Oracle Treasury

ユーザーズ・ガイド

リリース 11i

2003 年 4 月

部品番号：J02277-02

Oracle Treasury ユーザーズ・ガイド , リリース 11i

部品番号：J02277-02

原本名：Oracle Treasury User Guide, Release 11i

原本部品番号：A81325-02

原本著者：Christine Monk

原本協力者：Luc Belpair, Denis Camileri, Stephen Damiani, Bruce Milne, Joseph Murphy, Sally Screven, Thomas Troup

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Printed in Japan.

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目次目次目次目次

はじめにはじめにはじめにはじめに ........................................................................................................................................................................ xvii

対象読者 ........................................................................................................................................................... xvii

このマニュアルの使用方法 .......................................................................................................................... xviii

文書のユーザー補助 ........................................................................................................................................ xix

新機能の確認 .................................................................................................................................................... xix

その他の情報ソース ........................................................................................................................................ xix

データベース・ツールによる Oracle Applications データの変更の禁止 ............................................ xxiv

オラクル社について ....................................................................................................................................... xxv

1 概要概要概要概要Oracle Treasury の概要の概要の概要の概要 ......................................................................................................................................... 1-2

2 Treasury 設定設定設定設定Oracle Treasury の設定の設定の設定の設定 ......................................................................................................................................... 2-2

関連製品の設定手順 ....................................................................................................................................... 2-3

設定フローチャート ....................................................................................................................................... 2-4

Treasury 設定のチェックリスト .................................................................................................................. 2-6

システム設定システム設定システム設定システム設定 ......................................................................................................................................................... 2-15通貨休日ルール通貨休日ルール通貨休日ルール通貨休日ルール ..................................................................................................................................................... 2-16

通貨休日ルールの定義 ................................................................................................................................. 2-16

「通貨休日ルール」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................................... 2-17

「休日」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................................................... 2-18

i

ポートフォリオ・コードポートフォリオ・コードポートフォリオ・コードポートフォリオ・コード ..................................................................................................................................... 2-19ポートフォリオの設定 ................................................................................................................................. 2-19

「ポートフォリオ・コード」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................... 2-20

システム言語システム言語システム言語システム言語 ......................................................................................................................................................... 2-21テキスト項目の変更 ..................................................................................................................................... 2-21

複数のテキスト項目の変更 ......................................................................................................................... 2-22

「システム言語」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................................... 2-22

「全プロンプト」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................................... 2-23

インポート・ソースおよび調整インポート・ソースおよび調整インポート・ソースおよび調整インポート・ソースおよび調整 ........................................................................................................................ 2-24調整パスの定義 ............................................................................................................................................. 2-24

調整方法の定義 ............................................................................................................................................. 2-25

調整インポート・ソースの定義 ................................................................................................................. 2-25

調整方法の表示 ............................................................................................................................................. 2-26

「インポート・ソース」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................... 2-27

確認テンプレート確認テンプレート確認テンプレート確認テンプレート ................................................................................................................................................. 2-31確認テンプレートの作成 ............................................................................................................................. 2-31

既存の確認テンプレートのコピー ............................................................................................................. 2-32

「確認テンプレート」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................... 2-32

「デフォルト・テンプレート」ウィンドウ・リファレンス ................................................................... 2-33

「コピーする既存テンプレートの選択」ウィンドウ・リファレンス ................................................... 2-33

仕訳処理仕訳処理仕訳処理仕訳処理 ................................................................................................................................................................ 2-34 GL 勘定科目の定義 ..................................................................................................................................... 2-35

会社間 GL 勘定科目の定義 ......................................................................................................................... 2-35

仕訳体系の保守 ............................................................................................................................................. 2-35

GL 勘定科目の問合せ .................................................................................................................................. 2-36

GL 勘定科目のコピー .................................................................................................................................. 2-36

「仕訳」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................................................... 2-37

「GL 勘定科目の検索」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................ 2-39

「コピーに使用可能な仕訳」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................... 2-40

ユーザー・アクセス・レベルユーザー・アクセス・レベルユーザー・アクセス・レベルユーザー・アクセス・レベル ............................................................................................................................ 2-41ユーザーの追加およびユーザー・アクセス・レベルの定義 ................................................................. 2-41

「ユーザー・アクセス・レベル」ウィンドウ・リファレンス ............................................................... 2-42

監査要件監査要件監査要件監査要件 ................................................................................................................................................................ 2-43監査要件の設定 ............................................................................................................................................. 2-43

「監査要件」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................................... 2-44

ii

「監査グループ」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................................... 2-44

「監査列」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................................................... 2-45

システム・パラメータシステム・パラメータシステム・パラメータシステム・パラメータ ......................................................................................................................................... 2-46「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................... 2-47

取引の設定取引の設定取引の設定取引の設定 ............................................................................................................................................................. 2-48債券発行債券発行債券発行債券発行 ................................................................................................................................................................. 2-49

債券発行の追加 ............................................................................................................................................. 2-49

「債券発行」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................................... 2-52

「クーポン詳細」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................................... 2-54

手形手形手形手形 / 債券発行番号債券発行番号債券発行番号債券発行番号 .............................................................................................................................................. 2-55手形 / 債券発行番号の設定 ........................................................................................................................ 2-55

「手形 / 債券発行番号」ウィンドウ・リファレンス .............................................................................. 2-56

「シリアル番号範囲」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................... 2-56

エクスポージャ・タイプエクスポージャ・タイプエクスポージャ・タイプエクスポージャ・タイプ ..................................................................................................................................... 2-58エクスポージャ・タイプの追加 ................................................................................................................. 2-58

「エクスポージャ・タイプ」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................... 2-58

支払予定支払予定支払予定支払予定 ................................................................................................................................................................. 2-59支払予定の作成 ............................................................................................................................................. 2-59

「支払予定」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................................... 2-60

当事者の設定当事者の設定当事者の設定当事者の設定 ......................................................................................................................................................... 2-61当事者タイプ ................................................................................................................................................. 2-62

相手方プロファイル相手方プロファイル相手方プロファイル相手方プロファイル ............................................................................................................................................. 2-64相手方の設定 ................................................................................................................................................. 2-65

相手方グループの設定 ................................................................................................................................. 2-67

相手方決済口座の設定 ................................................................................................................................. 2-68

相手方取引担当者の設定 ............................................................................................................................. 2-69

相手方決済担当者の設定 ............................................................................................................................. 2-69

相手方証券の設定 ......................................................................................................................................... 2-70

相手方所在地の設定 ..................................................................................................................................... 2-71

相手方の税金、仲介手数料および決済詳細の設定 ................................................................................. 2-71

相手方限度の設定 ......................................................................................................................................... 2-72

「相手方プロファイル」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................... 2-72

「限度詳細」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................................... 2-74

「所在地詳細」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................................... 2-74

「証券詳細」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................................... 2-75

「税金 / 仲介手数料詳細」ウィンドウ・リファレンス .......................................................................... 2-76

iii

「取引担当者」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................................... 2-76

「決済担当者」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................................... 2-77

「決済口座詳細」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................................... 2-77

会社プロファイル会社プロファイル会社プロファイル会社プロファイル ................................................................................................................................................. 2-79会社の設定 ..................................................................................................................................................... 2-79

会社所在地の設定 ......................................................................................................................................... 2-80

会社銀行口座の設定 ..................................................................................................................................... 2-80

会社の決済担当者の設定 ............................................................................................................................. 2-82

会社の取引担当者の設定 ............................................................................................................................. 2-83

引落し権限者の設定 ..................................................................................................................................... 2-83

会社パラメータの設定 ................................................................................................................................. 2-84

決済スクリプトの設定 ................................................................................................................................. 2-85

「会社プロファイル」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................... 2-86

「取引担当者」タブ・リージョン ............................................................................................................... 2-88

銀行口座金利相殺銀行口座金利相殺銀行口座金利相殺銀行口座金利相殺 ................................................................................................................................................. 2-90相殺銀行口座の設定 ..................................................................................................................................... 2-90

「銀行口座金利相殺」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................... 2-91

取引確認グループ取引確認グループ取引確認グループ取引確認グループ ................................................................................................................................................. 2-93確認グループの設定 ..................................................................................................................................... 2-93

「取引確認グループ」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................... 2-93

デフォルト決済口座デフォルト決済口座デフォルト決済口座デフォルト決済口座 ............................................................................................................................................. 2-95デフォルト決済口座の設定 ......................................................................................................................... 2-95

「デフォルト決済口座」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................... 2-96

デフォルト決済処理デフォルト決済処理デフォルト決済処理デフォルト決済処理 ............................................................................................................................................. 2-97デフォルト決済処理の設定 ......................................................................................................................... 2-97

「デフォルト決済処理」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................... 2-98

当事者グループ ........................................................................................................................................... 2-100

「当事者グループ・コード」ウィンドウ・リファレンス ..................................................................... 2-100

ポリシーの設定ポリシーの設定ポリシーの設定ポリシーの設定 ................................................................................................................................................... 2-101取引タイプおよび商品タイプ取引タイプおよび商品タイプ取引タイプおよび商品タイプ取引タイプおよび商品タイプ .......................................................................................................................... 2-102

商品タイプの追加 ....................................................................................................................................... 2-104

取引サブタイプおよび商品タイプの承認の変更 ................................................................................... 2-105

金額タイプの追加 ....................................................................................................................................... 2-105

価格設定モデルの追加 ............................................................................................................................... 2-106

「取引タイプ / 商品タイプ / 取引サブタイプ」ウィンドウ・リファレンス .................................... 2-106

iv

取引レート許容範囲取引レート許容範囲取引レート許容範囲取引レート許容範囲 .......................................................................................................................................... 2-109許容範囲の設定 ........................................................................................................................................... 2-109

「取引レート許容範囲」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................. 2-110

通貨詳細通貨詳細通貨詳細通貨詳細 ............................................................................................................................................................ 2-111通貨特性の定義 ........................................................................................................................................... 2-112

通貨の承認 ................................................................................................................................................... 2-113

通貨組合せの設定 ....................................................................................................................................... 2-114

通貨ポリシーの設定 ................................................................................................................................... 2-114

「通貨詳細」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................................. 2-115

「通貨の追加 / 保守」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................ 2-116

「FX ポリシー・バンド」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................... 2-117

金利ポリシー金利ポリシー金利ポリシー金利ポリシー ....................................................................................................................................................... 2-118金利ポリシーの設定 ................................................................................................................................... 2-118

「金利ポリシー」ウィンドウ・リファレンス ......................................................................................... 2-119

限度設定限度設定限度設定限度設定 ............................................................................................................................................................. 2-120限度限度限度限度 ....................................................................................................................................................................... 2-121

限度の検討および強制 ............................................................................................................................... 2-122

限度警告の作成 ........................................................................................................................................... 2-122

限度の監視 ................................................................................................................................................... 2-123

限度の利用 ................................................................................................................................................... 2-123

限度の定義 ................................................................................................................................................... 2-124

流動性および限度タイプの表示 ............................................................................................................... 2-124

限度の監視 ................................................................................................................................................... 2-124

限度タイプおよび限度カテゴリ限度タイプおよび限度カテゴリ限度タイプおよび限度カテゴリ限度タイプおよび限度カテゴリ ....................................................................................................................... 2-125グローバル限度グローバル限度グローバル限度グローバル限度 ................................................................................................................................................... 2-125

グローバル限度の定義 ............................................................................................................................... 2-126

限度比率限度比率限度比率限度比率 ............................................................................................................................................................... 2-127限度比率の定義 ........................................................................................................................................... 2-128

期間限度期間限度期間限度期間限度 ............................................................................................................................................................... 2-129期間限度の定義 ........................................................................................................................................... 2-129

相手方限度相手方限度相手方限度相手方限度 ........................................................................................................................................................... 2-130相手方限度の定義 ....................................................................................................................................... 2-130

相手方グループ限度相手方グループ限度相手方グループ限度相手方グループ限度 ........................................................................................................................................... 2-131相手方グループ限度の定義 ....................................................................................................................... 2-131

決済限度決済限度決済限度決済限度 ............................................................................................................................................................... 2-132決済限度の定義 ........................................................................................................................................... 2-132

v

ソブリン限度ソブリン限度ソブリン限度ソブリン限度 ....................................................................................................................................................... 2-132ソブリン限度の定義 ................................................................................................................................... 2-133

通貨限度通貨限度通貨限度通貨限度 ............................................................................................................................................................... 2-133通貨限度の定義 ........................................................................................................................................... 2-133

取引担当者限度取引担当者限度取引担当者限度取引担当者限度 ................................................................................................................................................... 2-134取引担当者限度の定義 ............................................................................................................................... 2-134

「限度」ウィンドウ・リファレンス ......................................................................................................... 2-134

「取引期間制限」ウィンドウ・リファレンス ......................................................................................... 2-137

「比率」ウィンドウ・リファレンス ......................................................................................................... 2-137

「限度タイプ」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................................. 2-137

税金税金税金税金 / 仲介手数料設定仲介手数料設定仲介手数料設定仲介手数料設定 ........................................................................................................................................ 2-139仲介手数料予定表および詳細仲介手数料予定表および詳細仲介手数料予定表および詳細仲介手数料予定表および詳細 .......................................................................................................................... 2-140

レートの定義 ............................................................................................................................................... 2-140

仲介手数料予定表の定義 ........................................................................................................................... 2-140

仲介手数料カテゴリの定義 ....................................................................................................................... 2-141

仲介手数料決済詳細の定義 ....................................................................................................................... 2-142

「仲介手数料予定表および詳細」ウィンドウ・リファレンス ............................................................. 2-142

税金予定表および詳細税金予定表および詳細税金予定表および詳細税金予定表および詳細 ....................................................................................................................................... 2-145税率の定義 ................................................................................................................................................... 2-145

税率予定表の定義 ....................................................................................................................................... 2-145

税率カテゴリの定義 ................................................................................................................................... 2-146

税金決済詳細の定義 ................................................................................................................................... 2-146

「税金予定表および詳細」ウィンドウ・リファレンス ......................................................................... 2-147

レート、曲線および市場データ・セットの設定レート、曲線および市場データ・セットの設定レート、曲線および市場データ・セットの設定レート、曲線および市場データ・セットの設定 ........................................................................................... 2-149現行システム・レート現行システム・レート現行システム・レート現行システム・レート ....................................................................................................................................... 2-150

現行システム・レート・データ・フィード・コードの設定 ............................................................... 2-151

現行システム・レートの入力 ................................................................................................................... 2-152

現行システム・レートのアーカイブ・パラメータの定義 ................................................................... 2-154

市場データ曲線市場データ曲線市場データ曲線市場データ曲線 ................................................................................................................................................... 2-154利回り曲線 ................................................................................................................................................... 2-155

金利ボラティリティ曲線と換算レート・ボラティリティ曲線 ........................................................... 2-158

市場データ曲線の定義 ............................................................................................................................... 2-159

市場データ・セットへの曲線の割当て ................................................................................................... 2-160

曲線のコピー ............................................................................................................................................... 2-160

市場データ曲線の表示 ............................................................................................................................... 2-161

vi

市場データ・セット市場データ・セット市場データ・セット市場データ・セット ........................................................................................................................................... 2-162市場データ・セットの定義 ....................................................................................................................... 2-162

「市場データ曲線」ウィンドウ・リファレンス ..................................................................................... 2-164

「曲線の市場データ・セットへの割当」ウィンドウ・リファレンス ................................................. 2-165

「曲線のコピー」ウィンドウ・リファレンス ......................................................................................... 2-165

「市場データ曲線」ウィンドウ・リファレンスの表示 ......................................................................... 2-166

「市場データ・セット」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................. 2-166

「市場データ・セットのコピー」ウィンドウ・リファレンス ............................................................. 2-168

「パラメータの設定」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................. 2-168

その他の設定その他の設定その他の設定その他の設定 ....................................................................................................................................................... 2-169資金予測テンプレート資金予測テンプレート資金予測テンプレート資金予測テンプレート ....................................................................................................................................... 2-170

資金予測テンプレートの作成 ................................................................................................................... 2-170

資金予測テンプレートの期間の設定 ....................................................................................................... 2-170

資金予測テンプレートのエクスポージャ・タイプの定義 ................................................................... 2-171

「予測テンプレート」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................. 2-171

「予測テンプレート期間」ウィンドウ・リファレンス ......................................................................... 2-172

「予測テンプレート行」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................. 2-172

外部資金予測ソース外部資金予測ソース外部資金予測ソース外部資金予測ソース ........................................................................................................................................... 2-173外部資金予測ソースの定義 ....................................................................................................................... 2-173

「外部資金予測ソースの検索」ウィンドウ・リファレンス ................................................................. 2-173

「外部資金予測ソースの検索」ウィンドウ・リファレンス ................................................................. 2-173

3 外国為替取引外国為替取引外国為替取引外国為替取引外国為替外国為替外国為替外国為替 ................................................................................................................................................................... 3-2直物と予約直物と予約直物と予約直物と予約 ............................................................................................................................................................... 3-2

「外国為替」オプション「外国為替」オプション「外国為替」オプション「外国為替」オプション ......................................................................................................................................... 3-7ロールオーバーおよび期限前決済ロールオーバーおよび期限前決済ロールオーバーおよび期限前決済ロールオーバーおよび期限前決済 ..................................................................................................................... 3-12

4 金融市場取引金融市場取引金融市場取引金融市場取引金融市場取引金融市場取引金融市場取引金融市場取引 ........................................................................................................................................................... 4-2短期金融取引短期金融取引短期金融取引短期金融取引 ........................................................................................................................................................... 4-5

短期金融取引の共通取引詳細 ....................................................................................................................... 4-6

短期金融取引の共通取引詳細の識別または入力 ....................................................................................... 4-6

短期金融取引の取引詳細 ............................................................................................................................... 4-7

短期金融取引の入力 ....................................................................................................................................... 4-8

vii

短期金融取引のクイック取引の入力 ......................................................................................................... 4-10

短期金融取引のクイック取引の完了 ......................................................................................................... 4-10

短期金融取引の取引の連結 ......................................................................................................................... 4-11

短期金融取引の再調整 ................................................................................................................................. 4-11

短期金融取引の表示 ..................................................................................................................................... 4-12

会社間資金調達会社間資金調達会社間資金調達会社間資金調達 ..................................................................................................................................................... 4-13会社間金利の設定 ......................................................................................................................................... 4-13

会社間資金調達取引の入力 ......................................................................................................................... 4-14

会社間資金調達取引のインポート ............................................................................................................. 4-15

会社間資金調達取引の利息処理の管理 ..................................................................................................... 4-16

会社間資金プールの作成 ............................................................................................................................. 4-17

大口金融取引大口金融取引大口金融取引大口金融取引 ......................................................................................................................................................... 4-18大口金融取引の入力 ..................................................................................................................................... 4-18

大口金融取引の元金の修正 ......................................................................................................................... 4-20

大口金融取引の利息の修正 ......................................................................................................................... 4-20

大口金融取引の利息の決済 ......................................................................................................................... 4-21

大口金融取引の取引詳細の表示 ................................................................................................................. 4-21

大口金融取引の表示 ..................................................................................................................................... 4-21

小口金融取引小口金融取引小口金融取引小口金融取引 ......................................................................................................................................................... 4-22小口金融取引の入力 ..................................................................................................................................... 4-22

小口金融取引の元金の修正 ......................................................................................................................... 4-24

小口金融取引の利息の修正 ......................................................................................................................... 4-25

小口金融取引の支払予定の変更 ................................................................................................................. 4-25

小口金融取引の確認状の印刷 ..................................................................................................................... 4-26

小口金融取引の表示 ..................................................................................................................................... 4-26

小口金融取引の取引の表示 ......................................................................................................................... 4-27

小口金融取引の決済要約の表示 ................................................................................................................. 4-27

小口金融取引の返済履歴の表示 ................................................................................................................. 4-27

有価証券有価証券有価証券有価証券 ................................................................................................................................................................. 4-28割引証券割引証券割引証券割引証券 ................................................................................................................................................................ 4-28

割引証券の発行、買いまたは空売り ......................................................................................................... 4-29

割引証券の転売 ............................................................................................................................................ 4-31

手形 / 債券発行番号の要約の表示 ............................................................................................................ 4-31

空売り割引証券の要約の表示 ..................................................................................................................... 4-31

割引証券の表示 ............................................................................................................................................. 4-32

viii

確定利付証券確定利付証券確定利付証券確定利付証券 ........................................................................................................................................................ 4-32確定利付証券の買いおよび発行 ................................................................................................................. 4-32

確定利付証券の転売 .................................................................................................................................... 4-34

確定利付証券のクーポン要約の表示 ......................................................................................................... 4-34

確定利付証券の表示 ..................................................................................................................................... 4-34

デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ ......................................................................................................................................................... 4-35金利先渡契約金利先渡契約金利先渡契約金利先渡契約 ......................................................................................................................................................... 4-36

FRA の入力 .................................................................................................................................................... 4-36

複数 FRA の入力 ........................................................................................................................................... 4-37

FRA の決済 .................................................................................................................................................... 4-38

FRA の要約の表示 ........................................................................................................................................ 4-38

FRA の表示 .................................................................................................................................................... 4-39

金利スワップ金利スワップ金利スワップ金利スワップ ......................................................................................................................................................... 4-39金利スワップの入力 ..................................................................................................................................... 4-39

金利スワップ支払取引の表示 ..................................................................................................................... 4-41

金利スワップ入金取引の表示 ..................................................................................................................... 4-41

金利スワップの表示 ..................................................................................................................................... 4-41

オプションオプションオプションオプション ............................................................................................................................................................. 4-42債券オプション債券オプション債券オプション債券オプション ..................................................................................................................................................... 4-43

債権オプションの入力 ................................................................................................................................. 4-43

債券オプションの行使 ................................................................................................................................. 4-44

債券オプションの要約の表示 ..................................................................................................................... 4-45

債券オプションの表示 ................................................................................................................................. 4-45

金利オプション金利オプション金利オプション金利オプション ..................................................................................................................................................... 4-45金利オプションの入力 ................................................................................................................................. 4-45

金利オプションの行使 ................................................................................................................................. 4-47

金利オプションの要約の表示 ..................................................................................................................... 4-47

金利オプションの表示 ................................................................................................................................. 4-47

金利スワップション金利スワップション金利スワップション金利スワップション ............................................................................................................................................. 4-47金利スワップションの入力 ......................................................................................................................... 4-48

金利スワップションの行使 ......................................................................................................................... 4-49

金利スワップションの表示 ......................................................................................................................... 4-49

ix

5 その他取引項目その他取引項目その他取引項目その他取引項目その他取引項目その他取引項目その他取引項目その他取引項目 ....................................................................................................................................................... 5-2クイック取引クイック取引クイック取引クイック取引 ........................................................................................................................................................... 5-3

クイック取引の入力 ....................................................................................................................................... 5-3

複数のクイック取引呼値の入力 ................................................................................................................... 5-4

クイック取引の完了 ....................................................................................................................................... 5-4

クイック取引の表示 ....................................................................................................................................... 5-5

エクスポージャ取引エクスポージャ取引エクスポージャ取引エクスポージャ取引 .............................................................................................................................................. 5-5エクスポージャ取引の入力 ........................................................................................................................... 5-6

エクスポージャ取引クイック入力の使用 ................................................................................................... 5-8

エクスポージャ取引の要約の表示 ............................................................................................................... 5-8

エクスポージャ取引の表示 ........................................................................................................................... 5-9

取引リンク・コード取引リンク・コード取引リンク・コード取引リンク・コード ............................................................................................................................................... 5-9取引のリンク ................................................................................................................................................... 5-9

リンクされた取引の表示 ............................................................................................................................. 5-10

取引注文取引注文取引注文取引注文 ................................................................................................................................................................. 5-10取引注文の入力 ............................................................................................................................................. 5-10

取引注文の要約の表示 ................................................................................................................................. 5-11

取引注文の表示 ............................................................................................................................................. 5-11

口座間資金移動口座間資金移動口座間資金移動口座間資金移動 .................................................................................................................................................... 5-12口座間資金移動の入力 ................................................................................................................................. 5-12

口座間資金移動の表示 ................................................................................................................................. 5-13

取引インタフェース要約取引インタフェース要約取引インタフェース要約取引インタフェース要約 ..................................................................................................................................... 5-13取引インポート処理の概要 ......................................................................................................................... 5-13

取引インポート・ステータス ..................................................................................................................... 5-16

インポートする取引の表示 ......................................................................................................................... 5-16

Treasury への取引のインポート ................................................................................................................ 5-18

インポートする取引の更新 ......................................................................................................................... 5-19

6 残高、ポジション、レートおよび限度残高、ポジション、レートおよび限度残高、ポジション、レートおよび限度残高、ポジション、レートおよび限度計算機能計算機能計算機能計算機能 ................................................................................................................................................................... 6-2年金計算機能年金計算機能年金計算機能年金計算機能 .......................................................................................................................................................... 6-2

年金支払額の計算 ........................................................................................................................................... 6-2

年金開始額の計算 ........................................................................................................................................... 6-3

x

確定利付証券計算機能確定利付証券計算機能確定利付証券計算機能確定利付証券計算機能 .......................................................................................................................................... 6-3確定利付証券の値の計算 ............................................................................................................................... 6-3

銀行口座銀行口座銀行口座銀行口座 ................................................................................................................................................................... 6-6銀行口座残高銀行口座残高銀行口座残高銀行口座残高 ......................................................................................................................................................... 6-6

銀行口座へのポートフォリオの割当て ....................................................................................................... 6-7

銀行口座残高の更新 ....................................................................................................................................... 6-7

銀行口座残高のインポート ........................................................................................................................... 6-8

銀行口座金利の入力および更新 ................................................................................................................... 6-8

銀行取引明細書の入力銀行取引明細書の入力銀行取引明細書の入力銀行取引明細書の入力 ........................................................................................................................................... 6-9銀行取引明細書の手動入力 ......................................................................................................................... 6-10

Treasury への銀行取引明細書のインポート ............................................................................................ 6-11

銀行取引明細書の転送 ................................................................................................................................. 6-11

転送に失敗した銀行取引明細書の要約の表示 ......................................................................................... 6-11

銀行取引明細書の表示 ................................................................................................................................. 6-12

銀行勘定調整銀行勘定調整銀行勘定調整銀行勘定調整 ......................................................................................................................................................... 6-12銀行取引明細書の自動調整 ......................................................................................................................... 6-13

自動調整済の銀行取引明細書の手動による確認 ..................................................................................... 6-13

銀行取引明細書の手動調整 ......................................................................................................................... 6-14

未調整項目の検討および調整取消 ............................................................................................................. 6-15

未調整項目の調整 ......................................................................................................................................... 6-15

調整インポート・ソースの表示 ................................................................................................................. 6-16

レートレートレートレート ..................................................................................................................................................................... 6-17現行システム・レート現行システム・レート現行システム・レート現行システム・レート ......................................................................................................................................... 6-17

現行システム・レートの入力または変更 ................................................................................................. 6-18

現行システム・レートの表示 ..................................................................................................................... 6-20

現行クロス・レートおよびアーカイブ済クロス・レートの表示 ......................................................... 6-20

現行直物レートおよびアーカイブ済直物レートの表示 ......................................................................... 6-20

現行およびアーカイブ済の金利およびボラティリティ・レートの表示 ............................................. 6-20

小口金融取引レート小口金融取引レート小口金融取引レート小口金融取引レート ............................................................................................................................................. 6-21小口金融取引レートの入力 ......................................................................................................................... 6-21

更新済小口金融取引レートの確認状の印刷 ............................................................................................. 6-22

ポジションポジションポジションポジション ............................................................................................................................................................. 6-23平均レート平均レート平均レート平均レート ............................................................................................................................................................. 6-24

平均レートの表示 ......................................................................................................................................... 6-24

xi

現預金出納帳現預金出納帳現預金出納帳現預金出納帳 ......................................................................................................................................................... 6-24現預金出納帳要約の表示 ............................................................................................................................. 6-25

残高差異の表示 ............................................................................................................................................. 6-27

金利エクスポージャ金利エクスポージャ金利エクスポージャ金利エクスポージャ ........................................................................................................................................... 6-28金利エクスポージャの表示 ......................................................................................................................... 6-28

金利予定の表示 ............................................................................................................................................. 6-29

金利満期プロファイルの表示 ..................................................................................................................... 6-29

流動性流動性流動性流動性 ..................................................................................................................................................................... 6-30流動性ポジションの表示 ............................................................................................................................. 6-31

流動性詳細の表示 ......................................................................................................................................... 6-32

投資詳細の表示 ............................................................................................................................................. 6-33

証券詳細の表示 ............................................................................................................................................. 6-33

通貨通貨通貨通貨 ......................................................................................................................................................................... 6-34通貨ポジションの表示 ................................................................................................................................. 6-34

正味キャッシュフロー要約正味キャッシュフロー要約正味キャッシュフロー要約正味キャッシュフロー要約 ................................................................................................................................. 6-35選択期間ごとの現行残高としてのキャッシュフロー要約の表示 ......................................................... 6-36

選択期間ごとの日次キャッシュフロー要約の表示 ................................................................................. 6-36

キャッシュフロー詳細の表示 ..................................................................................................................... 6-37

正味取引要約正味取引要約正味取引要約正味取引要約 ......................................................................................................................................................... 6-37正味取引要約の表示 ..................................................................................................................................... 6-38

限度の利用および超過限度の利用および超過限度の利用および超過限度の利用および超過 ......................................................................................................................................... 6-39限度利用の表示 ............................................................................................................................................. 6-39

限度超過の表示 ............................................................................................................................................. 6-40

7 決済および口座決済および口座決済および口座決済および口座決済決済決済決済 ........................................................................................................................................................................... 7-2取引検証取引検証取引検証取引検証 ................................................................................................................................................................... 7-2

取引の検証 ....................................................................................................................................................... 7-2

確認状確認状確認状確認状 ....................................................................................................................................................................... 7-3確認状の印刷 ................................................................................................................................................... 7-3

決済決済決済決済 ........................................................................................................................................................................... 7-5決済の承認 ....................................................................................................................................................... 7-6

決済のグループ化および支払指示の生成 ................................................................................................... 7-7

決済の分割 ....................................................................................................................................................... 7-8

決済の事前承認 ............................................................................................................................................... 7-9

xii

先日付決済の表示 ........................................................................................................................................... 7-9

決済証憑の作成 ............................................................................................................................................... 7-9

税金仲介手数料決済税金仲介手数料決済税金仲介手数料決済税金仲介手数料決済 ............................................................................................................................................. 7-10税金または仲介手数料の決済 ..................................................................................................................... 7-10

会計処理会計処理会計処理会計処理 ................................................................................................................................................................. 7-11再評価再評価再評価再評価 ..................................................................................................................................................................... 7-13

再評価レートの取得および修正 ................................................................................................................. 7-16

再評価の計算および再計算 ......................................................................................................................... 7-18

一般会計へ転送する再評価の承認および承認取消 ................................................................................. 7-20

見越計上および償却見越計上および償却見越計上および償却見越計上および償却 ............................................................................................................................................. 7-21期間修正の作成 ............................................................................................................................................. 7-22

一般会計に転送する修正の承認および承認取消 ..................................................................................... 7-24

期間修正の削除 ............................................................................................................................................. 7-25

期間修正の表示 ............................................................................................................................................. 7-25

日計表日計表日計表日計表 ..................................................................................................................................................................... 7-25日計表の生成 ................................................................................................................................................. 7-26

仕訳の表示および変更 ................................................................................................................................. 7-27

仮仕訳の再配賦 ............................................................................................................................................. 7-27

仕訳の一般会計への転送 ............................................................................................................................. 7-28

仕訳体系の表示 ............................................................................................................................................. 7-29

監査監査監査監査 ......................................................................................................................................................................... 7-29監査要件の設定 ............................................................................................................................................. 7-29

監査グループの作成 ..................................................................................................................................... 7-30

監査要約レポートの表示 ............................................................................................................................. 7-30

取消済取引監査レポートの表示 ................................................................................................................. 7-31

8 照会およびレポート照会およびレポート照会およびレポート照会およびレポート照会照会照会照会 ........................................................................................................................................................................... 8-2

照会の実行 ....................................................................................................................................................... 8-2

使用可能な照会 ............................................................................................................................................... 8-2

レポートおよびプログラムレポートおよびプログラムレポートおよびプログラムレポートおよびプログラム ................................................................................................................................... 8-5自動レポート ................................................................................................................................................... 8-5

要求の発行 ....................................................................................................................................................... 8-5

要求の取消し ................................................................................................................................................... 8-6

要求の監視 ....................................................................................................................................................... 8-6

xiii

要求セットの定義 ........................................................................................................................................... 8-6

共通のレポート・パラメータ ....................................................................................................................... 8-7

共通のレポート見出し ................................................................................................................................... 8-7

管理レポートとプログラム管理レポートとプログラム管理レポートとプログラム管理レポートとプログラム ................................................................................................................................... 8-8監査レポート ................................................................................................................................................... 8-9

監査要約レポート ........................................................................................................................................... 8-9

平均 FX レート・レポート ............................................................................................................................ 8-9

再評価の計算 ................................................................................................................................................. 8-10

取消済取引要約レポート ............................................................................................................................. 8-11

EFC - 会計帳簿別会社リスト ...................................................................................................................... 8-11

EFC - Treasury 検証レポート ..................................................................................................................... 8-11

見越計上の生成 ............................................................................................................................................. 8-12

取引データのインポート ............................................................................................................................. 8-12

限度例外ログ・レポート ............................................................................................................................. 8-12

貸付証券レポート ......................................................................................................................................... 8-13

月次平均レート / 金額レポート ................................................................................................................ 8-14

変動（ベンチマーク）レートの再設定プログラム ................................................................................. 8-14

限度利用の更新プログラム ......................................................................................................................... 8-15

限度比率の更新プログラム ......................................................................................................................... 8-15

本日付け平均レートの更新プログラム ..................................................................................................... 8-16

銀行残高のアップロード ............................................................................................................................. 8-16

銀行取引明細書プログラム銀行取引明細書プログラム銀行取引明細書プログラム銀行取引明細書プログラム ................................................................................................................................. 8-16銀行勘定調整プログラム ............................................................................................................................. 8-16

銀行取引明細書転送プログラム ................................................................................................................. 8-16

資金予測レポート資金予測レポート資金予測レポート資金予測レポート ................................................................................................................................................. 8-17資金予測レポート ......................................................................................................................................... 8-17

資金予測実行レポート ................................................................................................................................. 8-17

データ交換プログラムデータ交換プログラムデータ交換プログラムデータ交換プログラム ......................................................................................................................................... 8-17市場データ・サンプル・ファイル・ローダー要求セット ..................................................................... 8-1