Scoring basics

Scoring & Business

Vision

Components

Requirements

Summary

Требованияк эффективной системекредитного скоринга

Scoring basics

Кредитный скоринг

Калькулятор Распределенная системаанализа и оценки

Scoring & Business

Application scoringоценка кредитоспособности

заемщика

Behavioral scoringпрогнозирование

платежеспособности заемщика

Fraud scoringоценка вероятностимошенничества

Collection scoringопределение приоритетныхдел по предотвращениюпросрочек

Vision

Система кредитного скоринга

КОМПАНИЯ-ПОСТАВЩИК

Построение распределенных систем обслуживания заявок.

Понимание принципов и методологии скоринговых систем.

Опыт в построении и обслуживании скоринговых моделей.

Сопровождение скоринговых систем и техническая поддержка.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Сервер принятия решений

Приложение для настройки бизнес-процессов, скоринговых стратегий.

Фронт-энд, рабочие места кредитных специалистов.

Приложение для создания скоринговых моделей.

Components

Back-OfficeХранение и

управление даннымиFront-OfficeВвод данных

Solutionfor Credit Scoring

Разработкастратегий

Построениескоринговыхмоделей

Отчетность,Мониторинг

Сервер принятиярешений

Business-Process 1:Scoring Model Development

Back-OfficeХранение и управление данными

Front-OfficeВвод данных

ПостроениеСкоринговых моделей

Мониторинг,Отчетность

Разработкастратегий

Серверпринятия решений

ПостроениеСкоринговых моделей

Изучение портфеля,Оценка рисков

Business-Process 2:Basic Scoring process

Back-OfficeХранение и управление данными

Front-OfficeВвод данных

Мониторинг,Отчетность

Разработкастратегий

Серверпринятия решений

ИспользованиеСкоринговых моделей

Построениескоринговых моделей

ПостроениеСкоринговых моделей

Изучение портфеля,Оценка рисков

Business-Process 3:Advanced Scoring process

Back-OfficeХранение и управление данными

Front-OfficeВвод данных

Построениескоринговых моделей

Мониторинг,Отчетность

Разработкастратегий

Серверпринятия решений

РазработкаСкоринговых стратегий

КомплексноеПринятие решений

Мониторинг & Оценка

ПостроениеСкоринговых моделей

Изучение портфеля,Оценка рисков

Overview of scoring system requirements

Простота и гибкость настройки скоринговых карт и кредитных правил силами сотрудниковдепартамента управления рисками банка.

Возможность сегментации клиентов по заданным правилам и применение различных скоринговыхкарт для соответствующих групп клиентов.

Возможность последовательного применения разных скоринговых карт для одного клиента.

Расширяемость набора параметров, на основании которого принимается решение о выдачекредита, использование расчетных переменных.

Возможность интеграции системы с различными источниками данных.

Возможность расчета в системе дополнительных параметров кредита.

Возможность тестирования применяемых стратегий.

1.

2.

7.

5.

6.

4.

3.

Requirements

Простота и гибкость настройки скоринговых моделей и кредитныхправил силами сотрудников департамента управления рисками банка.

Основной принцип Скоринговой системы – работать с полным цикломскоринга должны бизнес-пользователи.

Ключевой компонент - приложение для создания и управления скоринговымистратегиями. Содержит набор скоринговых инструментов, которыми можетманипулировать риск-менеджмент Банка при создании алгоритмов по оценкезаемщиков.

Скоринговые модели, кредитные правила, расчетные переменные, источникиданных – это все используется риск-менеджером при создании скоринговыхстратегий.

Requirements

R

M

S

Кредитные правила – логические условия, расчет переменных.

Скоринговые модели – бальные скоринговые карты, мат. модели логистическойрегрессии, нейронные сети, кластерные модели, деревья решений и т.д.

Скоринговые стратегии – совокупность кредитных правил и скоринговых моделей.

Возможность сегментации клиентов по заданным правилам и применениеразличных скоринговых карт для соответствующих групп клиентов.

R

R RRR

R

MMM M

M

S S

Requirements

Возможность последовательного применения разныхскоринговых карт для одного клиента.

R

R

M

M

M M M

R

Requirements

Расширяемость набора параметров, на основании которого принимается решениео выдаче кредита, использование расчетных переменных.

Анкета заемщикапоступающая в

скоринговую системуиз фронт-офиса

Кредитные правила

Расчетные переменные

Скоринговая модель

Скоринговая модель

Кредитные правила

Кредитные правилаРЕШЕНИЕ О

ВЫДАЧЕ КРЕДИТА

Информациякредитного бюро,проверка по

различным источникамданных - черныесписки, спискиклиентов и т.п.

Requirements

Скоринговаястратегия

Базы Данных СервисыФайлы (XLS, TXT,TAB,CSV и др.)

Дополнительное ПО,работающеесо скоринговойсистемой

БюроКредитных Историй

Возможность интеграции системы с различными источниками данных.

Возможность расчета в системе дополнительных параметров кредита.

Расчет внутреннего рейтинга БанкаРасчет вероятности дефолтаРасчет вероятной задолженности в момент дефолтаРасчет вероятных убытков от дефолта

Расчет кредитных правил

Расчеты или корректировкипараметров с учетом получаемого

уровня риска клиентаПроцентная ставка Первый взнос Срок Сумма

R R

M M M M

R R

R

Requirements

Возможность тестирования применяемых стратегий.

Симуляция Challenge - Champion

Тестирование стратегии ДОреальной работы

Тестирование стратегии нареальных данных online

Оценка логичности условий,связей, поиск и анализ «узких»мест в стратегии

Возможность тестирования offlineдаже без подключения к сетиБанка

Накопление статистики дляпринятия решения об адекватностистратегии

Доступность статистики «внешним»приложениям банка для анализа иоценки

Requirements

Summary

Понимание Банком целей и необходимых задач,для достижения этих целей.

Адекватный и профессиональный инструментарий длярешения бизнес-задач.

Адекватный поставщик скорингового решения.

Построение эффективной системы кредитного скоринга

ЮРИЙ МИРОШНИЧЕНКОначальник департамента по работе с VIP клиентамивосточно-европейского филиала Scorto Corporation

SCORTOCORPORATION+1 (888) 864-42-80

contacts@scorto.com

USA

Las Vegas

SCORTOSOLUTIONS

+380 (57) 712-18-88

contacts@scorto.ru

Украина

Харьков

SCORTOCONSULTING+7 (495) 234-69-87

sales@scorto.ru

Россия

Москва