ABBOTT
Compañía que se dedica al cuidado de la salud mediante la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y médicos. Dentro de sus productos se encuentran dispositivos médicos, de diagnóstico y nutrición. PROMEDIO -0,76%
DESVIACIÓN TIPICA 1,46%
DESVIACIÓN EA 1,47%
Oficinas Centrales Illinois, USA
Lista de Bolsa de Valores New York (ABT: NYSE)
Número de Empleados Cerca de 90.000
Países Más de 130
DETALLES
BAJAJ AUTO
Empresa de India, cuya principal producto son vehículos de dos y tres ruedas. Es el líder en India y No. Cuatro en el
mundo. En Bajaj se fabrican scooters, motocicletas y triciclos motorizados de transporte ligero.
DETALLES
Sede Principal Pune, India
Indutria Mecánica (motocicletas)
Fundación 1945
Países 50
PROMEDIO 73,96%
DESVIACIÓN TIPICA 2,68%
DESVIACIÓN EA 2,71%
GlaxoSmithKlein
Es una empresa británica de productos farmacéuticos, cuidado dental y cuidado de la salud, igualmente es una empresa de investigación
bioquímica. Es el resultado de la unión de Glaxo Wellcome y Smithklein Beecham en el año 2000. Segunda compañía farmacéutica más grande del mundo despues de Pfizer.
Sede Principal Londres, Reino Unido
Indutria Farmacéutica
Empleados 100.728 apróx.
Lista en Bolsa de Valores LSE: GSK - NYSE: GSK
DETALLES
PROMEDIO -0,56%
DESVIACIÓN TIPICA 1,72%
DESVIACIÓN EA 1,73%
EMBRAER
Empresa Brasilera Aeronáutica, es una fábrica aeronáutica. Produce aviones militares, ejecutivos y comerciales, así como también componentes aeronáuticos y sistemas para misiones aéreas y
terrestres. La fábrica cuenta con una pista de cinco mil metros de longitud.
Sede Principal Sao Paulo, Brasil
Indutria Aeroespacial y militar
Empleados 17,046
Fundación 1969
Lista en Bolsa de Valores Bovespa: EMBR3 - NYSE: ERJ
DETALLES
PROMEDIO -3,15%
DESVIACIÓN TIPICA 3,14%
DESVIACIÓN EA 3,19%
ECOPETROL
Es una de las 35 mayores empresas petroleras del mundo y la cuarta en América Latina. Se organizó bajo la forma: sociedad anónima y está vinculada al ministerio de minas y energía.
PROMEDIO 18,64%
DESVIACIÓN TIPICA 1,89%
DESVIACIÓN EA 1,91%
TipoSociedad de economía mixta
de Colombia
Fundación 1951
Lista en Bolsa de Valores NYSE: EC - BVC: ECOPETROL
Sede Bogotá, Colombia
Productos Petróleos y derivados
Empleados 6,074
DETALLES
LINDE AG The Linde Group (conocida también como Linde AG) es una empresa alemana fabricante de gases industriales fundada en 1879. Las acciones de Linde están cotizadas en todas las bolsas de valores alemanas incluyendo la Bolsa de Frankfurt y en la Bolsa de Zurich. Se divide en dos divisiones corporativas: Linde Gas Linde Engineering:
Sede Principal Munich, Alemanoa
Indutria Quimica
Empleados 52000
Fundación 1879
DETALLES
PROMEDIO 2.26%
DESVIACIÓN TIPICA 2.442%
DESVIACIÓN EA 2.472%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL
CORP.
• Es una de las principales compañías de petróleo en la China. Los negocios en Sinopec incluyen la exploración de petróleo y gas, refinación y comercialización, producción y ventas de productos petroquímicos y sus derivados.
• En el 2009, se clasificó 9ª en la revista Fortune Global 500, convirtiéndose en la primera corporación china en el top ten. En el 2007, ocupó el primer lugar entre las principales 500 empresas del ranking de China.[
Sede Principal Beijing, China
Indutria Petròleo y Gas
Empleados 639690
Fundación 2000
DETALLES
PROMEDIO 1,47%
DESVIACIÓN TIPICA 2,77%
DESVIACIÓN EA 2,81%
Resumen Acciones 7 empresas
RENTABILIDAD MEDIA RENTABILIDAD
MEDIA DESVIACION
TIPICA DESVIACION EA
PROMEDIO DCC% PROMEDIO ACC%
LING AD EN USD 0.0063% 2.26% 2.442% 2.472%
GLAXO EN USD -0.0015% -0.55% 1.718% 1.733%
CPAC EN USD 0.0041% 1.47% 2.772% 2.811% EMBRAER EN
USD -0.0087% -3.15% 3.140% 3.190% BAJAJ AUTO EN
USD 0.2054% 73.96% 2.675% 2.711%
EC EN USD 0.0518% 18.64% 1.887% 1.905%
ABBOT -0.0021% -0.76% 1.458% 1.469%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
LING AD EN USD
GLAXO EN USD
CPAC EN USD
EMBRAER EN USD
BAJAJ AUTO EN USD
EC EN USD ABBOT
PROMEDIO ACC%
PROMEDIO ACC%
-0.0500%
0.0000%
0.0500%
0.1000%
0.1500%
0.2000%
0.2500%
LING AD EN USD GLAXO EN
USD CPAC EN
USD EMBRAER EN USD BAJAJ
AUTO EN USD
EC EN USD ABBOT
PROMEDIO DCC%
PROMEDIO DCC%
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
LING AD EN USD
GLAXO EN USD
CPAC EN USD EMBRAER EN USD
BAJAJ AUTO EN USD
EC EN USD ABBOT
LING AD EN USD
GLAXO EN USD
CPAC EN USD
EMBRAER EN USD
BAJAJ AUTO EN USD
EC EN USD
ABBOT
Grafico de coeficientes de correlación
MATRIZ DE COEFICIENTES DE
CORRELACIÓN LING AD EN USD GLAXO EN USD CPAC EN USD EMBRAER EN USD BAJAJ AUTO EN USD EC EN USD ABBOT
LING AD EN USD 1 12% 4% -11% -3% -16% -2%
GLAXO EN USD 12% 1 -6% 11% -8% -5% 9%
CPAC EN USD 4% -6% 1 3% -2% -4% -5%
EMBRAER EN USD -11% 11% 3% 1 2% 13% -8%
BAJAJ AUTO EN USD -3% -8% -2% 2% 1 17% -6%
EC EN USD -16% -5% -4% 13% 17% 1 -7%
ABBOT -2% 9% -5% -8% -6% -7% 1
1 CPAC EN USD
2 BAJAJ AUTO EN USD
3 EC EN USD
4 EMBRAER EN USD
ACCIONES A ESCOGER
Acciones menos correlacionadas
RENTABILIDAD MEDIA DCC%
DESVIACION TIPICA EA COVARIANZA
CPAC EN USD 0.0041% 2.811% 0.076849%
BAJAJ AUTO EN USD 0.2054% 2.711% 0.071562%
EC EN USD 0.0518% 1.905% 0.035620%
EMBRAER EN USD -0.0087% 3.190% 0.098600%
PORTAFOLIO MINIMO RIESGO
PORTAFOLIO: Frontera Superior
COMPOSICIÓN Frontera eficiente
CPAC EN USD BAJAJ AUTO EN USD EC EN USD EMBRAER EN USD sp (%dcc) Rp (%dcc)
1 24% 14% 20% 43% 1,325% 0,035%
2 19% 31% 23% 27% 1,455% 0,074%
3 17% 39% 25% 19% 1,584% 0,091%
4 15% 45% 26% 13% 1,714% 0,106%
5 14% 51% 28% 8% 1,843% 0,118%
6 13% 56% 29% 3% 1,973% 0,130%
7 10% 61% 29% 0% 2,103% 0,141%
8 6% 67% 27% 0% 2,232% 0,151%
9 3% 72% 26% 0% 2,362% 0,160%
10 0% 76% 24% 0% 2,492% 0,169%
11 0% 82% 18% 0% 2,621% 0,177%
12 0% 87% 13% 0% 2,751% 0,185%
13 0% 91% 9% 0% 2,881% 0,192%
14 0% 96% 4% 0% 3,010% 0,199%
15 0% 100% 0% 0% 3,140% 0,205%
MAXIMO RIESGO
FRONTERA EFICIENTE
0.0000%
0.0500%
0.1000%
0.1500%
0.2000%
0.2500%
0.000% 2.000% 4.000%
Rentabilidad vs Riesgo
Rentabilidad vs Riesgo
Riesgo
Ren
tab
ilid
ad
FRONTERA EFICIENTE
LINEA SML
Tasa libre de riesgo (Rf) (Bonos del Tesoro a 10 años)= 1.9653% a 0,00811% d.c.c
SHARPE ((Rp-Rf)/sp) 0,0647 %
LÍNEA SML sp (%dcc) Rp (%dcc)
1,325% 0,0938% 1,455% 0,1022% 1,584% 0,1106% 1,714% 0,1190% 1,843% 0,1274% 1,973% 0,1358% 2,103% 0,1441% 2,232% 0,1525% 2,362% 0,1609% 2,492% 0,1693% 2,621% 0,1777% 2,751% 0,1861% 2,881% 0,1945% 3,010% 0,2029% 3,140% 0,2112%
0.0000%
0.0500%
0.1000%
0.1500%
0.2000%
0.2500%
0.000% 0.500% 1.000% 1.500% 2.000% 2.500% 3.000% 3.500%
Linea SML
Linea SML
COMPOSICION PORTAFOLIO
0.000%
0.050%
0.100%
0.150%
0.200%
0.250%
0.000% 1.000% 2.000% 3.000% 4.000%
Rentabilidad vs Riesgo - Linea SML
Frontera superior
Linea SML
CPAC EN USD BAJAJ AUTO EN USD EC EN USD EMBRAER EN USD
0% 78% 22% 0%
Riesgo sp 2,5190%
Renta Rp 0,1711%
Presupuesto S X 100%
SHARPE ((Rp-Rf)/sp) PENDIENTE: 0,0647