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ABSTRACTUsing SVAR model this paper empirically tests whether imported prices of red pepper onion pork and beef affect the domestic prices of these products Estimation results indicate the imported prices of onion and garlic that are imported by TRQ has no significant causal relationship with the producer and wholesale prices However the imported price of pork which is imported with tariff is estimated to have very significant impacts on the domestic prices Although beef is imported with tariff the imported price of beef is estimated to have no causal relationship with domestic prices This is likely to be caused by the big quality difference between the domestically985103

수입가격은 국내 시장 가격에 영향을 미치는가- 고추 마늘 돼지고기 쇠고기를 중심으로 -

ABSTRACTⅠ 서 론Ⅱ 분석 자료와 방법

Ⅲ 생산자 및 도매시장 가격과 수입가격 간의 인과관계 분석Ⅳ 요약 및 결론참고문헌

목 차

교신저자 고려대학교 식품자원경제학과 및 동대학 생명자원연구소 조교수경상대학교 농업경제학과 대학원

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produced and imported beef and therefore the separation of the markets for those two products

Key words Granger Causality Producer price Wholesale price SVAR

현Ⅰ 서 론

재 국내 농산물 시장에서는 국산농산물과 수입농산물간에 가격 경쟁뿐만 아니라 물량 경쟁도 이루어지고 있다 개방화가 진점됨에 따라 수입농산물에 대한 관세감축이

국내 농산물 시장에 미치는 파급영향에 대해서 그간 많은 연구가 이어져 왔다 파급영향을 계측하는 연구 중의 한 부류는 국내 농산물 가격 특히 도매시장 가격이나 생산자 가격에 수입농산물 가격이 어떠한 영향을 미치는 지를 주로 인과성검정의 방법을 통해 규명한 것이었다

그러나 국산 농산물 가격은 생산자 가격과 도매시장 가격이 서로 밀접하게 연관되어 있기 때문에 이들 간의 영향관계가 가장 크고 수입농산물 가격은 이들 관계에 간접적인 영향을 미치는 것이라고 보는 것이 합리적인데 이제까지는 수입농산물 가격 국산 농산물의 도매시장 가격 국산 농산물의 생산자 가격간의 관계를 종합적으로 규명한 연구는 사실상 이루어지지 못하였다

예를 들어 안병일(2007)은 수입농산물과 국산농산물을 동질적이라는 가정아래 수입개방 하에 관세 감축에 따른 국내 생산자 가격에 어떠한 영향을 미치는지에 분석 하여 그 결과 수입농산물의 유통비용에 따라 산지의 가격 결정에 영향을 주는 것으로 분석하였다 또한 이러한 결과로 산지유통구조의 개선을 통한 유통비용절감은 수입 개방하에서도 유효한 정책으로 평가하였다 권용덕(2008)은 국내 쇠고기 시장은 국제시장과 공간적으로 밀접한 관계를 유지하고 있으며 시장개방화 정책은 국내와 국제가격의 수렴과정을 보다 빠르게 하는데 크게 기여한다고 분석하였다

만일 국내 시장에서 생산자 가격과 도매시장 가격 간의 영향관계는 고려하지 못한채 수입가격과 생산자 가격 혹은 수입가격과 도매시장 가격간의 영향만을 계측한다면 이는 가격에 영향을 미치는 가장 큰 요인 하나는 간과한 것이어서 그 분석 결과는 현실과 동떨어

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진 것일 가능성이 크다

본 논문에서는 이와 같은 문제의식을 기본으로 하여 수입가격 생산자 가격 도매시장 가격 간의 인과관계를 종합적으로 살펴보고자 한다 우리나라를 소국으로 가정할 경우 국내에서 원하는 양을 일정한 관세만 부과하면 수입이 자유롭다면 국내의 도매시장 가격은 사실상 국제(수입)가격에 의해 직접적으로 영향을 받는 관계로 나타날 가능성이 크다 반면 수입가격이 국내 시장의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 보다 직접적인 영향을 미치는 경우는 일정물량에 대해서는 저율관세로 수입이 자유롭게 이루어지지만 그 이상의 물량에 대해서는 고율관세를 부과하기 때문에 사실상 수입이 자유롭게 이루어지지 못하는 TRQ 방식을 통해 수입되는 경우 수입가격은 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치지 못할 가능성이 크다

논문에서는 수입농산물에 TRQ(Trariff Rate Quota)제도가 적용된 품목과 적용되지 않은 대표 적인 품목 2개씩을 선정하여 수입가격이 국내 농산물 가격에 미치는 인과관계를 실증 분석하고자 한다

TRQ가 적용되는 대표적인 품목으로는 양념채소인 양파와 고추를 선택하였는데 양파와 고추는 TRQ 이외의 물량에 대해서는 각각 270와 135의 고율관세가 부과되는 대신 TRQ

내의 물량에 대해서는 50의 저율 관세를 부담하고 수입되고 있다 따라서 TRQ 이상의 물량은 사실상 수입이 어렵다고 할 수 있어 비록 우리나라를 소국이라고 가정하더라도 국제시장 가격이 그대로 국내 시장가격에 영향을 직접적으로 미치기는 어려운 구조라고 할 수 있다 TRQ가 적용되지 않는 대표적인 품목은 쇠고기와 돼지고기를 선택하였는데 쇠고기는 현재 40의 관세로 수입되고 있으며 돼지고기는 225의 관세로 수입되고 있다

Ⅱ 분석 자료와 방법

1 분석자료양념채소의 분석 데이터는 2000년 1월부터 2009년 6월까지의 월별 자료를 사용하였는데

생산자 가격은 전국의 평균가격의 수집이 어려워 한국은행의 생산자 가격지수(2005=100)를 사용했으며 수입가격은 관세청 CIF 가격을 사용하여 원달러 환율을 적용하여 원화로 변

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환하였다 도매시장 가격은 전국 평균가격을 사용했으며 도매시장가격 중에서 양파는 양파(상품)가격 고추는 건고추 중에서 화건(상품)을 선택했다

축산물 가격자료는 2000년 1월부터 2008년 12월까지의 월별 데이터를 사용하였는데 생산자 가격과 도매시장 가격은 각각의 부위별 가격의 수집이 어려워 ｢식육편람｣에 제시되어 있는 돼지고기와 쇠고기의 가격을 사용하였다 수입가격은 관세청 CIF 가격을 사용하였으며 쇠고기 수입은 90 이상이 냉동형태로 수입되고 있는 관계로 쇠고기의 수입가격은 냉동육 가격을 사용하였다 돼지고기 수입가격은 전체 돼지고기 수입량에 대한 평균 수입단가를 사용하였다

lt그림 1gt은 선택된 4개 품목의 가격변동 추이를 보여주고 있다 고추의 경우 도매시장 가격과 생산자 가격은 같은 변화추이를 보여주고 있으나 수입가격은 이들 가격과는 다른 양상을 띠는 것으로 나타난다 쇠고기와 돼지고기의 경우 도매시장 가격과 생산자 가격 지수는 비슷한 추세로 움직이는 것으로 나타난다 쇠고기의 경우 수입가격은 도매시장 가격 및 생산자 가격과는 서로 다른 추세로 움직이는 것으로 나타나지만 돼지고기의 경우 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격과 비슷한 추세로 움직이는 것으로 나타난다

lt 양 파gt

101

lt 고 추gt

lt 쇠 고 기gt

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lt 돼지고기gt

lt그림 1gt 양파 고추 쇠고기 및 돼지고기의 수입가격 도매가격 생산자 가격지수의 변동 추이

2 분석과정 및 절차본 연구의 전체적인 연구의 흐름을 정리하면 lt표 1gt과 같이 요약할 수 있다 우선 월별

시계열 자료를 사용함으로서 발생할 수 있는 시계열자료의 불안정성 문제와 이러한 특징이 가져오는 가성회귀현상의 가능성을 확인하기 위해 단위근 검정을 실시하였다

다음으로 시차문제를 고려하기 위해 각 품목별로 SVAR 모형의 정보기준인 AIC SC의 값을 비교하여 최적의 시차를 결정하였다 이러한 시차 결정결과를 바탕으로 생산자 가격과 도매시장 가격간의 인과관계와 본 논문의 핵심 이슈인 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격간의 인과관계를 검정하였다

마지막으로 이러한 과정을 통해 나온 결과를 바탕으로 각각의 품목에 대해 도매시장 가격과 생산자 가격에 대해 충격반응 함수와 분산분해를 통해 자세한 특징을 알아보았다

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lt표 1gt 연구 흐름도순서 이 슈 분 석

1 시계열의 불안정성 문제 확인 단위근 검정2 시차문제를 고려한 최적의 시차선택 SVAR 모형의 품목별 AIC SC 지수 비교3 가격 사이의 인과관계 확인 인과성 검정4 모형의 특징 분석 충격반응 함수와 분산분해

3 분석방법가 VAR (Vetor AR) 모형1) VAR 모형은 설명변수와 종속변수간에 인과관계가 쌍방 통행적일 때 적용할 수 있는 모

델로서 내생과 외생변수의 구분이 없이 모든 변수가 돌아가면서 종속 변수역할을 하도록 하되 자신의 과거 값은 물론 모든 여타 변수들의 시차 값들에 의존하는 형태로 추정모형을 설정하는 방식이다 그리고 본 논문에 쓰이는 핵심적인 모형은 SVAR(Structural VAR)

모형으로 VAR 모형에서 종속변수는 되지 않고 오직 외생변수로만 쓰이는 새로운 변수 를 포함하고 있다(본 논문에서는 와 를 각각 도매시장 가격과 생산자 가격으로 하였으며 를 수입가격으로 설정하였다)

SVAR 모형식은 다음과 같이 표현된다

⋯ ⋯ ⋯

⋯

⋯ ⋯ ⋯

⋯

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (1)

1) 이종원 ｢계량경제학｣ 박원사 2007 p819 인용

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이 경우에 ⋯ 는 내생변수와 외생변수 구분없이 적용하여 사용할 수 있지만 는 오직 외생변수로만 설정되어진다

나 단위근 검정2) 시계열자료를 통한 실증 분석에서 제기될 수 있는 문제는 분석 대상의 자료가 월별자료

이기 때문에 발생하는 시계열의 불안정성 문제이다 불안정 시계열자료라면 한 변수를 다른 변수에 대해 회귀분석하는 경우 실제로는 두 변수 사이에 아무 관계가 없는 데도 불구하고 유의성이 높은 회귀식이 추정되는 가성적 또는 허구적회귀(spurious regression) 현상이 초래 될 수 있다 이러한 경우에는 1차 차분으로 주어진 시계열자료를 변환시켜 안정적 시계열로 전환한 다음 회귀분석에 사용해야 전통적인 회귀분석 이론을 적용시킬 수 있다

단위근 검정 방법으로는 ADF(Augmented Dickey985103Fuller)3)검정법이 주로 이용되고 있는데

ADF 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo단위근을 갖는다rdquo( 또는 )이며 대립가설인 ldquo단위근을 갖지 않는다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다 의사결정규칙은 만일 ADF 검정 통계량 값이 Mackinnon 임계값 보다 크면 귀무가설이 기각되지 않으며(즉

단위근이 존재한다) 만약 ADF 검정 통계값이 값이 Mackinnon 임계값 보다 작으면 귀무가설이 기각되어 단위근이 존재하지 않게 된다

앞서 설명한 ADF 검정을 위한 세 가지 회귀 방정식은 식 (2)sim(4)와 같다

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (2)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (3)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (4)

식 (2)는 상수항과 추세가 포함되어 있지 않는 모형(None)이며 식 (3)은 상수항()만이

2) 남준우이한식 985172계량경제학 이론과 Eviews Excel 활용985173 홍문사 p297 인용3) ADF(Augmented Dickey985103Fuller)검정법은 Dickey985103Fuller 접근법에 시차변수를 추가한 모형으로 DF검정에서

사용하는 회귀모형에서 오차항간에 자기상관이 발생할 수가 있기 때문에 이를 제거하기 위해 ∆ 이나 ∆ 등의 시차 변수를 독립변수로 포함시켜서 자기상관의 문제를 해결할 수 있다

∆ ∆

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포함되어 있는 모형(Intercept)이다 마지막으로 식 (4)는 상수항과 추세()가 포함되어 있는 모형(Trend and intercept)이다

다 모형의 정보기준선택 대상이 되는 변수에 대한 유의성 검정을 통해 모형을 선정하는 방법 이외에 모형

의 설명력과 모형의 크기를 동시에 고려하는 정보기준(Information criteria)을 이용하는 방법이 많이 사용되고 있다 정보기준에는 여러 종류가 있지만 본 논문에서는 AIC(Akaike

information Criterion)와 AIC를 보완한 개념인 SC(Schwarz criterion)를 실증분석에 이용하였다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (5)

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (6)

여기서 는 설명변수의 개수이며 은 총 관측치며 는 잔차제곱의 합이다 위의

두 식 중 식 (5)와 (6)의 오른쪽 첫 번째 항은 회귀모형에 포함된 변수의 전체적인 설명력을 나타내며 두 번째 항은 변수를 다루는데 수반되는 비용을 나타내는 벌점항의 역할을 한다 이러한 정보기준은 그 값이 작을수록 모형의 적합도가 높다는 것을 의미한다

라 Granger의 인과관계(Causality) 검정그랜저 인과관계 검정은 시차분포모형을 이용하여 원인과 결과를 확인할 수 있는 검정방

법이다4) 인과관계 검정은 식 (7)과 식 (8)같은 두 시계열변수 와 로 표현되어진다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (7)

prime

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (8)

그랜저 인과관계 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo원인변수가 아니다rdquo

( 또는 )이며 대립가설인 ldquo원인변수 이다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다

4) 이종원 전게서 박영사 pp569sim570 인용

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이러한 가설검정의 여부를 알아보기 위해 F검정5)을 실시하여 이 기각되면 는 의 원인관계에 있으며 이 기각된다면 는 의 원인관계에 있다고 말한다

만일 두 제약이 모두 기각된다면 서로 쌍방인과관계에 있으며 모두 채택되었다면 상호 독립적이라고 할 수 있다 이러한 방법론을 차용하여 본 논문에서는 도매시장 가격과 생산자 가격간의 그랜저 인과관계를 살펴본 후 수입가격과의 관계도 검정하였다

Ⅲ 생산자 및 도매시장 가격과 수입가격 간의 인과관계 분석

1 단위근 검정 lt표 2gt sim lt표 5gt는 본 논문의 분석 품목인 양파 고추 쇠고기 돼지고기의 생산자 가격

과(Pf) 도매시장 가격(Pw) 그리고 수입가격(Pi)을 ADF 단위근 검정한 결과이다

lt표 2gt 양파에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851031890364 9851034612212 9851035193636

p985103value 00614 00000 00000

Pw(9851031) t985103Statistics 9851031892461 9851034630092 9851035062123

p985103value 00611 00000 00000

Pi(9851031) t985103Statistics 9851031754474 9851035403071 9851035817693

p985103value 00821 00000 00000

lt표 2gt에서 볼 수 있듯이 양파의 경우 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나

5)

여기서 제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 비제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 제약조건이 없을 때 회귀계수의 수 제약조건이 부과된 회귀계수의 수 총관측치의 수

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타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

lt표 3gt 고추에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851030380078 9851033940678 9851034177664

p985103value 07046 00001 00001

Pw(9851031) t985103Statistics 9851030005353 9851032460508 9851032857494

p985103value 09957 00154 00051

Pi(9851031) t985103Statistics 9851030390621 9851033496616 9851033797228

p985103value 06968 00007 00002

lt표 3gt을 보면 고추의 경우 역시 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

쇠고기의 단위근 검정 결과 도매시장 가격과 수입가격이 단위근이 있는 불안정시계열로 확인되어 도매시장 가격과 수입가격을 차분한 뒤 다시 검정한 결과 lt표 4gt와 같이 안정시계열로 변환되었다

lt표 4gt 쇠고기의 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 985103025078 985103297251 985103338971

p985103value 08025 00037 0001

DPw(9851031) t985103Statistics 9851031040913 985103104336 9851031038074

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 0559544 985103162796 985103326724

p985103value 00000 00000 00000

돼지고기의 경우 원 데이터로 단위근 검정결과 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격에서 모두 단위근이 있는 불안정시계열로 나타났다 따라서 시계열의 안정화를 위해 1차 차

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분한 후 단위근 검정을 다시 시행하였는데 이를 이용하여 단위근을 검정결과는 lt표 5gt와 같다 차분한 시계열은 단위근 검정결과 모든 모형에서 신뢰수준 99이상 유의한 것으로 나타나 단위근이 없는 안정시계열인 것으로 판명 되었다

lt표 5gt 돼지고기의 차분 시계열 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세DPf(9851031) t985103Statistics 985103981547 985103980322 985103975208

p985103value 00000 00000 00000

DPw(9851031) t985103Statistics 985103106426 9851031063 985103105758

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 985103111827 985103112876 9851031138

p985103value 00000 00000 00000

2 모형의 정보기준lt표 6gt은 고추와 양파의 SVAR 모형을 추정하기 위하여 생산자 가격과 도매시장 가격에

오직 외생변수로 쓰이는 수입가격을 포함하여 적정 과거 시차를 선택하기 위한정보기준 계산 결과이다

lt표 6gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7양 파 AIC 1970338 1956451 1954505 1960152 1971139 198156 1985126

SC 1994748 1995731 2008826 2029689 205607 2082068 2101394

고 추 AIC 2220171 2214951 2223415 2226823 2234911 2246037 2244682

SC 2244307 2253787 2277117 2295563 2318861 2345375 2359588

양파의 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 AIC 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 나타났으나 SC의 값은 Lag 1일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 SVAR 모형에서 고추의 적정 시차는 AIC의 값이 Lag 2일 때 가장 작은 값을

109

가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

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시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

111

축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

113

분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

114

여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

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115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

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원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

98

produced and imported beef and therefore the separation of the markets for those two products

Key words Granger Causality Producer price Wholesale price SVAR

현Ⅰ 서 론

재 국내 농산물 시장에서는 국산농산물과 수입농산물간에 가격 경쟁뿐만 아니라 물량 경쟁도 이루어지고 있다 개방화가 진점됨에 따라 수입농산물에 대한 관세감축이

국내 농산물 시장에 미치는 파급영향에 대해서 그간 많은 연구가 이어져 왔다 파급영향을 계측하는 연구 중의 한 부류는 국내 농산물 가격 특히 도매시장 가격이나 생산자 가격에 수입농산물 가격이 어떠한 영향을 미치는 지를 주로 인과성검정의 방법을 통해 규명한 것이었다

그러나 국산 농산물 가격은 생산자 가격과 도매시장 가격이 서로 밀접하게 연관되어 있기 때문에 이들 간의 영향관계가 가장 크고 수입농산물 가격은 이들 관계에 간접적인 영향을 미치는 것이라고 보는 것이 합리적인데 이제까지는 수입농산물 가격 국산 농산물의 도매시장 가격 국산 농산물의 생산자 가격간의 관계를 종합적으로 규명한 연구는 사실상 이루어지지 못하였다

예를 들어 안병일(2007)은 수입농산물과 국산농산물을 동질적이라는 가정아래 수입개방 하에 관세 감축에 따른 국내 생산자 가격에 어떠한 영향을 미치는지에 분석 하여 그 결과 수입농산물의 유통비용에 따라 산지의 가격 결정에 영향을 주는 것으로 분석하였다 또한 이러한 결과로 산지유통구조의 개선을 통한 유통비용절감은 수입 개방하에서도 유효한 정책으로 평가하였다 권용덕(2008)은 국내 쇠고기 시장은 국제시장과 공간적으로 밀접한 관계를 유지하고 있으며 시장개방화 정책은 국내와 국제가격의 수렴과정을 보다 빠르게 하는데 크게 기여한다고 분석하였다

만일 국내 시장에서 생산자 가격과 도매시장 가격 간의 영향관계는 고려하지 못한채 수입가격과 생산자 가격 혹은 수입가격과 도매시장 가격간의 영향만을 계측한다면 이는 가격에 영향을 미치는 가장 큰 요인 하나는 간과한 것이어서 그 분석 결과는 현실과 동떨어

99

진 것일 가능성이 크다

본 논문에서는 이와 같은 문제의식을 기본으로 하여 수입가격 생산자 가격 도매시장 가격 간의 인과관계를 종합적으로 살펴보고자 한다 우리나라를 소국으로 가정할 경우 국내에서 원하는 양을 일정한 관세만 부과하면 수입이 자유롭다면 국내의 도매시장 가격은 사실상 국제(수입)가격에 의해 직접적으로 영향을 받는 관계로 나타날 가능성이 크다 반면 수입가격이 국내 시장의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 보다 직접적인 영향을 미치는 경우는 일정물량에 대해서는 저율관세로 수입이 자유롭게 이루어지지만 그 이상의 물량에 대해서는 고율관세를 부과하기 때문에 사실상 수입이 자유롭게 이루어지지 못하는 TRQ 방식을 통해 수입되는 경우 수입가격은 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치지 못할 가능성이 크다

논문에서는 수입농산물에 TRQ(Trariff Rate Quota)제도가 적용된 품목과 적용되지 않은 대표 적인 품목 2개씩을 선정하여 수입가격이 국내 농산물 가격에 미치는 인과관계를 실증 분석하고자 한다

TRQ가 적용되는 대표적인 품목으로는 양념채소인 양파와 고추를 선택하였는데 양파와 고추는 TRQ 이외의 물량에 대해서는 각각 270와 135의 고율관세가 부과되는 대신 TRQ

내의 물량에 대해서는 50의 저율 관세를 부담하고 수입되고 있다 따라서 TRQ 이상의 물량은 사실상 수입이 어렵다고 할 수 있어 비록 우리나라를 소국이라고 가정하더라도 국제시장 가격이 그대로 국내 시장가격에 영향을 직접적으로 미치기는 어려운 구조라고 할 수 있다 TRQ가 적용되지 않는 대표적인 품목은 쇠고기와 돼지고기를 선택하였는데 쇠고기는 현재 40의 관세로 수입되고 있으며 돼지고기는 225의 관세로 수입되고 있다

Ⅱ 분석 자료와 방법

1 분석자료양념채소의 분석 데이터는 2000년 1월부터 2009년 6월까지의 월별 자료를 사용하였는데

생산자 가격은 전국의 평균가격의 수집이 어려워 한국은행의 생산자 가격지수(2005=100)를 사용했으며 수입가격은 관세청 CIF 가격을 사용하여 원달러 환율을 적용하여 원화로 변

100

환하였다 도매시장 가격은 전국 평균가격을 사용했으며 도매시장가격 중에서 양파는 양파(상품)가격 고추는 건고추 중에서 화건(상품)을 선택했다

축산물 가격자료는 2000년 1월부터 2008년 12월까지의 월별 데이터를 사용하였는데 생산자 가격과 도매시장 가격은 각각의 부위별 가격의 수집이 어려워 ｢식육편람｣에 제시되어 있는 돼지고기와 쇠고기의 가격을 사용하였다 수입가격은 관세청 CIF 가격을 사용하였으며 쇠고기 수입은 90 이상이 냉동형태로 수입되고 있는 관계로 쇠고기의 수입가격은 냉동육 가격을 사용하였다 돼지고기 수입가격은 전체 돼지고기 수입량에 대한 평균 수입단가를 사용하였다

lt그림 1gt은 선택된 4개 품목의 가격변동 추이를 보여주고 있다 고추의 경우 도매시장 가격과 생산자 가격은 같은 변화추이를 보여주고 있으나 수입가격은 이들 가격과는 다른 양상을 띠는 것으로 나타난다 쇠고기와 돼지고기의 경우 도매시장 가격과 생산자 가격 지수는 비슷한 추세로 움직이는 것으로 나타난다 쇠고기의 경우 수입가격은 도매시장 가격 및 생산자 가격과는 서로 다른 추세로 움직이는 것으로 나타나지만 돼지고기의 경우 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격과 비슷한 추세로 움직이는 것으로 나타난다

lt 양 파gt

101

lt 고 추gt

lt 쇠 고 기gt

102

lt 돼지고기gt

lt그림 1gt 양파 고추 쇠고기 및 돼지고기의 수입가격 도매가격 생산자 가격지수의 변동 추이

2 분석과정 및 절차본 연구의 전체적인 연구의 흐름을 정리하면 lt표 1gt과 같이 요약할 수 있다 우선 월별

시계열 자료를 사용함으로서 발생할 수 있는 시계열자료의 불안정성 문제와 이러한 특징이 가져오는 가성회귀현상의 가능성을 확인하기 위해 단위근 검정을 실시하였다

다음으로 시차문제를 고려하기 위해 각 품목별로 SVAR 모형의 정보기준인 AIC SC의 값을 비교하여 최적의 시차를 결정하였다 이러한 시차 결정결과를 바탕으로 생산자 가격과 도매시장 가격간의 인과관계와 본 논문의 핵심 이슈인 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격간의 인과관계를 검정하였다

마지막으로 이러한 과정을 통해 나온 결과를 바탕으로 각각의 품목에 대해 도매시장 가격과 생산자 가격에 대해 충격반응 함수와 분산분해를 통해 자세한 특징을 알아보았다

103

lt표 1gt 연구 흐름도순서 이 슈 분 석

1 시계열의 불안정성 문제 확인 단위근 검정2 시차문제를 고려한 최적의 시차선택 SVAR 모형의 품목별 AIC SC 지수 비교3 가격 사이의 인과관계 확인 인과성 검정4 모형의 특징 분석 충격반응 함수와 분산분해

3 분석방법가 VAR (Vetor AR) 모형1) VAR 모형은 설명변수와 종속변수간에 인과관계가 쌍방 통행적일 때 적용할 수 있는 모

델로서 내생과 외생변수의 구분이 없이 모든 변수가 돌아가면서 종속 변수역할을 하도록 하되 자신의 과거 값은 물론 모든 여타 변수들의 시차 값들에 의존하는 형태로 추정모형을 설정하는 방식이다 그리고 본 논문에 쓰이는 핵심적인 모형은 SVAR(Structural VAR)

모형으로 VAR 모형에서 종속변수는 되지 않고 오직 외생변수로만 쓰이는 새로운 변수 를 포함하고 있다(본 논문에서는 와 를 각각 도매시장 가격과 생산자 가격으로 하였으며 를 수입가격으로 설정하였다)

SVAR 모형식은 다음과 같이 표현된다

⋯ ⋯ ⋯

⋯

⋯ ⋯ ⋯

⋯

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (1)

1) 이종원 ｢계량경제학｣ 박원사 2007 p819 인용

104

이 경우에 ⋯ 는 내생변수와 외생변수 구분없이 적용하여 사용할 수 있지만 는 오직 외생변수로만 설정되어진다

나 단위근 검정2) 시계열자료를 통한 실증 분석에서 제기될 수 있는 문제는 분석 대상의 자료가 월별자료

이기 때문에 발생하는 시계열의 불안정성 문제이다 불안정 시계열자료라면 한 변수를 다른 변수에 대해 회귀분석하는 경우 실제로는 두 변수 사이에 아무 관계가 없는 데도 불구하고 유의성이 높은 회귀식이 추정되는 가성적 또는 허구적회귀(spurious regression) 현상이 초래 될 수 있다 이러한 경우에는 1차 차분으로 주어진 시계열자료를 변환시켜 안정적 시계열로 전환한 다음 회귀분석에 사용해야 전통적인 회귀분석 이론을 적용시킬 수 있다

단위근 검정 방법으로는 ADF(Augmented Dickey985103Fuller)3)검정법이 주로 이용되고 있는데

ADF 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo단위근을 갖는다rdquo( 또는 )이며 대립가설인 ldquo단위근을 갖지 않는다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다 의사결정규칙은 만일 ADF 검정 통계량 값이 Mackinnon 임계값 보다 크면 귀무가설이 기각되지 않으며(즉

단위근이 존재한다) 만약 ADF 검정 통계값이 값이 Mackinnon 임계값 보다 작으면 귀무가설이 기각되어 단위근이 존재하지 않게 된다

앞서 설명한 ADF 검정을 위한 세 가지 회귀 방정식은 식 (2)sim(4)와 같다

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (2)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (3)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (4)

식 (2)는 상수항과 추세가 포함되어 있지 않는 모형(None)이며 식 (3)은 상수항()만이

2) 남준우이한식 985172계량경제학 이론과 Eviews Excel 활용985173 홍문사 p297 인용3) ADF(Augmented Dickey985103Fuller)검정법은 Dickey985103Fuller 접근법에 시차변수를 추가한 모형으로 DF검정에서

사용하는 회귀모형에서 오차항간에 자기상관이 발생할 수가 있기 때문에 이를 제거하기 위해 ∆ 이나 ∆ 등의 시차 변수를 독립변수로 포함시켜서 자기상관의 문제를 해결할 수 있다

∆ ∆

105

포함되어 있는 모형(Intercept)이다 마지막으로 식 (4)는 상수항과 추세()가 포함되어 있는 모형(Trend and intercept)이다

다 모형의 정보기준선택 대상이 되는 변수에 대한 유의성 검정을 통해 모형을 선정하는 방법 이외에 모형

의 설명력과 모형의 크기를 동시에 고려하는 정보기준(Information criteria)을 이용하는 방법이 많이 사용되고 있다 정보기준에는 여러 종류가 있지만 본 논문에서는 AIC(Akaike

information Criterion)와 AIC를 보완한 개념인 SC(Schwarz criterion)를 실증분석에 이용하였다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (5)

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (6)

여기서 는 설명변수의 개수이며 은 총 관측치며 는 잔차제곱의 합이다 위의

두 식 중 식 (5)와 (6)의 오른쪽 첫 번째 항은 회귀모형에 포함된 변수의 전체적인 설명력을 나타내며 두 번째 항은 변수를 다루는데 수반되는 비용을 나타내는 벌점항의 역할을 한다 이러한 정보기준은 그 값이 작을수록 모형의 적합도가 높다는 것을 의미한다

라 Granger의 인과관계(Causality) 검정그랜저 인과관계 검정은 시차분포모형을 이용하여 원인과 결과를 확인할 수 있는 검정방

법이다4) 인과관계 검정은 식 (7)과 식 (8)같은 두 시계열변수 와 로 표현되어진다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (7)

prime

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (8)

그랜저 인과관계 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo원인변수가 아니다rdquo

( 또는 )이며 대립가설인 ldquo원인변수 이다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다

4) 이종원 전게서 박영사 pp569sim570 인용

106

이러한 가설검정의 여부를 알아보기 위해 F검정5)을 실시하여 이 기각되면 는 의 원인관계에 있으며 이 기각된다면 는 의 원인관계에 있다고 말한다

만일 두 제약이 모두 기각된다면 서로 쌍방인과관계에 있으며 모두 채택되었다면 상호 독립적이라고 할 수 있다 이러한 방법론을 차용하여 본 논문에서는 도매시장 가격과 생산자 가격간의 그랜저 인과관계를 살펴본 후 수입가격과의 관계도 검정하였다

Ⅲ 생산자 및 도매시장 가격과 수입가격 간의 인과관계 분석

1 단위근 검정 lt표 2gt sim lt표 5gt는 본 논문의 분석 품목인 양파 고추 쇠고기 돼지고기의 생산자 가격

과(Pf) 도매시장 가격(Pw) 그리고 수입가격(Pi)을 ADF 단위근 검정한 결과이다

lt표 2gt 양파에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851031890364 9851034612212 9851035193636

p985103value 00614 00000 00000

Pw(9851031) t985103Statistics 9851031892461 9851034630092 9851035062123

p985103value 00611 00000 00000

Pi(9851031) t985103Statistics 9851031754474 9851035403071 9851035817693

p985103value 00821 00000 00000

lt표 2gt에서 볼 수 있듯이 양파의 경우 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나

5)

여기서 제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 비제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 제약조건이 없을 때 회귀계수의 수 제약조건이 부과된 회귀계수의 수 총관측치의 수

107

타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

lt표 3gt 고추에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851030380078 9851033940678 9851034177664

p985103value 07046 00001 00001

Pw(9851031) t985103Statistics 9851030005353 9851032460508 9851032857494

p985103value 09957 00154 00051

Pi(9851031) t985103Statistics 9851030390621 9851033496616 9851033797228

p985103value 06968 00007 00002

lt표 3gt을 보면 고추의 경우 역시 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

쇠고기의 단위근 검정 결과 도매시장 가격과 수입가격이 단위근이 있는 불안정시계열로 확인되어 도매시장 가격과 수입가격을 차분한 뒤 다시 검정한 결과 lt표 4gt와 같이 안정시계열로 변환되었다

lt표 4gt 쇠고기의 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 985103025078 985103297251 985103338971

p985103value 08025 00037 0001

DPw(9851031) t985103Statistics 9851031040913 985103104336 9851031038074

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 0559544 985103162796 985103326724

p985103value 00000 00000 00000

돼지고기의 경우 원 데이터로 단위근 검정결과 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격에서 모두 단위근이 있는 불안정시계열로 나타났다 따라서 시계열의 안정화를 위해 1차 차

108

분한 후 단위근 검정을 다시 시행하였는데 이를 이용하여 단위근을 검정결과는 lt표 5gt와 같다 차분한 시계열은 단위근 검정결과 모든 모형에서 신뢰수준 99이상 유의한 것으로 나타나 단위근이 없는 안정시계열인 것으로 판명 되었다

lt표 5gt 돼지고기의 차분 시계열 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세DPf(9851031) t985103Statistics 985103981547 985103980322 985103975208

p985103value 00000 00000 00000

DPw(9851031) t985103Statistics 985103106426 9851031063 985103105758

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 985103111827 985103112876 9851031138

p985103value 00000 00000 00000

2 모형의 정보기준lt표 6gt은 고추와 양파의 SVAR 모형을 추정하기 위하여 생산자 가격과 도매시장 가격에

오직 외생변수로 쓰이는 수입가격을 포함하여 적정 과거 시차를 선택하기 위한정보기준 계산 결과이다

lt표 6gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7양 파 AIC 1970338 1956451 1954505 1960152 1971139 198156 1985126

SC 1994748 1995731 2008826 2029689 205607 2082068 2101394

고 추 AIC 2220171 2214951 2223415 2226823 2234911 2246037 2244682

SC 2244307 2253787 2277117 2295563 2318861 2345375 2359588

양파의 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 AIC 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 나타났으나 SC의 값은 Lag 1일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 SVAR 모형에서 고추의 적정 시차는 AIC의 값이 Lag 2일 때 가장 작은 값을

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가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

110

시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

111

축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

113

분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

114

여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

참고문헌

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115

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한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

99

진 것일 가능성이 크다

본 논문에서는 이와 같은 문제의식을 기본으로 하여 수입가격 생산자 가격 도매시장 가격 간의 인과관계를 종합적으로 살펴보고자 한다 우리나라를 소국으로 가정할 경우 국내에서 원하는 양을 일정한 관세만 부과하면 수입이 자유롭다면 국내의 도매시장 가격은 사실상 국제(수입)가격에 의해 직접적으로 영향을 받는 관계로 나타날 가능성이 크다 반면 수입가격이 국내 시장의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 보다 직접적인 영향을 미치는 경우는 일정물량에 대해서는 저율관세로 수입이 자유롭게 이루어지지만 그 이상의 물량에 대해서는 고율관세를 부과하기 때문에 사실상 수입이 자유롭게 이루어지지 못하는 TRQ 방식을 통해 수입되는 경우 수입가격은 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치지 못할 가능성이 크다

논문에서는 수입농산물에 TRQ(Trariff Rate Quota)제도가 적용된 품목과 적용되지 않은 대표 적인 품목 2개씩을 선정하여 수입가격이 국내 농산물 가격에 미치는 인과관계를 실증 분석하고자 한다

TRQ가 적용되는 대표적인 품목으로는 양념채소인 양파와 고추를 선택하였는데 양파와 고추는 TRQ 이외의 물량에 대해서는 각각 270와 135의 고율관세가 부과되는 대신 TRQ

내의 물량에 대해서는 50의 저율 관세를 부담하고 수입되고 있다 따라서 TRQ 이상의 물량은 사실상 수입이 어렵다고 할 수 있어 비록 우리나라를 소국이라고 가정하더라도 국제시장 가격이 그대로 국내 시장가격에 영향을 직접적으로 미치기는 어려운 구조라고 할 수 있다 TRQ가 적용되지 않는 대표적인 품목은 쇠고기와 돼지고기를 선택하였는데 쇠고기는 현재 40의 관세로 수입되고 있으며 돼지고기는 225의 관세로 수입되고 있다

Ⅱ 분석 자료와 방법

1 분석자료양념채소의 분석 데이터는 2000년 1월부터 2009년 6월까지의 월별 자료를 사용하였는데

생산자 가격은 전국의 평균가격의 수집이 어려워 한국은행의 생산자 가격지수(2005=100)를 사용했으며 수입가격은 관세청 CIF 가격을 사용하여 원달러 환율을 적용하여 원화로 변

100

환하였다 도매시장 가격은 전국 평균가격을 사용했으며 도매시장가격 중에서 양파는 양파(상품)가격 고추는 건고추 중에서 화건(상품)을 선택했다

축산물 가격자료는 2000년 1월부터 2008년 12월까지의 월별 데이터를 사용하였는데 생산자 가격과 도매시장 가격은 각각의 부위별 가격의 수집이 어려워 ｢식육편람｣에 제시되어 있는 돼지고기와 쇠고기의 가격을 사용하였다 수입가격은 관세청 CIF 가격을 사용하였으며 쇠고기 수입은 90 이상이 냉동형태로 수입되고 있는 관계로 쇠고기의 수입가격은 냉동육 가격을 사용하였다 돼지고기 수입가격은 전체 돼지고기 수입량에 대한 평균 수입단가를 사용하였다

lt그림 1gt은 선택된 4개 품목의 가격변동 추이를 보여주고 있다 고추의 경우 도매시장 가격과 생산자 가격은 같은 변화추이를 보여주고 있으나 수입가격은 이들 가격과는 다른 양상을 띠는 것으로 나타난다 쇠고기와 돼지고기의 경우 도매시장 가격과 생산자 가격 지수는 비슷한 추세로 움직이는 것으로 나타난다 쇠고기의 경우 수입가격은 도매시장 가격 및 생산자 가격과는 서로 다른 추세로 움직이는 것으로 나타나지만 돼지고기의 경우 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격과 비슷한 추세로 움직이는 것으로 나타난다

lt 양 파gt

101

lt 고 추gt

lt 쇠 고 기gt

102

lt 돼지고기gt

lt그림 1gt 양파 고추 쇠고기 및 돼지고기의 수입가격 도매가격 생산자 가격지수의 변동 추이

2 분석과정 및 절차본 연구의 전체적인 연구의 흐름을 정리하면 lt표 1gt과 같이 요약할 수 있다 우선 월별

시계열 자료를 사용함으로서 발생할 수 있는 시계열자료의 불안정성 문제와 이러한 특징이 가져오는 가성회귀현상의 가능성을 확인하기 위해 단위근 검정을 실시하였다

다음으로 시차문제를 고려하기 위해 각 품목별로 SVAR 모형의 정보기준인 AIC SC의 값을 비교하여 최적의 시차를 결정하였다 이러한 시차 결정결과를 바탕으로 생산자 가격과 도매시장 가격간의 인과관계와 본 논문의 핵심 이슈인 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격간의 인과관계를 검정하였다

마지막으로 이러한 과정을 통해 나온 결과를 바탕으로 각각의 품목에 대해 도매시장 가격과 생산자 가격에 대해 충격반응 함수와 분산분해를 통해 자세한 특징을 알아보았다

103

lt표 1gt 연구 흐름도순서 이 슈 분 석

1 시계열의 불안정성 문제 확인 단위근 검정2 시차문제를 고려한 최적의 시차선택 SVAR 모형의 품목별 AIC SC 지수 비교3 가격 사이의 인과관계 확인 인과성 검정4 모형의 특징 분석 충격반응 함수와 분산분해

3 분석방법가 VAR (Vetor AR) 모형1) VAR 모형은 설명변수와 종속변수간에 인과관계가 쌍방 통행적일 때 적용할 수 있는 모

델로서 내생과 외생변수의 구분이 없이 모든 변수가 돌아가면서 종속 변수역할을 하도록 하되 자신의 과거 값은 물론 모든 여타 변수들의 시차 값들에 의존하는 형태로 추정모형을 설정하는 방식이다 그리고 본 논문에 쓰이는 핵심적인 모형은 SVAR(Structural VAR)

모형으로 VAR 모형에서 종속변수는 되지 않고 오직 외생변수로만 쓰이는 새로운 변수 를 포함하고 있다(본 논문에서는 와 를 각각 도매시장 가격과 생산자 가격으로 하였으며 를 수입가격으로 설정하였다)

SVAR 모형식은 다음과 같이 표현된다

⋯ ⋯ ⋯

⋯

⋯ ⋯ ⋯

⋯

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (1)

1) 이종원 ｢계량경제학｣ 박원사 2007 p819 인용

104

이 경우에 ⋯ 는 내생변수와 외생변수 구분없이 적용하여 사용할 수 있지만 는 오직 외생변수로만 설정되어진다

나 단위근 검정2) 시계열자료를 통한 실증 분석에서 제기될 수 있는 문제는 분석 대상의 자료가 월별자료

이기 때문에 발생하는 시계열의 불안정성 문제이다 불안정 시계열자료라면 한 변수를 다른 변수에 대해 회귀분석하는 경우 실제로는 두 변수 사이에 아무 관계가 없는 데도 불구하고 유의성이 높은 회귀식이 추정되는 가성적 또는 허구적회귀(spurious regression) 현상이 초래 될 수 있다 이러한 경우에는 1차 차분으로 주어진 시계열자료를 변환시켜 안정적 시계열로 전환한 다음 회귀분석에 사용해야 전통적인 회귀분석 이론을 적용시킬 수 있다

단위근 검정 방법으로는 ADF(Augmented Dickey985103Fuller)3)검정법이 주로 이용되고 있는데

ADF 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo단위근을 갖는다rdquo( 또는 )이며 대립가설인 ldquo단위근을 갖지 않는다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다 의사결정규칙은 만일 ADF 검정 통계량 값이 Mackinnon 임계값 보다 크면 귀무가설이 기각되지 않으며(즉

단위근이 존재한다) 만약 ADF 검정 통계값이 값이 Mackinnon 임계값 보다 작으면 귀무가설이 기각되어 단위근이 존재하지 않게 된다

앞서 설명한 ADF 검정을 위한 세 가지 회귀 방정식은 식 (2)sim(4)와 같다

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (2)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (3)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (4)

식 (2)는 상수항과 추세가 포함되어 있지 않는 모형(None)이며 식 (3)은 상수항()만이

2) 남준우이한식 985172계량경제학 이론과 Eviews Excel 활용985173 홍문사 p297 인용3) ADF(Augmented Dickey985103Fuller)검정법은 Dickey985103Fuller 접근법에 시차변수를 추가한 모형으로 DF검정에서

사용하는 회귀모형에서 오차항간에 자기상관이 발생할 수가 있기 때문에 이를 제거하기 위해 ∆ 이나 ∆ 등의 시차 변수를 독립변수로 포함시켜서 자기상관의 문제를 해결할 수 있다

∆ ∆

105

포함되어 있는 모형(Intercept)이다 마지막으로 식 (4)는 상수항과 추세()가 포함되어 있는 모형(Trend and intercept)이다

다 모형의 정보기준선택 대상이 되는 변수에 대한 유의성 검정을 통해 모형을 선정하는 방법 이외에 모형

의 설명력과 모형의 크기를 동시에 고려하는 정보기준(Information criteria)을 이용하는 방법이 많이 사용되고 있다 정보기준에는 여러 종류가 있지만 본 논문에서는 AIC(Akaike

information Criterion)와 AIC를 보완한 개념인 SC(Schwarz criterion)를 실증분석에 이용하였다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (5)

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (6)

여기서 는 설명변수의 개수이며 은 총 관측치며 는 잔차제곱의 합이다 위의

두 식 중 식 (5)와 (6)의 오른쪽 첫 번째 항은 회귀모형에 포함된 변수의 전체적인 설명력을 나타내며 두 번째 항은 변수를 다루는데 수반되는 비용을 나타내는 벌점항의 역할을 한다 이러한 정보기준은 그 값이 작을수록 모형의 적합도가 높다는 것을 의미한다

라 Granger의 인과관계(Causality) 검정그랜저 인과관계 검정은 시차분포모형을 이용하여 원인과 결과를 확인할 수 있는 검정방

법이다4) 인과관계 검정은 식 (7)과 식 (8)같은 두 시계열변수 와 로 표현되어진다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (7)

prime

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (8)

그랜저 인과관계 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo원인변수가 아니다rdquo

( 또는 )이며 대립가설인 ldquo원인변수 이다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다

4) 이종원 전게서 박영사 pp569sim570 인용

106

이러한 가설검정의 여부를 알아보기 위해 F검정5)을 실시하여 이 기각되면 는 의 원인관계에 있으며 이 기각된다면 는 의 원인관계에 있다고 말한다

만일 두 제약이 모두 기각된다면 서로 쌍방인과관계에 있으며 모두 채택되었다면 상호 독립적이라고 할 수 있다 이러한 방법론을 차용하여 본 논문에서는 도매시장 가격과 생산자 가격간의 그랜저 인과관계를 살펴본 후 수입가격과의 관계도 검정하였다

Ⅲ 생산자 및 도매시장 가격과 수입가격 간의 인과관계 분석

1 단위근 검정 lt표 2gt sim lt표 5gt는 본 논문의 분석 품목인 양파 고추 쇠고기 돼지고기의 생산자 가격

과(Pf) 도매시장 가격(Pw) 그리고 수입가격(Pi)을 ADF 단위근 검정한 결과이다

lt표 2gt 양파에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851031890364 9851034612212 9851035193636

p985103value 00614 00000 00000

Pw(9851031) t985103Statistics 9851031892461 9851034630092 9851035062123

p985103value 00611 00000 00000

Pi(9851031) t985103Statistics 9851031754474 9851035403071 9851035817693

p985103value 00821 00000 00000

lt표 2gt에서 볼 수 있듯이 양파의 경우 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나

5)

여기서 제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 비제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 제약조건이 없을 때 회귀계수의 수 제약조건이 부과된 회귀계수의 수 총관측치의 수

107

타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

lt표 3gt 고추에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851030380078 9851033940678 9851034177664

p985103value 07046 00001 00001

Pw(9851031) t985103Statistics 9851030005353 9851032460508 9851032857494

p985103value 09957 00154 00051

Pi(9851031) t985103Statistics 9851030390621 9851033496616 9851033797228

p985103value 06968 00007 00002

lt표 3gt을 보면 고추의 경우 역시 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

쇠고기의 단위근 검정 결과 도매시장 가격과 수입가격이 단위근이 있는 불안정시계열로 확인되어 도매시장 가격과 수입가격을 차분한 뒤 다시 검정한 결과 lt표 4gt와 같이 안정시계열로 변환되었다

lt표 4gt 쇠고기의 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 985103025078 985103297251 985103338971

p985103value 08025 00037 0001

DPw(9851031) t985103Statistics 9851031040913 985103104336 9851031038074

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 0559544 985103162796 985103326724

p985103value 00000 00000 00000

돼지고기의 경우 원 데이터로 단위근 검정결과 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격에서 모두 단위근이 있는 불안정시계열로 나타났다 따라서 시계열의 안정화를 위해 1차 차

108

분한 후 단위근 검정을 다시 시행하였는데 이를 이용하여 단위근을 검정결과는 lt표 5gt와 같다 차분한 시계열은 단위근 검정결과 모든 모형에서 신뢰수준 99이상 유의한 것으로 나타나 단위근이 없는 안정시계열인 것으로 판명 되었다

lt표 5gt 돼지고기의 차분 시계열 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세DPf(9851031) t985103Statistics 985103981547 985103980322 985103975208

p985103value 00000 00000 00000

DPw(9851031) t985103Statistics 985103106426 9851031063 985103105758

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 985103111827 985103112876 9851031138

p985103value 00000 00000 00000

2 모형의 정보기준lt표 6gt은 고추와 양파의 SVAR 모형을 추정하기 위하여 생산자 가격과 도매시장 가격에

오직 외생변수로 쓰이는 수입가격을 포함하여 적정 과거 시차를 선택하기 위한정보기준 계산 결과이다

lt표 6gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7양 파 AIC 1970338 1956451 1954505 1960152 1971139 198156 1985126

SC 1994748 1995731 2008826 2029689 205607 2082068 2101394

고 추 AIC 2220171 2214951 2223415 2226823 2234911 2246037 2244682

SC 2244307 2253787 2277117 2295563 2318861 2345375 2359588

양파의 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 AIC 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 나타났으나 SC의 값은 Lag 1일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 SVAR 모형에서 고추의 적정 시차는 AIC의 값이 Lag 2일 때 가장 작은 값을

109

가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

110

시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

111

축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

113

분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

114

여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

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115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

100

환하였다 도매시장 가격은 전국 평균가격을 사용했으며 도매시장가격 중에서 양파는 양파(상품)가격 고추는 건고추 중에서 화건(상품)을 선택했다

축산물 가격자료는 2000년 1월부터 2008년 12월까지의 월별 데이터를 사용하였는데 생산자 가격과 도매시장 가격은 각각의 부위별 가격의 수집이 어려워 ｢식육편람｣에 제시되어 있는 돼지고기와 쇠고기의 가격을 사용하였다 수입가격은 관세청 CIF 가격을 사용하였으며 쇠고기 수입은 90 이상이 냉동형태로 수입되고 있는 관계로 쇠고기의 수입가격은 냉동육 가격을 사용하였다 돼지고기 수입가격은 전체 돼지고기 수입량에 대한 평균 수입단가를 사용하였다

lt그림 1gt은 선택된 4개 품목의 가격변동 추이를 보여주고 있다 고추의 경우 도매시장 가격과 생산자 가격은 같은 변화추이를 보여주고 있으나 수입가격은 이들 가격과는 다른 양상을 띠는 것으로 나타난다 쇠고기와 돼지고기의 경우 도매시장 가격과 생산자 가격 지수는 비슷한 추세로 움직이는 것으로 나타난다 쇠고기의 경우 수입가격은 도매시장 가격 및 생산자 가격과는 서로 다른 추세로 움직이는 것으로 나타나지만 돼지고기의 경우 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격과 비슷한 추세로 움직이는 것으로 나타난다

lt 양 파gt

101

lt 고 추gt

lt 쇠 고 기gt

102

lt 돼지고기gt

lt그림 1gt 양파 고추 쇠고기 및 돼지고기의 수입가격 도매가격 생산자 가격지수의 변동 추이

2 분석과정 및 절차본 연구의 전체적인 연구의 흐름을 정리하면 lt표 1gt과 같이 요약할 수 있다 우선 월별

시계열 자료를 사용함으로서 발생할 수 있는 시계열자료의 불안정성 문제와 이러한 특징이 가져오는 가성회귀현상의 가능성을 확인하기 위해 단위근 검정을 실시하였다

다음으로 시차문제를 고려하기 위해 각 품목별로 SVAR 모형의 정보기준인 AIC SC의 값을 비교하여 최적의 시차를 결정하였다 이러한 시차 결정결과를 바탕으로 생산자 가격과 도매시장 가격간의 인과관계와 본 논문의 핵심 이슈인 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격간의 인과관계를 검정하였다

마지막으로 이러한 과정을 통해 나온 결과를 바탕으로 각각의 품목에 대해 도매시장 가격과 생산자 가격에 대해 충격반응 함수와 분산분해를 통해 자세한 특징을 알아보았다

103

lt표 1gt 연구 흐름도순서 이 슈 분 석

1 시계열의 불안정성 문제 확인 단위근 검정2 시차문제를 고려한 최적의 시차선택 SVAR 모형의 품목별 AIC SC 지수 비교3 가격 사이의 인과관계 확인 인과성 검정4 모형의 특징 분석 충격반응 함수와 분산분해

3 분석방법가 VAR (Vetor AR) 모형1) VAR 모형은 설명변수와 종속변수간에 인과관계가 쌍방 통행적일 때 적용할 수 있는 모

델로서 내생과 외생변수의 구분이 없이 모든 변수가 돌아가면서 종속 변수역할을 하도록 하되 자신의 과거 값은 물론 모든 여타 변수들의 시차 값들에 의존하는 형태로 추정모형을 설정하는 방식이다 그리고 본 논문에 쓰이는 핵심적인 모형은 SVAR(Structural VAR)

모형으로 VAR 모형에서 종속변수는 되지 않고 오직 외생변수로만 쓰이는 새로운 변수 를 포함하고 있다(본 논문에서는 와 를 각각 도매시장 가격과 생산자 가격으로 하였으며 를 수입가격으로 설정하였다)

SVAR 모형식은 다음과 같이 표현된다

⋯ ⋯ ⋯

⋯

⋯ ⋯ ⋯

⋯

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (1)

1) 이종원 ｢계량경제학｣ 박원사 2007 p819 인용

104

이 경우에 ⋯ 는 내생변수와 외생변수 구분없이 적용하여 사용할 수 있지만 는 오직 외생변수로만 설정되어진다

나 단위근 검정2) 시계열자료를 통한 실증 분석에서 제기될 수 있는 문제는 분석 대상의 자료가 월별자료

이기 때문에 발생하는 시계열의 불안정성 문제이다 불안정 시계열자료라면 한 변수를 다른 변수에 대해 회귀분석하는 경우 실제로는 두 변수 사이에 아무 관계가 없는 데도 불구하고 유의성이 높은 회귀식이 추정되는 가성적 또는 허구적회귀(spurious regression) 현상이 초래 될 수 있다 이러한 경우에는 1차 차분으로 주어진 시계열자료를 변환시켜 안정적 시계열로 전환한 다음 회귀분석에 사용해야 전통적인 회귀분석 이론을 적용시킬 수 있다

단위근 검정 방법으로는 ADF(Augmented Dickey985103Fuller)3)검정법이 주로 이용되고 있는데

ADF 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo단위근을 갖는다rdquo( 또는 )이며 대립가설인 ldquo단위근을 갖지 않는다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다 의사결정규칙은 만일 ADF 검정 통계량 값이 Mackinnon 임계값 보다 크면 귀무가설이 기각되지 않으며(즉

단위근이 존재한다) 만약 ADF 검정 통계값이 값이 Mackinnon 임계값 보다 작으면 귀무가설이 기각되어 단위근이 존재하지 않게 된다

앞서 설명한 ADF 검정을 위한 세 가지 회귀 방정식은 식 (2)sim(4)와 같다

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (2)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (3)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (4)

식 (2)는 상수항과 추세가 포함되어 있지 않는 모형(None)이며 식 (3)은 상수항()만이

2) 남준우이한식 985172계량경제학 이론과 Eviews Excel 활용985173 홍문사 p297 인용3) ADF(Augmented Dickey985103Fuller)검정법은 Dickey985103Fuller 접근법에 시차변수를 추가한 모형으로 DF검정에서

사용하는 회귀모형에서 오차항간에 자기상관이 발생할 수가 있기 때문에 이를 제거하기 위해 ∆ 이나 ∆ 등의 시차 변수를 독립변수로 포함시켜서 자기상관의 문제를 해결할 수 있다

∆ ∆

105

포함되어 있는 모형(Intercept)이다 마지막으로 식 (4)는 상수항과 추세()가 포함되어 있는 모형(Trend and intercept)이다

다 모형의 정보기준선택 대상이 되는 변수에 대한 유의성 검정을 통해 모형을 선정하는 방법 이외에 모형

의 설명력과 모형의 크기를 동시에 고려하는 정보기준(Information criteria)을 이용하는 방법이 많이 사용되고 있다 정보기준에는 여러 종류가 있지만 본 논문에서는 AIC(Akaike

information Criterion)와 AIC를 보완한 개념인 SC(Schwarz criterion)를 실증분석에 이용하였다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (5)

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (6)

여기서 는 설명변수의 개수이며 은 총 관측치며 는 잔차제곱의 합이다 위의

두 식 중 식 (5)와 (6)의 오른쪽 첫 번째 항은 회귀모형에 포함된 변수의 전체적인 설명력을 나타내며 두 번째 항은 변수를 다루는데 수반되는 비용을 나타내는 벌점항의 역할을 한다 이러한 정보기준은 그 값이 작을수록 모형의 적합도가 높다는 것을 의미한다

라 Granger의 인과관계(Causality) 검정그랜저 인과관계 검정은 시차분포모형을 이용하여 원인과 결과를 확인할 수 있는 검정방

법이다4) 인과관계 검정은 식 (7)과 식 (8)같은 두 시계열변수 와 로 표현되어진다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (7)

prime

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (8)

그랜저 인과관계 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo원인변수가 아니다rdquo

( 또는 )이며 대립가설인 ldquo원인변수 이다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다

4) 이종원 전게서 박영사 pp569sim570 인용

106

이러한 가설검정의 여부를 알아보기 위해 F검정5)을 실시하여 이 기각되면 는 의 원인관계에 있으며 이 기각된다면 는 의 원인관계에 있다고 말한다

만일 두 제약이 모두 기각된다면 서로 쌍방인과관계에 있으며 모두 채택되었다면 상호 독립적이라고 할 수 있다 이러한 방법론을 차용하여 본 논문에서는 도매시장 가격과 생산자 가격간의 그랜저 인과관계를 살펴본 후 수입가격과의 관계도 검정하였다

Ⅲ 생산자 및 도매시장 가격과 수입가격 간의 인과관계 분석

1 단위근 검정 lt표 2gt sim lt표 5gt는 본 논문의 분석 품목인 양파 고추 쇠고기 돼지고기의 생산자 가격

과(Pf) 도매시장 가격(Pw) 그리고 수입가격(Pi)을 ADF 단위근 검정한 결과이다

lt표 2gt 양파에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851031890364 9851034612212 9851035193636

p985103value 00614 00000 00000

Pw(9851031) t985103Statistics 9851031892461 9851034630092 9851035062123

p985103value 00611 00000 00000

Pi(9851031) t985103Statistics 9851031754474 9851035403071 9851035817693

p985103value 00821 00000 00000

lt표 2gt에서 볼 수 있듯이 양파의 경우 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나

5)

여기서 제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 비제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 제약조건이 없을 때 회귀계수의 수 제약조건이 부과된 회귀계수의 수 총관측치의 수

107

타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

lt표 3gt 고추에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851030380078 9851033940678 9851034177664

p985103value 07046 00001 00001

Pw(9851031) t985103Statistics 9851030005353 9851032460508 9851032857494

p985103value 09957 00154 00051

Pi(9851031) t985103Statistics 9851030390621 9851033496616 9851033797228

p985103value 06968 00007 00002

lt표 3gt을 보면 고추의 경우 역시 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

쇠고기의 단위근 검정 결과 도매시장 가격과 수입가격이 단위근이 있는 불안정시계열로 확인되어 도매시장 가격과 수입가격을 차분한 뒤 다시 검정한 결과 lt표 4gt와 같이 안정시계열로 변환되었다

lt표 4gt 쇠고기의 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 985103025078 985103297251 985103338971

p985103value 08025 00037 0001

DPw(9851031) t985103Statistics 9851031040913 985103104336 9851031038074

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 0559544 985103162796 985103326724

p985103value 00000 00000 00000

돼지고기의 경우 원 데이터로 단위근 검정결과 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격에서 모두 단위근이 있는 불안정시계열로 나타났다 따라서 시계열의 안정화를 위해 1차 차

108

분한 후 단위근 검정을 다시 시행하였는데 이를 이용하여 단위근을 검정결과는 lt표 5gt와 같다 차분한 시계열은 단위근 검정결과 모든 모형에서 신뢰수준 99이상 유의한 것으로 나타나 단위근이 없는 안정시계열인 것으로 판명 되었다

lt표 5gt 돼지고기의 차분 시계열 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세DPf(9851031) t985103Statistics 985103981547 985103980322 985103975208

p985103value 00000 00000 00000

DPw(9851031) t985103Statistics 985103106426 9851031063 985103105758

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 985103111827 985103112876 9851031138

p985103value 00000 00000 00000

2 모형의 정보기준lt표 6gt은 고추와 양파의 SVAR 모형을 추정하기 위하여 생산자 가격과 도매시장 가격에

오직 외생변수로 쓰이는 수입가격을 포함하여 적정 과거 시차를 선택하기 위한정보기준 계산 결과이다

lt표 6gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7양 파 AIC 1970338 1956451 1954505 1960152 1971139 198156 1985126

SC 1994748 1995731 2008826 2029689 205607 2082068 2101394

고 추 AIC 2220171 2214951 2223415 2226823 2234911 2246037 2244682

SC 2244307 2253787 2277117 2295563 2318861 2345375 2359588

양파의 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 AIC 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 나타났으나 SC의 값은 Lag 1일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 SVAR 모형에서 고추의 적정 시차는 AIC의 값이 Lag 2일 때 가장 작은 값을

109

가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

110

시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

111

축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

113

분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

114

여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

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한국농촌경제연구원 985172농업전망 2009985173 2009

허 덕 외 985172쇠고기 수입자유화와 한우산업 발전 방안985173 한국농촌경제연구원 2000

허 덕이정민 ldquo미국산 쇠고기 수입확대의 파급영향과 시사점rdquo 985172KREI 농정연구속보985173 49

권 한국농촌경제연구원 2008

115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

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lt 고 추gt

lt 쇠 고 기gt

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lt 돼지고기gt

lt그림 1gt 양파 고추 쇠고기 및 돼지고기의 수입가격 도매가격 생산자 가격지수의 변동 추이

2 분석과정 및 절차본 연구의 전체적인 연구의 흐름을 정리하면 lt표 1gt과 같이 요약할 수 있다 우선 월별

시계열 자료를 사용함으로서 발생할 수 있는 시계열자료의 불안정성 문제와 이러한 특징이 가져오는 가성회귀현상의 가능성을 확인하기 위해 단위근 검정을 실시하였다

다음으로 시차문제를 고려하기 위해 각 품목별로 SVAR 모형의 정보기준인 AIC SC의 값을 비교하여 최적의 시차를 결정하였다 이러한 시차 결정결과를 바탕으로 생산자 가격과 도매시장 가격간의 인과관계와 본 논문의 핵심 이슈인 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격간의 인과관계를 검정하였다

마지막으로 이러한 과정을 통해 나온 결과를 바탕으로 각각의 품목에 대해 도매시장 가격과 생산자 가격에 대해 충격반응 함수와 분산분해를 통해 자세한 특징을 알아보았다

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lt표 1gt 연구 흐름도순서 이 슈 분 석

1 시계열의 불안정성 문제 확인 단위근 검정2 시차문제를 고려한 최적의 시차선택 SVAR 모형의 품목별 AIC SC 지수 비교3 가격 사이의 인과관계 확인 인과성 검정4 모형의 특징 분석 충격반응 함수와 분산분해

3 분석방법가 VAR (Vetor AR) 모형1) VAR 모형은 설명변수와 종속변수간에 인과관계가 쌍방 통행적일 때 적용할 수 있는 모

델로서 내생과 외생변수의 구분이 없이 모든 변수가 돌아가면서 종속 변수역할을 하도록 하되 자신의 과거 값은 물론 모든 여타 변수들의 시차 값들에 의존하는 형태로 추정모형을 설정하는 방식이다 그리고 본 논문에 쓰이는 핵심적인 모형은 SVAR(Structural VAR)

모형으로 VAR 모형에서 종속변수는 되지 않고 오직 외생변수로만 쓰이는 새로운 변수 를 포함하고 있다(본 논문에서는 와 를 각각 도매시장 가격과 생산자 가격으로 하였으며 를 수입가격으로 설정하였다)

SVAR 모형식은 다음과 같이 표현된다

⋯ ⋯ ⋯

⋯

⋯ ⋯ ⋯

⋯

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (1)

1) 이종원 ｢계량경제학｣ 박원사 2007 p819 인용

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이 경우에 ⋯ 는 내생변수와 외생변수 구분없이 적용하여 사용할 수 있지만 는 오직 외생변수로만 설정되어진다

나 단위근 검정2) 시계열자료를 통한 실증 분석에서 제기될 수 있는 문제는 분석 대상의 자료가 월별자료

이기 때문에 발생하는 시계열의 불안정성 문제이다 불안정 시계열자료라면 한 변수를 다른 변수에 대해 회귀분석하는 경우 실제로는 두 변수 사이에 아무 관계가 없는 데도 불구하고 유의성이 높은 회귀식이 추정되는 가성적 또는 허구적회귀(spurious regression) 현상이 초래 될 수 있다 이러한 경우에는 1차 차분으로 주어진 시계열자료를 변환시켜 안정적 시계열로 전환한 다음 회귀분석에 사용해야 전통적인 회귀분석 이론을 적용시킬 수 있다

단위근 검정 방법으로는 ADF(Augmented Dickey985103Fuller)3)검정법이 주로 이용되고 있는데

ADF 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo단위근을 갖는다rdquo( 또는 )이며 대립가설인 ldquo단위근을 갖지 않는다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다 의사결정규칙은 만일 ADF 검정 통계량 값이 Mackinnon 임계값 보다 크면 귀무가설이 기각되지 않으며(즉

단위근이 존재한다) 만약 ADF 검정 통계값이 값이 Mackinnon 임계값 보다 작으면 귀무가설이 기각되어 단위근이 존재하지 않게 된다

앞서 설명한 ADF 검정을 위한 세 가지 회귀 방정식은 식 (2)sim(4)와 같다

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (2)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (3)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (4)

식 (2)는 상수항과 추세가 포함되어 있지 않는 모형(None)이며 식 (3)은 상수항()만이

2) 남준우이한식 985172계량경제학 이론과 Eviews Excel 활용985173 홍문사 p297 인용3) ADF(Augmented Dickey985103Fuller)검정법은 Dickey985103Fuller 접근법에 시차변수를 추가한 모형으로 DF검정에서

사용하는 회귀모형에서 오차항간에 자기상관이 발생할 수가 있기 때문에 이를 제거하기 위해 ∆ 이나 ∆ 등의 시차 변수를 독립변수로 포함시켜서 자기상관의 문제를 해결할 수 있다

∆ ∆

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포함되어 있는 모형(Intercept)이다 마지막으로 식 (4)는 상수항과 추세()가 포함되어 있는 모형(Trend and intercept)이다

다 모형의 정보기준선택 대상이 되는 변수에 대한 유의성 검정을 통해 모형을 선정하는 방법 이외에 모형

의 설명력과 모형의 크기를 동시에 고려하는 정보기준(Information criteria)을 이용하는 방법이 많이 사용되고 있다 정보기준에는 여러 종류가 있지만 본 논문에서는 AIC(Akaike

information Criterion)와 AIC를 보완한 개념인 SC(Schwarz criterion)를 실증분석에 이용하였다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (5)

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (6)

여기서 는 설명변수의 개수이며 은 총 관측치며 는 잔차제곱의 합이다 위의

두 식 중 식 (5)와 (6)의 오른쪽 첫 번째 항은 회귀모형에 포함된 변수의 전체적인 설명력을 나타내며 두 번째 항은 변수를 다루는데 수반되는 비용을 나타내는 벌점항의 역할을 한다 이러한 정보기준은 그 값이 작을수록 모형의 적합도가 높다는 것을 의미한다

라 Granger의 인과관계(Causality) 검정그랜저 인과관계 검정은 시차분포모형을 이용하여 원인과 결과를 확인할 수 있는 검정방

법이다4) 인과관계 검정은 식 (7)과 식 (8)같은 두 시계열변수 와 로 표현되어진다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (7)

prime

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (8)

그랜저 인과관계 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo원인변수가 아니다rdquo

( 또는 )이며 대립가설인 ldquo원인변수 이다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다

4) 이종원 전게서 박영사 pp569sim570 인용

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이러한 가설검정의 여부를 알아보기 위해 F검정5)을 실시하여 이 기각되면 는 의 원인관계에 있으며 이 기각된다면 는 의 원인관계에 있다고 말한다

만일 두 제약이 모두 기각된다면 서로 쌍방인과관계에 있으며 모두 채택되었다면 상호 독립적이라고 할 수 있다 이러한 방법론을 차용하여 본 논문에서는 도매시장 가격과 생산자 가격간의 그랜저 인과관계를 살펴본 후 수입가격과의 관계도 검정하였다

Ⅲ 생산자 및 도매시장 가격과 수입가격 간의 인과관계 분석

1 단위근 검정 lt표 2gt sim lt표 5gt는 본 논문의 분석 품목인 양파 고추 쇠고기 돼지고기의 생산자 가격

과(Pf) 도매시장 가격(Pw) 그리고 수입가격(Pi)을 ADF 단위근 검정한 결과이다

lt표 2gt 양파에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851031890364 9851034612212 9851035193636

p985103value 00614 00000 00000

Pw(9851031) t985103Statistics 9851031892461 9851034630092 9851035062123

p985103value 00611 00000 00000

Pi(9851031) t985103Statistics 9851031754474 9851035403071 9851035817693

p985103value 00821 00000 00000

lt표 2gt에서 볼 수 있듯이 양파의 경우 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나

5)

여기서 제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 비제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 제약조건이 없을 때 회귀계수의 수 제약조건이 부과된 회귀계수의 수 총관측치의 수

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타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

lt표 3gt 고추에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851030380078 9851033940678 9851034177664

p985103value 07046 00001 00001

Pw(9851031) t985103Statistics 9851030005353 9851032460508 9851032857494

p985103value 09957 00154 00051

Pi(9851031) t985103Statistics 9851030390621 9851033496616 9851033797228

p985103value 06968 00007 00002

lt표 3gt을 보면 고추의 경우 역시 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

쇠고기의 단위근 검정 결과 도매시장 가격과 수입가격이 단위근이 있는 불안정시계열로 확인되어 도매시장 가격과 수입가격을 차분한 뒤 다시 검정한 결과 lt표 4gt와 같이 안정시계열로 변환되었다

lt표 4gt 쇠고기의 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 985103025078 985103297251 985103338971

p985103value 08025 00037 0001

DPw(9851031) t985103Statistics 9851031040913 985103104336 9851031038074

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 0559544 985103162796 985103326724

p985103value 00000 00000 00000

돼지고기의 경우 원 데이터로 단위근 검정결과 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격에서 모두 단위근이 있는 불안정시계열로 나타났다 따라서 시계열의 안정화를 위해 1차 차

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분한 후 단위근 검정을 다시 시행하였는데 이를 이용하여 단위근을 검정결과는 lt표 5gt와 같다 차분한 시계열은 단위근 검정결과 모든 모형에서 신뢰수준 99이상 유의한 것으로 나타나 단위근이 없는 안정시계열인 것으로 판명 되었다

lt표 5gt 돼지고기의 차분 시계열 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세DPf(9851031) t985103Statistics 985103981547 985103980322 985103975208

p985103value 00000 00000 00000

DPw(9851031) t985103Statistics 985103106426 9851031063 985103105758

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 985103111827 985103112876 9851031138

p985103value 00000 00000 00000

2 모형의 정보기준lt표 6gt은 고추와 양파의 SVAR 모형을 추정하기 위하여 생산자 가격과 도매시장 가격에

오직 외생변수로 쓰이는 수입가격을 포함하여 적정 과거 시차를 선택하기 위한정보기준 계산 결과이다

lt표 6gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7양 파 AIC 1970338 1956451 1954505 1960152 1971139 198156 1985126

SC 1994748 1995731 2008826 2029689 205607 2082068 2101394

고 추 AIC 2220171 2214951 2223415 2226823 2234911 2246037 2244682

SC 2244307 2253787 2277117 2295563 2318861 2345375 2359588

양파의 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 AIC 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 나타났으나 SC의 값은 Lag 1일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 SVAR 모형에서 고추의 적정 시차는 AIC의 값이 Lag 2일 때 가장 작은 값을

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가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

110

시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

111

축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

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분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

114

여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

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115

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한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

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lt 돼지고기gt

lt그림 1gt 양파 고추 쇠고기 및 돼지고기의 수입가격 도매가격 생산자 가격지수의 변동 추이

2 분석과정 및 절차본 연구의 전체적인 연구의 흐름을 정리하면 lt표 1gt과 같이 요약할 수 있다 우선 월별

시계열 자료를 사용함으로서 발생할 수 있는 시계열자료의 불안정성 문제와 이러한 특징이 가져오는 가성회귀현상의 가능성을 확인하기 위해 단위근 검정을 실시하였다

다음으로 시차문제를 고려하기 위해 각 품목별로 SVAR 모형의 정보기준인 AIC SC의 값을 비교하여 최적의 시차를 결정하였다 이러한 시차 결정결과를 바탕으로 생산자 가격과 도매시장 가격간의 인과관계와 본 논문의 핵심 이슈인 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격간의 인과관계를 검정하였다

마지막으로 이러한 과정을 통해 나온 결과를 바탕으로 각각의 품목에 대해 도매시장 가격과 생산자 가격에 대해 충격반응 함수와 분산분해를 통해 자세한 특징을 알아보았다

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lt표 1gt 연구 흐름도순서 이 슈 분 석

1 시계열의 불안정성 문제 확인 단위근 검정2 시차문제를 고려한 최적의 시차선택 SVAR 모형의 품목별 AIC SC 지수 비교3 가격 사이의 인과관계 확인 인과성 검정4 모형의 특징 분석 충격반응 함수와 분산분해

3 분석방법가 VAR (Vetor AR) 모형1) VAR 모형은 설명변수와 종속변수간에 인과관계가 쌍방 통행적일 때 적용할 수 있는 모

델로서 내생과 외생변수의 구분이 없이 모든 변수가 돌아가면서 종속 변수역할을 하도록 하되 자신의 과거 값은 물론 모든 여타 변수들의 시차 값들에 의존하는 형태로 추정모형을 설정하는 방식이다 그리고 본 논문에 쓰이는 핵심적인 모형은 SVAR(Structural VAR)

모형으로 VAR 모형에서 종속변수는 되지 않고 오직 외생변수로만 쓰이는 새로운 변수 를 포함하고 있다(본 논문에서는 와 를 각각 도매시장 가격과 생산자 가격으로 하였으며 를 수입가격으로 설정하였다)

SVAR 모형식은 다음과 같이 표현된다

⋯ ⋯ ⋯

⋯

⋯ ⋯ ⋯

⋯

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (1)

1) 이종원 ｢계량경제학｣ 박원사 2007 p819 인용

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이 경우에 ⋯ 는 내생변수와 외생변수 구분없이 적용하여 사용할 수 있지만 는 오직 외생변수로만 설정되어진다

나 단위근 검정2) 시계열자료를 통한 실증 분석에서 제기될 수 있는 문제는 분석 대상의 자료가 월별자료

이기 때문에 발생하는 시계열의 불안정성 문제이다 불안정 시계열자료라면 한 변수를 다른 변수에 대해 회귀분석하는 경우 실제로는 두 변수 사이에 아무 관계가 없는 데도 불구하고 유의성이 높은 회귀식이 추정되는 가성적 또는 허구적회귀(spurious regression) 현상이 초래 될 수 있다 이러한 경우에는 1차 차분으로 주어진 시계열자료를 변환시켜 안정적 시계열로 전환한 다음 회귀분석에 사용해야 전통적인 회귀분석 이론을 적용시킬 수 있다

단위근 검정 방법으로는 ADF(Augmented Dickey985103Fuller)3)검정법이 주로 이용되고 있는데

ADF 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo단위근을 갖는다rdquo( 또는 )이며 대립가설인 ldquo단위근을 갖지 않는다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다 의사결정규칙은 만일 ADF 검정 통계량 값이 Mackinnon 임계값 보다 크면 귀무가설이 기각되지 않으며(즉

단위근이 존재한다) 만약 ADF 검정 통계값이 값이 Mackinnon 임계값 보다 작으면 귀무가설이 기각되어 단위근이 존재하지 않게 된다

앞서 설명한 ADF 검정을 위한 세 가지 회귀 방정식은 식 (2)sim(4)와 같다

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (2)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (3)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (4)

식 (2)는 상수항과 추세가 포함되어 있지 않는 모형(None)이며 식 (3)은 상수항()만이

2) 남준우이한식 985172계량경제학 이론과 Eviews Excel 활용985173 홍문사 p297 인용3) ADF(Augmented Dickey985103Fuller)검정법은 Dickey985103Fuller 접근법에 시차변수를 추가한 모형으로 DF검정에서

사용하는 회귀모형에서 오차항간에 자기상관이 발생할 수가 있기 때문에 이를 제거하기 위해 ∆ 이나 ∆ 등의 시차 변수를 독립변수로 포함시켜서 자기상관의 문제를 해결할 수 있다

∆ ∆

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포함되어 있는 모형(Intercept)이다 마지막으로 식 (4)는 상수항과 추세()가 포함되어 있는 모형(Trend and intercept)이다

다 모형의 정보기준선택 대상이 되는 변수에 대한 유의성 검정을 통해 모형을 선정하는 방법 이외에 모형

의 설명력과 모형의 크기를 동시에 고려하는 정보기준(Information criteria)을 이용하는 방법이 많이 사용되고 있다 정보기준에는 여러 종류가 있지만 본 논문에서는 AIC(Akaike

information Criterion)와 AIC를 보완한 개념인 SC(Schwarz criterion)를 실증분석에 이용하였다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (5)

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (6)

여기서 는 설명변수의 개수이며 은 총 관측치며 는 잔차제곱의 합이다 위의

두 식 중 식 (5)와 (6)의 오른쪽 첫 번째 항은 회귀모형에 포함된 변수의 전체적인 설명력을 나타내며 두 번째 항은 변수를 다루는데 수반되는 비용을 나타내는 벌점항의 역할을 한다 이러한 정보기준은 그 값이 작을수록 모형의 적합도가 높다는 것을 의미한다

라 Granger의 인과관계(Causality) 검정그랜저 인과관계 검정은 시차분포모형을 이용하여 원인과 결과를 확인할 수 있는 검정방

법이다4) 인과관계 검정은 식 (7)과 식 (8)같은 두 시계열변수 와 로 표현되어진다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (7)

prime

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (8)

그랜저 인과관계 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo원인변수가 아니다rdquo

( 또는 )이며 대립가설인 ldquo원인변수 이다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다

4) 이종원 전게서 박영사 pp569sim570 인용

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이러한 가설검정의 여부를 알아보기 위해 F검정5)을 실시하여 이 기각되면 는 의 원인관계에 있으며 이 기각된다면 는 의 원인관계에 있다고 말한다

만일 두 제약이 모두 기각된다면 서로 쌍방인과관계에 있으며 모두 채택되었다면 상호 독립적이라고 할 수 있다 이러한 방법론을 차용하여 본 논문에서는 도매시장 가격과 생산자 가격간의 그랜저 인과관계를 살펴본 후 수입가격과의 관계도 검정하였다

Ⅲ 생산자 및 도매시장 가격과 수입가격 간의 인과관계 분석

1 단위근 검정 lt표 2gt sim lt표 5gt는 본 논문의 분석 품목인 양파 고추 쇠고기 돼지고기의 생산자 가격

과(Pf) 도매시장 가격(Pw) 그리고 수입가격(Pi)을 ADF 단위근 검정한 결과이다

lt표 2gt 양파에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851031890364 9851034612212 9851035193636

p985103value 00614 00000 00000

Pw(9851031) t985103Statistics 9851031892461 9851034630092 9851035062123

p985103value 00611 00000 00000

Pi(9851031) t985103Statistics 9851031754474 9851035403071 9851035817693

p985103value 00821 00000 00000

lt표 2gt에서 볼 수 있듯이 양파의 경우 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나

5)

여기서 제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 비제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 제약조건이 없을 때 회귀계수의 수 제약조건이 부과된 회귀계수의 수 총관측치의 수

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타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

lt표 3gt 고추에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851030380078 9851033940678 9851034177664

p985103value 07046 00001 00001

Pw(9851031) t985103Statistics 9851030005353 9851032460508 9851032857494

p985103value 09957 00154 00051

Pi(9851031) t985103Statistics 9851030390621 9851033496616 9851033797228

p985103value 06968 00007 00002

lt표 3gt을 보면 고추의 경우 역시 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

쇠고기의 단위근 검정 결과 도매시장 가격과 수입가격이 단위근이 있는 불안정시계열로 확인되어 도매시장 가격과 수입가격을 차분한 뒤 다시 검정한 결과 lt표 4gt와 같이 안정시계열로 변환되었다

lt표 4gt 쇠고기의 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 985103025078 985103297251 985103338971

p985103value 08025 00037 0001

DPw(9851031) t985103Statistics 9851031040913 985103104336 9851031038074

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 0559544 985103162796 985103326724

p985103value 00000 00000 00000

돼지고기의 경우 원 데이터로 단위근 검정결과 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격에서 모두 단위근이 있는 불안정시계열로 나타났다 따라서 시계열의 안정화를 위해 1차 차

108

분한 후 단위근 검정을 다시 시행하였는데 이를 이용하여 단위근을 검정결과는 lt표 5gt와 같다 차분한 시계열은 단위근 검정결과 모든 모형에서 신뢰수준 99이상 유의한 것으로 나타나 단위근이 없는 안정시계열인 것으로 판명 되었다

lt표 5gt 돼지고기의 차분 시계열 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세DPf(9851031) t985103Statistics 985103981547 985103980322 985103975208

p985103value 00000 00000 00000

DPw(9851031) t985103Statistics 985103106426 9851031063 985103105758

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 985103111827 985103112876 9851031138

p985103value 00000 00000 00000

2 모형의 정보기준lt표 6gt은 고추와 양파의 SVAR 모형을 추정하기 위하여 생산자 가격과 도매시장 가격에

오직 외생변수로 쓰이는 수입가격을 포함하여 적정 과거 시차를 선택하기 위한정보기준 계산 결과이다

lt표 6gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7양 파 AIC 1970338 1956451 1954505 1960152 1971139 198156 1985126

SC 1994748 1995731 2008826 2029689 205607 2082068 2101394

고 추 AIC 2220171 2214951 2223415 2226823 2234911 2246037 2244682

SC 2244307 2253787 2277117 2295563 2318861 2345375 2359588

양파의 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 AIC 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 나타났으나 SC의 값은 Lag 1일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 SVAR 모형에서 고추의 적정 시차는 AIC의 값이 Lag 2일 때 가장 작은 값을

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가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

110

시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

111

축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

113

분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

114

여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

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115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

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lt표 1gt 연구 흐름도순서 이 슈 분 석

1 시계열의 불안정성 문제 확인 단위근 검정2 시차문제를 고려한 최적의 시차선택 SVAR 모형의 품목별 AIC SC 지수 비교3 가격 사이의 인과관계 확인 인과성 검정4 모형의 특징 분석 충격반응 함수와 분산분해

3 분석방법가 VAR (Vetor AR) 모형1) VAR 모형은 설명변수와 종속변수간에 인과관계가 쌍방 통행적일 때 적용할 수 있는 모

델로서 내생과 외생변수의 구분이 없이 모든 변수가 돌아가면서 종속 변수역할을 하도록 하되 자신의 과거 값은 물론 모든 여타 변수들의 시차 값들에 의존하는 형태로 추정모형을 설정하는 방식이다 그리고 본 논문에 쓰이는 핵심적인 모형은 SVAR(Structural VAR)

모형으로 VAR 모형에서 종속변수는 되지 않고 오직 외생변수로만 쓰이는 새로운 변수 를 포함하고 있다(본 논문에서는 와 를 각각 도매시장 가격과 생산자 가격으로 하였으며 를 수입가격으로 설정하였다)

SVAR 모형식은 다음과 같이 표현된다

⋯ ⋯ ⋯

⋯

⋯ ⋯ ⋯

⋯

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (1)

1) 이종원 ｢계량경제학｣ 박원사 2007 p819 인용

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이 경우에 ⋯ 는 내생변수와 외생변수 구분없이 적용하여 사용할 수 있지만 는 오직 외생변수로만 설정되어진다

나 단위근 검정2) 시계열자료를 통한 실증 분석에서 제기될 수 있는 문제는 분석 대상의 자료가 월별자료

이기 때문에 발생하는 시계열의 불안정성 문제이다 불안정 시계열자료라면 한 변수를 다른 변수에 대해 회귀분석하는 경우 실제로는 두 변수 사이에 아무 관계가 없는 데도 불구하고 유의성이 높은 회귀식이 추정되는 가성적 또는 허구적회귀(spurious regression) 현상이 초래 될 수 있다 이러한 경우에는 1차 차분으로 주어진 시계열자료를 변환시켜 안정적 시계열로 전환한 다음 회귀분석에 사용해야 전통적인 회귀분석 이론을 적용시킬 수 있다

단위근 검정 방법으로는 ADF(Augmented Dickey985103Fuller)3)검정법이 주로 이용되고 있는데

ADF 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo단위근을 갖는다rdquo( 또는 )이며 대립가설인 ldquo단위근을 갖지 않는다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다 의사결정규칙은 만일 ADF 검정 통계량 값이 Mackinnon 임계값 보다 크면 귀무가설이 기각되지 않으며(즉

단위근이 존재한다) 만약 ADF 검정 통계값이 값이 Mackinnon 임계값 보다 작으면 귀무가설이 기각되어 단위근이 존재하지 않게 된다

앞서 설명한 ADF 검정을 위한 세 가지 회귀 방정식은 식 (2)sim(4)와 같다

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (2)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (3)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (4)

식 (2)는 상수항과 추세가 포함되어 있지 않는 모형(None)이며 식 (3)은 상수항()만이

2) 남준우이한식 985172계량경제학 이론과 Eviews Excel 활용985173 홍문사 p297 인용3) ADF(Augmented Dickey985103Fuller)검정법은 Dickey985103Fuller 접근법에 시차변수를 추가한 모형으로 DF검정에서

사용하는 회귀모형에서 오차항간에 자기상관이 발생할 수가 있기 때문에 이를 제거하기 위해 ∆ 이나 ∆ 등의 시차 변수를 독립변수로 포함시켜서 자기상관의 문제를 해결할 수 있다

∆ ∆

105

포함되어 있는 모형(Intercept)이다 마지막으로 식 (4)는 상수항과 추세()가 포함되어 있는 모형(Trend and intercept)이다

다 모형의 정보기준선택 대상이 되는 변수에 대한 유의성 검정을 통해 모형을 선정하는 방법 이외에 모형

의 설명력과 모형의 크기를 동시에 고려하는 정보기준(Information criteria)을 이용하는 방법이 많이 사용되고 있다 정보기준에는 여러 종류가 있지만 본 논문에서는 AIC(Akaike

information Criterion)와 AIC를 보완한 개념인 SC(Schwarz criterion)를 실증분석에 이용하였다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (5)

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (6)

여기서 는 설명변수의 개수이며 은 총 관측치며 는 잔차제곱의 합이다 위의

두 식 중 식 (5)와 (6)의 오른쪽 첫 번째 항은 회귀모형에 포함된 변수의 전체적인 설명력을 나타내며 두 번째 항은 변수를 다루는데 수반되는 비용을 나타내는 벌점항의 역할을 한다 이러한 정보기준은 그 값이 작을수록 모형의 적합도가 높다는 것을 의미한다

라 Granger의 인과관계(Causality) 검정그랜저 인과관계 검정은 시차분포모형을 이용하여 원인과 결과를 확인할 수 있는 검정방

법이다4) 인과관계 검정은 식 (7)과 식 (8)같은 두 시계열변수 와 로 표현되어진다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (7)

prime

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (8)

그랜저 인과관계 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo원인변수가 아니다rdquo

( 또는 )이며 대립가설인 ldquo원인변수 이다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다

4) 이종원 전게서 박영사 pp569sim570 인용

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이러한 가설검정의 여부를 알아보기 위해 F검정5)을 실시하여 이 기각되면 는 의 원인관계에 있으며 이 기각된다면 는 의 원인관계에 있다고 말한다

만일 두 제약이 모두 기각된다면 서로 쌍방인과관계에 있으며 모두 채택되었다면 상호 독립적이라고 할 수 있다 이러한 방법론을 차용하여 본 논문에서는 도매시장 가격과 생산자 가격간의 그랜저 인과관계를 살펴본 후 수입가격과의 관계도 검정하였다

Ⅲ 생산자 및 도매시장 가격과 수입가격 간의 인과관계 분석

1 단위근 검정 lt표 2gt sim lt표 5gt는 본 논문의 분석 품목인 양파 고추 쇠고기 돼지고기의 생산자 가격

과(Pf) 도매시장 가격(Pw) 그리고 수입가격(Pi)을 ADF 단위근 검정한 결과이다

lt표 2gt 양파에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851031890364 9851034612212 9851035193636

p985103value 00614 00000 00000

Pw(9851031) t985103Statistics 9851031892461 9851034630092 9851035062123

p985103value 00611 00000 00000

Pi(9851031) t985103Statistics 9851031754474 9851035403071 9851035817693

p985103value 00821 00000 00000

lt표 2gt에서 볼 수 있듯이 양파의 경우 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나

5)

여기서 제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 비제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 제약조건이 없을 때 회귀계수의 수 제약조건이 부과된 회귀계수의 수 총관측치의 수

107

타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

lt표 3gt 고추에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851030380078 9851033940678 9851034177664

p985103value 07046 00001 00001

Pw(9851031) t985103Statistics 9851030005353 9851032460508 9851032857494

p985103value 09957 00154 00051

Pi(9851031) t985103Statistics 9851030390621 9851033496616 9851033797228

p985103value 06968 00007 00002

lt표 3gt을 보면 고추의 경우 역시 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

쇠고기의 단위근 검정 결과 도매시장 가격과 수입가격이 단위근이 있는 불안정시계열로 확인되어 도매시장 가격과 수입가격을 차분한 뒤 다시 검정한 결과 lt표 4gt와 같이 안정시계열로 변환되었다

lt표 4gt 쇠고기의 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 985103025078 985103297251 985103338971

p985103value 08025 00037 0001

DPw(9851031) t985103Statistics 9851031040913 985103104336 9851031038074

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 0559544 985103162796 985103326724

p985103value 00000 00000 00000

돼지고기의 경우 원 데이터로 단위근 검정결과 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격에서 모두 단위근이 있는 불안정시계열로 나타났다 따라서 시계열의 안정화를 위해 1차 차

108

분한 후 단위근 검정을 다시 시행하였는데 이를 이용하여 단위근을 검정결과는 lt표 5gt와 같다 차분한 시계열은 단위근 검정결과 모든 모형에서 신뢰수준 99이상 유의한 것으로 나타나 단위근이 없는 안정시계열인 것으로 판명 되었다

lt표 5gt 돼지고기의 차분 시계열 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세DPf(9851031) t985103Statistics 985103981547 985103980322 985103975208

p985103value 00000 00000 00000

DPw(9851031) t985103Statistics 985103106426 9851031063 985103105758

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 985103111827 985103112876 9851031138

p985103value 00000 00000 00000

2 모형의 정보기준lt표 6gt은 고추와 양파의 SVAR 모형을 추정하기 위하여 생산자 가격과 도매시장 가격에

오직 외생변수로 쓰이는 수입가격을 포함하여 적정 과거 시차를 선택하기 위한정보기준 계산 결과이다

lt표 6gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7양 파 AIC 1970338 1956451 1954505 1960152 1971139 198156 1985126

SC 1994748 1995731 2008826 2029689 205607 2082068 2101394

고 추 AIC 2220171 2214951 2223415 2226823 2234911 2246037 2244682

SC 2244307 2253787 2277117 2295563 2318861 2345375 2359588

양파의 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 AIC 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 나타났으나 SC의 값은 Lag 1일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 SVAR 모형에서 고추의 적정 시차는 AIC의 값이 Lag 2일 때 가장 작은 값을

109

가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

110

시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

111

축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

113

분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

114

여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

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115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

104

이 경우에 ⋯ 는 내생변수와 외생변수 구분없이 적용하여 사용할 수 있지만 는 오직 외생변수로만 설정되어진다

나 단위근 검정2) 시계열자료를 통한 실증 분석에서 제기될 수 있는 문제는 분석 대상의 자료가 월별자료

이기 때문에 발생하는 시계열의 불안정성 문제이다 불안정 시계열자료라면 한 변수를 다른 변수에 대해 회귀분석하는 경우 실제로는 두 변수 사이에 아무 관계가 없는 데도 불구하고 유의성이 높은 회귀식이 추정되는 가성적 또는 허구적회귀(spurious regression) 현상이 초래 될 수 있다 이러한 경우에는 1차 차분으로 주어진 시계열자료를 변환시켜 안정적 시계열로 전환한 다음 회귀분석에 사용해야 전통적인 회귀분석 이론을 적용시킬 수 있다

단위근 검정 방법으로는 ADF(Augmented Dickey985103Fuller)3)검정법이 주로 이용되고 있는데

ADF 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo단위근을 갖는다rdquo( 또는 )이며 대립가설인 ldquo단위근을 갖지 않는다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다 의사결정규칙은 만일 ADF 검정 통계량 값이 Mackinnon 임계값 보다 크면 귀무가설이 기각되지 않으며(즉

단위근이 존재한다) 만약 ADF 검정 통계값이 값이 Mackinnon 임계값 보다 작으면 귀무가설이 기각되어 단위근이 존재하지 않게 된다

앞서 설명한 ADF 검정을 위한 세 가지 회귀 방정식은 식 (2)sim(4)와 같다

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (2)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (3)

∆

∆ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (4)

식 (2)는 상수항과 추세가 포함되어 있지 않는 모형(None)이며 식 (3)은 상수항()만이

2) 남준우이한식 985172계량경제학 이론과 Eviews Excel 활용985173 홍문사 p297 인용3) ADF(Augmented Dickey985103Fuller)검정법은 Dickey985103Fuller 접근법에 시차변수를 추가한 모형으로 DF검정에서

사용하는 회귀모형에서 오차항간에 자기상관이 발생할 수가 있기 때문에 이를 제거하기 위해 ∆ 이나 ∆ 등의 시차 변수를 독립변수로 포함시켜서 자기상관의 문제를 해결할 수 있다

∆ ∆

105

포함되어 있는 모형(Intercept)이다 마지막으로 식 (4)는 상수항과 추세()가 포함되어 있는 모형(Trend and intercept)이다

다 모형의 정보기준선택 대상이 되는 변수에 대한 유의성 검정을 통해 모형을 선정하는 방법 이외에 모형

의 설명력과 모형의 크기를 동시에 고려하는 정보기준(Information criteria)을 이용하는 방법이 많이 사용되고 있다 정보기준에는 여러 종류가 있지만 본 논문에서는 AIC(Akaike

information Criterion)와 AIC를 보완한 개념인 SC(Schwarz criterion)를 실증분석에 이용하였다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (5)

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (6)

여기서 는 설명변수의 개수이며 은 총 관측치며 는 잔차제곱의 합이다 위의

두 식 중 식 (5)와 (6)의 오른쪽 첫 번째 항은 회귀모형에 포함된 변수의 전체적인 설명력을 나타내며 두 번째 항은 변수를 다루는데 수반되는 비용을 나타내는 벌점항의 역할을 한다 이러한 정보기준은 그 값이 작을수록 모형의 적합도가 높다는 것을 의미한다

라 Granger의 인과관계(Causality) 검정그랜저 인과관계 검정은 시차분포모형을 이용하여 원인과 결과를 확인할 수 있는 검정방

법이다4) 인과관계 검정은 식 (7)과 식 (8)같은 두 시계열변수 와 로 표현되어진다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (7)

prime

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (8)

그랜저 인과관계 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo원인변수가 아니다rdquo

( 또는 )이며 대립가설인 ldquo원인변수 이다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다

4) 이종원 전게서 박영사 pp569sim570 인용

106

이러한 가설검정의 여부를 알아보기 위해 F검정5)을 실시하여 이 기각되면 는 의 원인관계에 있으며 이 기각된다면 는 의 원인관계에 있다고 말한다

만일 두 제약이 모두 기각된다면 서로 쌍방인과관계에 있으며 모두 채택되었다면 상호 독립적이라고 할 수 있다 이러한 방법론을 차용하여 본 논문에서는 도매시장 가격과 생산자 가격간의 그랜저 인과관계를 살펴본 후 수입가격과의 관계도 검정하였다

Ⅲ 생산자 및 도매시장 가격과 수입가격 간의 인과관계 분석

1 단위근 검정 lt표 2gt sim lt표 5gt는 본 논문의 분석 품목인 양파 고추 쇠고기 돼지고기의 생산자 가격

과(Pf) 도매시장 가격(Pw) 그리고 수입가격(Pi)을 ADF 단위근 검정한 결과이다

lt표 2gt 양파에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851031890364 9851034612212 9851035193636

p985103value 00614 00000 00000

Pw(9851031) t985103Statistics 9851031892461 9851034630092 9851035062123

p985103value 00611 00000 00000

Pi(9851031) t985103Statistics 9851031754474 9851035403071 9851035817693

p985103value 00821 00000 00000

lt표 2gt에서 볼 수 있듯이 양파의 경우 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나

5)

여기서 제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 비제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 제약조건이 없을 때 회귀계수의 수 제약조건이 부과된 회귀계수의 수 총관측치의 수

107

타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

lt표 3gt 고추에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851030380078 9851033940678 9851034177664

p985103value 07046 00001 00001

Pw(9851031) t985103Statistics 9851030005353 9851032460508 9851032857494

p985103value 09957 00154 00051

Pi(9851031) t985103Statistics 9851030390621 9851033496616 9851033797228

p985103value 06968 00007 00002

lt표 3gt을 보면 고추의 경우 역시 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

쇠고기의 단위근 검정 결과 도매시장 가격과 수입가격이 단위근이 있는 불안정시계열로 확인되어 도매시장 가격과 수입가격을 차분한 뒤 다시 검정한 결과 lt표 4gt와 같이 안정시계열로 변환되었다

lt표 4gt 쇠고기의 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 985103025078 985103297251 985103338971

p985103value 08025 00037 0001

DPw(9851031) t985103Statistics 9851031040913 985103104336 9851031038074

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 0559544 985103162796 985103326724

p985103value 00000 00000 00000

돼지고기의 경우 원 데이터로 단위근 검정결과 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격에서 모두 단위근이 있는 불안정시계열로 나타났다 따라서 시계열의 안정화를 위해 1차 차

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분한 후 단위근 검정을 다시 시행하였는데 이를 이용하여 단위근을 검정결과는 lt표 5gt와 같다 차분한 시계열은 단위근 검정결과 모든 모형에서 신뢰수준 99이상 유의한 것으로 나타나 단위근이 없는 안정시계열인 것으로 판명 되었다

lt표 5gt 돼지고기의 차분 시계열 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세DPf(9851031) t985103Statistics 985103981547 985103980322 985103975208

p985103value 00000 00000 00000

DPw(9851031) t985103Statistics 985103106426 9851031063 985103105758

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 985103111827 985103112876 9851031138

p985103value 00000 00000 00000

2 모형의 정보기준lt표 6gt은 고추와 양파의 SVAR 모형을 추정하기 위하여 생산자 가격과 도매시장 가격에

오직 외생변수로 쓰이는 수입가격을 포함하여 적정 과거 시차를 선택하기 위한정보기준 계산 결과이다

lt표 6gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7양 파 AIC 1970338 1956451 1954505 1960152 1971139 198156 1985126

SC 1994748 1995731 2008826 2029689 205607 2082068 2101394

고 추 AIC 2220171 2214951 2223415 2226823 2234911 2246037 2244682

SC 2244307 2253787 2277117 2295563 2318861 2345375 2359588

양파의 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 AIC 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 나타났으나 SC의 값은 Lag 1일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 SVAR 모형에서 고추의 적정 시차는 AIC의 값이 Lag 2일 때 가장 작은 값을

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가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

110

시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

111

축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

113

분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

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여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

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115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

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포함되어 있는 모형(Intercept)이다 마지막으로 식 (4)는 상수항과 추세()가 포함되어 있는 모형(Trend and intercept)이다

다 모형의 정보기준선택 대상이 되는 변수에 대한 유의성 검정을 통해 모형을 선정하는 방법 이외에 모형

의 설명력과 모형의 크기를 동시에 고려하는 정보기준(Information criteria)을 이용하는 방법이 많이 사용되고 있다 정보기준에는 여러 종류가 있지만 본 논문에서는 AIC(Akaike

information Criterion)와 AIC를 보완한 개념인 SC(Schwarz criterion)를 실증분석에 이용하였다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (5)

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (6)

여기서 는 설명변수의 개수이며 은 총 관측치며 는 잔차제곱의 합이다 위의

두 식 중 식 (5)와 (6)의 오른쪽 첫 번째 항은 회귀모형에 포함된 변수의 전체적인 설명력을 나타내며 두 번째 항은 변수를 다루는데 수반되는 비용을 나타내는 벌점항의 역할을 한다 이러한 정보기준은 그 값이 작을수록 모형의 적합도가 높다는 것을 의미한다

라 Granger의 인과관계(Causality) 검정그랜저 인과관계 검정은 시차분포모형을 이용하여 원인과 결과를 확인할 수 있는 검정방

법이다4) 인과관계 검정은 식 (7)과 식 (8)같은 두 시계열변수 와 로 표현되어진다

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (7)

prime

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot (8)

그랜저 인과관계 검정을 위한 가설검정에서 귀무가설은 ldquo원인변수가 아니다rdquo

( 또는 )이며 대립가설인 ldquo원인변수 이다rdquo( ne 또는 ne )으로 둔다

4) 이종원 전게서 박영사 pp569sim570 인용

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이러한 가설검정의 여부를 알아보기 위해 F검정5)을 실시하여 이 기각되면 는 의 원인관계에 있으며 이 기각된다면 는 의 원인관계에 있다고 말한다

만일 두 제약이 모두 기각된다면 서로 쌍방인과관계에 있으며 모두 채택되었다면 상호 독립적이라고 할 수 있다 이러한 방법론을 차용하여 본 논문에서는 도매시장 가격과 생산자 가격간의 그랜저 인과관계를 살펴본 후 수입가격과의 관계도 검정하였다

Ⅲ 생산자 및 도매시장 가격과 수입가격 간의 인과관계 분석

1 단위근 검정 lt표 2gt sim lt표 5gt는 본 논문의 분석 품목인 양파 고추 쇠고기 돼지고기의 생산자 가격

과(Pf) 도매시장 가격(Pw) 그리고 수입가격(Pi)을 ADF 단위근 검정한 결과이다

lt표 2gt 양파에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851031890364 9851034612212 9851035193636

p985103value 00614 00000 00000

Pw(9851031) t985103Statistics 9851031892461 9851034630092 9851035062123

p985103value 00611 00000 00000

Pi(9851031) t985103Statistics 9851031754474 9851035403071 9851035817693

p985103value 00821 00000 00000

lt표 2gt에서 볼 수 있듯이 양파의 경우 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나

5)

여기서 제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 비제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 제약조건이 없을 때 회귀계수의 수 제약조건이 부과된 회귀계수의 수 총관측치의 수

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타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

lt표 3gt 고추에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851030380078 9851033940678 9851034177664

p985103value 07046 00001 00001

Pw(9851031) t985103Statistics 9851030005353 9851032460508 9851032857494

p985103value 09957 00154 00051

Pi(9851031) t985103Statistics 9851030390621 9851033496616 9851033797228

p985103value 06968 00007 00002

lt표 3gt을 보면 고추의 경우 역시 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

쇠고기의 단위근 검정 결과 도매시장 가격과 수입가격이 단위근이 있는 불안정시계열로 확인되어 도매시장 가격과 수입가격을 차분한 뒤 다시 검정한 결과 lt표 4gt와 같이 안정시계열로 변환되었다

lt표 4gt 쇠고기의 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 985103025078 985103297251 985103338971

p985103value 08025 00037 0001

DPw(9851031) t985103Statistics 9851031040913 985103104336 9851031038074

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 0559544 985103162796 985103326724

p985103value 00000 00000 00000

돼지고기의 경우 원 데이터로 단위근 검정결과 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격에서 모두 단위근이 있는 불안정시계열로 나타났다 따라서 시계열의 안정화를 위해 1차 차

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분한 후 단위근 검정을 다시 시행하였는데 이를 이용하여 단위근을 검정결과는 lt표 5gt와 같다 차분한 시계열은 단위근 검정결과 모든 모형에서 신뢰수준 99이상 유의한 것으로 나타나 단위근이 없는 안정시계열인 것으로 판명 되었다

lt표 5gt 돼지고기의 차분 시계열 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세DPf(9851031) t985103Statistics 985103981547 985103980322 985103975208

p985103value 00000 00000 00000

DPw(9851031) t985103Statistics 985103106426 9851031063 985103105758

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 985103111827 985103112876 9851031138

p985103value 00000 00000 00000

2 모형의 정보기준lt표 6gt은 고추와 양파의 SVAR 모형을 추정하기 위하여 생산자 가격과 도매시장 가격에

오직 외생변수로 쓰이는 수입가격을 포함하여 적정 과거 시차를 선택하기 위한정보기준 계산 결과이다

lt표 6gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7양 파 AIC 1970338 1956451 1954505 1960152 1971139 198156 1985126

SC 1994748 1995731 2008826 2029689 205607 2082068 2101394

고 추 AIC 2220171 2214951 2223415 2226823 2234911 2246037 2244682

SC 2244307 2253787 2277117 2295563 2318861 2345375 2359588

양파의 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 AIC 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 나타났으나 SC의 값은 Lag 1일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 SVAR 모형에서 고추의 적정 시차는 AIC의 값이 Lag 2일 때 가장 작은 값을

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가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

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시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

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축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

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분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

114

여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

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115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

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이러한 가설검정의 여부를 알아보기 위해 F검정5)을 실시하여 이 기각되면 는 의 원인관계에 있으며 이 기각된다면 는 의 원인관계에 있다고 말한다

만일 두 제약이 모두 기각된다면 서로 쌍방인과관계에 있으며 모두 채택되었다면 상호 독립적이라고 할 수 있다 이러한 방법론을 차용하여 본 논문에서는 도매시장 가격과 생산자 가격간의 그랜저 인과관계를 살펴본 후 수입가격과의 관계도 검정하였다

Ⅲ 생산자 및 도매시장 가격과 수입가격 간의 인과관계 분석

1 단위근 검정 lt표 2gt sim lt표 5gt는 본 논문의 분석 품목인 양파 고추 쇠고기 돼지고기의 생산자 가격

과(Pf) 도매시장 가격(Pw) 그리고 수입가격(Pi)을 ADF 단위근 검정한 결과이다

lt표 2gt 양파에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851031890364 9851034612212 9851035193636

p985103value 00614 00000 00000

Pw(9851031) t985103Statistics 9851031892461 9851034630092 9851035062123

p985103value 00611 00000 00000

Pi(9851031) t985103Statistics 9851031754474 9851035403071 9851035817693

p985103value 00821 00000 00000

lt표 2gt에서 볼 수 있듯이 양파의 경우 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나

5)

여기서 제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 비제약된 모형에서의 잔차항의 제곱합 제약조건이 없을 때 회귀계수의 수 제약조건이 부과된 회귀계수의 수 총관측치의 수

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타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

lt표 3gt 고추에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851030380078 9851033940678 9851034177664

p985103value 07046 00001 00001

Pw(9851031) t985103Statistics 9851030005353 9851032460508 9851032857494

p985103value 09957 00154 00051

Pi(9851031) t985103Statistics 9851030390621 9851033496616 9851033797228

p985103value 06968 00007 00002

lt표 3gt을 보면 고추의 경우 역시 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

쇠고기의 단위근 검정 결과 도매시장 가격과 수입가격이 단위근이 있는 불안정시계열로 확인되어 도매시장 가격과 수입가격을 차분한 뒤 다시 검정한 결과 lt표 4gt와 같이 안정시계열로 변환되었다

lt표 4gt 쇠고기의 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 985103025078 985103297251 985103338971

p985103value 08025 00037 0001

DPw(9851031) t985103Statistics 9851031040913 985103104336 9851031038074

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 0559544 985103162796 985103326724

p985103value 00000 00000 00000

돼지고기의 경우 원 데이터로 단위근 검정결과 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격에서 모두 단위근이 있는 불안정시계열로 나타났다 따라서 시계열의 안정화를 위해 1차 차

108

분한 후 단위근 검정을 다시 시행하였는데 이를 이용하여 단위근을 검정결과는 lt표 5gt와 같다 차분한 시계열은 단위근 검정결과 모든 모형에서 신뢰수준 99이상 유의한 것으로 나타나 단위근이 없는 안정시계열인 것으로 판명 되었다

lt표 5gt 돼지고기의 차분 시계열 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세DPf(9851031) t985103Statistics 985103981547 985103980322 985103975208

p985103value 00000 00000 00000

DPw(9851031) t985103Statistics 985103106426 9851031063 985103105758

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 985103111827 985103112876 9851031138

p985103value 00000 00000 00000

2 모형의 정보기준lt표 6gt은 고추와 양파의 SVAR 모형을 추정하기 위하여 생산자 가격과 도매시장 가격에

오직 외생변수로 쓰이는 수입가격을 포함하여 적정 과거 시차를 선택하기 위한정보기준 계산 결과이다

lt표 6gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7양 파 AIC 1970338 1956451 1954505 1960152 1971139 198156 1985126

SC 1994748 1995731 2008826 2029689 205607 2082068 2101394

고 추 AIC 2220171 2214951 2223415 2226823 2234911 2246037 2244682

SC 2244307 2253787 2277117 2295563 2318861 2345375 2359588

양파의 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 AIC 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 나타났으나 SC의 값은 Lag 1일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 SVAR 모형에서 고추의 적정 시차는 AIC의 값이 Lag 2일 때 가장 작은 값을

109

가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

110

시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

111

축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

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이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

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분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

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여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

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115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

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타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

lt표 3gt 고추에 대한 단위근 검정 결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 9851030380078 9851033940678 9851034177664

p985103value 07046 00001 00001

Pw(9851031) t985103Statistics 9851030005353 9851032460508 9851032857494

p985103value 09957 00154 00051

Pi(9851031) t985103Statistics 9851030390621 9851033496616 9851033797228

p985103value 06968 00007 00002

lt표 3gt을 보면 고추의 경우 역시 상수항을 가지는 모형과 상수항과 추세를 포함한 모형에서 모두 단위근 검정의 기준이 되는 계수 값이 신뢰수준 99 이상 유의한 것으로 나타나기 때문에 모형에 사용된 시계열자료는 모두 단위근이 없는 안정시계열임을 알 수 있다

쇠고기의 단위근 검정 결과 도매시장 가격과 수입가격이 단위근이 있는 불안정시계열로 확인되어 도매시장 가격과 수입가격을 차분한 뒤 다시 검정한 결과 lt표 4gt와 같이 안정시계열로 변환되었다

lt표 4gt 쇠고기의 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세Pf(9851031) t985103Statistics 985103025078 985103297251 985103338971

p985103value 08025 00037 0001

DPw(9851031) t985103Statistics 9851031040913 985103104336 9851031038074

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 0559544 985103162796 985103326724

p985103value 00000 00000 00000

돼지고기의 경우 원 데이터로 단위근 검정결과 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격에서 모두 단위근이 있는 불안정시계열로 나타났다 따라서 시계열의 안정화를 위해 1차 차

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분한 후 단위근 검정을 다시 시행하였는데 이를 이용하여 단위근을 검정결과는 lt표 5gt와 같다 차분한 시계열은 단위근 검정결과 모든 모형에서 신뢰수준 99이상 유의한 것으로 나타나 단위근이 없는 안정시계열인 것으로 판명 되었다

lt표 5gt 돼지고기의 차분 시계열 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세DPf(9851031) t985103Statistics 985103981547 985103980322 985103975208

p985103value 00000 00000 00000

DPw(9851031) t985103Statistics 985103106426 9851031063 985103105758

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 985103111827 985103112876 9851031138

p985103value 00000 00000 00000

2 모형의 정보기준lt표 6gt은 고추와 양파의 SVAR 모형을 추정하기 위하여 생산자 가격과 도매시장 가격에

오직 외생변수로 쓰이는 수입가격을 포함하여 적정 과거 시차를 선택하기 위한정보기준 계산 결과이다

lt표 6gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7양 파 AIC 1970338 1956451 1954505 1960152 1971139 198156 1985126

SC 1994748 1995731 2008826 2029689 205607 2082068 2101394

고 추 AIC 2220171 2214951 2223415 2226823 2234911 2246037 2244682

SC 2244307 2253787 2277117 2295563 2318861 2345375 2359588

양파의 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 AIC 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 나타났으나 SC의 값은 Lag 1일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 SVAR 모형에서 고추의 적정 시차는 AIC의 값이 Lag 2일 때 가장 작은 값을

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가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

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시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

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축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

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분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

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여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

참고문헌

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115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

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분한 후 단위근 검정을 다시 시행하였는데 이를 이용하여 단위근을 검정결과는 lt표 5gt와 같다 차분한 시계열은 단위근 검정결과 모든 모형에서 신뢰수준 99이상 유의한 것으로 나타나 단위근이 없는 안정시계열인 것으로 판명 되었다

lt표 5gt 돼지고기의 차분 시계열 단위근 검정결과변 수 모 형 상수 추세 없음 상 수 상수 추세DPf(9851031) t985103Statistics 985103981547 985103980322 985103975208

p985103value 00000 00000 00000

DPw(9851031) t985103Statistics 985103106426 9851031063 985103105758

p985103value 00000 00000 00000

DPi(9851031) t985103Statistics 985103111827 985103112876 9851031138

p985103value 00000 00000 00000

2 모형의 정보기준lt표 6gt은 고추와 양파의 SVAR 모형을 추정하기 위하여 생산자 가격과 도매시장 가격에

오직 외생변수로 쓰이는 수입가격을 포함하여 적정 과거 시차를 선택하기 위한정보기준 계산 결과이다

lt표 6gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7양 파 AIC 1970338 1956451 1954505 1960152 1971139 198156 1985126

SC 1994748 1995731 2008826 2029689 205607 2082068 2101394

고 추 AIC 2220171 2214951 2223415 2226823 2234911 2246037 2244682

SC 2244307 2253787 2277117 2295563 2318861 2345375 2359588

양파의 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 AIC 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 나타났으나 SC의 값은 Lag 1일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 SVAR 모형에서 고추의 적정 시차는 AIC의 값이 Lag 2일 때 가장 작은 값을

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가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

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시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

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축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

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이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

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분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

114

여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

참고문헌

권용덕 ldquo수입개방이 국내 쇠고기가격의 전이성에 미치는 영향rdquo 985172농업경영정책연구985173 35(1) 2008 pp72sim90

남준우이한식 985172계량경제학 이론과 Eviews Excel 활용985173 홍문사 2007

(사)한국육류유통수출입협회 985172식육편람 2009985173 2009

안병일 ldquo시장구조가 수입개방하의 산지 농산물 가격에 미치는 영향rdquo 985172농업경제연구985173 48(4) 2007

안병일김성용김병률 ldquo양념채소 가격의 변동 추세와 요인분석rdquo 985172농업경제연구985173 43(1)

2002 pp103sim121

이계임 외 985172육류소비구조의 변화와 전망985173 한국농촌경제연구원 1999

이정환서진교 ldquo한미 FTA를 해부한다(1)쇠고기와 오렌지rdquo 985172시선집중 GSnj985173 제35호

2007

이종원 985172계량경제학985173 박영사 2007

조석진 ldquo쇠고기의 가격 변동 요인 분석rdquo 985172농업경제연구985173 39(2) 1998

한국농촌경제연구원 985172농업전망 2009985173 2009

허 덕 외 985172쇠고기 수입자유화와 한우산업 발전 방안985173 한국농촌경제연구원 2000

허 덕이정민 ldquo미국산 쇠고기 수입확대의 파급영향과 시사점rdquo 985172KREI 농정연구속보985173 49

권 한국농촌경제연구원 2008

115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

109

가지나 SC를 기준으로 한다면 Lag 1일 때 가장 작은 값으로 확인된다

lt표 7gt은 본 연구의 또 다른 분석 품목인 쇠고기와 돼지고기의 SVAR 모형에서의 정보기준 계산 결과이다 쇠고기의 경우 Lag 1에서 AIC와 SC의 값이 가장 작게 확인되어 최적시치는 Lag 1이라고 판단할 수 있다 돼지고기의 경우는 AIC 값은 Lag 6일 때 가장 작은 값으로 나타났으나 SC의 값은 Lag 3일 때 가장 작은 값을 보이며 그 이후 시차부터 값이 상승 추세를 보인다 따라서 SC를 기준으로 할 경우 적정 시차는 Lag 3이라고 할 수 있다

lt표 7gt 품목별 SVAR 모형의 Lag 시차 분석 결과 품 목 구 분 lag 1 lag 2 lag 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7

쇠 고 기 AIC 3061292 3062622 3066973 3079015 3078112 3089353 3096677

SC 3086419 3103063 3122912 3150639 3165612 3192922 3216515

돼지고기 AIC 2618821 2566926 2540671 2525085 251407 2512725 2517662

SC 2644097 2607609 2596946 2597143 2602103 2616932 2638244

3 그랜저 인과관계 검정lt표 8gt 및 lt표 9gt는 앞에서 각각의 품목들로 정해진 시차를 통해 생산자 가격 도매시

장 가격 수입가격의 인과관계 검정결과이다 특히 외생변수로만 쓰이는 수입가격의 인과관계분석은 통계프로그램인 Eviews에서는 지원되지 않아 직접 F985103검정을 통해 인과관계를 검정하였다6)

lt표 8gt은 양념채소 품목인 양파와 고추의 인과관계 검정 결과이다 양파의 AIC의 기준 시차로 인과관계를 분석한 결과 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 상호 독립적이며 수입가격과의 관계 또한 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 확인되었다 그리고 SC의 값을 기준으로 인과관계를 분석한 결과에서는 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 유의수준 95 기각하였으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 채택하여 양측의 인과관계가 없는 것으로 분석 되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매

6) 따라서 내생변수인 도매가격 및 생산자가격 간의 상호 인과성 검정은 Eviews에서 제공하는 통계량을 이용하여 검정하였으며 수입가격과 도매 및 생산자 가격 상호간의 인과성 검정은 연구자 본인이 직접 F985103통계량을 계산하여 수행하였다

110

시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

111

축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

113

분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

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여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

참고문헌

권용덕 ldquo수입개방이 국내 쇠고기가격의 전이성에 미치는 영향rdquo 985172농업경영정책연구985173 35(1) 2008 pp72sim90

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(사)한국육류유통수출입협회 985172식육편람 2009985173 2009

안병일 ldquo시장구조가 수입개방하의 산지 농산물 가격에 미치는 영향rdquo 985172농업경제연구985173 48(4) 2007

안병일김성용김병률 ldquo양념채소 가격의 변동 추세와 요인분석rdquo 985172농업경제연구985173 43(1)

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이계임 외 985172육류소비구조의 변화와 전망985173 한국농촌경제연구원 1999

이정환서진교 ldquo한미 FTA를 해부한다(1)쇠고기와 오렌지rdquo 985172시선집중 GSnj985173 제35호

2007

이종원 985172계량경제학985173 박영사 2007

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한국농촌경제연구원 985172농업전망 2009985173 2009

허 덕 외 985172쇠고기 수입자유화와 한우산업 발전 방안985173 한국농촌경제연구원 2000

허 덕이정민 ldquo미국산 쇠고기 수입확대의 파급영향과 시사점rdquo 985172KREI 농정연구속보985173 49

권 한국농촌경제연구원 2008

115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

110

시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo 모두 귀무가설을 기각할 수 없어 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 획인되었다

고추의 인과관계 검정 결과 AIC와 SC의 각각의 기준 시차로 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 있음을 알 수 있다 하지만 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 분석된다 수입가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계결과에서는 AIC

기준과 SC의 기준을 따르는 모든 경우에 대해서 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는rdquo는 귀무가설을 채택하여 인과관계가 없는 것으로 확인 되었다 다만 AIC 기준 시차로 SVAR 모형을 추정할 경우 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설을 기각하여 인과관계가 존재하는 것으로 확인된다

lt표 8gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

양 파

Lag 3(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 05554 없음Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 0689 없음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19178 없음Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 17314 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00248 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00609 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02676 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 02359 없음

고 추

Lag 2(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00000 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02329 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 45558 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 16402 없음

Lag 1(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00001 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 01657 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 25269 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 19578 없음주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함

AIC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는 F(4 105)이고 고추는 F(3 109)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 양파는F(2 109)이고 고추는 simF(2 111)임

111

축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

113

분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

114

여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

참고문헌

권용덕 ldquo수입개방이 국내 쇠고기가격의 전이성에 미치는 영향rdquo 985172농업경영정책연구985173 35(1) 2008 pp72sim90

남준우이한식 985172계량경제학 이론과 Eviews Excel 활용985173 홍문사 2007

(사)한국육류유통수출입협회 985172식육편람 2009985173 2009

안병일 ldquo시장구조가 수입개방하의 산지 농산물 가격에 미치는 영향rdquo 985172농업경제연구985173 48(4) 2007

안병일김성용김병률 ldquo양념채소 가격의 변동 추세와 요인분석rdquo 985172농업경제연구985173 43(1)

2002 pp103sim121

이계임 외 985172육류소비구조의 변화와 전망985173 한국농촌경제연구원 1999

이정환서진교 ldquo한미 FTA를 해부한다(1)쇠고기와 오렌지rdquo 985172시선집중 GSnj985173 제35호

2007

이종원 985172계량경제학985173 박영사 2007

조석진 ldquo쇠고기의 가격 변동 요인 분석rdquo 985172농업경제연구985173 39(2) 1998

한국농촌경제연구원 985172농업전망 2009985173 2009

허 덕 외 985172쇠고기 수입자유화와 한우산업 발전 방안985173 한국농촌경제연구원 2000

허 덕이정민 ldquo미국산 쇠고기 수입확대의 파급영향과 시사점rdquo 985172KREI 농정연구속보985173 49

권 한국농촌경제연구원 2008

115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

∙∙∙∙

원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

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축산물인 쇠고기는 AIC와 SC의 적정 시차가 같기 때문에 인과성 검정결과 생산자가격과 도매시장 가격간의 인과관계는 귀무가설을 기각하여 상호간에 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다 그러나 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 기각하지 못하여 수입가격은 국내의 도매시장 및 생산자 가격에 대해 인과관계를 갖지 못하는 것으로 분석되었다

돼지고기의 경우 AIC와 SC의 적정 시차로 분석한 결과 ldquo도매시장 가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 모두 유의수준 95 이상에서 기각하여 인과관계가 있는 것으로 확인되었으며 ldquo생산자 가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo는 귀무가설은 SC의 기준으로 분석한 결과만이 유의수준 95로 기각하였다

그리고 ldquo수입가격은 생산자 가격에 영향을 주지 않는다rdquo와 ldquo수입가격은 도매시장 가격에 영향을 주지 않는다rdquo의 귀무가설은 AIC와 SC의 기준의 적정 시차에서 유의수준 99로 모두 기각하여 수입가격은 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 인과관계가 있다는 것으로 분석되었다

lt표 9gt 품목별 SVAR 모형에서의 그랜저 인과관계 분석 결과품 목 시 차 검정법 귀무가설 P985103value F985103statistic 인과관계

쇠고기Lag 1(AICSC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00006 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00568 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 00719 없음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 03498 없음

돼 지고 기

Lag 6(AIC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 0032 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 02431 없음F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 44129 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 409801 있음

Lag 3(SC)

검정 Pw는 Pf 에 영향을 주지 않음 P985103value = 00002 있음

Pf 는 Pw에 영향을 주지 않음 P985103value = 00145 있음

F985103검정 Pi 는 Pf 에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 51140 있음

Pi 는 Pw에 영향을 주지 않음 F985103statistic = 456952 있음

주 및 는 각각 유의수준 5와 1에서 통계적으로 유의함AIC기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(7 88)임 SC 기준을 따를 경우 수입가격과 국내가격간의 인과성 검정을 위한 F 통계량의 자유도는 쇠고기는 F(2 104)이며 돼지고기는 F(4 97)임

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이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

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분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

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여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

참고문헌

권용덕 ldquo수입개방이 국내 쇠고기가격의 전이성에 미치는 영향rdquo 985172농업경영정책연구985173 35(1) 2008 pp72sim90

남준우이한식 985172계량경제학 이론과 Eviews Excel 활용985173 홍문사 2007

(사)한국육류유통수출입협회 985172식육편람 2009985173 2009

안병일 ldquo시장구조가 수입개방하의 산지 농산물 가격에 미치는 영향rdquo 985172농업경제연구985173 48(4) 2007

안병일김성용김병률 ldquo양념채소 가격의 변동 추세와 요인분석rdquo 985172농업경제연구985173 43(1)

2002 pp103sim121

이계임 외 985172육류소비구조의 변화와 전망985173 한국농촌경제연구원 1999

이정환서진교 ldquo한미 FTA를 해부한다(1)쇠고기와 오렌지rdquo 985172시선집중 GSnj985173 제35호

2007

이종원 985172계량경제학985173 박영사 2007

조석진 ldquo쇠고기의 가격 변동 요인 분석rdquo 985172농업경제연구985173 39(2) 1998

한국농촌경제연구원 985172농업전망 2009985173 2009

허 덕 외 985172쇠고기 수입자유화와 한우산업 발전 방안985173 한국농촌경제연구원 2000

허 덕이정민 ldquo미국산 쇠고기 수입확대의 파급영향과 시사점rdquo 985172KREI 농정연구속보985173 49

권 한국농촌경제연구원 2008

115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

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원고접수일1차수정일2차수정일게재확정일

2010년 1월 10일2010년 8월 03일2010년 9월 16일2010년 9월 25일

112

이러한 분석결과로 볼 때 TRQ 방식으로 수입되고 있는 고추나 양파의 경우 수입가격은 국내의 생산자 가격이나 도매시장 가격에 유의한 영향을 주고 있지 못하다는 결론을 얻을 수 있으며7) 관세 방식으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입가격은 국내 도매시장이나 생산자 가격에 유의한 영향을 미치고 있다고 할 수 있다

관세 방식으로 수입되고 있는 쇠고기의 경우 수입가격이 국내 생산자 가격이나 도매시장 가격에 대해 유의한 인과관계를 가지지 못하는 것은 수입쇠고기와 국산쇠고기의 품질 격차 때문에 수입 쇠고기가 국산 쇠고기에 대해 강한 대체관계를 형성하지 못하고 있기 때문인 것으로 보인다8)

Ⅳ 요약 및 결론

본 논문에서는 수입규제 방식에 따라 수입가격이 국내의 생산자 가격과 도매시장 가격에 미치는 영향관계가 차이가 있을 것이라는 문제의식 하에 양념채소인 양파와 고추 축산물인 쇠고기와 돼지고기 가격에 대해 생산자 가격 도매시장 가격 수입가격을 종합적으로 고려하는 인과관계를 시계열 분석 기법을 통해 분석하였다

분석 모형의 설정에서는 국내농산물 시장의 가격이 수입가격에는 영향을 주지 않을 것이라 보고 생산자 가격과 도매시장 가격에 수입가격이 외생변수로 작용하는 SVAR 모형으로 식을 전개하여 분석 하였다 이를 이용하여 생산자 가격과 도매시장 가격과의 인과관계뿐만 아니라 수입 농산물 가격과 생산자 가격 및 도매시장 가격 간의 인과관계를 분석 하였다

7) 물론 고추의 경우 AIC 기준을 따른다면 수입가격과 생산자 가격 간에는 유의한 인과관계가 존재하는 것으로 분석되지만 이를 제외하고 모든 경우에서 수입가격과 국내 가격간에는 유의한 인과관계가 존재하지 않기 때문에 이와 같은 결론은 무리한 것이 아니라고 할 수 있다 특히 고추의 경우 수입 건고추는 가공채소의 첨가물 등의 형태로 수입되기도 하는 반면 국산 건고추는 최종 소비재로 쓰이기도 하고 고춧가루 가공채소류 첨가물 등 고추류 제품 생산의 중간재로도 쓰이기 때문에 수입 건고추와 국산건고추 가격간의 인과관계가 유의하지 않게 나타날 가능성도 있다

8) 수입쇠고기와 경쟁관계에 있는 국산 쇠고기는 한우에 비해서 품질이 떨어지고 국내시장에서 비중이 작아 국산쇠고기를 대표하는데 한계가 있는 육우 고기라고 많은 선행연구에서 지적하고 있다 (조석진 1998이계임외 1999허덕외 2000허덕 외 2008) 2008년을 예로 들 경우 국산 쇠고기 중에서 육우고기의 비중은 15정도에 불과했다

113

분석결과 양파 고추 쇠고기 돼지고기 모두 생산자 가격과 도매시장 가격 간에는 적어도 한 방향의 인과관계가 있는 것으로 확인됐다 또한 각 품목의 생산자 가격과 도매시장 가격의 동태적인 분석 결과 양파의 경우 도매시장 가격이 산지와 도매시장가격에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있으며 고추의 경우는 각각 도매시장 및 생산자 자체가격의 영향력이 상대적으로 높은 것으로 나타났다

쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

114

여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

참고문헌

권용덕 ldquo수입개방이 국내 쇠고기가격의 전이성에 미치는 영향rdquo 985172농업경영정책연구985173 35(1) 2008 pp72sim90

남준우이한식 985172계량경제학 이론과 Eviews Excel 활용985173 홍문사 2007

(사)한국육류유통수출입협회 985172식육편람 2009985173 2009

안병일 ldquo시장구조가 수입개방하의 산지 농산물 가격에 미치는 영향rdquo 985172농업경제연구985173 48(4) 2007

안병일김성용김병률 ldquo양념채소 가격의 변동 추세와 요인분석rdquo 985172농업경제연구985173 43(1)

2002 pp103sim121

이계임 외 985172육류소비구조의 변화와 전망985173 한국농촌경제연구원 1999

이정환서진교 ldquo한미 FTA를 해부한다(1)쇠고기와 오렌지rdquo 985172시선집중 GSnj985173 제35호

2007

이종원 985172계량경제학985173 박영사 2007

조석진 ldquo쇠고기의 가격 변동 요인 분석rdquo 985172농업경제연구985173 39(2) 1998

한국농촌경제연구원 985172농업전망 2009985173 2009

허 덕 외 985172쇠고기 수입자유화와 한우산업 발전 방안985173 한국농촌경제연구원 2000

허 덕이정민 ldquo미국산 쇠고기 수입확대의 파급영향과 시사점rdquo 985172KREI 농정연구속보985173 49

권 한국농촌경제연구원 2008

115

관세청 홈페이지 (wwwcustomgokr)

한국무역 홈페이지 (wwwkitanet)

한국은행 경제통계시스템 홈폐이지 (wwwecosbokorkr)

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쇠고기의 경우는 생산자 가격에서는 자체가격이 상대적으로 큰 영향력을 가지나 도매시장 가격에서는 생산자가격과 도매시장가격 비슷한 영향력을 보이는 것으로 나타났다 돼지고기는 생산자 가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 상대적으로 큰 영향력을 행사하는 것으로 분석되었다

TRQ제도가 적용된 품목인 양파와 고추에서는 생산자 가격과 도매시장 가격 모두 수입가격에 대한 인과관계가 없었으며 관세 방식으로 수입되는 쇠고기는 수입가격이 국내 시장 가격에 미치는 인과 관계가 나타나지 않았으며 돼지고기의 경우 수입가격이 생산자 가격과 도매시장 가격에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다

이러한 결과는 양념채소인 양파와 고추의 경우 TRQ제도를 적용하여 수입되기 때문에 국내에서 해외시장 가격으로 원하는 만큼 수입되고 있지 못하고 그에 따라 수입가격이 국내 시장 가격에 큰 영향을 미치지 못하는데 따르는 것으로 해석할 수 있다

쇠고기는 관세를 통해 수입함에도 불구하고 수입가격이 국내의 시장가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것은 국산 쇠고기는 대부분이 한우이기 때문에 수입쇠고기와 품질면에서 큰 차이가 나타나고 그에 따라 사실상 수입쇠고기와 국산쇠고기 시장은 양분되어 있기 때문인 것으로 풀이된다

돼지고기의 경우는 국산 돼지고기가 수입산 돼지고기 보다 품질이 매우 우수하지만9)

쇠고기에 비해서는 수입산과 경쟁하는 정도가 상대적으로 크기 때문에 수입 돼지고기의 가격이 국내 시장가격에 유의한 영향을 미치고 있는 것으로 보인다

본 논문은 선행연구와 달리 수입규제 방식을 고려하여 TRQ제도가 적용되는 품목과 관세방식으로 수입되는 품목을 선택하여 수입가격이 국내시장 가격에 유의한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하고자 하였다

분석결과에서는 돼지고기를 제외하고는 사실상 수입가격이 국내시장 가격에 미치는 영향보다는 국내시장에서의 생산자와 도매시장 상호간의 인과관계가 더 중요하다는 점을 보9) 품질을 구성하는 것은 지방함유도 근 조직감 등 물리적인 요인도 있지만 안전성과 같은 소비자들이 주관

적으로 느끼는 선호도 포함되는데 따라서 사실상 품질 격차는 소매시장에서 가격으로 대변된다고 할 수 있다 수입 돼지고기에 비해서 국산돼지고기의 소매가격이 더 높다는 점은 이러한 품질격차를 실증하는 것이라 할 수 있다

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여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

만일 수입가격이 국내시장가격에 유의한 영향을 미치지 못할 경우 관세감축 등에 따른 수입가격의 하락으로 말미암은 국내 농산물 시장에의 영향이나 피해액은 예상보다 적을 가능성이 크기 때문이다

본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

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여주고 있다 이러한 분석결과는 관세감축을 통한 시장개방이나 FTA 등이 국내시장에 미치는 영향을 계측할 때 시사하는 바가 크다

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본 연구에서는 실증분석을 위해 품목에 따라 특정 부위나 특정 종류의 가격을 선택하였다 따라서 향후 연구에서는 국내 시장을 보다 잘 대표할 수 있는 가격을 선정하여 연구를 확장하는 것도 필요할 것이다

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