Portfolio Theory Investment Data Monthly

7/23/2019 Portfolio Theory Investment Data Monthly

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Portfolio Theory

Investment Data

Prepared by:

Andrew Matuszak

Prepared on:2/2/2!!

A"knowled#ements:

$our"es:

%ontents

$pe"ial thanks to Dan Du#an& for "ompilin# '$ Treasury data and providiand advi"e durin# the pro(e"t)

Please see the individual data sets for sour"e "redits) All other data and* 2!! The +"onomist at ,ar#e)

This -le "ontains the seven data sets for seven di.erent assets that "ouldour portfolio) This data is used in support of the portfolio analysis "ondu"www)e"onomistatlar#e)"om)

The $ummary worksheet "ontains statisti"s about ea"h set that will be us"onstru"tin# the optimal portfolio)


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The followin# statisti"al summaries will be used to "onstru"t the optimally e.i"ient pAdditional statisti"s will be #enerated in subse

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Data set: $P> Monthly 3eturns

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Monthly Return Excess Return Histogram

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Note: Due to unavailability of 1 month treasury bill d


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Monthly Return Distriution Chart

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Data set: I?M Monthly 3eturns



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Data set: ,D Monthly 3eturns



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Data set: E3isk =reeE "ash rate

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1T+: The month rate was used in the analysis

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May!9 7)89 7)7 5)!7 5)!2 7)44 7)44

Apr!9 7)5 7)85 7)4; 7)42 7)4 7)Mar!9 7)99 7)9; 7) 7)88 7)82 7)94

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Apr!5 2)98 2)4; ;)4 ;);7 ;)97 ;)85

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Au#!2 )9 )9 )94 )84 2)4 2)59

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