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FONCAIXA HIPOTECARIO 5 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA

BONOS DE TITULIZACION HIPOTECARIA IMPORTE 600.000.000 EUROS

EMISION 18/10/2002 SERIES “A” – “B”

MORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDS AMOUNT 600.000.000 EUROS

CLOSING DATE 18/10/2002 “A” – “B” SERIES

INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2009

QUARTERLY REPORT THIRD QUARTER - 2009

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GestiCaixa

FONCAIXA HIPOTECARIO 5, F.T.H. Informe Trimestral – Tercer Trimestre 2009 Quarterly Report – Third Quarter 2009 Indice: / Index: 1. Informes Contables / Financial Statements

1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre las Participaciones Hipotecarias / Securitised Loans Reports

2.1. Clasificación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Classification of the Loan Portfolio

2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.3. Relación Principal/Valor de Tasación / Classification by LTV 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region

2.2. Situación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Analysis of the Securitised Loan Portfolio

2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Impagados Movimiento Mensual / Monthly delinquency rate 2.2.4. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans –

Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización Hipotecaria / Mortgage Backed

Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and

estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la información: Contact person who is primarily responsible of this report:

Alba Arriola Cabello [email protected]

GestiCaixa

INFORMES CONTABLES

FINANCIAL STATEMENTS

GestiCaixa FonCaixa Hipotecario 5, F.T.H.

GestiCaixa

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 08/07/2009 11.314.203,16

Total 11.314.203,16

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 32.794,04▪ Comisión Depósito Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Deposit Fee 636,99▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 107,02▪ Intereses del Swap Serie "A" / Interests Swap Series "A" 2.247.267,90▪ Intereses de los Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Interests 1.000.233,00▪ Intereses del Swap Serie "B" / Interests Swap Series "B" 126.408,08▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Amortisation 7.578.441,00▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests 69.955,50▪ Com. No disponibilidad del Crédito Subordinado / Subordinated Credit Fee 2.066,45▪ Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 0,00▪ Amortización del Nominal Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment 0,00▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Servicing Fee 6.369,87▪ Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at 15/04/2009 101.859,87▪ Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at 15/07/2009 148.063,45

Total 11.314.203,163/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application 0,00Total 0,00

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 15 DE JULIO DE 2009

FONCAIXA HIPOTECARIO 5, F.T.H.

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 15 JULY 2009

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 5

INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIASLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO


al día 30/09/2009 at 30/09/2009

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,059803 0,04094 0,652878 5,998000 6,750000 06/06/2020102.684,24 6,270925 128,207477 53,544489

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,039862 0,03193 0,500000 6,250000 6,500000 29/10/201980.083,25 6,396626 120,958590 42,939338

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,059803 0,02443 0,907146 3,000000 6,048000 20/07/201461.269,79 4,415092 57,647390 17,401903

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 0,119596 0,09675 0,728969 2,558000 6,750000 28/01/2023242.661,30 3,993999 159,954447 47,761973

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 0,119596 0,13489 0,598601 4,455000 6,420000 30/01/2024338.316,27 6,120476 172,005715 56,616542

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 0,2192511 0,24962 0,552148 4,147000 6,838000 30/05/2023626.077,58 5,681744 163,945307 53,633577

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 0,4385122 0,41952 0,640223 2,758000 6,750000 19/06/20251.052.186,21 5,195523 188,646546 52,100662

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 1,5547178 1,89431 0,541989 2,708000 6,861000 15/09/20264.751.089,58 5,444852 203,505457 48,678368

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 3,22902162 4,91340 0,492791 2,271000 6,884000 17/08/202712.323.225,80 5,648370 214,564023 49,282125

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 3,90672196 4,69892 0,333054 2,521000 6,588000 03/01/202711.785.289,62 5,171456 207,123276 47,529596

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 22,363961122 21,52007 0,634815 2,244000 6,591000 16/02/202653.974.213,73 4,018292 196,587594 50,735012

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 39,565481985 37,28273 0,731011 2,110000 6,893000 20/10/202593.508.339,52 5,402476 192,682298 51,246474

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 28,323701421 28,69250 0,740965 2,144000 6,838000 07/04/202671.963.304,74 3,910415 198,233490 49,636952

Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 50,35821324/02/2026196,8437190,6781104,678380

Media Simple / Arithmetic Average: 43,41494349.991,78 05/09/2023167,1732390,6774524,712840

Mínimo / Minimum: 0,209407223,46 01/10/20090,0328540,0000002,110000

Máximo / Maximum: 79,889713383.102,10 01/09/2032275,0554412,0000006,893000

5017 100,00000250.808.741,63

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

02.00 02.49 1,4550573 1,90270 0,731484 2,110000 2,494000 01/08/20254.772.144,20 2,414668 190,045616 44,128192

02.50 02.99 23,898741199 24,19606 0,926691 2,508000 2,985000 13/08/202560.685.831,36 2,805671 190,433281 49,375628

03.00 03.49 4,40502221 4,58190 0,964035 3,000000 3,496000 17/01/202711.491.807,61 3,236921 207,596172 49,363808

03.50 03.99 6,11919307 6,17153 0,327779 3,516000 3,997000 25/10/202615.478.737,74 3,835362 204,837822 49,899461

04.00 04.49 17,48057877 16,92457 0,695050 4,047000 4,497000 25/10/202542.448.307,22 4,330201 192,826483 49,524363

04.50 04.99 1,3753269 1,29964 0,889793 4,500000 4,992000 28/11/20263.259.605,22 4,753886 205,942071 52,244868

05.00 05.49 2,41180121 2,57776 0,426420 5,100000 5,453000 24/12/20266.465.247,78 5,275965 206,789814 50,796153

05.50 05.99 5,24218263 5,90251 0,280095 5,500000 5,998000 30/08/202614.804.011,01 5,859833 202,992965 50,496376

06.00 06.49 33,785131695 32,98940 0,609361 6,000000 6,491000 14/04/202682.740.304,76 6,254515 198,448844 51,892049

06.50 06.99 3,82699192 3,45392 0,515975 6,500000 6,893000 29/05/20268.662.744,73 6,621704 199,946930 50,975446





Mínimo / Minimum: 0,209407223,46 01/10/20090,0328540,0000002,110000

Máximo / Maximum: 79,889713383.102,10 01/09/2032275,0554412,0000006,893000

5017 100,00000250.808.741,63



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 2,94997148 0,25347 0,647435 2,394000 6,643000 12/04/2013635.729,22 4,252274 42,409807 3,337903

005.00 009.99 4,36516219 0,93106 0,650779 2,471000 6,884000 23/06/20152.335.173,84 4,625354 68,736983 7,797912

010.00 014.99 4,66414234 1,82566 0,698437 2,271000 6,884000 02/12/20164.578.926,23 4,561563 86,103318 12,668063

015.00 019.99 5,06279254 2,61913 0,711529 2,221000 6,884000 29/12/20186.569.005,08 4,526067 110,961422 17,610191

020.00 024.99 5,08272255 3,35095 0,695765 2,344000 6,831000 17/06/20198.404.482,95 4,583047 116,554557 22,498783

025.00 029.99 5,54116278 4,43665 0,665766 2,344000 6,634000 01/02/202211.127.499,63 4,480581 148,089793 27,582734

030.00 034.99 5,91987297 5,43685 0,683411 2,144000 6,861000 23/07/202213.636.091,94 4,652549 153,745876 32,587316

035.00 039.99 6,05940304 6,22644 0,652753 2,471000 6,838000 29/07/202315.616.452,48 4,586896 165,921994 37,579633

040.00 044.99 7,77357390 8,04607 0,725157 2,394000 6,838000 11/05/202420.180.247,77 4,503409 175,354404 42,620864

045.00 049.99 7,31513367 8,97460 0,682435 2,344000 6,884000 01/12/202522.509.087,07 4,419038 194,039932 47,651788

050.00 054.99 8,11242407 9,49467 0,678525 2,260000 6,884000 14/11/202623.813.458,63 4,641896 205,479478 52,639828

055.00 059.99 10,72354538 13,41071 0,667679 2,110000 6,838000 26/05/202733.635.222,48 4,772351 211,833373 57,450688

060.00 064.99 12,89615647 16,94121 0,675158 2,409000 6,838000 14/02/202942.490.024,08 4,815053 232,517723 62,581635

065.00 069.99 9,34822469 12,72026 0,657194 2,409000 6,884000 22/02/203031.903.526,10 4,880423 244,775991 67,103926

070.00 074.99 2,53139127 3,17523 0,692349 2,521000 6,893000 18/12/20287.963.748,59 4,841270 230,607210 72,130838


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



075.00 079.99 1,6543883 2,15705 0,688626 2,559000 6,588000 07/09/20295.410.065,54 4,722871 239,263907 76,901013

43,471314





Mínimo / Minimum: 0,209407223,46 01/10/20090,0328540,0000002,110000

Máximo / Maximum: 79,889713383.102,10 01/09/2032275,0554412,0000006,893000

5017 100,00000250.808.741,63



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 57,325092876 32,51690 0,666339 2,221000 6,884000 18/07/202281.555.226,31 4,739063 153,574023 41,967022

50,000.00 99,999.99 34,841541748 47,55324 0,691534 2,144000 6,893000 11/05/2027119.267.689,44 4,653389 211,330671 53,283554

100,000.00 149,999.99 6,63743333 15,42632 0,681336 2,110000 6,838000 15/02/202938.690.550,07 4,623410 232,550182 57,361484

150,000.00 199,999.99 0,8570943 2,86467 0,599484 2,244000 6,838000 03/10/20287.184.835,63 4,985844 228,137304 55,630198

200,000.00 249,999.99 0,2192511 0,94976 0,654253 2,659000 6,234000 09/06/20302.382.085,16 4,327376 248,305239 59,681730

250,000.00 299,999.99 0,099665 0,53637 0,621670 2,609000 6,084000 10/05/20291.345.252,92 3,828067 235,308407 58,593534

350,000.00 399,999.99 0,019931 0,15275 0,500000 4,497000 4,497000 01/08/2030383.102,10 4,497000 250,020534 32,921927





Mínimo / Minimum: 0,209407223,46 01/10/20090,0328540,0000002,110000

Máximo / Maximum: 79,889713383.102,10 01/09/2032275,0554412,0000006,893000

5017 100,00000250.808.741,63



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 34,084111710 32,68014 0,146297 3,496000 6,838000 03/02/202781.964.642,73 5,473847 208,151804 51,417616

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 0,2192511 0,27846 0,911593 2,558000 6,338000 13/07/2020698.400,49 4,873461 129,428933 52,374472

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 11,99920602 11,19895 0,969362 2,458000 6,838000 24/12/202428.087.938,06 4,433351 182,820152 50,590478

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 53,697432694 55,84246 0,929764 2,110000 6,893000 10/11/2025140.057.760,35 4,261032 193,374525 49,681595





Mínimo / Minimum: 0,209407223,46 01/10/20090,0328540,0000002,110000

Máximo / Maximum: 79,889713383.102,10 01/09/2032275,0554412,0000006,893000

5017 100,00000250.808.741,63



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 0,6577633 0,04090 1,016759 2,471000 6,634000 24/10/2009102.588,21 4,515563 0,800169 23,297943

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 1,0962755 0,09338 0,547412 2,610000 6,338000 11/03/2010234.202,38 4,305406 5,341719 8,594720

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 0,7773639 0,10268 0,691948 2,394000 6,538000 24/09/2010257.530,30 4,461563 11,797673 7,315625

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 1,4550573 0,29030 0,772106 2,471000 6,584000 04/04/2011728.096,22 4,180911 18,116001 11,550675

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 2,31214116 0,52539 0,802446 2,471000 6,611000 19/09/20111.317.727,68 5,076371 23,647132 15,515048

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 2,05302103 0,64530 0,763548 2,471000 6,884000 12/03/20121.618.479,07 4,323457 29,381648 19,724642

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 1,1760059 0,45201 0,709535 2,509000 6,588000 08/09/20121.133.672,54 4,769924 35,298743 18,509379

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 0,9766849 0,49115 0,768094 2,471000 6,591000 20/03/20131.231.836,55 4,422626 41,655572 19,445857

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 1,2756664 0,57673 0,700284 2,621000 6,591000 20/09/20131.446.482,53 4,704625 47,704184 23,135909

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 1,3553968 0,72174 0,687725 2,221000 6,588000 23/03/20141.810.175,04 4,239327 53,735103 22,721336

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 1,1560758 0,60911 0,847299 2,471000 6,884000 25/09/20141.527.702,17 4,661536 59,850860 24,063390

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 0,9567548 0,55792 0,746842 2,471000 6,688000 12/03/20151.399.315,05 4,648770 65,356125 29,902813

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 1,0564153 0,72857 0,818381 2,509000 6,588000 10/09/20151.827.323,29 4,573151 71,349712 32,649551

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 1,8935695 1,15181 0,740264 2,394000 6,611000 04/04/20162.888.847,13 4,236129 78,155071 31,260904

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 4,12597207 2,60639 0,727603 2,394000 6,750000 08/09/20166.537.054,72 5,017384 83,309640 35,181993

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 3,56787179 2,38647 0,777514 2,344000 6,861000 13/03/20175.985.476,83 4,325754 89,400672 33,956197

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 1,0364852 0,77492 0,778437 2,344000 6,634000 27/09/20171.943.578,41 4,359431 95,918717 35,796945

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 1,1959360 1,05711 0,806648 2,260000 6,750000 21/03/20182.651.324,52 4,502270 101,664571 36,697997

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 1,0165451 0,88774 0,677288 2,509000 6,500000 11/09/20182.226.534,65 4,706948 107,370568 37,872087

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 1,1959360 1,03768 0,756329 2,344000 6,588000 09/03/20192.602.604,22 4,761535 113,260970 34,732267

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 1,0564153 0,98431 0,686346 2,659000 6,861000 14/09/20192.468.738,12 4,394127 119,486406 39,499044

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 0,9567548 0,99064 0,796671 2,644000 6,838000 20/03/20202.484.602,33 4,758165 125,660966 41,324911

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 0,7773639 0,68986 0,594684 2,759000 6,838000 29/09/20201.730.239,27 4,917855 131,991176 43,088441

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,8138391 1,77277 0,682602 2,471000 6,584000 12/04/20214.446.249,86 4,537610 138,406118 46,825805

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 6,45804324 5,73795 0,733244 2,509000 6,588000 08/09/202114.391.292,58 4,943516 143,298947 48,643727

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 5,10265256 4,88473 0,745517 2,344000 6,893000 20/03/202212.251.334,23 4,264808 149,639757 45,673551

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 0,9567548 1,05244 0,617454 2,644000 6,588000 16/09/20222.639.620,73 4,623574 155,536368 45,324794


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/01/2023 al 30/06/2023 0,6976335 0,77935 0,840454 2,560000 6,643000 14/03/20231.954.673,72 4,347016 161,444709 48,476503

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 0,5979730 0,83801 0,733625 2,521000 6,361000 07/09/20232.101.803,98 4,024317 167,258501 48,281807

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 0,6777034 0,85527 0,711646 2,471000 6,584000 25/02/20242.145.093,57 4,348463 172,856110 42,211199

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 0,6577633 0,87450 0,721992 2,471000 6,384000 18/09/20242.193.333,53 4,630241 179,633470 49,199892

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 0,6577633 0,93888 0,649508 2,360000 6,588000 26/03/20252.354.786,90 4,612757 185,827526 48,200583

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 0,6777034 0,81114 0,711929 2,659000 6,361000 10/09/20252.034.406,89 4,326755 191,374496 48,370768

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 1,6942485 1,85688 0,597655 2,244000 6,588000 22/04/20264.657.210,31 4,282169 198,719345 55,910021

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 5,97967300 6,99368 0,705764 2,409000 6,634000 16/09/202617.540.772,65 5,078862 203,544421 54,704083

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 5,97967300 7,43923 0,765215 2,144000 6,884000 21/03/202718.658.229,92 4,253025 209,659738 55,073523

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 0,5780329 0,75855 0,493857 2,409000 6,591000 08/09/20271.902.514,03 4,555212 215,289207 49,373555

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 0,6577633 0,75904 0,672831 2,409000 6,591000 21/03/20281.903.748,46 4,459985 221,674352 48,886910

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,9966150 1,13661 0,555131 2,558000 6,588000 12/09/20282.850.710,05 5,040949 227,439481 55,189923

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 1,1760059 1,48864 0,521689 2,621000 6,581000 03/04/20293.733.644,70 4,853545 234,094670 58,095395

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 3,14929158 3,96062 0,518801 2,521000 6,838000 23/09/20299.933.569,64 5,171387 239,773239 57,233971

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 4,52462227 6,38421 0,410737 2,394000 6,838000 17/03/203016.012.154,29 5,434628 245,548338 56,109619

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2,05302103 3,10611 0,396657 2,659000 6,588000 03/09/20307.790.405,01 5,077116 251,132534 53,160850

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 4,38509220 5,96453 0,625664 2,610000 6,591000 14/04/203114.959.569,24 4,317259 258,435132 57,248962

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 9,42794473 12,12171 0,745875 2,110000 6,634000 03/09/203130.402.312,12 4,996722 263,103517 58,892853

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 7,83337393 10,91600 0,712535 2,344000 6,884000 18/03/203227.378.278,80 4,224757 269,573977 58,769920


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/07/2032 al 31/12/2032 0,139537 0,16702 0,973211 2,659000 4,452000 20/07/2032418.895,19 3,117320 273,654320 61,370606





Mínimo / Minimum: 0,209407223,46 01/10/20090,0328540,0000002,110000

Máximo / Maximum: 79,889713383.102,10 01/09/2032275,0554412,0000006,893000

5017 100,00000250.808.741,63



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

04 ALMERIA 2,41180121 1,99493 0,672286 2,610000 6,588000 14/10/20255.003.452,37 4,710256 192,462612 53,702155

11 CADIZ 3,40841171 2,16632 0,678490 2,521000 6,588000 21/12/20235.433.314,25 4,819441 170,678344 53,435468

14 CORDOBA 1,5347877 1,14332 0,428780 2,644000 6,588000 20/01/20272.867.552,86 5,226407 207,699877 51,268274

18 GRANADA 2,07295104 1,54197 0,619608 2,521000 6,884000 22/10/20253.867.388,52 4,795207 192,754215 50,413995

21 HUELVA 2,69085135 2,09465 0,786858 2,521000 6,838000 24/11/20275.253.567,62 4,639961 217,822809 57,633819

23 JAEN 1,8736394 1,28031 0,611273 2,635000 6,831000 21/11/20253.211.139,10 4,844634 193,720751 49,728222

29 MÁLAGA 3,20909161 2,35267 0,941578 2,771000 6,884000 15/03/20235.900.689,67 5,266306 161,461605 48,294496

41 SEVILLA 5,89994296 4,80862 0,642206 2,521000 6,861000 30/10/202512.060.441,32 5,211754 193,009628 53,321376

ANDALUCIA 23,101501159 17,38280 0,690420 2,521000 6,884000 189,176273 06/07/202543.597.545,71 4,976312 52,493268

50 ZARAGOZA 0,139537 0,13559 0,524932 3,622000 6,184000 01/06/2025340.079,19 4,619628 188,032389 46,331666

ARAGON 0,139507 0,13560 0,524932 3,622000 6,184000 188,032389 01/06/2025340.079,19 4,619628 46,331666

07 BALEARES 1,99322100 2,41870 0,519778 2,644000 6,861000 20/02/20276.066.321,52 5,378220 208,716893 47,742649

BALEARES 1,99320100 2,41870 0,519778 2,644000 6,861000 208,716893 20/02/20276.066.321,52 5,378220 47,742649

35 LAS PALMAS 1,5347877 1,47681 0,999215 2,559000 6,634000 10/01/20273.703.972,66 5,207299 207,348213 52,990689

38 TENERIFE 0,6976335 0,95119 0,489013 3,158000 6,588000 08/10/20282.385.660,51 4,814461 228,285120 55,779588

CANARIAS 2,23240112 2,42800 0,839777 2,559000 6,634000 213,890996 28/07/20276.089.633,17 5,084537 53,862220

39 SANTANDER 0,6777034 0,56630 0,660107 2,509000 6,588000 09/04/20241.420.337,22 4,311410 174,300035 47,209690

CANTABRIA 0,6777034 0,56630 0,660107 2,509000 6,588000 174,300035 09/04/20241.420.337,22 4,311410 47,209690

02 ALBACETE 0,8570943 0,59016 0,991309 2,909000 6,384000 26/07/20251.480.161,89 5,152790 189,860686 50,817556

13 CIUDAD REAL 0,9368147 0,76293 0,863240 2,559000 6,275000 02/07/20251.913.497,60 4,169254 189,066068 52,499971

16 CUENCA 0,2790514 0,20772 0,830465 2,885000 6,361000 01/05/2024520.990,32 5,417619 175,041601 49,991712

19 GUADALAJARA 1,0763454 1,19895 0,970692 2,659000 6,411000 23/02/20253.007.069,88 3,682579 184,806770 55,303569

45 TOLEDO 1,3155366 1,17367 0,760530 2,244000 6,634000 05/06/20272.943.671,12 4,069449 212,154763 54,441736

CASTILLA-LA MANCHA 4,46480224 3,93340 0,881417 2,244000 6,634000 194,118201 03/12/20259.865.390,81 4,289350 53,268236

09 BURGOS 0,3986420 0,46867 0,855703 2,521000 6,234000 07/09/20291.175.469,19 4,094261 239,259323 54,602181

24 LEON 1,4151971 1,05725 0,829261 2,494000 6,500000 24/06/20272.651.675,84 3,745470 212,777570 50,047461

34 PALENCIA 0,3986420 0,22466 0,989652 2,658000 4,452000 26/01/2022563.466,64 3,406165 147,905849 44,638702


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




37 SALAMANCA 0,2591213 0,29290 0,822996 2,709000 4,247000 26/12/2026734.615,32 3,155022 206,864306 55,191767

40 SEGOVIA 0,039862 0,03395 1,000000 2,909000 6,384000 14/04/202185.148,37 4,180483 138,468572 32,428635

42 SORIA 0,019931 0,04234 0,250000 6,334000 6,334000 01/03/2030106.180,74 6,334000 244,993840 35,007435

47 VALLADOLID 0,2790514 0,27903 0,814683 2,521000 6,488000 13/01/2027699.821,26 4,584186 207,457811 55,021012

49 ZAMORA 0,039862 0,01335 0,863940 4,205000 4,455000 16/08/201333.490,39 4,318940 46,546050 15,319832

CASTILLA Y LEON 2,85030143 2,41220 0,852217 2,494000 6,500000 203,211044 06/09/20266.049.867,75 3,807438 50,045307

08 BARCELONA 16,18497812 19,54425 0,502401 2,110000 6,688000 28/06/202749.018.691,69 4,807308 212,907642 49,166285

17 GIRONA 2,05302103 2,53070 0,295704 2,521000 6,893000 14/10/20266.347.211,81 5,328622 204,472583 54,538253

25 LLEIDA 1,2158761 1,28133 0,439084 2,271000 6,591000 15/02/20263.213.695,32 5,466445 196,540497 50,379963

43 TARRAGONA 8,07255405 7,98412 0,476020 2,508000 6,838000 23/03/202720.024.867,41 4,992089 209,717523 52,880251

CATALUNYA 27,526401381 31,34040 0,476451 2,110000 6,893000 210,620021 19/04/202778.604.466,23 4,929494 50,709734

06 BADAJOZ 0,9966150 0,71578 0,714746 2,621000 6,588000 05/09/20261.795.242,94 4,232340 203,171373 52,020345

10 CACERES 0,6577633 0,55615 0,873707 2,809000 6,838000 05/11/20261.394.876,04 4,294688 205,207369 46,921343

EXTREMADURA 1,6544083 1,27190 0,777947 2,621000 6,838000 203,980865 29/09/20263.190.118,98 4,257129 49,993031

15 LA CORUÑA 1,2756664 1,03242 0,721460 2,494000 6,611000 01/10/20262.589.390,69 4,795370 204,031060 51,715154

27 LUGO 0,6777034 0,40930 0,724172 2,908000 6,384000 26/03/20271.026.566,43 5,253172 209,834875 53,588543

32 ORENSE 0,099665 0,09560 0,888495 4,202000 5,984000 23/01/2026239.771,83 4,911564 195,809262 42,823722

36 PONTEVEDRA 0,3986420 0,41154 0,829811 2,610000 6,643000 08/04/20251.032.175,80 5,136002 186,263392 50,584746

GALICIA 2,45170123 1,94890 0,746618 2,494000 6,643000 202,412095 12/08/20264.887.904,75 4,982028 51,687755

28 MADRID 22,443691126 26,14971 0,837262 2,221000 6,634000 06/01/202565.585.749,55 4,334915 183,237360 47,580203

COMUNIDAD DE MADRID 22,443701126 26,14970 0,837262 2,221000 6,634000 183,237360 06/01/202565.585.749,55 4,334915 47,580203

30 MURCIA 2,41180121 2,21020 0,597960 2,394000 6,634000 06/11/20255.543.385,94 4,520032 193,222012 55,067742

REGION DE MURCIA 2,41180121 2,21020 0,597960 2,394000 6,634000 193,222012 06/11/20255.543.385,94 4,520032 55,067742

31 NAVARRA 0,2391912 0,23538 0,687199 2,659000 6,148000 20/08/2026590.363,28 3,884297 202,652723 49,718829

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,2392012 0,23540 0,687199 2,659000 6,148000 202,652723 20/08/2026590.363,28 3,884297 49,718829

20 GUIPUZCOA 0,099665 0,11092 0,776402 3,158000 4,452000 29/04/2030278.204,28 3,900685 246,958885 41,729106


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




48 VIZCAYA 1,2955965 1,24553 0,570417 2,294000 6,361000 05/11/20243.123.891,98 5,123649 181,216735 40,130148

PAIS VASCO 1,3953070 1,35650 0,585130 2,294000 6,361000 185,912603 28/03/20253.402.096,26 5,036294 40,244359

26 LA RIOJA 0,179399 0,34274 0,788039 2,459000 6,611000 13/02/2025859.622,54 4,126220 184,491811 51,648853

LAS RIOJA 0,179409 0,34270 0,788039 2,459000 6,611000 184,491811 13/02/2025859.622,54 4,126220 51,648853

03 ALICANTE 2,21248111 1,94315 0,735158 2,644000 6,588000 31/05/20254.873.585,35 4,255155 188,015642 53,948150

12 CASTELLON 0,1993210 0,16773 0,597446 3,135000 6,634000 26/04/2028420.676,17 4,157689 222,866274 45,749271

46 VALENCIA 3,46821174 3,31284 0,875114 2,521000 6,611000 07/01/20268.308.899,62 4,040493 195,257228 51,890977

COMUNIDAD VALENCIANA 5,88000295 5,42370 0,813040 2,521000 6,634000 193,468328 13/11/202513.603.161,14 4,125237 52,456839

51 CEUTA 0,3189216 0,39513 0,920529 6,174000 6,384000 11/02/2024991.026,02 6,341112 172,418036 57,063730

CEUTA 0,3189016 0,39510 0,920529 6,174000 6,384000 172,418036 11/02/2024991.026,02 6,341112 57,063730

52 MELILLA 0,039862 0,04851 1,000000 6,361000 6,361000 01/09/2021121.671,57 6,361000 143,047228 56,370800

MELILLA 0,039902 0,04850 1,000000 6,361000 6,361000 143,047228 01/09/2021121.671,57 6,361000 56,370800





Mínimo / Minimum: 0,209407223,46 01/10/20090,0328540,0000002,110000

Máximo / Maximum: 79,889713383.102,10 01/09/2032275,0554412,0000006,893000

5017 100,00000250.808.741,63



INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIASLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Amortizations: Monthly ReportCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / AmortizationsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

147.177.099,07 180.069.214,15 5292272.758.035,43 45,4593Saldo Anterior / Previous Balance1.570.765,29 1.230.662,86 5234269.956.607,28 44,992431/01/20091.624.435,49 942.942,13 5199267.389.229,66 44,564628/02/20091.602.722,50 1.123.668,88 5164264.662.838,28 44,110231/03/20091.954.596,77 1.411.124,56 5126261.297.116,95 43,549230/04/20091.394.199,54 668.187,61 5102259.234.729,80 43,205531/05/20091.355.038,92 724.997,01 5076257.154.693,87 42,858830/06/20091.493.024,41 1.345.717,31 5049254.315.952,15 42,385731/07/20091.335.171,12 262.735,57 5035252.718.045,46 42,119431/08/20091.288.764,91 620.538,92 5017250.808.741,63 41,801230/09/2009

188.399.789,00160.795.818,02

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayment Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/10/2008 278.929.113,5 46,48785 1.674.625,5 0,59364 6,89561 0,37388 4,39549 0,39205 4,60443 0,47044 5,50152

30/11/2008 276.488.688,0 46,08111 742.344,6 0,26614 3,14736 0,35927 4,22707 0,38350 4,50615 0,46683 5,46034

31/12/2008 272.758.035,4 45,45934 1.874.485,1 0,67796 7,83893 0,51274 5,98228 0,44157 5,17207 0,44901 5,25697

31/01/2009 269.956.607,3 44,99244 1.230.662,9 0,45119 5,28195 0,46524 5,44222 0,41957 4,92030 0,42776 5,01402

28/02/2009 267.389.229,7 44,56455 942.942,1 0,34929 4,11193 0,49291 5,75717 0,42611 4,99520 0,43195 5,06204

31/03/2009 264.662.838,3 44,11015 1.123.668,9 0,42024 4,92791 0,40691 4,77516 0,45984 5,38065 0,44206 5,17768

30/04/2009 261.297.117,0 43,54920 1.411.124,6 0,53318 6,21381 0,43426 5,08850 0,44975 5,26552 0,42090 4,93555

31/05/2009 259.234.729,8 43,20548 668.187,6 0,25572 3,02584 0,40311 4,73152 0,44802 5,24572 0,41576 4,87665

30/06/2009 257.154.693,9 42,85881 724.997,0 0,27967 3,30487 0,35627 4,19244 0,38160 4,48425 0,41159 4,82878

31/07/2009 254.315.952,2 42,38568 1.345.717,3 0,52331 6,10210 0,35297 4,15441 0,39363 4,62260 0,40660 4,77156

31/08/2009 252.718.045,5 42,11937 262.735,6 0,10331 1,23271 0,30225 3,56726 0,35269 4,15116 0,38941 4,57411

30/09/2009 250.808.741,6 41,80115 620.538,9 0,24555 2,90708 0,29087 3,43519 0,32358 3,81456 0,39173 4,60082

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly principal Amortization less monthly expected principal amortization.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Delinquency Rate

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

Saldo anterior / Previous Balance 15.866,16 30.342,08 46.208,24

128.179,04 117.332,02 245.511,0631/01/2009 124.881,86 112.819,70 237.701,56 19.163,34 34.854,40 54.017,74

128.723,73 137.432,51 266.156,2428/02/2009 124.852,13 128.604,01 253.456,14 23.034,94 43.682,90 66.717,84

111.263,65 146.534,66 257.798,3131/03/2009 109.961,79 144.004,50 253.966,29 24.336,80 46.213,06 70.549,86

94.554,28 132.065,51 226.619,7930/04/2009 90.450,98 122.194,14 212.645,12 28.440,10 56.084,43 84.524,53

102.936,89 126.360,00 229.296,8931/05/2009 100.027,83 122.058,36 222.086,19 31.349,16 60.386,07 91.735,23

108.014,62 132.957,95 240.972,5730/06/2009 108.271,82 135.555,86 243.827,68 31.091,96 57.788,16 88.880,12

92.610,42 116.971,25 209.581,6731/07/2009 94.257,62 119.443,16 213.700,78 29.444,76 55.316,25 84.761,01

82.690,97 83.394,27 166.085,2431/08/2009 83.548,98 87.907,95 171.456,93 28.586,75 50.802,57 79.389,32

92.396,94 93.825,78 186.222,7230/09/2009 88.813,48 88.820,56 177.634,04 32.170,21 55.807,79 87.978,00

941.370,54 1.086.873,95 2.028.244,49 925.066,49 1.061.408,24 1.986.474,73


Movimiento Mensual FallidosMonthly Default Rates

Fecha / DateTotalTotal

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos SuspensoDefaulted Assets

Rendimientos Susp.Defaulted Returns

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

Activos SuspensoDefaulted Assets


SALDO / BALANCE

TotalTotal

Activos Suspenso Defaulted Assets


Saldo anterior / Previous Balance 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28/02/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30/04/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/07/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/08/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30/09/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging First Overdue Instalments

Impagados al / Delinquency Loans at 30/09/2009

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Outstanding DebtDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

4.573,40HASTA 1 MES / Up to 1 month 700.450,98 705.024,38 1.410.017,15 50,0011211 2.066,39 2.507,01

945,38DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 68.566,76 69.512,14 212.902,52 32,649752 360,64 584,74

1.346,82DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 63.086,25 64.433,07 108.392,53 59,444201 329,08 1.017,74

1.221,96DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 43.322,30 44.544,26 71.778,88 62,057611 289,39 932,57

29.160,70DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 507.799,98 536.960,68 945.598,85 56,785256 11.845,52 17.315,18

10.006,97DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 101.384,92 111.391,89 283.076,70 39,350431 2.602,41 7.404,56

16.151,75DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 124.126,50 140.278,25 218.119,31 64,312621 5.674,80 10.476,95

24.571,02DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 106.654,97 131.225,99 185.514,46 70,736262 9.001,98 15.569,04

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 25 32.170,21 55.807,79 87.978,00 1.715.392,66 1.803.370,66 3.435.400,40 52,49375

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoOutstanding Debt

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

705.024,38HASTA 1 MES / Up to 1 month 2.066,39 2.507,0111 4.573,40 700.450,98

69.512,14DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 360,64 584,742 945,38 68.566,76

64.433,07DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 329,08 1.017,741 1.346,82 63.086,25

44.544,26DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 289,39 932,571 1.221,96 43.322,30

536.960,68DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 11.845,52 17.315,186 29.160,70 507.799,98

111.391,89DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 2.602,41 7.404,561 10.006,97 101.384,92

140.278,25DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 5.674,80 10.476,951 16.151,75 124.126,50

131.225,99DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 9.001,98 15.569,042 24.571,02 106.654,97

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 32.170,21 55.807,79 87.978,00 1.715.392,66 1.803.370,6625

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of de period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIAMORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


ABonos de Titulización Serie

ES0338198007

5850Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series A Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

15/10/2009 % 98,73120,401,16190

7.578.441,00 7.578.441,00 0,0015/07/2009 % 140,20170,98 1.000.233,00 0,00 1.295,46 240.494.611,5041,11 %41.110,191,61720 7.578.441,00

7.945.645,50 7.945.645,50 0,0015/04/2009 % 247,80302,19 1.767.811,50 0,00 1.358,23 248.073.052,5042,41 %42.405,652,80040 7.945.645,50

9.455.589,00 9.455.589,00 0,0015/01/2009 % 519,99634,13 3.709.660,50 0,00 1.616,34 256.018.698,0043,76 %43.763,885,54390 9.455.589,00

7.256.632,50 7.256.632,50 0,0015/10/2008 % 499,52609,17 3.563.644,50 0,00 1.240,45 265.474.287,0045,38 %45.380,225,18400 7.256.632,50

8.321.449,50 8.321.449,50 0,0015/07/2008 % 487,65594,70 3.478.995,00 0,00 1.422,47 272.730.919,5046,62 %46.620,674,96500 8.321.449,50

9.038.952,00 9.038.952,00 0,0015/04/2008 % 485,76592,39 3.465.481,50 0,00 1.545,12 281.052.369,0048,04 %48.043,144,79160 9.038.952,00

10.586.862,00 10.586.862,00 0,0015/01/2008 % 527,65643,48 3.764.358,00 0,00 1.809,72 290.091.321,0049,59 %49.588,264,96700 10.586.862,00

9.415.809,00 9.415.809,00 0,0015/10/2007 % 478,93584,06 3.416.751,00 0,00 1.609,54 300.678.183,0051,40 %51.397,984,41950 9.415.809,00

9.698.364,00 9.698.364,00 0,0016/07/2007 % 466,60569,03 3.328.825,50 0,00 1.657,84 310.093.992,0053,01 %53.007,524,17520 9.698.364,00

10.659.753,00 10.659.753,00 0,0016/04/2007 % 457,46557,88 3.263.598,00 0,00 1.822,18 319.792.356,0054,67 %54.665,363,96130 10.659.753,00

13.294.066,50 13.294.066,50 0,0015/01/2007 % 442,97540,21 3.160.228,50 0,00 2.272,49 330.452.109,0056,49 %56.487,543,68750 13.294.066,50

10.805.418,00 10.805.418,00 0,0016/10/2006 % 421,91496,37 2.903.764,50 0,00 1.847,08 343.746.175,5058,76 %58.760,033,28500 10.805.418,00

12.531.577,50 12.531.577,50 0,0017/07/2006 % 388,29456,81 2.672.338,50 0,00 2.142,15 354.551.593,5060,61 %60.607,112,95240 12.531.577,50

12.924.054,00 12.924.054,00 0,0018/04/2006 % 375,90442,24 2.587.104,00 0,00 2.209,24 367.083.171,0062,75 %62.749,262,70100 12.924.054,00

15.899.247,00 15.899.247,00 0,0016/01/2006 % 339,52399,44 2.336.724,00 0,00 2.717,82 380.007.225,0064,96 %64.958,502,36740 15.899.247,00

11.946.928,50 11.946.928,50 0,0017/10/2005 % 351,09413,05 2.416.342,50 0,00 2.042,21 395.906.472,0067,68 %67.676,322,30050 11.946.928,50

14.542.807,50 14.542.807,50 0,0015/07/2005 % 354,96417,60 2.442.960,00 0,00 2.485,95 407.853.400,5069,72 %69.718,532,31980 14.542.807,50

15.193.795,50 15.193.795,50 0,0015/04/2005 % 356,54419,46 2.453.841,00 0,00 2.597,23 422.396.208,0072,20 %72.204,482,32590 15.193.795,50

17.720.937,00 17.720.937,00 0,0017/01/2005 % 396,96467,01 2.732.008,50 0,00 3.029,22 437.590.003,5074,80 %74.801,712,32990 17.720.937,00

13.179.055,50 13.179.055,50 0,0015/10/2004 % 394,03463,56 2.711.826,00 0,00 2.252,83 455.310.940,5077,83 %77.830,932,29650 13.179.055,50

15.585.921,00 15.585.921,00 0,0015/07/2004 % 389,01457,66 2.677.311,00 0,00 2.664,26 468.489.996,0080,08 %80.083,762,21840 15.585.921,00

14.407.614,00 14.407.614,00 0,0015/04/2004 % 410,47482,91 2.825.023,50 0,00 2.462,84 484.075.917,0082,75 %82.748,022,27310 14.407.614,00

19.209.820,50 19.209.820,50 0,0015/01/2004 % 439,45517,00 3.024.450,00 0,00 3.283,73 498.483.531,0085,21 %85.210,862,31780 19.209.820,50

15.486.295,50 15.486.295,50 0,0015/10/2003 % 451,21530,83 3.105.355,50 0,00 2.647,23 517.693.351,5088,49 %88.494,592,31070 15.486.295,50

16.736.557,50 16.736.557,50 0,0015/07/2003 % 539,67634,91 3.714.223,50 0,00 2.860,95 533.179.647,0091,14 %91.141,822,70910 16.736.557,50

19.469.268,00 19.469.268,00 0,0015/04/2003 % 724,88724,88 4.240.548,00 0,00 3.328,08 549.916.177,9794,00 %94.002,773,02040 19.469.268,00


% Sobre Emisión%


ABonos de Titulización Serie

ES0338198007







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series A Bonds




Principal Devengado





15.614.554,03 15.614.554,03 0,0015/01/2003 % 853,16853,16 4.990.965,16 0,00 2.669,15 569.385.445,9797,33 %97.330,853,49890 15.614.554,03

18/10/2002 585.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0338198015







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





15/10/2009 % 292,54356,761,41540

0,00 0,00 0,0015/07/2009 % 382,42466,37 69.955,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,87060 0,00

0,00 0,00 0,0015/04/2009 % 617,45752,99 112.948,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,003,05380 0,00

0,00 0,00 0,0015/01/2009 % 1.198,231.461,26 219.189,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,005,79740 0,00

0,00 0,00 0,0015/10/2008 % 1.123,851.370,55 205.582,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,005,43750 0,00

0,00 0,00 0,0015/07/2008 % 1.066,861.301,05 195.157,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,005,21850 0,00

0,00 0,00 0,0015/04/2008 % 1.031,411.257,82 188.673,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,005,04510 0,00

0,00 0,00 0,0015/01/2008 % 1.079,001.315,85 197.377,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,005,22050 0,00

0,00 0,00 0,0015/10/2007 % 955,341.165,05 174.757,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,004,67300 0,00

0,00 0,00 0,0016/07/2007 % 905,391.104,14 165.621,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,004,42870 0,00

0,00 0,00 0,0016/04/2007 % 861,651.050,79 157.618,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,004,21470 0,00

0,00 0,00 0,0015/01/2007 % 805,69982,55 147.382,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,003,94100 0,00

0,00 0,00 0,0016/10/2006 % 749,87882,20 132.330,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,003,53850 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2006 % 671,93790,50 118.575,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,003,20590 0,00

0,00 0,00 0,0018/04/2006 % 633,00744,70 111.705,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,95450 0,00

0,00 0,00 0,0016/01/2006 % 555,42653,43 98.014,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,62090 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2005 % 559,08657,74 98.661,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,55400 0,00

0,00 0,00 0,0015/07/2005 % 545,33641,56 96.234,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,57330 0,00

0,00 0,00 0,0015/04/2005 % 528,58621,86 93.279,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,57930 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2005 % 565,51665,31 99.796,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,58340 0,00

0,00 0,00 0,0015/10/2004 % 546,30642,71 96.406,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,54990 0,00

0,00 0,00 0,0015/07/2004 % 523,84616,28 92.442,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,47190 0,00

0,00 0,00 0,0015/04/2004 % 535,43629,92 94.488,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,52660 0,00

0,00 0,00 0,0015/01/2004 % 550,87648,08 97.212,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,57120 0,00

0,00 0,00 0,0015/10/2003 % 549,35646,29 96.943,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,56410 0,00

0,00 0,00 0,0015/07/2003 % 627,83738,62 110.793,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,96260 0,00

0,00 0,00 0,0015/04/2003 % 807,24807,24 121.086,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,003,27380 0,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0338198015







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0015/01/2003 % 914,97914,97 137.245,32 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,003,75240 0,00

18/10/2002 15.000.000,00100.000,00


30/09/2009

Average residual life and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.39 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 4.60 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

(ISIN : ES0338198007)BONOS SERIE A / SERIES A BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average life 9.14 5.73 5.24 4.42 3.84 3.42 3.09 2.82Amortización Final / Final maturity 15/10/2029 15/04/2022 15/04/2021 15/07/2019 16/07/2018 17/07/2017 17/10/2016 15/04/2016

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 8.76 5.48 5.02 4.20 3.68 3.27 2.92 2.70

Amortización Final / Final maturity 15/01/2025 15/04/2019 16/07/2018 16/01/2017 15/04/2016 15/07/2015 15/10/2014 15/07/2014

(ISIN : ES0338198015)BONOS SERIE B / SERIES B BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average life 21.46 13.41 12.36 10.67 9.50 8.53 7.78 7.20Amortización Final / Final maturity 15/10/2032 17/07/2023 15/07/2022 15/10/2020 15/07/2019 16/07/2018 16/10/2017 17/04/2017

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 15.52 9.76 9.01 7.51 6.76 6.00 5.25 5.00

Amortización Final / Final maturity 15/01/2025 15/04/2019 16/07/2018 16/01/2017 15/04/2016 15/07/2015 15/10/2014 15/07/2014

Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

Date post:	25-Sep-2020
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