CAIXABANK CONSUMO 4, F.T. · 1.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 1152 1.4 Comisión variable...

CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 1.700.000.000 EUROS

EMISION 31/05/2018SERIES: A y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.700.000.000 EUROS

CLOSING DATE 31/05/2018SERIES: A and B

INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2018

QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2018

CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.9. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.10. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la informacion:

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A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el tercer

trimestre del ejercicio 2018, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE

VALORES:

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE


En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank

Titulización, S.G.F.T., S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado

de Valores el siguiente:

HECHO RELEVANTE

“Moody’s Investors Service” ha procedido a revisar las calificaciones de CaixaBank,

S.A., Entidad Cedente de los Activos y Contrapartida de los Contratos de Cuenta

Corriente de Tesorería y Agente de Pagos, con el resultado siguiente:

- Deuda Senior a Largo Plazo: Baa2 a Baa1 – Perspectiva: Estable

- Riesgo de Contrapartida a Largo Plazo: Baa1 a A3

Estas revisiones de rating no provocan acciones correctoras en el fondo de referencia.

Barcelona, 2 de Agosto de 2018


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/09/2018

Periodo anterior31/12/2017

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 1.082.330.611,07 1001

I. Activos financieros a largo plazo 0002 1.082.330.611,07 1002

1. Activos titulizados 0003 1.082.330.611,07 1003

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 10091.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 1.080.888.424,07 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 9.375.875,03 10251.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -7.933.688,03 10271.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



30/09/2018


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 727.980.316,20 1041

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 411.021.880,27 1043

1. Activos titulizados 0044 411.021.880,27 1044

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 10501.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 399.589.486,50 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 8.906.869,59 10651.22 Intereses vencidos e impagados 0066 412.096,75 10661.23 Activos dudosos -principal- 0067 4.177.419,15 10671.24 Activos dudosos -intereses- 0068 298.210,70 10681.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -2.362.202,42 10691.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070


2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 316.958.435,93 1085

1. Tesorería 0086 316.958.435,93 10862. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 1.810.310.927,27 1088 0,00

S.01



30/09/2018


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 1.369.816.765,49 1089

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 1.369.816.765,49 1094

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 1.301.283.432,16 1095

1.1 Series no subordinadas 0096 1.165.283.432,16 10961.2 Series subordinadas 0097 136.000.000,00 10971.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 68.533.333,33 1101

2.1 Préstamo subordinado 0102 68.533.333,33 11022.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107


3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 440.494.161,78 1117

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 409.330.306,94 1123

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 407.893.773,60 1124

1.1 Series no subordinadas 0125 398.716.567,84 11251.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 9.177.205,76 11281.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 1.436.533,34 1131

2.1 Préstamo subordinado 0132 266.666,67 11322.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 1.169.866,67 11362.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138


3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 1143

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 11444.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 31.163.854,84 1148

1. Comisiones 0149 31.163.854,84 1149

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 159.729,17 11501.2 Comisión administrador 0151 51.046,07 11511.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 30.953.079,60 11531.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 1.810.310.927,27 1162 0,00

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(3º trimestre)

P. corriente

anterior(3º trimestre)

Acumulado

actual30/09/2018

Acumulado

anterior30/09/2017

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 37.486.711,30 1201 0,00 2201 52.809.145,29 3201 0,00

1.1 Activos Titulizados 0202 37.486.711,30 1202 0,00 2202 52.809.145,29 3202 0,001.2 Otros activos financieros 0203 1203 2203 3203

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -7.739.273,68 1204 0,00 2204 -10.347.072,43 3204 0,00

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -6.864.251,46 1205 0,00 2205 -9.177.205,76 3205 0,002.2 Deudas con entidades de crédito 0206 -875.022,22 1206 0,00 2206 -1.169.866,67 3206 0,002.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 1208 2208 3208

A) MARGEN DE INTERESES 0209 29.747.437,62 1209 0,00 2209 42.462.072,86 3209 0,00

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 -19.493.998,40 1217 0,00 2217 -31.903.879,32 3217 0,00

7.1 Servicios exteriores 0218 -95.490,00 1218 0,00 2218 -740.024,48 3218 0,007.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -95.490,00 1219 0,00 2219 -740.024,48 3219 0,007.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 1220 2220 32207.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -19.398.508,40 1224 0,00 2224 -31.163.854,84 3224 0,00

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -119.472,23 1225 0,00 2225 -159.729,17 3225 0,007.3.2 Comisión administrador 0226 -36.925,27 1226 0,00 2226 -51.046,07 3226 0,007.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 1227 2227 32277.3.4 Comisión variable 0228 -19.242.110,90 1228 0,00 2228 -30.953.079,60 3228 0,007.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 1229 2229 32297.3.6 Otros gastos 0230 1230 2230 3230

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 -10.253.439,22 1231 0,00 2231 -10.558.193,54 3231 0,00

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 -10.253.439,22 1232 0,00 2232 -10.558.193,54 3232 0,008.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 1238 2238 3238

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 1239 2239 3239

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018

Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 2 0,00 29.145,50 0,00 5,869365 0,060339 1,670000 6,000000 7,433257 14/05/2019

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 4 0,00 94.679,96 0,01 0,244825 0,561219 0,186000 1,312000 69,871754 26/07/2024

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 2 0,00 115.307,29 0,01 0,122174 0,442556 0,076000 1,812000 78,463826 14/04/2025

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 11 0,00 176.381,69 0,01 0,518644 0,838526 0,176000 1,312000 79,599630 18/05/2025

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 6 0,00 70.326,87 0,00 3,689115 0,118702 1,312000 5,000000 30,401233 12/04/2021

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 28 0,01 95.290,86 0,01 4,682613 0,134328 0,626000 5,250000 40,059148 31/01/2022

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 2 0,00 9.175,68 0,00 2,660761 0,500563 0,676000 4,650000 41,078359 03/03/2022

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 1 0,00 4.492,62 0,00 6,000000 0,000000 6,000000 6,000000 13,052055 01/11/2019

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 15 0,01 58.740,38 0,00 4,543743 1,140361 0,676000 11,650000 31,415597 13/05/2021

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 39 0,02 252.439,46 0,02 5,490489 0,817245 0,676000 19,000000 14,136728 04/12/2019

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 51 0,02 928.711,36 0,06 2,566196 1,048104 0,926000 12,000000 36,168095 04/10/2021

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 37 0,02 1.145.868,55 0,08 3,634794 0,337916 0,676000 12,000000 90,576342 17/04/2026

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 73 0,03 334.834,44 0,02 8,645737 0,060180 0,676000 18,000000 28,747757 21/02/2021

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 81 0,03 922.176,00 0,06 4,696638 1,152533 0,676000 16,750000 90,402325 12/04/2026

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 117 0,05 648.736,62 0,04 10,741647 0,054762 3,160000 20,000000 32,452109 13/06/2021

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 118 0,05 849.489,80 0,06 8,421630 0,554384 0,676000 17,500000 80,293594 08/06/2025

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 288 0,12 2.218.909,07 0,15 7,938257 1,042590 0,426000 18,100000 103,365991 12/05/2027

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 265 0,11 3.462.225,54 0,23 4,706624 1,787068 0,206000 21,000000 174,275797 08/04/2033

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 510 0,22 6.345.622,60 0,43 2,904755 1,356713 0,176000 21,000000 173,520138 16/03/2033

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 302 0,13 3.203.798,26 0,21 4,046495 1,207293 0,176000 18,000000 153,800179 25/07/2031

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 331 0,14 2.974.985,91 0,20 4,917692 0,167941 1,412000 17,800000 33,838363 25/07/2021


Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2015 al 31/12/2015 1.114 0,48 7.831.011,34 0,52 5,214079 0,870126 0,832000 17,800000 34,544719 16/08/2021

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 2.882 1,24 22.841.529,09 1,53 4,421301 0,179746 0,000000 19,900000 20,148818 04/06/2020

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 5.006 2,16 28.869.377,21 1,93 5,895216 0,244198 0,000000 19,840000 21,438314 13/07/2020

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 52.274 22,56 307.611.214,05 20,61 8,710330 0,195688 0,000000 20,000000 43,309598 10/05/2022

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 116.985 50,48 756.268.154,38 50,67 9,597789 0,254620 0,000000 20,000000 48,407350 12/10/2022

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 51.188 22,09 345.027.948,72 23,12 9,774319 0,249949 0,000000 19,950000 51,279838 07/01/2023

Total Cartera / Total 231.732 100,00 1.492.390.573,25 100,00

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 9,201920 0,255929 48,119783 03/10/2022

Media Simple / Arithmetic Average: 6.440,16 11,248610 0,140411 35,360507 09/09/2021

Mínimo / Minimum: 18,97 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2018

Máximo / Maximum: 3.000.000,00 21,000000 17,000000 409,347945 01/11/2052


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type


Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Firm Type Number % OutstandingPrincipal % Nominal


PYME 35.338 15,25 277.364.088,45 18,59 8,377211 0,326095 0,000000 20,000000 44,535310 16/06/2022

NO PYME 196.394 84,75 1.215.026.484,80 81,41 9,390189 0,239912 0,000000 21,000000 48,978523 29/10/2022






Mínimo / Minimum: 18,97 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2018

Máximo / Maximum: 3.000.000,00 21,000000 17,000000 409,347945 01/11/2052




Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 25.837 11,15 30.482.945,12 2,04 0,017039 0,025620 0,000000 0,476000 27,128479 02/01/2021

0,50 0,99 601 0,26 15.467.898,99 1,04 0,770123 0,602745 0,500000 0,990000 74,116177 02/12/2024

1,00 1,49 440 0,19 32.418.406,86 2,17 1,136032 0,262425 1,000000 1,486000 43,774134 24/05/2022

1,50 1,99 559 0,24 36.328.959,33 2,43 1,706918 0,216962 1,500000 1,995000 42,514726 16/04/2022

2,00 2,49 807 0,35 25.691.498,56 1,72 2,161419 0,282836 2,000000 2,498000 45,456861 14/07/2022

2,50 2,99 676 0,29 20.987.226,57 1,41 2,660664 0,348946 2,500000 2,999000 42,536104 16/04/2022

3,00 3,49 1.404 0,61 28.060.223,67 1,88 3,141751 1,615400 3,000000 3,496000 53,731892 23/03/2023

3,50 3,99 1.841 0,79 31.209.802,15 2,09 3,748464 1,263653 3,500000 3,999000 54,304449 09/04/2023

4,00 4,49 1.663 0,72 28.069.504,33 1,88 4,107371 1,084325 4,000000 4,490000 58,400272 12/08/2023

4,50 4,99 3.844 1,66 52.723.200,62 3,53 4,695810 0,986431 4,500000 4,990000 54,927556 28/04/2023

5,00 5,49 2.678 1,16 39.935.475,38 2,68 5,061997 0,502263 5,000000 5,485000 56,283850 09/06/2023

5,50 5,99 3.073 1,33 40.455.047,99 2,71 5,701221 1,369698 5,500000 5,996000 57,703021 22/07/2023

6,00 6,49 14.527 6,27 147.521.987,10 9,88 6,010519 0,084228 6,000000 6,494000 54,244311 08/04/2023

6,50 6,99 14.542 6,28 143.570.646,32 9,62 6,791916 0,143846 6,500000 6,999000 53,904533 28/03/2023

7,00 7,49 1.966 0,85 21.275.391,45 1,43 7,037354 0,276289 7,000000 7,490000 55,079804 03/05/2023

7,50 7,99 4.824 2,08 48.540.070,04 3,25 7,535423 0,862935 7,500000 7,990000 50,607424 18/12/2022

8,00 8,49 1.602 0,69 13.702.480,12 0,92 8,223134 0,208487 8,000000 8,476000 53,944293 29/03/2023

8,50 8,99 268 0,12 2.650.730,36 0,18 8,610544 1,884529 8,500000 8,990000 43,365763 11/05/2022

9,00 9,49 13.771 5,94 94.464.713,19 6,33 9,317819 0,007918 9,000000 9,490000 48,119780 03/10/2022

9,50 9,99 41.852 18,06 281.877.206,41 18,89 9,883227 0,007829 9,500000 9,990000 49,845913 25/11/2022

10,00 10,49 1.510 0,65 9.562.802,76 0,64 10,023843 0,000000 10,000000 10,470000 48,970011 29/10/2022







10,50 10,99 6.987 3,02 42.473.435,87 2,85 10,883514 0,150533 10,500000 10,990000 48,910229 27/10/2022

11,00 11,49 590 0,25 3.345.315,92 0,22 11,025655 0,000000 11,000000 11,450000 47,334837 09/09/2022

11,50 11,99 971 0,42 4.133.489,69 0,28 11,659620 0,000000 11,500000 11,990000 43,631401 20/05/2022

12,00 12,49 410 0,18 2.292.398,91 0,15 12,014022 0,000000 12,000000 12,475000 45,802982 25/07/2022

12,50 12,99 151 0,07 793.947,88 0,05 12,654485 0,000000 12,500000 12,950000 43,923689 28/05/2022

13,00 13,49 182 0,08 859.054,36 0,06 13,020672 0,000000 13,000000 13,450000 43,302801 10/05/2022

13,50 13,99 5.552 2,40 23.133.015,60 1,55 13,603262 0,000000 13,500000 13,980000 42,245618 07/04/2022

14,00 14,49 360 0,16 1.789.268,70 0,12 14,030109 0,000000 14,000000 14,450000 36,475885 14/10/2021

14,50 14,99 249 0,11 1.353.340,83 0,09 14,791608 0,000000 14,500000 14,990000 41,014708 01/03/2022

15,00 15,49 351 0,15 1.425.953,02 0,10 15,016989 0,000000 15,000000 15,455000 39,425157 12/01/2022

15,50 15,99 116 0,05 474.348,28 0,03 15,703675 0,000000 15,500000 15,950000 35,444621 12/09/2021

16,00 16,49 161 0,07 680.277,34 0,05 16,084267 0,000000 16,000000 16,450000 36,794319 23/10/2021

16,50 16,99 65 0,03 218.616,21 0,01 16,578087 0,636960 16,500000 16,950000 34,617316 18/08/2021

17,00 17,49 72 0,03 296.765,37 0,02 17,018058 0,000000 17,000000 17,400000 38,491273 14/12/2021

17,50 17,99 2.698 1,16 3.973.376,88 0,27 17,514569 0,000000 17,500000 17,950000 20,625821 18/06/2020

18,00 18,49 49 0,02 201.433,90 0,01 18,008395 0,000000 18,000000 18,250000 40,115195 02/02/2022

18,50 18,99 10 0,00 39.408,29 0,00 18,595128 0,000000 18,500000 18,900000 48,343627 10/10/2022

19,00 19,49 72 0,03 352.812,78 0,02 19,008319 0,000000 19,000000 19,400000 47,149621 04/09/2022

19,50 19,99 74.391 32,10 259.515.675,10 17,39 19,839971 0,000000 19,500000 19,950000 35,985905 29/09/2021

20,00 20,49 8 0,00 34.456,82 0,00 20,000000 0,000000 20,000000 20,000000 33,796583 24/07/2021








21,00 21,49 2 0,00 7.964,18 0,00 21,000000 0,000000 21,000000 21,000000 29,944879 29/03/2021






Mínimo / Minimum: 18,97 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2018

Máximo / Maximum: 3.000.000,00 21,000000 17,000000 409,347945 01/11/2052




Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 230.692 99,55 1.367.428.745,28 91,63 9,812174 0,256048 0,000000 21,000000 48,947732 28/10/2022

50.000,00 99.999,99 724 0,31 45.066.302,00 3,02 3,836643 0,484940 0,186000 14,250000 50,432485 13/12/2022

100.000,00 149.999,99 153 0,07 17.263.806,14 1,16 2,277581 0,264283 0,076000 7,500000 40,895876 25/02/2022

150.000,00 199.999,99 44 0,02 7.265.659,16 0,49 1,904184 0,274120 0,500000 4,500000 26,166489 04/12/2020

200.000,00 249.999,99 29 0,01 6.108.120,02 0,41 1,837461 0,000000 0,600000 4,500000 17,784341 24/03/2020

250.000,00 299.999,99 21 0,01 5.506.300,08 0,37 1,572900 0,034052 0,100000 3,960000 22,868061 26/08/2020

300.000,00 349.999,99 14 0,01 4.292.374,24 0,29 1,580389 0,000000 0,600000 2,500000 20,998009 30/06/2020

350.000,00 399.999,99 7 0,00 2.578.459,99 0,17 1,323776 0,000000 1,000000 1,800000 42,426360 13/04/2022

400.000,00 449.999,99 11 0,00 4.508.574,76 0,30 2,876020 0,188115 1,000000 8,500000 34,648468 19/08/2021

450.000,00 499.999,99 6 0,00 2.854.544,81 0,19 1,640594 0,301520 0,650000 3,000000 27,454614 12/01/2021

500.000,00 549.999,99 5 0,00 2.521.432,15 0,17 1,558147 0,258500 1,000000 2,700000 47,189933 05/09/2022

550.000,00 599.999,99 5 0,00 2.804.800,00 0,19 1,400372 0,000000 1,250000 2,000000 70,064135 01/08/2024

600.000,00 649.999,99 5 0,00 3.023.770,91 0,20 1,264235 0,000000 0,900000 1,900000 42,691817 21/04/2022

650.000,00 699.999,99 1 0,00 690.128,38 0,05 0,926000 1,250000 0,926000 0,926000 42,049315 01/04/2022

750.000,00 799.999,99 2 0,00 1.541.555,33 0,10 2,895234 0,000000 1,800000 4,000000 48,476836 14/10/2022

800.000,00 849.999,99 2 0,00 1.616.000,00 0,11 1,470297 0,000000 1,000000 1,950000 57,918676 28/07/2023

1.000.000,00 1.049.999,99 2 0,00 2.000.000,00 0,13 1,650000 0,000000 1,300000 2,000000 28,043836 30/01/2021

1.100.000,00 1.149.999,99 1 0,00 1.120.000,00 0,08 0,500000 0,000000 0,500000 0,500000 2,498630 15/12/2018

1.200.000,00 1.249.999,99 2 0,00 2.400.000,00 0,16 1,150000 0,000000 0,800000 1,500000 80,071233 02/06/2025

1.300.000,00 1.349.999,99 1 0,00 1.300.000,00 0,09 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 20,054795 01/06/2020

1.400.000,00 1.449.999,99 1 0,00 1.400.000,00 0,09 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 15,057534 01/01/2020


Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1.500.000,00 1.549.999,99 1 0,00 1.500.000,00 0,10 1,500000 0,000000 1,500000 1,500000 9,008219 01/07/2019

1.600.000,00 1.649.999,99 1 0,00 1.600.000,00 0,11 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 21,041096 01/07/2020

3.000.000,00 3.049.999,99 2 0,00 6.000.000,00 0,40 1,550000 0,000000 1,200000 1,900000 17,539726 16/03/2020


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK




Mínimo / Minimum: 18,97 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2018

Máximo / Maximum: 3.000.000,00 21,000000 17,000000 409,347945 01/11/2052


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 1 0,00 6.174,90 0,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 10,027397 01/08/2019

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 6.184 2,67 84.371.309,75 5,65 3,920349 4,211903 0,076000 16,676000 71,832995 24/09/2024

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 207 0,09 3.499.479,72 0,23 2,447205 0,554530 1,854000 6,910000 230,398698 11/12/2037

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 508 0,22 6.127.891,25 0,41 3,844630 4,020270 0,610000 7,844000 71,331155 09/09/2024

Indice 000 TIPO FIJO 224.832 97,02 1.398.385.717,63 93,70 9,561004 0,000000 0,000000 21,000000 46,166524 05/08/2022






Mínimo / Minimum: 18,97 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2018

Máximo / Maximum: 3.000.000,00 21,000000 17,000000 409,347945 01/11/2052




Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2018 al 31/12/2018 236 0,10 5.907.942,68 0,40 2,345435 0,004103 0,000000 19,840000 1,552638 16/11/2018

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 10.582 4,57 33.377.632,59 2,24 7,264021 0,032354 0,000000 20,000000 6,330589 10/04/2019

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 23.187 10,01 57.681.828,18 3,87 9,801177 0,070453 0,000000 21,000000 11,763191 23/09/2019

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 31.778 13,71 91.768.979,12 6,15 8,210477 0,049814 0,000000 20,000000 17,965000 29/03/2020

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 35.164 15,17 116.320.515,45 7,79 10,612238 0,106482 0,000000 20,000000 23,724551 21/09/2020

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 19.611 8,46 89.105.366,39 5,97 11,274457 0,123451 0,000000 20,000000 29,594883 18/03/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 21.399 9,23 123.293.754,29 8,26 12,852839 0,119352 0,137000 20,000000 35,912072 27/09/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 14.827 6,40 96.749.258,26 6,48 11,680080 0,183540 0,106000 19,950000 41,210766 07/03/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 13.648 5,89 119.478.239,29 8,01 8,451933 0,327341 0,107000 21,000000 47,718053 21/09/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 13.902 6,00 135.971.079,40 9,11 9,161761 0,267652 0,106000 19,850000 54,234949 07/04/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 28.834 12,44 331.912.808,52 22,24 8,637790 0,333884 0,177000 20,000000 59,733339 22/09/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 14.572 6,29 183.535.464,10 12,30 8,372399 0,390182 0,276000 19,840000 64,276066 07/02/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 534 0,23 12.522.887,04 0,84 5,584891 0,940671 0,186000 16,450000 71,656765 19/09/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 547 0,24 14.348.038,25 0,96 5,853661 0,429289 0,076000 15,000000 78,310745 09/04/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1.425 0,61 35.135.675,55 2,35 6,333546 0,209909 0,476000 15,000000 83,689715 20/09/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 725 0,31 22.405.685,12 1,50 5,370704 0,251970 0,676000 13,650000 88,146155 02/02/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 37 0,02 2.486.148,33 0,17 1,950099 0,961478 0,426000 9,450000 94,818833 25/08/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 24 0,01 1.042.844,58 0,07 2,663620 1,093664 0,676000 6,500000 102,487772 15/04/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 58 0,03 3.479.675,93 0,23 2,293057 0,857347 0,676000 5,857000 106,553037 17/08/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 29 0,01 1.790.487,36 0,12 2,130946 0,814891 1,007000 6,500000 112,377742 10/02/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 13 0,01 187.586,20 0,01 2,917367 3,186976 0,676000 4,676000 120,497465 14/10/2028







Del 01/01/2029 al 30/06/2029 27 0,01 420.268,99 0,03 2,602628 1,721340 0,177000 4,336000 126,006591 31/03/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 29 0,01 1.400.025,84 0,09 2,026092 0,986614 0,276000 10,676000 130,338151 10/08/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 7 0,00 337.731,74 0,02 2,013670 0,295514 0,926000 3,311000 136,626746 17/02/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 8 0,00 1.338.029,61 0,09 1,103778 0,086210 0,800000 8,000000 141,279333 09/07/2030

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 11 0,00 167.011,91 0,01 1,926868 1,477566 0,176000 5,086000 148,976364 28/02/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 12 0,01 172.338,71 0,01 3,231955 1,784309 0,427000 6,500000 155,488171 14/09/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 15 0,01 424.354,91 0,03 1,530851 0,674073 0,526000 2,373000 162,210758 06/04/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 11 0,00 343.666,21 0,02 2,010475 1,911847 0,176000 3,726000 167,264828 07/09/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 14 0,01 333.796,46 0,02 2,589003 1,074467 0,576000 4,926000 174,912728 27/04/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 20 0,01 434.197,41 0,03 2,895260 2,503632 0,676000 10,000000 180,591337 17/10/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 29 0,01 470.974,74 0,03 2,229736 1,934926 0,326000 5,913000 185,387663 12/03/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 30 0,01 534.026,08 0,04 1,777899 1,414530 0,176000 5,000000 190,843884 25/08/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 13 0,01 245.586,54 0,02 2,503380 2,208206 0,809000 4,426000 197,835213 26/03/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 17 0,01 234.992,25 0,02 2,047108 1,872410 0,326000 4,476000 203,628464 18/09/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 35 0,02 633.706,15 0,04 2,167412 1,600218 0,176000 5,938000 209,938741 29/03/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 34 0,01 634.102,69 0,04 2,488701 1,968652 0,426000 4,476000 215,602876 17/09/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 45 0,02 722.115,94 0,05 1,884856 1,377974 0,326000 4,627000 221,607277 19/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 29 0,01 668.841,08 0,04 1,729905 1,442481 0,426000 5,586000 228,180245 05/10/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 18 0,01 323.730,78 0,02 2,266090 1,947030 0,426000 4,726000 232,770291 21/02/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 17 0,01 317.703,36 0,02 2,746317 2,620243 0,926000 5,895000 240,118488 03/10/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 17 0,01 306.444,10 0,02 2,143504 1,929551 0,426000 4,626000 246,260192 08/04/2039







Del 01/07/2039 al 31/12/2039 17 0,01 332.806,28 0,02 2,518438 2,492190 0,476000 4,426000 250,758213 23/08/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 5 0,00 65.913,04 0,00 2,746164 2,331254 1,176000 4,296000 256,773090 22/02/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 7 0,00 170.881,44 0,01 1,906821 0,871724 0,206000 4,750000 263,535683 15/09/2040

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 13 0,01 373.483,91 0,03 1,784092 1,870302 0,811000 4,126000 269,084513 03/03/2041

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 8 0,00 156.292,09 0,01 0,872605 0,800535 0,206000 2,145000 275,653556 19/09/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 6 0,00 127.152,51 0,01 2,350016 2,674016 0,676000 4,426000 282,188955 06/04/2042

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 7 0,00 114.124,46 0,01 1,645137 0,327063 0,426000 2,402000 287,848821 25/09/2042

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 3 0,00 40.545,95 0,00 1,995507 1,783926 0,926000 2,676000 292,655096 18/02/2043

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 11 0,00 239.535,43 0,02 2,393222 1,874555 0,676000 4,426000 300,045755 01/10/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 7 0,00 97.938,48 0,01 3,011478 1,300747 1,676000 3,851000 306,648161 19/04/2044

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 11 0,00 229.983,06 0,02 1,442459 0,915459 0,426000 9,450000 310,918900 27/08/2044

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 3 0,00 77.471,36 0,01 1,981139 0,086646 1,900000 2,152000 317,873975 27/03/2045

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 4 0,00 96.157,84 0,01 3,270067 1,867591 1,556000 4,166000 324,631536 18/10/2045

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 8 0,00 202.271,08 0,01 1,681991 0,266934 0,376000 2,413000 331,506540 16/05/2046

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 15 0,01 364.163,27 0,02 2,144212 0,847091 0,676000 3,902000 336,184261 05/10/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 20 0,01 363.192,45 0,02 2,018729 0,950862 0,176000 4,127000 341,811220 25/03/2047

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 5 0,00 108.017,98 0,01 0,790335 1,114335 0,376000 1,106000 347,928695 28/09/2047

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 3 0,00 73.138,45 0,00 0,673766 0,997766 0,476000 0,926000 354,837363 25/04/2048

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 2 0,00 42.125,18 0,00 2,907674 1,742228 2,503000 3,726000 357,608465 18/07/2048

Del 01/01/2049 al 30/06/2049 1 0,00 17.993,03 0,00 1,176000 1,500000 1,176000 1,176000 365,260274 08/03/2049

Del 01/01/2051 al 30/06/2051 1 0,00 25.395,37 0,00 0,926000 1,250000 0,926000 0,926000 389,260274 09/03/2051







Del 01/07/2051 al 31/12/2051 1 0,00 13.918,01 0,00 2,346000 2,670000 2,346000 2,346000 398,301370 09/12/2051

Del 01/01/2052 al 30/06/2052 2 0,00 46.824,85 0,00 3,127540 3,451540 2,676000 3,426000 399,934148 27/01/2052

Del 01/07/2052 al 31/12/2052 2 0,00 45.705,60 0,00 1,475356 1,799356 1,176000 1,676000 408,543169 16/10/2052






Mínimo / Minimum: 18,97 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2018

Máximo / Maximum: 3.000.000,00 21,000000 17,000000 409,347945 01/11/2052




Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


04 ALMERIA 1.667 0,72 9.992.431,50 0,67 8,540993 0,446160 0,000000 19,840000 49,442479 12/11/2022

11 CADIZ 7.904 3,41 52.784.355,43 3,54 9,185659 0,549647 0,000000 19,850000 54,106344 03/04/2023

14 CORDOBA 2.482 1,07 16.362.937,84 1,10 8,404188 1,381829 0,000000 19,840000 54,634570 19/04/2023

18 GRANADA 2.972 1,28 19.346.634,95 1,30 8,261740 0,750024 0,000000 19,950000 52,694102 19/02/2023

21 HUELVA 4.713 2,03 29.464.809,57 1,97 9,941878 0,233856 0,000000 20,000000 53,162812 06/03/2023

23 JAEN 2.003 0,86 12.301.736,20 0,82 8,581736 0,497435 0,000000 19,840000 53,631565 20/03/2023

29 MÁLAGA 4.558 1,97 30.410.801,37 2,04 9,027844 0,156289 0,000000 19,900000 49,802699 23/11/2022

41 SEVILLA 15.288 6,60 88.546.536,34 5,93 9,311674 0,459732 0,000000 21,000000 53,080925 03/03/2023

ANDALUCIA 41.587 17,95 259.210.243,20 17,37 9,132793 0,495015 0,000000 21,000000 52,871553 25/02/2023

22 HUESCA 619 0,27 4.496.990,83 0,30 8,508762 0,596868 0,000000 19,840000 52,927586 26/02/2023

44 TERUEL 223 0,10 1.208.704,67 0,08 9,790179 0,156408 0,000000 19,840000 47,741811 22/09/2022

50 ZARAGOZA 2.672 1,15 17.563.302,15 1,18 8,835266 0,237889 0,000000 19,840000 44,545759 16/06/2022

ARAGON 3.514 1,52 23.268.997,65 1,56 8,838351 0,295953 0,000000 19,840000 46,225062 06/08/2022

33 ASTURIAS 1.915 0,83 13.978.644,53 0,94 8,520086 0,177498 0,000000 19,840000 51,984207 29/01/2023

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.915 0,83 13.978.644,53 0,94 8,520086 0,177498 0,000000 19,840000 51,984207 29/01/2023

07 BALEARES 8.757 3,78 59.986.874,18 4,02 9,052897 0,048296 0,000000 19,900000 46,633862 19/08/2022

BALEARES 8.757 3,78 59.986.874,18 4,02 9,052897 0,048296 0,000000 19,900000 46,633862 19/08/2022

35 LAS PALMAS 5.236 2,26 29.253.463,14 1,96 11,687875 0,081252 0,000000 19,840000 45,008599 30/06/2022

38 TENERIFE 10.167 4,39 56.293.200,05 3,77 10,676443 0,090784 0,000000 19,840000 49,429078 12/11/2022

CANARIAS 15.403 6,65 85.546.663,19 5,73 11,020263 0,087544 0,000000 19,840000 47,926408 27/09/2022

39 SANTANDER 1.852 0,80 11.202.757,52 0,75 10,608654 0,334313 0,000000 19,840000 47,135955 03/09/2022







CANTABRIA 1.852 0,80 11.202.757,52 0,75 10,608654 0,334313 0,000000 19,840000 47,135955 03/09/2022

02 ALBACETE 724 0,31 7.601.746,08 0,51 5,643590 0,400376 0,000000 19,840000 36,841572 25/10/2021

13 CIUDAD REAL 968 0,42 6.641.466,11 0,45 8,552741 0,727751 0,000000 19,840000 51,706114 20/01/2023

16 CUENCA 375 0,16 2.607.418,45 0,17 8,686780 0,903727 0,000000 19,840000 53,992951 31/03/2023

19 GUADALAJARA 1.656 0,71 9.381.965,98 0,63 10,772199 0,136538 0,000000 19,840000 47,241786 06/09/2022

45 TOLEDO 2.114 0,91 11.223.114,51 0,75 10,834450 0,171856 0,000000 19,840000 49,241734 06/11/2022

CASTILLA-LA MANCHA 5.837 2,52 37.455.711,13 2,51 9,656561 0,329389 0,000000 19,840000 47,850196 25/09/2022

05 AVILA 278 0,12 1.518.456,40 0,10 10,109369 0,147888 0,000000 19,840000 47,583621 17/09/2022

09 BURGOS 2.337 1,01 15.560.479,25 1,04 8,557570 0,143051 0,000000 19,840000 48,488309 14/10/2022

24 LEON 1.157 0,50 8.399.520,44 0,56 8,477908 0,087059 0,000000 19,840000 51,609638 17/01/2023

34 PALENCIA 414 0,18 3.079.798,83 0,21 8,682433 0,089727 0,000000 19,950000 49,178868 04/11/2022

37 SALAMANCA 548 0,24 3.563.630,98 0,24 9,292226 0,266489 0,000000 19,840000 48,434271 13/10/2022

40 SEGOVIA 315 0,14 1.927.622,01 0,13 9,522747 0,015265 0,000000 19,840000 47,927313 27/09/2022

42 SORIA 164 0,07 1.133.070,22 0,08 9,193536 0,329413 0,000000 19,840000 48,884355 26/10/2022

47 VALLADOLID 1.244 0,54 7.861.938,46 0,53 9,272313 0,137539 0,000000 19,840000 49,455310 13/11/2022

49 ZAMORA 236 0,10 1.706.281,09 0,11 8,858699 0,300772 0,000000 19,840000 51,818805 24/01/2023

CASTILLA Y LEON 6.693 2,89 44.750.797,68 3,00 8,880602 0,143470 0,000000 19,950000 49,309068 08/11/2022

08 BARCELONA 55.271 23,85 353.258.954,98 23,67 9,031609 0,134474 0,000000 21,000000 46,532295 16/08/2022

17 GIRONA 9.170 3,96 58.469.571,34 3,92 8,971254 0,127688 0,000000 19,900000 44,235710 07/06/2022

25 LLEIDA 3.842 1,66 26.317.218,28 1,76 8,479425 0,406349 0,000000 19,840000 49,192978 05/11/2022

43 TARRAGONA 8.692 3,75 57.408.825,33 3,85 8,499142 0,202063 0,000000 19,900000 46,041502 01/08/2022







CATALUNYA 76.975 33,22 495.454.569,93 33,20 8,936732 0,154868 0,000000 21,000000 46,336085 10/08/2022

15 LA CORUÑA 3.099 1,34 23.108.899,71 1,55 8,073338 0,271197 0,000000 19,900000 51,304094 08/01/2023

27 LUGO 592 0,26 3.911.781,06 0,26 8,444060 0,173569 0,000000 19,840000 51,263101 07/01/2023

32 ORENSE 599 0,26 4.071.868,77 0,27 9,763058 0,217108 0,000000 19,840000 48,607302 18/10/2022

36 PONTEVEDRA 2.741 1,18 18.566.148,92 1,24 9,124094 0,236948 0,000000 19,840000 50,542879 16/12/2022

GALICIA 7.031 3,03 49.658.698,46 3,33 8,658138 0,245017 0,000000 19,900000 50,774136 23/12/2022

28 MADRID 25.646 11,07 158.918.611,48 10,65 10,340056 0,246108 0,000000 20,000000 43,902430 28/05/2022

COMUNIDAD DE MADRID 25.646 11,07 158.918.611,48 10,65 10,340056 0,246108 0,000000 20,000000 43,902430 28/05/2022

30 MURCIA 5.272 2,28 31.723.748,21 2,13 8,932201 0,194151 0,000000 19,840000 50,555802 16/12/2022

REGION DE MURCIA 5.272 2,28 31.723.748,21 2,13 8,932201 0,194151 0,000000 19,840000 50,555802 16/12/2022

31 NAVARRA 4.817 2,08 35.033.832,72 2,35 7,755187 0,145918 0,000000 19,900000 47,600594 17/09/2022

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 4.817 2,08 35.033.832,72 2,35 7,755187 0,145918 0,000000 19,900000 47,600594 17/09/2022

01 ALAVA 820 0,35 5.476.565,81 0,37 10,008983 0,339135 0,000000 20,000000 49,925873 27/11/2022

20 GUIPUZCOA 1.996 0,86 15.138.639,58 1,01 8,946301 1,767527 0,000000 19,840000 51,408558 11/01/2023

48 VIZCAYA 3.361 1,45 22.294.154,89 1,49 9,359073 0,629872 0,000000 19,840000 46,639891 19/08/2022

PAIS VASCO 6.177 2,67 42.909.360,28 2,88 9,311968 0,958892 0,000000 20,000000 48,617026 18/10/2022

26 LA RIOJA 926 0,40 6.208.048,82 0,42 8,137858 0,491665 0,000000 19,840000 49,023480 31/10/2022

LAS RIOJA 926 0,40 6.208.048,82 0,42 8,137858 0,491665 0,000000 19,840000 49,023480 31/10/2022

03 ALICANTE 6.327 2,73 43.332.591,18 2,90 9,273109 0,200111 0,000000 20,000000 50,797963 24/12/2022

12 CASTELLON 1.796 0,78 12.595.943,18 0,84 8,541508 0,110261 0,000000 19,900000 49,605375 17/11/2022

46 VALENCIA 10.773 4,65 78.291.944,95 5,25 8,383633 0,174139 0,000000 20,000000 49,306335 08/11/2022







COMUNIDAD VALENCIANA 18.896 8,15 134.220.479,31 8,99 8,696464 0,176764 0,000000 20,000000 49,834204 24/11/2022

51 CEUTA 270 0,12 1.720.566,20 0,12 10,115603 0,023690 0,000000 19,840000 49,104968 02/11/2022

CEUTA 270 0,12 1.720.566,20 0,12 10,115603 0,023690 0,000000 19,840000 49,104968 02/11/2022

52 MELILLA 164 0,07 1.141.968,76 0,08 9,979628 0,046455 0,000000 19,840000 52,469494 13/02/2023

MELILLA 164 0,07 1.141.968,76 0,08 9,979628 0,046455 0,000000 19,840000 52,469494 13/02/2023






Mínimo / Minimum: 18,97 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2018

Máximo / Maximum: 3.000.000,00 21,000000 17,000000 409,347945 01/11/2052




Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


2 OTRAS GARANTIAS REALES 155 0,07 8.328.422,83 0,56 2,196416 0,233669 0,100000 13,000000 32,193710 05/06/2021

3 DEPOSITOS DINERARIOS 2.710 1,17 114.977.949,84 7,70 2,250565 0,260458 0,144000 16,300000 38,959724 28/12/2021

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 228.867 98,76 1.369.084.200,58 91,74 9,828327 0,255684 0,000000 21,000000 49,021869 31/10/2022

PERSONAL 231.732 100,00 1.492.390.573,25 100,00 9,734604 0,255725 0,000000 21,000000 48,892941 27/10/2022






Mínimo / Minimum: 18,97 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2018

Máximo / Maximum: 3.000.000,00 21,000000 17,000000 409,347945 01/11/2052




Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 231.551 99,92 1.481.524.339,08 99,27 9,253904 0,252720 0,000000 21,000000 47,941480 28/09/2022

TRIMESTRAL 51 0,02 1.933.836,54 0,13 1,693590 0,874728 0,500000 10,800000 62,457203 14/12/2023

SEMESTRAL 23 0,01 2.193.343,52 0,15 1,285409 0,105013 0,000000 15,500000 110,511371 15/12/2027

ANUAL 107 0,05 6.739.054,11 0,45 2,505891 0,833035 0,000000 8,819000 70,196380 05/08/2024






Mínimo / Minimum: 18,97 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2018

Máximo / Maximum: 3.000.000,00 21,000000 17,000000 409,347945 01/11/2052




Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018Loan Portfolio at 30/09/2018

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 3.000.914,76 0,20

2 3.000.000,00 0,20

3 2.900.000,00 0,19

4 1.598.856,73 0,11

5 1.400.000,00 0,09

6 1.260.000,00 0,08

7 1.200.000,00 0,08

8 1.120.000,00 0,08

9 1.000.000,00 0,07

10 1.000.000,00 0,07

11 816.000,00 0,05

12 800.000,00 0,05

13 774.116,98 0,05

14 767.438,35 0,05

15 690.128,38 0,05

16 620.067,49 0,04

17 603.703,42 0,04

18 600.000,00 0,04

19 600.000,00 0,04

20 600.000,00 0,04

Total: 24.351.226,11 1,62

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 1.492.390.573,25

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 1.492.390.573,25 100,0000 244.960

31/05/2018 843.800,37 5.061.304,51 1.693.192.921,41 99,6525 244.309

30/06/2018 29.826.808,81 24.065.622,65 1.639.300.489,95 96,4806 240.868

31/07/2018 33.024.212,50 20.851.761,20 1.585.424.516,25 93,3098 237.668

31/08/2018 30.904.343,92 15.121.382,08 1.539.398.790,25 90,6009 234.877

30/09/2018 30.162.010,67 16.846.206,33 1.492.390.573,25 100,0000 231.732

124.761.176,27 81.946.276,77

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

31/05/2018 1.693.192.921,41 99,65246 5.061.304,51 0,29892 3,52866

30/06/2018 1.639.300.489,95 96,48063 24.065.622,65 1,42132 15,78369

31/07/2018 1.585.424.516,25 93,30977 20.851.761,20 1,27199 14,24005 0,99866 11,34710

31/08/2018 1.539.398.790,25 90,60094 15.121.382,08 0,95377 10,86359 1,21589 13,65340

30/09/2018 1.949.849.553,33 114,75792 16.846.206,33 1,09434 12,36978 1,10678 12,50203

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2018 91.897,81 43.901,86 135.799,67 565.538,40 265.245,18 830.783,58 428.333,12 205.195,99 633.529,11

30/06/2018 337.238,59 168.543,07 505.781,66 230.684,01 107.392,92 338.076,93 534.887,70 266.346,14 801.233,84

31/07/2018 766.735,52 264.476,89 1.031.212,41 177.172,42 78.818,70 255.991,12 1.124.450,80 452.004,33 1.576.455,13

31/08/2018 577.442,15 288.990,23 866.432,38 466.640,43 103.518,98 570.159,41 1.235.252,52 637.475,58 1.872.728,10

30/09/2018 689.164,17 329.280,88 1.018.445,05 283.787,76 124.692,04 408.479,80 1.640.628,93 842.064,42 2.482.693,35

2.462.478,24 1.095.192,93 3.557.671,17 1.723.823,02 679.667,82 2.403.490,84

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2018 413,48 170,00 583,48 0,00 0,00 0,00 413,48 170,00 583,48 67.723,46

30/06/2018 6.910,77 2.923,79 9.834,56 345,77 107,23 453,00 6.978,48 2.986,56 9.965,04 299.975,98

31/07/2018 111.896,12 59.044,90 170.941,02 2.011,88 862,46 2.874,34 116.862,72 61.169,00 178.031,72 1.735.259,85

31/08/2018 309.123,09 176.403,84 485.526,93 8.495,05 3.848,84 12.343,89 417.490,76 233.724,00 651.214,76 4.815.469,38

30/09/2018 384.085,53 212.663,25 596.748,78 33.866,02 16.419,58 50.285,60 767.710,27 429.967,67 1.197.677,94 10.295.890,45

812.428,99 451.205,78 1.263.634,77 44.718,72 21.238,11 65.956,83

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2018 4.855,99 5,22 0,00 0,00 4.855,99 5,22 4.861,21 0,00 0,00 0,00 0,00

31/07/2018 33.877,21 89,19 -248,37 0,00 38.484,83 94,41 38.579,24 0,00 0,00 0,00 0,00

31/08/2018 45.022,20 407,39 -150,00 0,00 83.357,03 501,80 83.858,83 0,00 0,00 0,00 0,00

30/09/2018 190.227,91 3.856,13 -2.383,89 0,00 271.201,05 4.357,93 275.558,98 0,00 0,00 0,00 0,00

273.983,31 4.357,93 -2.782,26 0,00

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2018Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 4835 432.556,35 177.190,14 609.746,49 17.650.041,09 18.259.787,58DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 1275 266.669,76 134.484,49 401.154,25 6.249.276,96 6.650.431,21DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 588 173.692,55 100.422,12 274.114,67 2.342.693,73 2.616.808,40DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 1873 765.557,41 429.092,41 1.194.649,82 9.180.272,90 10.374.922,72DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 607 2.152,86 875,26 3.028,12 3.605.311,01 3.608.339,13DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 9178 1.640.628,93 842.064,42 2.482.693,35 39.027.595,69 41.510.289,04

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 15.640

Código ISIN / ISIN Code: ES0305343008

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


31/05/2018 100.000,00 1.564.000.000,00

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK


Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 1.360

Código ISIN / ISIN Code: ES0305343016

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


31/05/2018 100.000,00 136.000.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2018Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 1.11 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 12.50 14.01 16.59 19.09 21.53 23.90 26.20

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.77 1.86 1.80 1.70 1.62 1.54 1.48 1.42

Amortización Final / Final maturity 23/04/2026 24/01/2022 24/01/2022 25/10/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/04/2021 23/04/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 2.76 1.86 1.80 1.70 1.62 1.54 1.48 1.42Amortización Final / Final maturity 23/10/2024 24/01/2022 24/01/2022 25/10/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/04/2021 23/04/2021

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 33.03 4.15 3.97 3.73 3.55 3.36 3.22 3.07

Amortización Final / Final maturity 23/01/2053 24/10/2022 25/07/2022 25/04/2022 24/01/2022 24/01/2022 25/10/2021 23/07/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 6.50 3.96 3.89 3.66 3.45 3.20 3.15 2.95Amortización Final / Final maturity 23/10/2024 25/04/2022 25/04/2022 24/01/2022 25/10/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/04/2021

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 0,9072 %, Tasa Recuperación Morosidad - 18,0169 %, Tasa Fallidos - 0,0182 %, Tasa Recuperación Fallidos - 3,3219 % / Other used information source: Delinquency Rate - 0,9072 %, Delinquency Recoveries Date - 18,0169 %, Default Rate - 0,0182 % and Default Recoveries Date - 3,3219 % .

Date post:	07-Jul-2020
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