SAP Cash Flow Management 9 апреля 2015 года,...

Управление краткосрочной ликвидностьюSAP Cash Flow Management

9 апреля 2015 года, Москва, SAP FORUM

© 2015 SAP AG. All rights reserved. 2Customer

Зачем управлять рисками ликвидности?

Влияния регуляторов

Запросы бизнес пользователей

Длительность IT проектов

Волатильность рынка

Высокое TCO

Тренды… Потери….

Время на реакцию

Видимость рисков

Прозрачность

Репутация на рынке

Лояльность клиентов

Требуется технология для эффективного управления и быстрой

реакции на изменяющуюся ситуацию в течении дня


Управление внутридневной ликвидностьюSAP Liquidity Management Solutions

Управление внутридневной ликвидностью – это гарантия того, что

банк будет иметь достаточно средств на текущий день, чтобы выполнить

все свои платежные обязательства.

Решение SAP LMS позволяет осуществлять прогноз, мониторинг и

управление позициями в реальном времени в течение всего дня 24х7.

Мониторинг и трекинг входящих и исходящих платежей в течение дня.

Решение SAP LMS позволит банкам соответствовать новым

требованиям ЦБ РФ (421-П «Положение о порядке расчета показателя

краткосрочной ликвидности» (Базель III).


Event Stream ProcessingОснова решения управления внутридневной ликвидностью

Рыночные котировки

Транзакции и

платежи

Социальные

сети

Активность пользователей

Датчики

Примеры источников потоковых данных:


Результаты работы ESP

Неограниченное количество входных потоков

Входящие сообщения обрабатываются в реальном времени

Результаты на выходе «по событию»

Масштабируемое решение для экстремальных нагрузок с милисекунднымизадержками

?

Входящие

потоки

Датчики

Платежи

События

Предупреждения

Настройки

системы

Справочные

данные

SAP Sybase Event

Stream Processor

SAP HANA

Отчеты

Шины

данных


Особенности интеграции ESP в ландшафт банка

Точки интеграции ESP сервера с системами банка

Интеграция осуществляется в точках взаимодействия различных систем банка, а также

в точках интеграции с входящими и исходящими каналами.


Бизнес задачи

Эффективное управление

ликвидностью

Поддержка сложных

транзакционных операций и

операций по управлению


Оптимизация затрат

для эффективного

управления


Поддержка

транзакционного

банкинга.

Мониторинг и

управление

платежами.

Минимизация риска

внутридневной

ликвидности и

мониторинг всех

позиций в реальном

времени

Соответствие

регуляторным

требованиям (421-П и

BCBS 144/248)

Операционная

деятельность

ФондированиеАБС

Финансы

КазначействоРиски


Обеспечение внутридневной ликвидности

Целостное и глобальное управление ликвидностью

Мониторинг позиций в реальном времени

Точные внутридневные прогнозы

Мониторинг позиций клиентов и

контрагентов в реальном времени

Контроль над внутридневными потоками


Поддержка ключевых бизнес процессов

СОПОСТАВЛЕНИЕОжидаемые и планируемые

платежи

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

МОНИТОРИНГ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕвнутридневное

на конец дня

на основе договоров и предиктивное

консолидированные

позиции

в обеспечении

доступные

позиций

счетов

предупреждений

CASH POOLING

внутридневной

автоматический или ручной

УПРАВЛЕНИЕ

ПОТОКАМИпо расписанию

подтвержденные платежи

изменение маршрута

управление каналами

ОПТИМИЗАЦИЯ

АНАЛИЗповедение клиента

тренды

стресс-тестирование

стратегия фондирования

обработка платежей


Основные функциональные блоки решения

Сопоставление(планируемые и фактические платежи)

Позиции наличности(позиции на корсчетах)

Клиентские и общие позиции

Управление ликвидностью

Управление активамиКонтроль потока платежей

Планирование

Расчетные лимиты

Лимиты на контрагента

Сопоставление

Позиции активов

Классификация активов

Предиктивное прогнозирование

Лимиты по позициям

Cash Pooling по счетам НОСТРО

Клиентские лимиты

Подтверждение платежей

Изменение маршрута

Рыночная оценка

Применимость и Рейтинги

Haircuts

Оперативное хранилище данных (Исторические ; Внутридневные; Прогнозные)

Управление документооборотом; Управление исключениями и алертами; Управление пользователями


Функционал решения24х7 в режиме реального времени, отдельное самостоятельное

решение

Инте

грац

ионны

й с

лой

Упр

авл

ени

е и

Мэтч

инг

Оповещение

Cash Positions

Обеспечение

Позиции

клиентов

Прогнозирование

Лимиты Позиций

Sweeping

Планирование

Расчетный лимит

Лимиты контрагентов

Лимиты клиентов

Releasing

Маршрутизация

Proposed

Matching

Оперативное хранилище данных по ликвидности

(Исторические; Внутридневные; Прогнозируемые данные)

Dashboard в

режиме

реального

времени

Отчетность

и аналитика

(BCBS 248)

Пользователи

данных по

ликвидности


Обработка процесса на основе событийПреобразование существующих финансовых потоков

Пример исходящего платежа

Booked Expected Released Complete

Решение SAP Liquidity Management Suite

Sweeping

Release

Re-route

trade Pmt

Pmt

Ack/Debit advise

State

Change


Проверенное решение 10+ лет на рынке

Успешная установка в банках различных масштабов и задач

Автономное решение Широкий объем функциональности (по сравнению с устаревшими системами)

Мониторинг всех ключевых позиций в режиме реального времени

Возможность оповещения ответственных сотрудников через различные каналы (смс, email)

Спроектировано для быстрого внедрения в разнородные ИТ ландшафты

Комплексное решение Cash, Обеспечение и Ликвидность

Эффективное использование платформы реального времени Интегрированная платформа для аналитики и поддержки транзакций в реальном времени

Высокая масштабируемость: обработка миллионов событий в час

SAP LMS – Краткий обзор


SAP Liquidity Management Solutions

Преимущества решения (на примерах наших клиентов)

Минимизация риска внутридневной ликвидности

Уменьшение обеспечения в обороте

Снижение комиссий за овердрафты

Установка долгосрочного баланса на рынке

Внутридневная утилизация ликвидности

Улучшение сервисов для казначейства

Спасибо

Александр ШифринЗаместитель руководителя Центра Отраслевой Экспертизы

Старший Архитектор Отраслевых бизнес решений

Сектор по работе с Финансовыми Институтами

Компания САП СНГ

[email protected]

+7(495) 755-98-00

Date post:	08-May-2018
Category:	Documents
Upload:	haxuyen
View:	234 times
Download:	8 times

SAP Cash Flow Management 9 апреля 2015 года,...

Documents