GC FTGENCAT II, F.T.A. · 2016-06-01 · gc ftgencat ii, f.t.a. bonos de titulizacion importe...

GC FTGENCAT II, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 950.000.000 EUROS

EMISION 04/04/2003 SERIES: AG, AS, BG, BS y C

SECURITISATION BONDS AMOUNT 950.000.000 EUROS

CLOSING DATE 04/04/2003 SERIES: AG, AS, BG, BS and C

INFORME TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE - 2008

QUARTERLY REPORT FIRST QUARTER - 2008

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GC FTGENCAT II, F.T.A. Informe Trimestral – Primer Trimestre 2008 Quarterly Report – First Quarter 2008 Indice: / Index: 1. Informes Contables / Financial Statements

1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports

2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Entidades Cedentes / Classification by Originator Entities Distribution 2.1.3. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.4. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.5. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.6. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.7. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.8. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.9. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.10. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors

2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio

2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Impagados Movimiento Mensual / Monthly delinquency rate 2.2.4. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans –

Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports

3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and

estimated maturity

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Alba Arriola Cabello [email protected]

GestiCaixa

INFORMES CONTABLES

FINANCIAL STATEMENTS

GestiCaixa GC FTGENCAT II, F.T.A.

GestiCaixa GC FTGENCAT II, F.T.A

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 21/01/2008 23.424.126,65

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 2.375.000,00Total 23.424.126,65

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 17.550,42▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 1.220,06▪ Com. No disponibilidad del Crédito Subordinado / Subordinated Credit Fee 306,67▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) -440.383,51▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interests 0,00▪ Intereses Aval Dispuesto / Interests on drawdown State Guarantee 0,00▪ Intereses de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Interests 2.118.597,66▪ Intereses Impagados Bonos B / Unpaid Series B Bond Interests 0,00▪ Intereses de los Bonos BG-BS / Series BG-BS Bond Interests 460.572,64▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests 486.333,14▪ Intereses Lineas de Liquidez / Interests on Liquidity facility 0,00▪ Amortización Impagada Bonos A / Outstanding Series A Bond Amortisation 0,00▪ Importe Aval por principal Garantizado / Repayment drawn amounts State Guarantee 0,00▪ Amortización de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Amortisation 17.891.493,45▪ Amortización Impagada Bonos B / Outstanding Series B Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos BG-BS / Series BG-BS Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation 0,00▪ Dotación al Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 2.375.000,00▪ Reembolso Crédito Subordinado / Subordinated credit Repayment 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Pendiente / Oustanding Interests on Subordinated Loan 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 2.309,15▪ Intereses Crédito Subordinado Pendiente / Oustanding Interest on Subordinated credit 0,00▪ Int. Sobre intereses de crédito Subordinado / Interests on Subordinated Credit Interests 0,00▪ Intereses Crédito Subordinado / Interests on Subordinated Credit 36.902,22▪ Amortización Préstamo Subordinado Pendiente / Outstanding Subordinated Loan Repayment 8.014,11▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment 93.783,72▪ Comisión Administración Pendiente / Outstanding Servicing Fee 327,41▪ Comisión Administración / Servicing Fee 5.498,05▪ 25/10/2007 91.760,57

▪ 25/01/2008 249.385,34

Total 23.398.671,10

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 2.375.000,00 – Cuenta Individualizada Ajustada / Adjusted Individualized Account 25.455,56

Total 2.400.455,56

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 25 DE ENERO DE 2008

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 25 JANUARY 2008

Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago Outstanding Financial Intermediation FeeComisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta Paid Financial Intermediation Fee

GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTGENCAT II, F.T.A.

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO


al día 31/03/2008 at 31/03/2008

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1989 al 30/06/1989 0,029511 0,00487 0,600000 6,250000 6,250000 31/08/200910.007,12 6,250000 17,051335 Del 01/07/1989 al 31/12/1989 0,059012 0,01990 1,219311 5,250000 5,500000 15/04/201540.853,78 5,469311 84,483022 Del 01/01/1990 al 30/06/1990 0,029511 0,01217 1,750000 6,000000 6,000000 01/03/201224.984,24 6,000000 47,014374 Del 01/07/1990 al 31/12/1990 0,029511 0,00794 1,750000 6,000000 6,000000 01/01/201116.313,71 6,000000 33,051335 Del 01/07/1991 al 31/12/1991 0,029511 0,01041 1,000000 5,250000 5,250000 01/02/201021.366,70 5,250000 22,078029 Del 01/01/1992 al 30/06/1992 0,118034 0,01657 1,203632 5,250000 5,750000 04/04/201134.029,83 5,453632 36,125316 Del 01/07/1992 al 31/12/1992 0,088523 0,03525 1,000000 5,250000 5,750000 27/03/201572.393,06 5,563518 83,848403 Del 01/01/1993 al 30/06/1993 0,059012 0,02267 1,206785 5,750000 6,250000 21/07/201346.555,71 5,853392 63,680437 Del 01/07/1993 al 31/12/1993 0,177046 0,10057 0,815461 5,000000 6,000000 13/05/2014206.511,85 5,498308 73,397829 Del 01/01/1994 al 30/06/1994 0,3835913 0,16644 1,266735 4,750000 6,750000 21/10/2012341.770,55 5,722984 54,722959 Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,6196521 0,28955 0,708323 5,000000 7,000000 12/05/2012594.573,43 5,622175 49,408213 Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,5606419 0,24986 0,886931 4,750000 6,250000 08/05/2013513.067,67 5,524910 61,243560 Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,4131014 0,30185 0,695064 5,000000 6,225000 15/09/2013619.845,74 5,428604 65,539775 Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,4721216 0,24226 1,028380 5,100000 6,596000 07/04/2013497.474,41 5,847794 60,234417 Del 01/07/1996 al 31/12/1996 1,2983244 0,61979 0,873805 5,140000 7,000000 16/06/20131.272.714,80 5,673892 62,554067 Del 01/01/1997 al 30/06/1997 1,2983244 0,65831 0,900565 4,671000 6,346000 10/10/20131.351.818,54 5,375318 66,340197 Del 01/07/1997 al 31/12/1997 2,5376286 1,65625 0,784511 4,856000 6,500000 28/04/20133.401.044,93 5,519657 60,925709 Del 01/01/1998 al 30/06/1998 4,10150139 2,39883 0,745508 2,979000 6,750000 09/09/20134.925.896,48 5,434397 65,323684 Del 01/07/1998 al 31/12/1998 5,04574171 2,79618 0,712560 4,750000 6,750000 19/02/20145.741.833,26 5,449435 70,687066 Del 01/01/1999 al 30/06/1999 6,55060222 4,27323 0,617323 4,550000 6,750000 11/08/20148.774.897,06 5,385954 76,378791 Del 01/07/1999 al 31/12/1999 6,72765228 5,63577 0,716999 2,979000 6,875000 11/11/201411.572.813,39 5,536493 79,403201 Del 01/01/2000 al 30/06/2000 8,32104282 7,01163 0,600926 2,943000 7,000000 01/11/201414.398.077,70 5,389390 79,077461 Del 01/07/2000 al 31/12/2000 8,26202280 8,02586 0,687523 2,979000 7,750000 07/10/201416.480.745,45 5,552184 78,250352 Del 01/01/2001 al 30/06/2001 11,30127383 10,58560 0,622556 2,881000 7,250000 02/01/201521.737.052,91 5,306255 81,102559 Del 01/07/2001 al 31/12/2001 10,85866368 11,98541 0,759922 2,881000 8,600000 01/12/201424.611.516,27 5,478740 80,048843 Del 01/01/2002 al 30/06/2002 16,55356561 21,75708 0,743388 4,494000 7,856000 03/07/201444.677.194,95 5,288271 75,084080 Del 01/07/2002 al 31/12/2002 12,77663433 19,39193 0,839021 4,500000 8,450000 13/04/201539.820.480,18 5,469301 84,413821


al día 31/03/2008 at 31/03/2008


Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Del 01/01/2003 al 30/06/2003 1,2983244 1,72381 0,685832 4,363000 6,250000 18/09/20153.539.759,94 5,262887 89,595609

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.

Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 07/10/201478,2531710,7328325,413660Media Simple / Arithmetic Average: 60.591,80 18/06/201362,6065610,7255975,476860

Mínimo / Minimum: 33,18 30/03/20080,0000000,0000002,881000Máximo / Maximum: 2.088.669,83 25/01/2030261,8480495,0000008,600000

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al día 31/03/2008 at 31/03/2008


Entidades CedentesOriginator Entities Distribution %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Entidades Cedentes / Classification by Originator Entities Distribution

0030 - BANESTO 3,27530111 5,38460 0,866195 4,550000 7,750000 27/08/201311.057.047,62 5,228984 64,8919660049 - BSCH 36,972561253 30,13970 0,624435 2,881000 7,856000 09/07/201661.890.550,51 5,256605 99,3076760072 - BANCO PASTOR 1,6524056 3,76402 1,153366 4,500000 7,500000 29/06/20167.729.244,37 5,879326 98,9634640075 - BANCO POPULAR 1,6819157 2,61611 0,786076 4,000000 6,250000 30/10/20135.372.062,26 5,371419 67,0101320081 - BANCO DE SABADELL 20,35999690 27,90121 0,836097 4,625000 8,600000 26/01/201457.293.903,79 5,448197 69,9106370182 - BBVA 13,98643474 15,08573 0,655230 4,363000 7,250000 23/11/201330.977.886,50 5,398102 67,7993052100 - LA CAIXA 22,07141748 15,10863 0,674335 4,671000 7,852000 20/07/201331.024.898,61 5,635834 63,645518







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al día 31/03/2008 at 31/03/2008


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximo

MaximunPrincipal Pendiente

Outstanding PrincipalTipo Nominal

Nominal Interest Rate


FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 96,134553258 96,54013 0,738270 2,881000 8,600000 25/09/2014198.240.909,25 5,418507 77,855220NO PYME 3,86545131 3,45987 0,581074 2,979000 6,420000 10/09/20157.104.684,41 5,278393 89,357150







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al día 31/03/2008 at 31/03/2008


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

02.50 02.99 0,206557 0,08455 2,793840 2,881000 2,979000 31/07/2015173.620,95 2,950068 87,986197 04.00 04.49 0,3245811 0,96683 0,351270 4,000000 4,494000 27/02/20151.985.333,15 4,416846 82,941606 04.50 04.99 7,49484254 9,68394 0,667955 4,500000 4,999000 09/12/201519.885.540,26 4,756644 92,313310 05.00 05.49 38,241371296 41,70831 0,601617 5,000000 5,498000 02/10/201485.646.168,40 5,198831 78,086565 05.50 05.99 39,362641334 35,96316 0,750749 5,500000 5,998000 24/08/201473.848.758,86 5,624418 76,793143 06.00 06.49 11,77338399 10,09923 1,113638 6,000000 6,475000 13/03/201420.738.323,35 6,092355 71,401625 06.50 06.99 1,8589663 1,09986 1,721603 6,500000 6,950000 13/03/20142.258.511,21 6,612278 71,412790 07.00 07.49 0,5016217 0,31591 2,480974 7,000000 7,450000 07/06/2014648.711,73 7,094585 74,244848 07.50 07.99 0,118034 0,02483 1,298810 7,500000 7,856000 30/12/201050.983,72 7,771563 32,986463 08.00 08.49 0,088523 0,04048 3,434835 8,100000 8,450000 10/04/201083.124,13 8,176290 24,315509 08.50 08.99 0,029511 0,01291 4,005000 8,600000 8,600000 31/10/200926.517,90 8,600000 19,022587







3389 100,00000205.345.593,66


al día 31/03/2008 at 31/03/2008


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 61,788142094 23,87974 0,728689 2,881000 8,600000 25/04/201349.035.998,30 5,511249 60,833455 50,000.00 99,999.99 24,19593820 27,73216 0,709380 4,250000 7,450000 19/06/201556.946.764,53 5,434911 86,618185 100,000.00 149,999.99 7,22927245 14,21759 0,686859 4,464000 6,500000 15/05/201529.195.202,28 5,389585 85,459674 150,000.00 199,999.99 2,8031995 7,90509 0,695615 4,000000 6,750000 18/07/201516.232.763,27 5,370177 87,557583 200,000.00 249,999.99 1,0032534 3,72362 0,698138 4,494000 6,000000 12/11/20147.646.288,17 5,354994 79,408702 250,000.00 299,999.99 0,9442332 4,20513 0,652178 4,750000 5,750000 07/03/20148.635.047,21 5,363811 71,216456 300,000.00 349,999.99 0,5901420 3,18619 0,706754 4,406000 7,000000 25/01/20156.542.695,88 5,109434 81,851245 350,000.00 399,999.99 0,4131014 2,52834 0,807315 4,500000 6,050000 20/01/20155.191.836,28 5,266946 81,692686 400,000.00 449,999.99 0,206557 1,43336 0,753681 4,494000 6,000000 03/06/20142.943.335,46 5,257955 74,097935 450,000.00 499,999.99 0,118034 0,89768 0,891751 5,400000 5,995000 30/01/20131.843.346,07 5,640471 58,033851 500,000.00 549,999.99 0,059012 0,50601 0,621971 5,000000 5,500000 26/04/20131.039.064,25 5,243942 60,876413 550,000.00 599,999.99 0,088523 0,84377 0,698879 5,250000 5,373000 22/10/20151.732.636,78 5,290472 90,729684 600,000.00 649,999.99 0,088523 0,91147 0,599555 4,650000 5,248000 19/12/20151.871.672,28 5,015995 92,639182 650,000.00 699,999.99 0,088523 0,97662 0,699403 5,000000 5,750000 15/12/20122.005.441,49 5,322302 56,524274 700,000.00 749,999.99 0,177046 2,15852 1,191108 4,749000 5,745000 14/02/20164.432.434,17 5,187346 94,506214 750,000.00 799,999.99 0,029511 0,37772 0,800000 5,050000 5,050000 30/04/2017775.628,98 5,050000 108,977413 850,000.00 899,999.99 0,029511 0,43341 0,560000 5,332000 5,332000 30/12/2012889.980,31 5,332000 57,002053 1,200,000.00 1,249,999.99 0,029511 0,59336 1,250000 5,500000 5,500000 31/05/20141.218.445,97 5,500000 73,987680 1,350,000.00 1,399,999.99 0,029511 0,67735 0,500000 4,875000 4,875000 30/06/20141.390.904,26 4,875000 74,973306 1,750,000.00 1,799,999.99 0,029511 0,86593 0,500000 5,125000 5,125000 18/09/20131.778.142,98 5,125000 65,609856 1,900,000.00 1,949,999.99 0,029511 0,92980 1,500000 6,300000 6,300000 30/09/20171.909.294,91 6,300000 114,004107


al día 31/03/2008 at 31/03/2008


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

2,050,000.00 2,099,999.99 0,029511 1,01715 1,250000 6,000000 6,000000 31/10/20132.088.669,83 6,000000 67,022587







3389 100,00000205.345.593,66


al día 31/03/2008 at 31/03/2008


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 2,3900981 1,76577 0,901059 4,780000 7,250000 18/06/20143.625.930,06 5,501913 74,607007Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 12,24550415 8,64734 0,317382 4,000000 6,765000 17/06/201317.756.941,45 5,581307 62,586474Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 11,38979386 7,66299 1,030372 4,500000 6,750000 13/11/201415.735.611,81 5,354161 79,460462Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBO 3,48185118 2,33133 1,013984 4,750000 6,500000 28/01/20134.787.292,14 5,532804 57,977996Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC 13,45530456 8,25975 0,158134 4,749000 7,000000 23/08/201516.961.027,81 5,422602 88,760562Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORA 12,39304420 17,85729 0,806603 4,494000 7,852000 06/02/201436.669.158,44 5,466044 70,247332Indice 108 IRPH CONJUNTO ENTIDAD 2,3900981 1,85578 0,164466 5,000000 6,250000 18/11/20143.810.761,86 5,484910 79,606056Indice 107 ASOC. HIPOT. ESPAÑOLA 0,029511 0,00156 1,500000 6,000000 6,000000 07/09/20083.198,41 6,000000 5,256674Indice 057 I.C.O.-PYMES INTERES VA 1,0327535 0,39178 0,058453 4,769000 5,479000 18/03/2009804.500,17 5,173451 11,596326Indice 173 EURIBOR OFICIAL 40,808501383 50,93016 0,835527 2,881000 8,600000 16/03/2015104.582.847,08 5,366007 83,488944Indice 000 TIPO FIJO 0,3835913 0,29624 0,317533 4,500000 7,750000 04/11/2012608.324,43 5,249112 55,176204







3389 100,00000205.345.593,66


al día 31/03/2008 at 31/03/2008


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 1,9179765 0,09751 0,700893 4,500000 7,250000 18/05/2008200.241,98 5,281137 1,593864 Del 01/07/2008 al 31/12/2008 4,80968163 0,71809 0,713306 4,500000 7,500000 14/10/20081.474.573,79 5,441088 6,473165 Del 01/01/2009 al 30/06/2009 6,69814227 2,64909 0,619428 4,550000 7,300000 19/04/20095.439.793,45 5,324678 12,639462 Del 01/07/2009 al 31/12/2009 4,95721168 3,42320 0,780226 4,750000 8,600000 26/09/20097.029.388,44 5,486976 17,874068 Del 01/01/2010 al 30/06/2010 5,57687189 2,40124 0,754746 2,943000 7,856000 01/04/20104.930.830,91 5,490323 24,043076 Del 01/07/2010 al 31/12/2010 4,78017162 2,23301 0,697935 4,000000 8,100000 30/09/20104.585.388,38 5,528056 30,027813 Del 01/01/2011 al 30/06/2011 4,54411154 2,88600 0,651422 2,881000 6,750000 26/03/20115.926.281,72 5,433769 35,814946 Del 01/07/2011 al 31/12/2011 5,84243198 4,98807 0,799603 4,363000 7,852000 09/10/201110.242.779,71 5,574030 42,294521 Del 01/01/2012 al 30/06/2012 6,46208219 6,20468 0,775344 4,500000 7,000000 10/04/201212.741.029,25 5,388981 48,337933 Del 01/07/2012 al 31/12/2012 6,66863226 7,16992 0,729964 4,750000 6,875000 02/10/201214.723.109,96 5,466292 54,083797 Del 01/01/2013 al 30/06/2013 4,42608150 5,17085 0,718318 2,979000 7,000000 26/03/201310.618.111,45 5,414812 59,851757 Del 01/07/2013 al 31/12/2013 3,68840125 6,76334 0,789318 4,250000 6,250000 19/10/201313.888.218,75 5,489186 66,658341 Del 01/01/2014 al 30/06/2014 4,80968163 6,66155 0,747349 4,494000 6,750000 19/04/201413.679.193,57 5,339697 72,622307 Del 01/07/2014 al 31/12/2014 4,57362155 8,16889 0,874973 2,979000 6,750000 01/10/201416.774.448,33 5,424324 78,031741 Del 01/01/2015 al 30/06/2015 3,92446133 4,76182 0,658240 4,406000 6,375000 27/03/20159.778.185,76 5,417806 83,846914 Del 01/07/2015 al 31/12/2015 3,06875104 3,26392 0,622861 2,979000 6,000000 26/09/20156.702.310,01 5,460388 89,864149 Del 01/01/2016 al 30/06/2016 3,62939123 4,11130 0,633513 4,464000 6,596000 02/04/20168.442.367,65 5,362387 96,067349 Del 01/07/2016 al 31/12/2016 2,95072100 3,32349 0,690415 4,714000 6,750000 04/10/20166.824.633,29 5,459247 102,162706 Del 01/01/2017 al 30/06/2017 3,65890124 6,37373 0,741312 4,500000 6,500000 24/04/201713.088.173,83 5,233386 108,794018 Del 01/07/2017 al 31/12/2017 2,8622097 5,47895 0,846622 4,750000 7,000000 09/10/201711.250.781,58 5,572661 114,306790 Del 01/01/2018 al 30/06/2018 1,0917737 1,83546 0,771943 4,494000 6,750000 05/03/20183.769.034,90 5,413109 119,152212 Del 01/07/2018 al 31/12/2018 0,8262028 0,87625 0,760782 4,606000 6,500000 19/10/20181.799.332,06 5,456081 126,633368 Del 01/01/2019 al 30/06/2019 0,8262028 0,84543 0,658124 4,750000 6,000000 03/04/20191.736.062,07 5,163181 132,079249 Del 01/07/2019 al 31/12/2019 0,9147231 1,28341 0,685320 5,000000 6,500000 01/10/20192.635.415,89 5,486435 138,043961 Del 01/01/2020 al 30/06/2020 0,9737433 1,04022 0,562473 4,500000 6,250000 20/03/20202.136.037,62 5,280492 143,647551 Del 01/07/2020 al 31/12/2020 0,9442332 1,12474 0,555641 4,552000 6,000000 05/10/20202.309.610,45 5,277937 150,190159 Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,1212738 1,37618 0,533590 4,600000 6,000000 10/04/20212.825.930,94 5,111036 156,322753


al día 31/03/2008 at 31/03/2008


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,3573346 1,43662 0,672693 2,881000 5,750000 15/10/20212.950.035,25 5,283641 162,522633 Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,7376825 1,03622 0,582718 4,564000 5,939000 27/04/20222.127.835,28 5,016675 168,892181 Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,2393042 2,03364 0,623313 4,753000 5,800000 21/10/20224.175.993,62 5,363488 174,693456 Del 01/01/2023 al 30/06/2023 0,088523 0,16899 0,828189 5,250000 5,750000 16/03/2023347.005,75 5,504556 179,495760 Del 01/01/2030 al 30/06/2030 0,029511 0,09421 0,600000 5,250000 5,250000 25/01/2030193.458,02 5,250000 261,848049







3389 100,00000205.345.593,66


al día 31/03/2008 at 31/03/2008


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

08 BARCELONA 71,466512422 75,14861 0,746104 2,881000 8,600000 11/09/2014154.314.361,34 5,400530 77,38738217 GIRONA 9,82591333 8,97837 0,689817 4,464000 7,375000 20/11/201418.436.683,68 5,447779 79,70081825 LLEIDA 7,58336257 6,85094 0,727310 4,500000 7,250000 01/06/201514.068.105,40 5,427809 86,03637843 TARRAGONA 11,12423377 9,02208 0,669277 4,421000 7,000000 03/10/201418.526.443,24 5,478318 78,113852CATALUNYA 100,000003389 100,00000 0,730602 2,881000 8,600000 78,351397 10/10/2014205.345.593,66 5,415895







3389 100,00000205.345.593,66


al día 31/03/2008 at 31/03/2008


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 89,259373025 91,22604 0,736701 2,881000 7,750000 17/02/2015187.328.657,61 5,419706 82,624606HIPOTECARIO 89,259403025 91,22600 0,736701 2,881000 7,750000 82,624606 17/02/2015187.328.657,61 5,4197062 OTRAS GARANTIAS REALES 1,0327535 2,42364 0,483634 4,550000 7,856000 22/08/20124.976.840,79 5,146392 52,7491853 DEPOSITOS DINERARIOS 0,147545 0,02810 1,096540 5,250000 6,765000 26/11/201057.707,20 5,970365 31,8834944 GARANTIAS DE TERCEROS 8,23252279 5,92252 0,751001 4,363000 8,600000 28/04/201012.161.632,01 5,403819 24,9159735 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 1,3278345 0,39969 1,065983 4,500000 7,852000 23/08/2010820.756,05 5,760893 28,759200PERSONAL 10,74060364 8,77400 0,768979 4,363000 8,600000 28,163076 05/08/201018.016.936,05 5,430992







3389 100,00000205.345.593,66


al día 31/03/2008 at 31/03/2008


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sectors

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y activi 3,18678108 2,40007 0,810599 4,653000 7,375000 26/07/20144.928.444,86 5,555888 75,85930302-Selvicultura, explotación forestal y 0,059012 0,03733 1,064531 5,500000 5,750000 05/02/201276.658,54 5,657266 46,19722005-Pesca, acuicultura y actividades de l 0,147545 0,49154 0,313432 4,863000 5,900000 05/01/20151.009.352,62 5,553130 81,21520011-Extracción de crudos de petróleo y ga 0,029511 0,08185 0,900000 5,900000 5,900000 28/02/2014168.074,35 5,900000 70,96509214-Extracción de minerales no metálicos 0,118034 0,06529 0,585111 4,363000 6,250000 04/03/2011134.065,28 5,240855 35,09346315-Industria de productos alimenticios y 1,6229055 2,01021 0,654016 4,606000 6,500000 20/05/20134.127.880,54 5,444082 61,63771816-Industria del Tabaco 0,059012 0,04733 0,158123 5,000000 5,750000 27/10/201397.183,02 5,139520 66,91496717-Fabricación de textiles y productos t 1,0032534 1,03910 0,795673 5,000000 6,250000 15/12/20142.133.756,24 5,552924 80,51745418-Industria de la confección y de la pe 0,7081724 0,63413 0,818012 2,943000 7,450000 07/04/20141.302.150,62 5,495284 72,23732819-Preparación, y acabado del cuero 0,088523 0,03348 1,125562 5,000000 6,300000 15/04/201168.759,87 5,915476 36,48703320-Industria de la madera y del corcho, 0,8852230 0,71568 0,787537 4,975000 6,805000 27/11/20131.469.618,86 5,571414 67,91595021-Industria del papel 0,206557 0,17497 0,705279 4,900000 5,750000 23/09/2012359.302,47 5,192272 53,79074922-Edicición, artes gráficas y reproducc 1,4753650 1,45880 0,607184 4,769000 6,300000 01/05/20132.995.574,56 5,401853 61,01409424-Industria química 0,5606419 0,42947 0,912099 4,671000 6,500000 09/05/2013881.891,96 5,475458 61,27702325-Fabricación de productos de caucho y 0,6196521 1,06685 0,778832 4,564000 6,596000 05/06/20162.190.739,40 5,424502 98,17047026-Fabricación de otros productos de min 0,6491622 0,54967 0,719297 4,850000 7,300000 16/01/20131.128.732,48 5,339974 57,58157427-Metalúrgia 0,265579 0,20139 0,576936 5,028000 8,100000 11/11/2012413.539,14 5,705446 55,40697328-Fabricación de productos metálicos ex 1,5048751 1,62677 0,739713 4,000000 7,000000 29/11/20123.340.502,86 5,402303 56,00409429-Industria de la construcción de maqui 0,9442332 0,83521 0,715946 4,500000 7,250000 27/08/20121.715.070,72 5,494051 52,91357930-Fabricación de máquinas de oficina y 0,088523 0,03528 0,792922 5,092000 5,500000 23/04/201072.453,05 5,417873 24,74955031-Fabricación de maquinaria y material 0,206557 0,07380 0,751394 5,314000 6,500000 24/06/2014151.545,61 5,869789 74,78050832-Fabricación de material electrónico 0,118034 0,03356 0,884058 5,064000 6,250000 23/05/201068.921,37 5,547332 25,74083833-Fabricación de equipo e instrumentos 0,177046 0,10315 0,675319 5,000000 7,856000 09/03/2012211.814,62 5,337734 47,30282134-Fabricación de vehículos de motor, re 0,2950710 0,19149 0,582673 4,750000 8,450000 02/07/2012393.210,64 5,587504 51,07016335-Fabricación de otro material de trans 0,059012 0,06402 1,132300 5,750000 6,225000 19/04/2013131.465,59 5,875685 60,62153436-Fabricación de muebles. Otras industr 1,2098041 0,91422 0,870371 4,749000 6,875000 17/09/20131.877.317,54 5,527806 65,58951037-Reciclaje 0,147545 0,10239 1,097991 5,098000 6,250000 22/08/2011210.245,72 5,784043 40,738912


al día 31/03/2008 at 31/03/2008


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

40-Producción y distribución de energía 0,147545 0,21818 0,566841 5,000000 6,000000 14/11/2012448.024,17 5,529330 55,51599245-Construcción 9,97344338 7,46624 0,728342 2,881000 7,750000 05/01/201515.331.584,89 5,403068 81,18796150-Venta, mantenimiento y reparación de 2,8917198 3,09971 0,678598 2,979000 7,000000 18/09/20146.365.110,81 5,367769 77,61321451-Comercio al por mayor 7,14075242 7,12372 0,739597 4,469000 8,600000 09/10/201314.628.248,91 5,420175 66,31763452-Comercio al por menor 14,63559496 10,81034 0,840788 2,881000 7,250000 16/07/201522.198.552,32 5,420776 87,51140555-Hostelería 7,64237259 7,97576 0,624669 4,550000 7,000000 16/10/201416.377.881,25 5,425408 78,53406060-Transporte terrestre; Transporte por 4,48510152 3,10141 0,673873 2,979000 7,250000 02/02/20166.368.606,54 5,384712 94,12063962-Transporte aéreo y espacial 0,029511 0,11282 0,750000 5,350000 5,350000 22/11/2009231.679,98 5,350000 19,74538063-Actividades anexas a los transportes. 0,6491622 2,07879 0,987107 4,753000 6,250000 14/11/20144.268.704,75 5,600861 79,49078764-Correos y telecomunicaciones 0,2950710 0,27199 0,823812 4,750000 6,293000 03/08/2013558.512,91 5,322302 64,12003365-Banca Central, Interm.monetaria, arre 0,059012 0,02990 0,250000 5,488000 5,500000 19/12/201061.406,31 5,495054 32,63154766-Seguros y planes de pensiones excepto 0,118034 0,04964 0,937008 4,876000 5,525000 28/02/2013101.938,21 5,333935 58,98786567-Actividades auxiliares a la intermedi 0,5016217 0,53344 0,720808 4,714000 6,375000 07/08/20171.095.387,88 5,326019 112,25956470-Actividades inmobiliarias 14,84214503 22,87985 0,735075 4,464000 7,000000 13/10/201446.982.759,44 5,405070 78,43637771-Alquiler de maquinaria y equipo sin o 0,2950710 0,28897 0,576145 5,000000 6,875000 14/11/2014593.392,42 5,520369 79,49061572-Actividades informáticas 0,3540912 0,24469 0,768326 4,999000 6,000000 23/07/2013502.456,60 5,434932 63,75211273-Investigación y desarrollo 0,088523 0,03488 0,978600 5,000000 5,998000 15/02/201671.629,76 5,300732 94,53865774-Otras actividades empresariales 9,08823308 8,35635 0,690402 4,406000 8,150000 16/02/201517.159.388,04 5,326605 82,59250075-Administración pública, defensa y seg 0,059012 0,36775 0,060608 4,749000 5,500000 28/05/2012755.148,22 4,766704 49,92846980-Educación 0,6786723 0,97293 1,274651 4,564000 7,000000 31/05/20151.997.872,91 5,912409 86,00343585-Actividades sanitarias y veterinarias 3,95397134 4,10573 0,584275 4,494000 6,400000 06/03/20168.430.939,32 5,203948 95,18941590-Actividades de saneamiento público 0,059012 0,03148 1,147483 5,500000 5,500000 13/06/201864.642,53 5,500000 122,42967691-Actividades asociativas 0,3245811 0,87831 1,051091 5,028000 5,750000 12/05/20131.803.580,57 5,496501 61,39032992-Actiividades recreativas, culturales 1,4753650 1,17102 0,723029 4,750000 6,765000 21/04/20142.404.646,46 5,440382 72,70191193-Actividades diversas de servicios per 3,48185118 2,20407 0,677905 4,625000 7,500000 01/09/20144.525.962,70 5,416899 77,04582395-Hogares que emplean personal domést 0,029511 0,00473 1,000000 5,519000 5,519000 05/06/20099.712,47 5,519000 14,193018


al día 31/03/2008 at 31/03/2008


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

99-Organismos extraterritoriales 0,265579 0,17023 0,626141 5,250000 6,000000 16/08/2014349.550,76 5,675420 76,545852







3389 100,00000205.345.593,66


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Amortizations: Monthly ReportCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / AmortizationsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

523.004.532,78 206.417.578,06 3627220.609.171,11 23,2213Saldo Anterior / Previous Balance4.023.728,57 1.362.191,75 3540215.223.250,79 22,654331/01/20083.686.951,53 1.339.061,85 3468210.197.237,41 22,125329/02/20082.962.832,11 1.888.811,64 3389205.345.593,66 21,614631/03/2008

211.007.643,30533.678.044,99

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayment Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

30/04/2007 270.246.919,1 28,44611 4.179.175,4 1,49143 16,49965 1,16777 13,14734 1,26590 14,17657 0,97661 11,1098831/05/2007 263.122.372,2 27,69618 1.825.113,5 0,67535 7,80985 1,16617 13,13045 1,17315 13,20410 0,95303 10,8555830/06/2007 256.557.025,3 27,00511 1.768.689,4 0,67219 7,77468 0,94708 10,79121 1,05732 11,97538 0,95143 10,8382631/07/2007 248.955.376,0 26,20497 2.534.343,2 0,98783 11,23065 0,77857 8,95293 0,97336 11,07487 0,98192 11,1670231/08/2007 243.360.645,3 25,61607 1.251.055,7 0,50252 5,86636 0,72105 8,31758 0,94386 10,75646 0,98533 11,2038130/09/2007 238.429.119,4 25,09698 739.050,4 0,30369 3,58397 0,59843 6,94943 0,77290 8,89056 0,98135 11,1609131/10/2007 232.766.001,5 24,50088 1.253.373,0 0,52568 6,12893 0,44401 5,19995 0,61143 7,09539 0,93921 10,7061530/11/2007 226.766.450,0 23,86937 3.093.109,3 1,32885 14,83085 0,72038 8,31020 0,72072 8,31389 0,94719 10,7925031/12/2007 220.609.171,1 23,22125 1.746.456,5 0,77016 8,86028 0,87547 10,01422 0,73704 8,49466 0,89731 10,2518931/01/2008 215.223.250,8 22,65433 1.362.191,8 0,61747 7,16309 0,90597 10,34590 0,67526 7,80882 0,82442 9,4565729/02/2008 210.197.237,4 22,12530 1.339.061,9 0,62217 7,21582 0,66996 7,74980 0,69518 8,03043 0,81960 9,4036931/03/2008 205.345.593,7 21,61461 1.888.811,6 0,89859 10,26580 0,71283 8,22644 0,79418 9,12473 0,78354 9,00773

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly principal Amortization less monthly expected principal amortization.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Delinquency Rate

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Defaults

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

Saldo anterior / Previous Balance 206.047,44 51.908,38 257.955,82121.636,46 35.976,19 157.612,6531/01/2008 96.438,97 22.720,21 119.159,18 231.244,93 65.164,36 296.409,29

83.040,46 22.013,72 105.054,1829/02/2008 91.256,54 19.709,44 110.965,98 223.028,85 67.468,64 290.497,4975.019,34 14.648,65 89.667,9931/03/2008 93.489,68 28.706,88 122.196,56 201.267,35 52.840,06 254.107,41

279.696,26 72.638,56 352.334,82 281.185,19 71.136,53 352.321,72


Movimiento Mensual FallidosMonthly Default Rates

Fecha / DateTotalTotal

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos SuspensoDefaulted Assets

Rendimientos Susp.Defaulted Returns

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

Activos SuspensoDefaulted Assets


SALDO / BALANCE

TotalTotal

Activos Suspenso Defaulted Assets


Saldo anterior / Previous Balance 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.762,76 216.711,33 1.269.474,0931/01/2008 20.147,2616.912,31 3.234,95 -10.225,97 0,00 -10.225,97 1.059.449,10 219.946,28 1.279.395,3829/02/2008 4.953,160,00 4.953,16 -9.323,87 0,00 -9.323,87 1.050.125,23 224.899,44 1.275.024,6731/03/2008 44.602,4725.153,30 19.449,17 17.754,94 0,00 17.754,94 1.093.033,47 244.348,61 1.337.382,08

69.702,8942.065,61 27.637,28 -1.794,90 0,00 -1.794,90


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging First Overdue Instalments

Impagados al / Delinquency Loans at 31/03/2008

Antigüedad DeudaAging

Num. OperacionesNumber

IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT

PrincipalPrincipal


Intereses OrdinariosOrdinary Interests


TotalTotal

IMPORTE EN DUDOSOSDOUBTFUL AMOUNT

PrincipalPrincipal


InteresesInterests


TotalTotal

HASTA 1 MES /Up to 1 month 124 115.438,79 145.887,8630.449,07 0,00 0,00 0,00

DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 14 21.369,50 25.739,354.369,85 0,00 0,00 0,00

DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 6 24.404,05 30.530,506.126,45 0,00 0,00 0,00

DE 3 A 6 MESES /From 3 to 6 months 1 0,00 0,000,00 2.463,68 19,25 2.482,93

DE 6 A 12 MESES /From 6 to 12 months 3 0,00 0,000,00 12.877,38 8.410,48 21.287,86

DESDE 12 MESES /More than 12 months 2 0,00 0,000,00 24.713,95 3.459,72 28.173,67

Totales/Totals 150 161.212,34 202.157,7140.945,37 40.055,01 11.889,45 51.944,46

Antigüedad DeudaAging

Num. OperacionesNumber


PrincipalPrincipal

Deuda TotalTotal Debt


Intereses ord. y otrosOrdinary Interests and Others

Deuda Pendiente VencerOutstanding Debt


TotalTotal

HASTA 1 MES /Up to 1 month 124 115.438,79 7.910.435,6930.560,75 7.764.436,15145.999,54

DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 14 21.369,50 639.302,784.411,94 613.521,3425.781,44


DE 3 A 6 MESES /From 3 to 6 months 1 2.463,68 2.482,9319,25 0,002.482,93


DESDE 12 MESES /More than 12 months 2 24.713,95 223.001,076.094,87 192.192,2530.808,82Totales/Totals 150 201.267,35 9.552.755,3259.668,70 9.291.819,27260.936,05


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0316872003

7068Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series AG Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

25/04/2008 % 159,23194,184,39800

14.313.194,76 14.313.194,76 0,0025/01/2008 % 193,61236,11 1.668.825,48 0,00 2.025,07 123.452.161,8017,47 %17.466,354,74000 14.313.194,76

14.523.185,04 14.523.185,04 0,0025/10/2007 % 195,91238,92 1.688.686,56 0,00 2.054,78 137.765.356,5619,49 %19.491,424,33900 14.523.185,04

18.957.365,52 18.957.365,52 0,0025/07/2007 % 206,00251,22 1.775.622,96 0,00 2.682,14 152.288.541,6021,55 %21.546,204,10200 18.957.365,52

22.033.429,80 22.033.429,80 0,0025/04/2007 % 216,78264,36 1.868.496,48 0,00 3.117,35 171.245.907,1224,23 %24.228,343,86700 22.033.429,80

24.651.770,40 24.651.770,40 0,0025/01/2007 % 234,93286,50 2.024.982,00 0,00 3.487,80 193.279.336,9227,35 %27.345,693,63600 24.651.770,40

20.649.091,32 20.649.091,32 0,0025/10/2006 % 237,12278,97 1.971.759,96 0,00 2.921,49 217.931.107,3230,83 %30.833,493,23400 20.649.091,32

25.031.816,76 25.031.816,76 0,0025/07/2006 % 231,51272,37 1.925.111,16 0,00 3.541,57 238.580.198,6433,75 %33.754,982,88900 25.031.816,76

28.087.525,20 28.087.525,20 0,0025/04/2006 % 231,00271,77 1.920.870,36 0,00 3.973,90 263.612.015,4037,30 %37.296,552,63400 28.087.525,20

29.031.810,00 29.031.810,00 0,0025/01/2006 % 226,32266,26 1.881.925,68 0,00 4.107,50 291.699.540,6041,27 %41.270,452,29600 29.031.810,00

30.404.274,24 30.404.274,24 0,0025/10/2005 % 240,98283,50 2.003.778,00 0,00 4.301,68 320.731.350,6045,38 %45.377,952,23300 30.404.274,24

33.658.452,12 33.658.452,12 0,0025/07/2005 % 262,37308,67 2.181.679,56 0,00 4.762,09 351.135.624,8449,68 %49.679,632,24300 33.658.452,12

32.396.672,76 32.396.672,76 0,0025/04/2005 % 282,59332,46 2.349.827,28 0,00 4.583,57 384.794.076,9654,44 %54.441,722,25300 32.396.672,76

37.025.364,60 37.025.364,60 0,0025/01/2005 % 314,79370,34 2.617.563,12 0,00 5.238,45 417.190.749,7259,03 %59.025,292,25500 37.025.364,60

44.967.888,24 44.967.888,24 0,0025/10/2004 % 338,39398,11 2.813.841,48 0,00 6.362,18 454.216.114,3264,26 %64.263,742,23000 44.967.888,24

40.854.877,68 40.854.877,68 0,0026/07/2004 % 356,08418,92 2.960.926,56 0,00 5.780,26 499.184.002,5670,63 %70.625,922,16900 40.854.877,68

42.713.125,56 42.713.125,56 0,0026/04/2004 % 387,07455,38 3.218.625,84 0,00 6.043,17 540.038.880,2476,41 %76.406,182,18500 42.713.125,56

43.989.252,96 43.989.252,96 0,0026/01/2004 % 430,58506,57 3.580.436,76 0,00 6.223,72 582.752.005,8082,45 %82.449,352,26000 43.989.252,96

36.984.299,52 36.984.299,52 0,0027/10/2003 % 466,02548,26 3.875.101,68 0,00 5.232,64 626.741.258,7688,67 %88.673,072,23600 36.984.299,52

43.074.441,72 43.074.441,72 0,0025/07/2003 % 682,53802,98 5.675.462,64 0,00 6.094,29 663.725.558,2893,91 %93.905,712,58100 43.074.441,72

04/04/2003 706.800.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0316872011







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AS Bonds




Principal Devengado





25/04/2008 % 172,62210,514,76800

3.578.298,69 3.578.298,69 0,0025/01/2008 % 208,72254,54 449.772,18 0,00 2.025,07 30.863.040,4517,47 %17.466,355,11000 3.578.298,69

3.630.796,26 3.630.796,26 0,0025/10/2007 % 212,62259,29 458.165,43 0,00 2.054,78 34.441.339,1419,49 %19.491,424,70900 3.630.796,26

4.739.341,38 4.739.341,38 0,0025/07/2007 % 224,58273,88 483.945,96 0,00 2.682,14 38.072.135,4021,55 %21.546,204,47200 4.739.341,38

5.508.357,45 5.508.357,45 0,0025/04/2007 % 237,52289,66 511.829,22 0,00 3.117,35 42.811.476,7824,23 %24.228,344,23700 5.508.357,45

6.162.942,60 6.162.942,60 0,0025/01/2007 % 258,84315,66 557.771,22 0,00 3.487,80 48.319.834,2327,35 %27.345,694,00600 6.162.942,60

5.162.272,83 5.162.272,83 0,0025/10/2006 % 264,26310,89 549.342,63 0,00 2.921,49 54.482.776,8330,83 %30.833,493,60400 5.162.272,83

6.257.954,19 6.257.954,19 0,0025/07/2006 % 261,16307,25 542.910,75 0,00 3.541,57 59.645.049,6633,75 %33.754,983,25900 6.257.954,19

7.021.881,30 7.021.881,30 0,0025/04/2006 % 263,45309,94 547.663,98 0,00 3.973,90 65.903.003,8537,30 %37.296,553,00400 7.021.881,30

7.257.952,50 7.257.952,50 0,0025/01/2006 % 262,79309,17 546.303,39 0,00 4.107,50 72.924.885,1541,27 %41.270,452,66600 7.257.952,50

7.601.068,56 7.601.068,56 0,0025/10/2005 % 280,90330,47 583.940,49 0,00 4.301,68 80.182.837,6545,38 %45.377,952,60300 7.601.068,56

8.414.613,03 8.414.613,03 0,0025/07/2005 % 305,65359,59 635.395,53 0,00 4.762,09 87.783.906,2149,68 %49.679,632,61300 8.414.613,03

8.099.168,19 8.099.168,19 0,0025/04/2005 % 329,00387,06 683.935,02 0,00 4.583,57 96.198.519,2454,44 %54.441,722,62300 8.099.168,19

9.256.341,15 9.256.341,15 0,0025/01/2005 % 366,44431,10 761.753,70 0,00 5.238,45 104.297.687,4359,03 %59.025,292,62500 9.256.341,15

11.241.972,06 11.241.972,06 0,0025/10/2004 % 394,54464,17 820.188,39 0,00 6.362,18 113.554.028,5864,26 %64.263,742,60000 11.241.972,06

10.213.719,42 10.213.719,42 0,0026/07/2004 % 416,82490,38 866.501,46 0,00 5.780,26 124.796.000,6470,63 %70.625,922,53900 10.213.719,42

10.678.281,39 10.678.281,39 0,0026/04/2004 % 452,63532,50 940.927,50 0,00 6.043,17 135.009.720,0676,41 %76.406,182,55500 10.678.281,39

10.997.313,24 10.997.313,24 0,0026/01/2004 % 501,08589,50 1.041.646,50 0,00 6.223,72 145.688.001,4582,45 %82.449,352,63000 10.997.313,24

9.246.074,88 9.246.074,88 0,0027/10/2003 % 543,14638,99 1.129.095,33 0,00 5.232,64 156.685.314,6988,67 %88.673,072,60600 9.246.074,88

10.768.610,43 10.768.610,43 0,0025/07/2003 % 780,38918,09 1.622.265,03 0,00 6.094,29 165.931.389,5793,91 %93.905,712,95100 10.768.610,43

04/04/2003 176.700.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BGBonos de Titulización Serie

ES0316872029







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series BG Bonds




Principal Devengado





25/04/2008 % 946,851.154,694,56800

0,00 0,00 0,0025/01/2008 % 1.028,921.254,78 220.841,28 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,91000 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2007 % 944,891.152,30 202.804,80 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,50900 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 885,491.079,87 190.057,12 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,27200 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 827,591.009,25 177.628,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,03700 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 797,56972,64 171.184,64 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,80600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 739,42869,91 153.104,16 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,40400 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2006 % 657,26773,25 136.092,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,05900 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2006 % 595,85701,00 123.376,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,80400 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2006 % 535,67630,20 110.915,20 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,46600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2005 % 521,99614,10 108.081,60 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,40300 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2005 % 518,46609,95 107.351,20 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,41300 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2005 % 514,89605,75 106.612,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,42300 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2005 % 526,76619,72 109.070,72 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,42500 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2004 % 515,67606,67 106.773,92 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,40000 0,00

0,00 0,00 0,0026/07/2004 % 502,56591,25 104.060,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,33900 0,00

0,00 0,00 0,0026/04/2004 % 506,00595,29 104.771,04 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,35500 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2004 % 522,11614,25 108.108,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,43000 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2003 % 534,00628,23 110.568,48 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,40600 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2003 % 727,49855,87 150.633,12 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,75100 0,00

04/04/2003 17.600.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BSBonos de Titulización Serie

ES0316872037







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series BS Bonds




Principal Devengado





25/04/2008 % 1.033,911.260,864,98800

0,00 0,00 0,0025/01/2008 % 1.116,931.362,11 239.731,36 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,005,33000 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2007 % 1.032,901.259,63 221.694,88 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,92900 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 972,541.186,03 208.741,28 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,69200 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 913,691.114,25 196.108,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,45700 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 885,581.079,98 190.076,48 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,22600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 830,65977,24 171.994,24 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,82400 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2006 % 747,50879,41 154.776,16 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,47900 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2006 % 685,10806,00 141.856,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,22400 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2006 % 626,90737,53 129.805,28 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,88600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2005 % 613,22721,43 126.971,68 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,82300 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2005 % 608,70716,12 126.037,12 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,83300 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2005 % 604,14710,75 125.092,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,84300 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2005 % 618,00727,06 127.962,56 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,84500 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2004 % 605,91712,83 125.458,08 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,82000 0,00

0,00 0,00 0,0026/07/2004 % 592,80697,41 122.744,16 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,75900 0,00

0,00 0,00 0,0026/04/2004 % 596,24701,46 123.456,96 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,77500 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2004 % 612,36720,42 126.793,92 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,85000 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2003 % 627,22737,90 129.870,40 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,82600 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2003 % 838,55986,53 173.629,28 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,17100 0,00

04/04/2003 17.600.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0316872045







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





25/04/2008 % 1.189,361.450,445,73800

0,00 0,00 0,0025/01/2008 % 1.274,101.553,78 486.333,14 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,006,08000 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2007 % 1.190,071.451,30 454.256,90 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,005,67900 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 1.128,011.375,62 430.569,06 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,005,44200 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 1.067,441.301,75 407.447,75 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,005,20700 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 1.042,741.271,64 398.023,32 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,004,97600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 993,571.168,91 365.868,83 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,004,57400 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2006 % 908,651.069,00 334.597,00 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,004,22900 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2006 % 844,48993,50 310.965,50 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,97400 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2006 % 789,82929,20 290.839,60 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,63600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2005 % 776,14913,10 285.800,30 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,57300 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2005 % 769,85905,70 283.484,10 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,58300 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2005 % 763,51898,25 281.152,25 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,59300 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2005 % 780,91918,72 287.559,36 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,59500 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2004 % 767,06902,42 282.457,46 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,57000 0,00

0,00 0,00 0,0026/07/2004 % 753,95887,00 277.631,00 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,50900 0,00

0,00 0,00 0,0026/04/2004 % 757,38891,04 278.895,52 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,52500 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2004 % 773,50910,00 284.830,00 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,60000 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2003 % 793,67933,73 292.257,49 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,57600 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2003 % 1.036,891.219,86 381.816,18 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,92100 0,00

04/04/2003 31.300.000,00100.000,00


31/03/2008Vida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life and final maturity according to constant prepayment ratesTASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.78 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 9.01 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53 23.90

BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average life 1.96 0.92 0.82 0.73 0.66 0.61 0.57 0.54Amortización Final / Final maturity 25/07/2012 26/04/2010 25/01/2010 26/10/2009 27/07/2009 27/07/2009 27/04/2009 27/04/2009

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 1.50 0.85 0.75 0.64 0.66 0.61 0.57 0.54

Amortización Final / Final maturity 25/10/2011 25/01/2010 26/10/2009 27/07/2009 27/07/2009 27/07/2009 27/04/2009 27/04/2009

BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




BONOS SERIE BG / SERIES BG BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




BONOS SERIE BS / SERIES BS BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption





31/03/2008Vida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life and final maturity according to constant prepayment ratesBONOS SERIE C / SERIES C BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 7.61 3.22 2.91 2.63 2.39 2.17 2.08 1.89

Amortización Final / Final maturity 25/04/2018 25/01/2012 25/07/2011 25/04/2011 25/01/2011 25/10/2010 25/10/2010 26/07/2010Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)


Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

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