7e1ns estimat !entru Romania


16/23

16

5& 0o.iuni i nota.ii A1

A. Variabilele statisticen cercetarea econometric; se uti'i?ea?; varia%ilestatistice, inite= Fntre careeist; re'aii de interde!enden;. Acestea or >i notate cuma*uscu'e a'e a'>abetu'ui 'atin@ L, , etc.

3alorile varia%ilelor or >i notate cu ace'eai 'itere ca iariabi'e'e dar, de data aceasta, or >i scrise cu caracteremici urmate de un indice care ne o>er; in>ormaii cu !riire 'anum;ru' de ordine a' a'orii ariabi'ei res!ectie@ i, 1i, ?ietc.

L@ i, i On,1


17/23

17


Ti!uri de ariabi'e uti'i?ate Fn mode'u' econometric@

-variabila dependent A=, numit; i varia%il re#ultativ, endo&en,efectK- variabilele independente A?i8 i , numite i varia%ile e(plicative,factoriale, e(o&ene. $cestea determin; un anumit e>ect asu!ra varia%ileidependente.

- variabila eroare AD8 varia%ila eroare de modelare re#idual. De re9u';,aceast; ariabi'; a!are Fn mode' ca sum; a tuturor in>'uene'ornecunoscute sau care nu a!ar e!'icit Fn mode'.

n mode'area econometric;, varia%ila eroare trebuie s; Fnde!'ineasc;un set de condiii care or >i testate !entru >iecare mode' Fn !arte.

5pote#ele clasice cu !riire 'a ariabi'a eroare testate sunt6 ipote#a denormalitate, ipote#a de )omoscedasticitate i ipote#a de independen avaria%ilei eroare. Pe ba?a ana'i?ei ariabi'ei eroare se !oate determina acurateeamodelului econometric.

p,1


18/23

1


B& Parametri, Estimaie, Estimator

)arametriimode'u'ui econometric, numii i coeficieni deregresie, sunt mrimi reale, fi(e i necunoscute care a!ar Fnmode' Fn di>erite e!resii a';turi de ariabi'e.Parametrii >ac obiectu' !rocesu'ui de estimare i testare

statistic;. Acetia se or nota cu 'itere mici a'e a'>abetu'ui 9recesc@MiK iO i or >i Fn num;r de O!".

'stimatorii sunt variabile de selec ie , conenabi' construite Fn!rocesu' de estimare, cu distribuii de !robabi'itate cunoscute i cu!ro!riet;i s!eci>ice Fn ba?a c;rora se rea'i?ea?; !rocesu' de

estimare a !arametri'or mode'u'ui econometric. Acetia se or nota cu ace'eai 'itere mici a'e a'>abetu'ui

9recesc dar de data aceasta Fnsoite de semnu' S, .

'stima.iilesunt valori posibile ale estimatorilorca'cu'ate !e

ba?a unei se'ecii


19/23

1!

6& )ro(riet.i ale estimatorilor

n !rocesu' de estimare, ce'e mai im!ortante !ro!riet;i a'eestimatori'or sunt@- nedeplasarea un estimator este nede!'asat dac; mediamatematic; a acestuia este e9a'; cu !arametru'.- convergena7 un estimator este coner9ent dac; ariana sa

tinde s!re ?ero !entru un eantion cu o'um su>icient de mare.- eficiena estimatoru' este e>icient dac; are dis!ersia sauariana cea mai mic; dintre toi estimatorii !osibi'i !entru!arametru .


20/23

2"

7& $(oteele i estele statistice

7&1& $(oteele statistice

n econometrie eist; un set de i!ote?e cu !riire 'a ariabi'e'ecare intr; Fn com!onena mode'u'ui econometric. Acestea !oart;denumirea de i!ote?e'e mode'u'ui c'asic de re9resie. Pe 'Gn9;acestea se re9;sesc i i!ote?e cu !riire 'a !arametrii mode'u'uide re9resie.

7&2& estele statistice sunt !rocedee statistice !e ba?a c;rora se ia deci?ia de a se

acce!ta sau a res!in9e ipote#ele statistice. 5a ba?a !rocesu'uide testare se a>'; re?u'tatu' com!ar;rii dintre valoarea

teoretic a unei varia%ile aleatoare numite statistic cuvaloarea aceleiai statistici calculat estimat !e ba?a uneise'ecii.

Statisticile sunt varia%ile aleatoare care au 'e9i de distribuiecunoscute i com!'et s!eci>icate i sunt a'ese Fn concordan; cu

i!ote?e statistice testate.


21/23

21

& /emersul metodologic

". ormu'area unei teorii economice sau a unui set deipote#e8

2.ormali#area pro%lemeiFntr-un modelK

). 9%inerea datelor !entru mode'areK

. 4!eci>icarea modelului econometric8. Estimarea parametrilor mode'u'ui econometricK

:. Testarea ipote#elor cu !riire 'a modelul econometric8

. Predicia fenomenului!e ba?a modelului econometricK

8. /ti'i?area mode'u'ui Fn !ractica economic;.

VALIDARE


22/23

RECAPITULARE

Metodologia econometric tradiional const n

parcurgerea urmtoarelor etape [D. N. Gujarati, p.3]:1. Formulareateoriei economice /ipotezelor de lucru2. Specificareamodelului matematicasociat teoriei

economice3. Specificarea teoretic amodelului econometric

4. Obinerea datelor5.Estimarea parametrilormodelului econometric pe baza

datelor observate6.Testarea parametrilormodelului econometric7.Analiza statistic a erorii de modelaresitestarea

ipotezelor corespunztoareacesteia8.Validareamodelului econometric9.Prognoza statisticpe baza modelului validat10.Utilizarea modeluluin scop decizional


23/23

i(uri de date statistice utiliate

Serii de moment

Date post:	22-Feb-2018
Category:	Documents
Upload:	andreea-diana
View:	216 times
Download:	0 times

2015_C01_Econometrie

Documents