@RISK Para Microsoft Excel

Gua para el uso de

@RISKPrograma de complemento para el anlisis y simulacin de riesgos en Microsoft Excel

Versin 5.7 septiembre, 2010

Palisade Corporation 798 Cascadilla St. Ithaca, NY USA 14850 +1-607-277-8000 +1-607-277-8001 (fax) http://www.palisade.com (World Wide Web) [email protected] (correo electrnico)

CopyrightCopyright 2010, Palisade Corporation.

Marcas comerciales mencionadasMicrosoft, Excel y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines, Inc. Palisade, TopRank, BestAjuste y RISKview son marcas comerciales registradas de Palisade Corporation. RISK es una marca comercial de Parker Brothers, una divisin de Tonka Corporation, y se utiliza bajo licencia.

Bienvenidos@RISK para Microsoft ExcelBienvenidos a @RISK, un programa revolucionario para el anlisis de operaciones econmicas y situaciones tcnicas afectadas por el factor riesgo. Las tcnicas de anlisis de riesgo son consideradas desde hace tiempo tiles herramientas que han ayudado a tomar decisiones y a resolver situaciones inciertas. Tradicionalmente su uso ha sido limitado por tratarse de herramientas caras y complicadas de utilizar, y porque demandaban una gran cantidad de recursos de computacin. Sin embargo, el creciente uso de computadoras tanto en el mundo de los negocios como en el de la ciencia y la tecnologa pareca indicar que estas tcnicas pronto estaran a disposicin de todas las personas encargadas de tomar decisiones. Esta posibilidad finalmente se ha hecho realidad con @RISK (pronunciado at risk). Se trata de un sistema que introduce estas tcnicas en la industria de las hojas de clculo de Microsoft Excel. Con @RISK y Excel se puede modelar cualquier situacin de riesgo, tanto en los negocios como en la ciencia o en la ingeniera Usted es quien debe decidir lo que es necesario analizar, y @RISK, junto con las funciones de Excel, le permitir disear modelos que se ajustarn a sus necesidades de anlisis. Siempre que deba tomar una decisin o hacer un anlisis con elementos inciertos, utilice @RISK, para tener una idea ms concreta de lo que el futuro depara.La necesidad del anlisis de riesgo y de @RISK

Tradicionalmente, los anlisis han combinado las estimaciones de un solo punto de las variables de un modelo para predecir un solo resultado. ste es el modelo estndar de Excel: una hoja de clculo con una sola estimacin de resultados. El uso de las estimaciones de las variables de un modelo se hace necesario porque los valores que realmente se obtendrn no se conocen con certeza. Pero en la vida real, nuestros planes tampoco se hacen realidad de la forma que habamos planeado. Es posible que en sus estimaciones usted sea unas veces demasiado conservador y otras demasiado optimista. La combinacin de errores en las estimaciones frecuentemente resultan en la estimacin de un resultado significativamente diferente de lo que finalmente sucede en la realidad. La decisin que tome basndoseiii

Bienvenidos

en los resultados esperados podra estar equivocada, y tal vez nunca la habra tomado si hubiera tenido una idea ms completa de todos los posibles resultados. Las decisiones empresariales, tcnicas, cientficas... todas se basan en estimaciones y presunciones. Con @RISK podr incluir la incertidumbre presente en las estimaciones para generar resultados que mostrarn todos los valores posibles. @RISK utiliza una tcnica denominada simulacin para combinar todos los factores inciertos identificados en la situacin que se desea modelar. De esta forma no se ver obligado a reducir a un solo nmero todo lo que usted conoce de una determinada variable. Ahora podr introducir en sus estimaciones todo lo que sabe sobre una variable, incluyendo su rango completo de valores posibles y ciertas medidas de probabilidad de cada valor posible. @RISK utiliza toda esta informacin, junto con el modelo de Excel, para analizar los resultados posibles. Es como si pudiera llevar a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios al mismo tiempo. @RISK le permitir ver todo lo que puede pasar en esa situacin. Es como vivir esa situacin una y otra vez, cada vez con una serie diferente de condiciones, obteniendo una serie diferente de resultados. Puede parecer que toda esta informacin complicara aun ms la decisin, pero no es as, ya que uno de los puntos fuertes de la simulacin es su capacidad de comunicar. @RISK le dar resultados que ilustrarn grficamente los riesgos a los que se enfrenta. Estas representaciones grficas sern fciles de comprender para usted y fciles de explicar a otros. Cundo se debe utilizar @RISK? Cada vez que tenga que realizar un anlisis con Excel en el que se contemplen factores inciertos, puede y debe utilizar @RISK. Las aplicaciones de este tipo de anlisis en el mundo de los negocios, de la ciencia o de la ingeniera son prcticamente ilimitadas y podr utilizar los modelos de Excel ya creados. Un anlisis de @RISK se puede utilizar independientemente o como fuente de resultados para otros anlisis. Piense en las decisiones que toma y en los anlisis que hace cada da. Si alguna vez le ha preocupado el impacto que el factor riesgo puede tener en estas situaciones, ya sabe para lo que sirve @RISK.

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Bienvenidos

Funcionalidades de creacin de modelosComo programa incorporado de Microsoft Excel, @RISK enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de riesgo. El sistema @RISK ofrece todas las herramientas necesarias para configurar, ejecutar y analizar los resultados de los anlisis de riesgo. Adems, @RISK funciona de una forma que le resultar familiar, con mens y funciones similares a las de Excel.Funciones @RISK

@RISK incorpora una serie de funciones nuevas a las funciones de Excel, cada una de las cuales permite especificar un tipo de distribucin diferente para los valores de una celda. Las funciones de distribucin se pueden aadir a tantas celdas y frmulas como desee en una hoja de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer especificaciones de incertidumbre extremadamente sofisticadas. Para ayudarle a asignar distribuciones a los valores inciertos, @RISK cuenta con una ventana grfica en la que puede ver las distribuciones y aadirlas a las frmulas. Las distribuciones de probabilidad que se ofrecen con @RISK permiten la especificacin de casi cualquier tipo de incertidumbre en los valores de una celda de la hoja de clculo. Una celda que contenga la funcin de distribucin NORMAL(10,10), por ejemplo, recolectar muestras de simulacin extradas de una distribucin normal (media = 10, desviacin estndar = 10). Las funciones de distribucin slo son invocadas durante una simulacin en las operaciones normales de Excel se muestra un solo valor en cada celda lo mismo que ocurre en Excel antes de que se incorpore @RISK. Los tipos de distribuciones disponibles son:Beta Binomial Discrete Erlang Gamma Histogram EnteraUniforme Lognormal Normal Pearson V Poisson Triangular Weibull BetaGeneral Chi cuadrado Discrete Uniform Exponential General Hypergeomtrica Logistic Lognormal2 Pareto Pearson VI Rayleigh Trigen Compound Beta-Subjective Cumulative Error Funcin Extreme Value Geometric Inverse Gaussian Log-Logistic Negative Binomial Pareto2 PERT Students t Uniform

Tipos de distribuciones disponibles

Bienvenidos

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Todas las distribuciones se pueden truncar para que slo se contemplen muestras de un rango determinado de valores de esa distribucin. Adems, muchas de las distribuciones tambin pueden usar parmetros de percentil alternativos. Esto permite especificar valores de localizaciones especficos de percentiles de una distribucin de entrada en lugar de los argumentos tradicionales utilizados por la distribucin.Anlisis de simulacin @RISK

@RISK contiene sofisticadas funciones para la especificacin y ejecucin de simulaciones de modelos de Excel. Este programa respalda las tcnicas de simulacin Monte Carlo e Latino Hipercbico, y se pueden generar distribuciones de posibles resultados de cualquier celda o rango de celdas del modelo de la hoja de clculo. La seleccin de estas opciones de simulacin y de los modelos de salidas se lleva a cabo en mens y cuadros de dilogo similares a los de Windows, con o sin el uso del ratn. Los resultados de las distribuciones de salida de las simulaciones de @RISK se pueden presentar en grficos de alta resolucin. Los histogramas, las curvas acumulativas y los grficos de resumen de rangos de celdas convierten este programa en una poderosa herramienta para la presentacin de resultados. Adems, todos estos grficos se pueden abrir en Excel para modificarlos o imprimirlos. Una sola simulacin puede generar un nmero ilimitado de distribuciones de salida, lo cual permite el anlisis de cualquier hoja de clculo, incluyendo las ms extensas y complicadas. Las opciones disponibles para el control y la ejecucin de simulaciones en @RISK son de las mejores que existen en el mercado. Estos comandos son: MuestreoconlosmtodosLatinoHipercbicooMonteCarlo Nmeroilimitadodeiteracionesporsimulacin Nmeroilimitadodesimulacionesencadaanlisis Animacindelatomademuestrasyreclculodehojasde clculo Seleccindelnmerogeneradoraleatorio Resultadosyestadsticasentiemporealdurantelasimulacin

Grficos

Funciones avanzadas de simulacin

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Bienvenidos

Grficos de alta resolucin

@RISK puede hacer un grfico de una distribucin de probabilidad de posibles resultados por cada celda de salida seleccionada en @RISK. Los grficos de @RISK incluyen: Distribuciones de frecuencia relativa y curvas de probabilidad acumulativa Grficos de resumen de mltiples distribuciones de un rango de celdas (por ejemplo, una columna o una fila de la hoja de clculo) Informes estadsticos de las distribuciones generadas Probabilidad de que se produzcan los valores objetivos de una distribucin Exportacin de grficos a Windows para su rediseo

Velocidad de ejecucin

El tiempo de ejecucin es importante cuando las simulaciones requieren un proceso intenso de clculo. @RISK est diseado para que pueda llevar a cabo las simulaciones de la forma ms rpida posible mediante el uso de avanzadas tcnicas de recolectada de muestras.

Bienvenidos

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Bienvenidos

Tabla de ContenidoBienvenidos iii

@RISK para Microsoft Excel ............................................................iii Tabla de Contenido Captulo 1: Para empezar ix 1

Introduccin ........................................................................................3 Instrucciones para la instalacin......................................................7 Activacin del Software ...................................................................11 Inicio rpido ......................................................................................15 Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos 19

Introduccin ......................................................................................21 Qu es el riesgo?............................................................................23 Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................29 Creacin de un modelo @RISK.......................................................31 Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................35 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................39 Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer................43

Tabla de Contenido

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Captulo 3: Gua de Actualizacin

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Introduccin...................................................................................... 47 Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK ... 49 Construyendo un modelo con el @RISK ....................................... 53 Configuraciones de simulacin...................................................... 81 Ejecutando Simulaciones................................................................ 85 Revisando los resultados de simulacin grficamente ............... 87 Reportes sobre los resultados de simulacin .............................. 99 Guardando las Simulaciones........................................................ 105 La biblioteca del @RISK ................................................................ 107 Captulo 4: Conociendo el @RISK 109

Un vistazo rpido al @RISK .......................................................... 111 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK ............... 123 Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK 161

Introduccin.................................................................................... 163 Creacin de modelos de tasas de inters y otras tendencias .. 165 Estimacin en el futuro de valores conocidos ........................... 169 Creacin de modelos de sucesos inciertos o aleatorios........... 171 Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros ........................ 173 Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija........................ 175 Relaciones de dependencia .......................................................... 177 Simulacin de sensibilidad ........................................................... 181 Simulacin de un nuevo producto ............................................... 185

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@RISK para Microsoft Excel

El valor en riesgo (VAR) de una cartera .......................................197 Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA ......................201 Captulo 6: Ajuste de distribuciones 205

Introduccin ....................................................................................207 Definicin de los datos de entrada ...............................................209 Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar ................213 Ejecucin del ajuste .......................................................................217 Interpretacin de los resultados ...................................................221 Uso de los resultados de un ajuste ..............................................231 Captulo 7: Gua de referencia del @RISK 233

Introduccin ....................................................................................241 Referencia: Iconos de @RISK .......................................................243 Referencia: Comandos del @RISK 253

Introduccin ....................................................................................253 Comandos de modelo ....................................................................255 Comandos de Ajuste de distribucin ...........................................315 Comandos de Configuraciones ....................................................341 Comandos de simulacin ..............................................................363 Simulacin Comandos de Anlisis avanzados.......................365 Bsqueda de objetivo ....................................................................367 Anlisis de estrs ...........................................................................375 Anlisis de sensibilidad avanzado ...............................................389 Comandos de resultados...............................................................409Tabla de Contenido xi

Comando de reportes de Excel .................................................... 441 Comando de permuta de funciones del @RISK.......................... 443 Comandos de utilitarios ................................................................ 451 Guardando y abriendo simulaciones del @RISK ....................... 459 Comandos de Biblioteca ............................................................... 463 Comandos de Ayuda...................................................................... 465 Referencia: Grficos del @RISK................................................... 467 Referencia: funciones del @RISK 507

Introduccin.................................................................................... 507 Tabla de funciones disponibles.................................................... 521 Referencia: Funciones de distribucin........................................ 535 Referencia: Funciones de propiedad de distribucin ................ 651 Referencia: Funciones de salida .................................................. 665 Referencia: Funciones de estadsticos........................................ 667 Referencia: Funciones de Six Sigma ........................................... 679 Referencia: Funciones Suplementarias....................................... 691 Referencia: Funcin de grficos .................................................. 693 Referencia: La biblioteca del @RISK 697

Introduccin.................................................................................... 697 Distribuciones en la biblioteca del @RISK.................................. 699 Resultados en la biblioteca del @RISK ....................................... 705 Notas tcnicas ................................................................................ 713

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@RISK para Microsoft Excel

Referencia: Kit de Desarrollador del @RISK para Excel (XDK) 717 Apndice A: Mtodos de muestreo 719

Qu es el muestreo? ....................................................................719 Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite 727 El DecisionTools Suite ...................................................................727 Estudio de Caso de DecisionTools de Palisade..........................731 Introduccin al TopRank ..............................................................733 Usando el @RISK con TopRank....................................................739 Introduccin al PrecisionTree .....................................................743 Uso de @RISK con PrecisionTree ................................................747 Apndice C: Glosario 751

Glosario ...........................................................................................751 Apndice D: Lecturas recomendadas 759

Lecturas por categora ...................................................................759 ndice 763

Tabla de Contenido

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Captulo 1: Para empezarIntroduccin ........................................................................................3 El contenido del paquete ........................................................................3 Informacin sobre esta versin .............................................................3 Trabajando dentro de su ambiente operativo.....................................4 Cmo obtener ayuda................................................................................4 Requisitos del sistema para utilizar @RISK .......................................6 Instrucciones para la instalacin......................................................7 Instrucciones generales de instalacin.................................................7 El DecisionTools Suite............................................................................7 Configuracin de los conos y de los accesos directos de @RISK................................................................................................8 Mensaje de advertencia de seguridad de macros al iniciar el programa ............................................................................................9 Activacin del Software ...................................................................11 Inicio rpido ......................................................................................15 Programa Tutorial ..................................................................................15 Cmo empezar por su cuenta...............................................................15 Inicio rpido con sus propias hojas de clculo.................................16 Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 3.5 o anterior ..............................................................................................17 Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 4.0 ................17 Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 4.5 ................17

Captulo 1: Para empezar

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@RISK 5.0 Help System Palisade Corporation, 1999


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IntroduccinEsta introduccin describe el contenido del paquete de @RISK y explica cmo instalar @RISK y cmo incorporarlo a Microsoft Excel 2000 para Windows o superior.

El contenido del paqueteEl paquete de @RISK debe contener lo siguiente: La Gua para el uso de @RISK (este libro) con las siguientes secciones: Para empezar La necesidad del anlisis de riesgo y de @RISK Gua de actualizacin Introduccin a @RISK Tcnicas de creacin de modelos de @RISK Ajuste de distribuciones Gua de referencia de @RISK Apndices tcnicos El programa @RISK El tutorial de @RISK

El CD de @RISK incluye:

El Acuerdo de licencia de @RISK Si el paquete que usted recibi no est completo, llame al vendedor o al distribuidor de @RISK, o pngase en contacto con Palisade Corporation directamente llamando al (607) 277-8000.

Informacin sobre esta versinEsta versin del @RISK se puede instalar con Microsoft Excel 2000 o superior.


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Trabajando dentro de su ambiente operativoEsta gua para el uso del programa est diseada para usuarios que tienen un conocimiento general del sistema operativo Windows y de Excel. En particular, el usuario debe: Estar familiarizado con el uso de la computadora y del mouse. Estar familiarizado con trminos como conos, hacer clic, hacer doble clic, men, ventana, comando y objeto. Comprender los conceptos bsicos de estructura de directorios y archivos.

Cmo obtener ayudaSe ofrece asistencia tcnica gratuita a todos los usuarios registrados de @RISK con un plan actual de mantenimiento, o tambin se ofrece por un precio por incidente. Para asegurarse de que usted es un usuario registrado de @RISK, regstrese electrnicamente en www.palisade.com/html/register.html. Si se pone en contacto con nosotros por telfono, tenga a mano el nmero de serie y la gua para el uso del programa. Le podremos asistir mejor si se encuentra delante de la computadora en el momento de llamar.Antes de llamar

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia tcnica, repase la siguiente lista: Ha consultado la ayuda en pantalla? Ha verificado la Gua de Usuario y revisado el tutorial multimedia en lnea? Ha ledo el archivo README.WRI? Este archivo contiene informacin actual referente a @RISK que puede no estar en la gua del programa. Puede reproducir el problema consistentemente? Puede reproducir el problema en otra computadora o con otro modelo? Ha visitado nuestra pgina del World Wide Web? La direccin es http://www.palisade.com. En nuestra pgina Web tambin podr encontrar las preguntas ms frecuentes (una base de datos de preguntas y respuestas sobre temas tcnicos) y una serie de archivos de reparacin de @RISK en la seccin de Asistencia. Recomendamos que visite nuestra zona del World Wide Web con regularidad para obtener informacin actualizada sobre @RISK y sobre otros programas de Palisade.

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Introduccin

Cmo ponerse en contacto con Palisade

Palisade Corporation est abierto a sus preguntas, comentarios y sugerencias referentes a @RISK. Pngase en contacto con nuestro personal de asistencia tcnica siguiendo uno de estos mtodos: Por medio del sistema en lnea de soporte en http://www.palisade.com. Llame al telfono +1-607-277-8000 los das laborables de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estndar del este de Estados Unidos. Enve un fax al +1-607-277-8001 Enve una carta a: Palisade Corporation 798 Cascadilla Street Ithaca, NY 14850 EE.UU. Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa: Por medio del sistema en lnea de soporte en http://www.palisade.com. Llame al +44 1895 425050. Enve un fax a +44 1895 425051. Enve una carta a: Palisade Europe 31 The Green West Drayton Middlesex UB7 7PN Reino Unido Si quiere ponerse en contacto con Palisade Asia-Pacfico: Por medio del sistema en lnea de soporte en http://www.palisade.com. Llame al +61 2 9929 9799. Enve un fax a +61 2 9954 3882. Enve una carta a: Palisade Asia-Pacific Suite 404, Level 4 20 Loftus Street Sydney NSW 2000 Australia


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Independientemente del mtodo que utilice para ponerse en contacto con nosotros, mencione el nombre del producto, la versin exacta y el nmero de serie. La versin exacta se encuentra seleccionando el comando Acerca de de la Ayuda del men @RISK en Excel.Versin para estudiantes

La versin para estudiantes de @RISK no incluye asistencia tcnica por telfono. Si necesita ayuda, recomendamos las siguientes alternativas: Consulte a su profesor o asistente tcnico. Visite nuestra pgina del World Wide Web y busque las respuestas a las preguntas ms frecuentes. Contacte con nuestro departamento de soporte tcnico por medio de nuestro sistema de escritorio de ayuda en lnea o por medio de fax.

Requisitos del sistema para utilizar @RISKLos requisitos del sistema de @RISK 5.5 para Microsoft Excel para Windows son los siguientes: PC Pentium o superior, con un disco duro. Microsoft Windows 2000 SP4, Windows XP o superior. Microsoft Excel 2000 o superior.

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Introduccin

Instrucciones para la instalacinInstrucciones generales de instalacinEl programa de instalacin copia los archivos del sistema @RISK en el directorio seleccionado del disco duro. Para ejecutar el programa de instalacin en Windows 2000 o superior: 1) Introduzca el CD de @RISK en la unidad de CD-ROM 2) Pulse el botn Inicio, luego Configuracin y luego Panel de control 3) Haga doble clic sobre el cono Agregar o quitar programas 4) En la ficha Instalar o desinstalar, pulse el botn Instalar 5) Siga las instrucciones de instalacin que aparecen en la pantalla Si tiene algn problema instalando @RISK, compruebe que hay espacio suficiente en el disco en el que va a instalar el programa. Si falta espacio, libere el espacio de disco que sea necesario e intente instalar el programa de nuevo.Removiendo el @RISK de su computador

Si usted desea remover el @RISK de su computador, utilice el utilitario de Aadir/Remover Programas del Panel de Control y seleccione la opcin de @RISK.

El DecisionTools Suite@RISK para Excel forma parte de los programas DecisionTools Suite, un grupo de productos para el anlisis de riesgo y decisin que se describen en el Apndice B: Uso de @RISK con otros programas de DecisionTools. El procedimiento predeterminado de instalacin de @RISK pone el programa @RISK en un subdirectorio del directorio principal Programas\Palisade. Algo similar ocurre con Excel, que normalmente se instala como un subdirectorio del directorio Microsoft Office. Uno de los subdirectorios de Programas\Palisade ser el subdirectorio de @RISK (denominado predeterminadamente RISK5). Este directorio contiene los archivos del programa @RISK as como modelos de ejemplo y otros archivos necesarios para ejecutar @RISK. Otro de los subdirectorios de Programas\Palisade es SYSTEM, que contiene archivos necesarios para todos los programas de DecisionTools Suite, incluyendo archivos comunes de ayuda y libreras de programas.


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Configuracin de los conos y de los accesos directos de @RISKCreacin de los accesos directos en la barra de tareas de Ventanas

En Windows, el programa de instalacin crear automticamente un comando @RISK en el men Programas de la barra de tareas. Pero si tiene algn problema durante la instalacin, o si desea hacerlo manualmente en otro momento, siga estas instrucciones: 1) Haga clic en Inicio y luego en Configuracin. 2) Haga clic en Barra de tareas y luego en la ficha Programas del men Inicio. 3) Haga clic en Agregar y luego en Examinar. 4) Localice el archivo RISK.EXE y haga doble clic. 5) Haga clic en Siguiente y luego doble clic en el men en el que quiere que aparezca el programa. 6) Escriba el nombre @RISK y luego haga clic en Terminar.

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Instrucciones para la instalacin

Mensaje de advertencia de seguridad de macros al iniciar el programaMicrosoft Office proporciona varias configuraciones de seguridad (en Herramientas>Macro>Seguridad) para evitar que se ejecuten macros no deseados o maliciosos en los programas de Office. Cada vez que intente cargar un archivo con macros aparecer un mensaje de advertencia, a menos que seleccione la configuracin de seguridad ms baja. Para evitar que aparezca este mensaje cada vez que ejecute un programa auxiliar de Palisade, Palisade identifica digitalmente sus archivos de programas auxiliares. Por lo tanto, cuando haya especificado Palisade Corporation como fuente de datos segura, podr abrir cualquier programa auxiliar de Palisade sin que aparezca el mensaje de advertencia. Para llevar a cabo esta operacin: HagaclicenHabilitarmacroscuandoaparezcaelcuadrode dilogodeadvertenciadeseguridad(comoeldeabajo)al iniciar@RISK.


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Instrucciones para la instalacin

Activacin del SoftwareLa activacin es un proceso que verificacin de licencia que se realiza una vez y que es requerido para que el software @RISK pueda ejecutarse completamente como un producto bajo licenciamiento. Un cdigo de activacin se encuentra en su factura impresa o enviada por correo electrnico y se asemejar a una secuencia separada por guiones como esta 19a0-c7c1-15ef-1be0-4d7f-cd. Si usted introduce su cdigo de Activacin durante la instalacin, entonces el software se activar desde la primera vez que el mismo se ejecute y no se requerir de ninguna accin adicional por parte del usuario. Si usted desea activar su software despus de la instalacin, seleccione el comando de Activacin de Licencia del men de Ayuda e introduzca su cdigo de activacin en la caja de dilogo desplegada de Activacin de Licencia Palisade.

Preguntas ms frecuentes

1) Qu pasa si mi software no se ha activado? Si usted no introduce un cdigo de activacin durante la instalacin o si usted est instalando una versin de prueba, su software se ejecutar como una licencia de prueba con limitaciones de tiempo y/o nmero de usos y deber ser activado con un cdigo de activacin para poder ejecutarse como un producto completamente licenciado.


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2) Cunto tiempo puedo utilizar mi producto antes de que tenga que activarlo? El software que no haya sido activado se puede ejecutar por quince das. Todas las funcionalidades del producto estn presentes pero la caja de dilogo de Activacin de Licencia aparecer cada vez que el programa se inicie para recordarle activar e indicarle cunto tiempo le queda. Si el periodo de prueba de 15 das expira, el software requerir de activacin para poder ejecutarse. 3) Cmo verifico mi estado de activacin? La caja de dilogo de Activacin de Licencia se visualiza por medio del comando de Licencia de Activacin del men de Ayuda de @RISK. El software activado muestra un estado de Activado y el software en versin de prueba muestra un estado de No Activado. Si el software no se activa, se despliega el tiempo remanente que el software todava podr ejecutarse. 4) Cmo activo mi software? Si usted no posee un cdigo de activacin usted podra obtener uno haciendo clic en el botn de Comprar de la caja de dilogo de Activacin de Licencia. Una compra en lnea inmediatamente suministrar un cdigo de activacin un vnculo opcional para descargar el instalador en caso de que se requiera de reinstalacin. Para comprar por telfono llame a su oficina local de Palisade en la seccin de Contactando a Palisade de este captulo. Se puede realizar la Activacin por medio de Internet o por correo electrnico: Activacinsiustedposeeaccesoainternet

En la caja de dilogo de Activacin de Licencia de Palisade, introduzca o pegue el cdigo de activacin y haga clic sobre Automtico va Internet. Un mensaje exitoso deber aparecer despus de unos pocos segundos y la caja de dilogo de Activacin de Licencia reflejar el estado activado del software.

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Activacin del Software

ActivacinsiustednoposeeaccesoaInternet

La activacin automtica va correo electrnico requiere de unos pocos pasos: 1. Haga clic sobre Manual va correo para desplegar la solicitud de archivo request.xml que usted podra guardar en disco o copiar al bloque de notas de Windows. (Se recomienda que usted anote la localizacin en su computador del archivo request.xml) 2. Copie o adjunte el archive XML a un correo electrnico y envelo a [email protected]. Usted debera recibir una respuesta automtica a su direccin de correo electrnico de manera rpida. 3. Guarde la respuesta adjunta response.xml en el correo de respuesta en su disco duro. 4. Haga clic en el botn de Proceso que se encuentra ahora en la caja de dilogo de Activacin de Licencia de Palisade y navegue al archivo response.xms. Seleccione el archivo y haga clic sobre Aceptar (u OK). Un mensaje exitoso deber aparecer despus de unos pocos segundos y la caja de dilogo de Activacin de Licencia reflejar el estado activado del software. 5) Cmo transfiero mi licencia de software a otra computadora? La transferencia de licencia, tambin denominado re hospedaje, puede ser llevado a cabo a travs de la caja de dilogo de Activacin de Licencia de Palisade como un procedimiento de dos pasos: desactivacin en la primera mquina y activacin en la segunda mquina. Un uso tpico del re hospedaje es para transferir una copia del @RISK desde su PC de oficina a su computadora porttil. Para re hospedar una licencia desde Mquina1 hasta Mquina2, asegrese que ambas mquinas poseen el software instalado y estn conectadas a Internet durante el re hospedaje de desactivacin/activacin. 1. En la Mquina1, haga clic sobre Desactivar Automtico va Internet en la caja de dilogo de Activacin de Licencia. Espere por el mensaje exitoso. 2. En la Mquina2, haga clic sobre Activar Automtico va Internet en la caja de dilogo de Activacin de Licencia. Espere por el mensaje exitoso. Si las mquinas no poseen acceso a internet entonces deber seguir instrucciones similares para el re hospedaje a aquellas que se siguieron en el proceso del correo electrnico automtico.


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6) Poseo acceso a Internet pero an as no me es posible Activar/Desactivar de forma automtica. Su proteccin de salida (firewall) debe estar definido para permitir acceso TCP al servidor de licenciamiento. Para instalaciones de un solo usuario (no instalaciones de redes) este es: http://service.palisade.com:8888 (Puerto TCP 8888 en http://service.palisade.com).

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Activacin del Software

Inicio rpidoPrograma TutorialEn el programa tutorial, los expertos de @RISK le guan a travs de los modelos de ejemplo en formato de pelcula. Este tutorial es una presentacin multimedia sobre las funciones principales de @RISK. El programa tutorial se puede ejecutar seleccionando el men Inicio / Programas / Palisade DecisionTools / Tutorials / @RISK Tutorials y haciendo clic en el archivo RISK45.html.

Cmo empezar por su cuentaSi quiere empezar cuanto antes o desea empezar a explorar @RISK por su cuenta, sta es la mejor manera de comenzar rpidamente. Despus de instalar @RISK siguiendo las instrucciones de instalacin explicadas anteriormente en esta seccin: 1) Haga clic en el cono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools del submen Programas del men Inicio de Windows. Si aparece el cuadro de dilogo de Advertencia de seguridad, siga las instrucciones de la seccin Configuracin de Palisade como una fuente de confianza de este mismo captulo. 2) Utilice el comando Abrir de Excel para abrir la hoja de clculo de ejemplo titulada Finanzas.xls. La localizacin predeterminada para los ejemplos es C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE\RISKINTL45\EJEMPLOS. 3) Haga clic en el cono de Lista de la barra de herramientas de @RISK (el de la flecha roja y azul). Aparecer la lista Salidas y entradas con las funciones de distribucin de la hoja de clculo Finanzas junto con la celda de salida C10, Valor actual neto del 10%. 4) Haga clic en el cono Simular (el cono de la curva de distribucin roja). Acaba de iniciar un anlisis Risk del Valor actual neto de la hoja de clculo Finanzas. El anlisis de simulacin est en marcha. Cuando se complete, aparecern los resultados del anlisis de Risk. Independientemente del anlisis que realice, si quiere que @RISK anime las operaciones de simulacin, marque el cono de modo de Demo en la barra de herramientas de @RISK. @RISK le mostrar cmo cambia la hoja de clculo en cada iteracin y cmo se generan los resultados.


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Inicio rpido con sus propias hojas de clculoLa mejor manera de prepararse para utilizar @RISK en sus propias hojas de clculo es ejecutar el programa Tutorial y leer la Gua de referencia de @RISK. Pero si quiere empezar cuanto antes o simplemente no quiere tener que pasar por el programa Tutorial, aqu tiene una gua, paso a paso, para utilizar @RISK con sus propias hojas de clculo. 1) Haga clic en el cono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools del submen Programas del men Inicio de Windows 2) Si es necesario, utilice el comando Abrir de Excel para abrir su propia hoja de clculo 3) Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que contengan entradas inciertas. Sustituya estos valores por las funciones de distribucin de @RISK. 4) Introduzca en las entradas inciertas las funciones de distribucin que reflejen el rango de posibles valores y la probabilidad de que realmente se produzcan. Comience con las funciones de distribucin ms simples, como UNIFORM que slo requiere los valores posibles mnimo y mximo o TRIANG que slo requiere los valores posibles mnimo, ms probable y mximo. 5) Una vez introducida la distribucin, seleccione la celda o celdas de la hoja de clculo sobre las cuales desea obtener resultados de simulacin, y haga clic en el cono Aadir salida de la barra de herramientas de @RISK (el cono que contiene una sola flecha roja).

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Inicio rpido

Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 3.5 o anteriorLas hojas de clculo de @RISK 5.5 slo se pueden utilizar en @RISK 3.5 o versiones anteriores si se utilizaron las formas simples de las funciones de distribucin. En el formato simple de funcin de distribucin slo se pueden utilizar los parmetros necesarios. No se pueden aadir las nuevas propiedades de funciones de distribucin de @RISK 5.5. Adems, cuando se realice una simulacin con @RISK 3.5 se deben quitar las funciones RiskOutput y se deben seleccionar de nuevo las salidas.

Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 4.0Las hojas de clculo de @RISK 5.5 se pueden usar directamente en @RISK 4.0 con las siguientes excepciones: Funcionesdeparmetrosalternativos,comoRiskNormalAlt, nofuncionarnygenerarnunerror. Funcionesacumulativasdescendentes,comoRiskCumulD, nofuncionarnygenerarnunerror. Funcionesdepropiedadesdedistribucin,quesean [email protected](talescomoRiskUnits)sern [email protected]. [email protected](talescomo RiskTheoMean)retornarnun#[email protected].

Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 4.5Las hojas de clculo de @RISK 5.5 se pueden usar directamente en @RISK 4.5 con las siguientes excepciones: Funcionesdepropiedadesdedistribucin,quesean [email protected](talescomoRiskUnits)sern [email protected]. [email protected](talescomo RiskTheoMean)retornarnun#[email protected].


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Inicio rpido

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgosIntroduccin ......................................................................................21 Qu es el riesgo?............................................................................23 Caractersticas del riesgo ......................................................................23 La necesidad del anlisis de riesgo.....................................................24 Estimacin y cuantificacin del riesgo...............................................27 Descripcin del riesgo a travs de una distribucin de probabilidad...................................................................................28 Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................29 Creacin de un modelo @RISK.......................................................31 Variables..................................................................................................31 Variables de salida.................................................................................33 Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................35 Simulacin...............................................................................................35 Cmo funcionan las simulaciones ......................................................36 La alternativa a las simulaciones.........................................................36 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................39 Interpretacin de un anlisis tradicional...........................................39 Interpretacin de un anlisis con @RISK ..........................................39 Preferencias individuales .....................................................................40 La dispersin de una distribucin ..................................................40 Asimetra o sesgo ...................................................................................42 Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer................43

Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos

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Introduccin@RISK incorpora tcnicas avanzadas de modelacin y de anlisis de riesgo a Microsoft Excel. Tal vez no est seguro de que lo que usted hace en su trabajo pueda considerarse anlisis de modelos o anlisis de riesgo. Si utiliza datos para resolver problemas, hacer previsiones, planificar estrategias o tomar decisiones de cualquier tipo, sera recomendable que considerara hacer anlisis de riesgo. La expresin creacin de modelos en general hace referencia a cualquier tipo de actividad en la que se trata de crear una representacin de la realidad para poder analizarla. Esta representacin, o modelo, se puede utilizar para examinar la situacin y, quizs, para intuir lo que suceder en el futuro. Si alguna vez se ha preguntado qu pasara si... al analizar alguno de sus proyectos y ha cambiado sobre el papel los factores para ver los posibles resultados, seguramente entender la importancia que la incertidumbre tiene en la creacin de modelos de situaciones. Supongamos que, efectivamente, usted analiza y modela situaciones. Qu elementos intervienen en estos anlisis y modelos a los que se incorpora explcitamente el factor riesgo? A continuacin trataremos de responder esta cuestin. Pero no se preocupe: no hace falta ser un experto en estadstica o en teora de la decisin para analizar situaciones sometidas al factor riesgo. Tampoco hace falta ser un experto para utilizar @RISK. No se puede explicar todo en unas pocas pginas, pero por lo menos le ofreceremos suficiente informacin para poder empezar. Cuando empiece a utilizar @RISK comenzar a adquirir el nivel de experiencia que no se puede aprender en los libros. Otro objetivo de este captulo es ofrecerle una idea general de cmo se integra @RISK con las hojas de clculo para llevar a cabo un anlisis. No es necesario que sepa cmo funciona @RISK para utilizarlo apropiadamente, pero tal vez encuentre algunas explicaciones tiles e interesantes. En este captulo se tratan los siguientes temas: Queselriesgoycmosepuedecuantificar. Lanaturalezadelosanlisisderiesgoylastcnicasque utiliza@RISK. Realizacindesimulaciones. Interpretacindelosresultadosde@RISK. Loqueelanlisisderiesgopuedeynopuedehacer.21


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Introduccin

Qu es el riesgo?Todo el mundo sabe que el riesgo afecta al jugador que se dispone a tirar los dados, al sondeador que perfora un suelo en busca de petrleo o al equilibrista que da sus primeros pasos en la cuerda floja. Pero aparte de estos ejemplos, el concepto de riesgo aparece con el reconocimiento de la incertidumbre del futuro: nuestra incapacidad para saber lo que suceder en el futuro como consecuencia de una accin presente. El riesgo se refiere a acciones que pueden tener ms de un resultado. En este sentido, toda accin es arriesgada, desde el acto de cruzar una calle hasta la construccin de una presa. Pero generalmente este trmino se reserva para describir situaciones en las que el rango de posibles resultados de una accin es significativo. Acciones comunes, como cruzar una calle, no son arriesgadas, mientras que la construccin de una presa se enfrenta a una cantidad significativa de riesgo. En algn punto intermedio de estos extremos, las acciones pasan de no tener riesgo a ser arriesgadas. Esta distincin, aunque imprecisa, es importante. Si usted decide que una situacin es arriesgada, el riesgo pasa a ser un factor a la hora de decidir la accin que se debe realizar. Es en ese momento cuando se presenta el concepto de anlisis de riesgo.

Caractersticas del riesgoEl riesgo se deriva de nuestra incapacidad de predecir el futuro e indica un grado de incertidumbre suficientemente importante como para que lo percibamos. Esta imprecisa definicin se define un poco ms cuando se mencionan algunas de las caractersticas ms importantes del riesgo. En primer lugar, el riesgo puede ser objetivo o subjetivo. Lanzar una moneda al aire representa un riesgo objetivo, porque las probabilidades son evidentes. Aunque el resultado sea incierto, el riesgo objetivo se puede describir basndose precisamente en teora, experimentacin o sentido comn. Todo el mundo est de acuerdo cuando se describe un riesgo objetivo. La descripcin de la probabilidad de que llueva el jueves no resulta tan obvia: se trata de un riesgo subjetivo. Teniendo en cuenta la misma informacin, teora, clculos computerizados, etc., el meteorlogo A puede pensar que la probabilidad de que llueva es del 30%, mientras que el meteorlogo B puede pensar que la probabilidad es del 65%. Ninguno de los dos est equivocado.


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La descripcin de un riesgo subjetivo est abierta a modificaciones porque siempre se puede mejorar la decisin con la llegada de nueva informacin, cuando se estudia ms detenidamente la situacin o si se escucha la opinin de otros. La mayora de los riesgos son subjetivos. Esta afirmacin debe ser contemplada por quien tenga que analizar un riesgo o tomar una decisin basndose en un anlisis de riesgo. En segundo lugar, decidir que algo es arriesgado o no requiere el uso del juicio personal, incluso en el caso de riesgos objetivos. Por ejemplo, supongamos que lanza una moneda al aire: si el resultado es cara, gana un dlar; si el resultado es cruz, pierde un dlar. La diferencia entre 1 dlar y -1 dlar no es demasiado importante para la mayora de las personas. Si los resultados fueran 100.000 o -100.000, la mayora de la gente considerara la situacin altamente arriesgada. Pero siempre habra un pequeo grupo que tampoco considerara significativos estos posibles resultados. En tercer lugar, las acciones arriesgadas y, por lo tanto, el riesgo, son cosas que normalmente podemos aceptar o evitar. Cada persona es diferente a la hora de decidir la cantidad de riesgo que est dispuesta a aceptar. Por ejemplo, dos individuos con el mismo capital podra reaccionar de un modo completamente diferente ante la apuesta de 100.000 dlares mencionada: uno podra aceptarla mientras el otro podra considerarla inaceptable. Su percepcin personal del riesgo es diferente.

La necesidad del anlisis de riesgoEl primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo: Riesgoeneldesarrolloypuestaenelmercadodeunnuevo productoEldepartamentodeinvestigacinydesarrollo podrresolverlosproblemastcnicosalosqueseenfrenta? Lacompetenciallegaralmercadoantesoconunproducto mejor?Lasnormasyregulacionesdelgobiernoretrasarnla introduccindelproducto?Quimpactotendrlacampaa publicitariaaniveldeventas?Loscostosdeproduccinse mantendrnalnivelprevisto?Habrquecambiarelprecio deventapropuestoparahacerfrentealosimprevistosniveles dedemandadelproducto?

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Qu es el riesgo?

Riesgoenelanlisisdelmercadodevaloresyenla administracindevaloresCmoafectarunaposible compraalvalordeuncartera?Unnuevoequipode administracinafectaraelpreciodemercado?La adquisicindeunaempresaaumentarlasgananciascomo estabaprevisto?Culserelimpactoqueunacorreccinde mercadopuedetenersobreunaindustriadeterminada? Riesgoenlaadministracindeoperacionesyenla planificacinElniveldeinventarioactualpodr satisfacerunademandaimprevista?Aumentarnloscostos demanodeobrasignificativamenteconlasprximas negociacionesconlossindicatos?Cmoafectarla legislacinmedioambientalpendienteloscostosde produccin?Cmoafectarnlosacontecimientospolticosy delmercadoalosdistribuidoresextranjerosencuantoatasas decambiodemoneda,restriccionescomercialesycalendarios deentrega? Riesgoeneldiseoyconstruccindeestructuras(edificios, puentes,presas,etc.)Loscostosdelosmaterialesde construccinydelamanodeobrasemantendrnalnivel previsto?Unahuelgadetrabajadorespodraafectarel calendariodelaconstruccin?Loslmitesderesistenciade unaestructuraenelmomentodecargamximase mantendrndentrodeloprevisto?Enalgnmomentola estructurasersometidaapresionesquelallevenalpuntode fallo? Riesgoeninversionesparaexploracionespetrolferasyde mineralesSeencontrarelmaterialdeseado?Sise encuentraundepsito,seobtendrnlosresultados econmicosesperados?Loscostosdeexplotacindel depsitoseajustarnaloprevisto?Laviabilidadeconmica delproyectoseverdrsticamenteafectadaporalgnevento polticocomounembargo,unareformafiscalounanueva regulacinambiental? RiesgosdeplanificacindepolticadeempresaSila polticadeempresasesometeaaprobacinlegislativa,ser aprobada?Elniveldecumplimientodecualquierregulacin sobrepolticassertotaloparcial?Loscostosde


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implementacinseajustarnaloprevisto?Elnivelde utilidadesserelprevisto?

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Qu es el riesgo?

Estimacin y cuantificacin del riesgoEl primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo. Reconocer que se encuentra ante una situacin de riesgo es slo el primer paso. Cmo se puede cuantificar el riesgo en una situacin incierta concreta? Cuantificacin del riesgo es la determinacin de todos los valores posibles que una variable de riesgo puede alcanzar, as como la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. Supongamos que la situacin de incertidumbre es el resultado de lanzar una moneda al aire. Puede repetir el lanzamiento de la moneda un gran nmero de veces hasta determinar que la mitad de las veces el resultado es cara y la otra mitad es cruz. Otra forma es calcular matemticamente este resultado a partir de los fundamentos bsicos de la probabilidad y de la estadstica. En la mayora de las situaciones reales no se puede llevar a cabo un experimento para calcular un riesgo tan fcilmente como ocurre en el caso de la moneda. Cmo se puede calcular el tiempo de aprendizaje de los trabajadores cuando se utilizan nuevas mquinas en una fbrica? Tal vez pueda apoyarse en experiencias pasadas, pero una vez instaladas las mquinas, la incertidumbre deja de ser un factor. No existe una frmula matemtica que indique el riesgo asociado con posibles resultados. El riesgo deber ser estimado en base a la informacin disponible. Si puede calcular los riesgos de una situacin de la misma manera que se calculan los riesgos de lanzar una moneda al aire, el riesgo es objetivo. Esto quiere decir que todo el mundo estara de acuerdo en que usted est cuantificando el riesgo correctamente. Sin embargo, la mayora de las cuantificaciones de riesgo exigen el ejercicio de su juicio personal. Es posible que la informacin disponible referente a una situacin concreta est incompleta, la situacin no se pueda repetir (tan fcilmente como en el caso de la moneda) o tal vez sea demasiado complicada como para darle una respuesta inequvoca. Este tipo de cuantificacin de riesgo es subjetiva, lo cual significa que alguien puede no estar de acuerdo con su evaluacin de la situacin.


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Los juicios subjetivos de riesgo tienden a cambiar cuando se recibe ms informacin sobre una situacin determinada. Si usted ha evaluado una situacin de riesgo subjetivamente, siempre debe preguntarse si hay informacin adicional que pueda ayudarle a evaluar mejor la situacin. Si hay informacin disponible, cunto esfuerzo o cunto dinero puede costar obtenerla? Qu tipo de informacin le convencera para cambiar la decisin que ya ha tomado? Qu impacto tendran estos cambios en los resultados finales del modelo que usted est analizando?

Descripcin del riesgo a travs de una distribucin de probabilidadSi ya ha cuantificado el riesgo (o sea, ha determinado los posibles resultados y las probabilidades de que ocurran) podr resumir este riesgo utilizando una distribucin de probabilidad. Una distribucin de probabilidad es una forma de presentar el riesgo cuantificado de una variable. @RISK utiliza distribuciones de probabilidad para describir valores inciertos en las hojas de clculo de Excel y para presentar resultados. Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores posibles y, en cierta medida, la probabilidad de que ocurra cada valor posible. Tal vez haya odo hablar de la distribucin normal: la tradicional curva de campana. Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores posibles y la probabilidad de que ocurra cada valor. Todas las distribuciones utilizan una serie de argumentos para especificar un rango de valores reales y su distribucin de probabilidad. La distribucin normal, por ejemplo, utiliza como argumentos una media y una desviacin estndar. La media define el valor alrededor del cual se centrar la curva de campana, y la desviacin estndar define el rango de valores alrededor de la media. @RISK ofrece ms de 30 tipos de distribuciones para describir distribuciones de valores inciertos en las hojas de clculo de Excel. La ventana @RISK Definir distribucin permite ver grficamente las distribuciones y asignarlas a valores inciertos. Utilizando estos grficos, podr ver rpidamente el rango de posibles valores de una distribucin.

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Qu es el riesgo?

Qu es el anlisis de riesgo?En un sentido amplio, anlisis de riesgo es cualquier mtodo cualitativo y/o cuantitativo de estimar el impacto del factor riesgo en situaciones de decisin. Existen miles de mtodos que combinan las tcnicas cuantitativa y cualitativa en mayor o en menor grado. El objetivo de cualquiera de estos mtodos es ayudar a la persona a elegir la accin que se debe tomar, teniendo en cuenta los posibles resultados de cada accin. El anlisis de riesgo de @RISK es un mtodo de anlisis cuantitativo diseado para definir los resultados de una decisin en forma de distribucin de probabilidad. En general, las tcnicas de anlisis de riesgo de @RISK comprenden cuatro pasos: Desarrollodeunmodelomedianteladefinicindel problemaosituacinenelformatodelahojadeclculode Excel Identificacindelaincertidumbreenlasvariablesdela hojadeclculodeExcel,especificacindelosposiblesvalores condistribucionesdeprobabilidad,eidentificacindelos resultadosinciertosquedeseaanalizar Anlisisdelmodelomediantesimulacinpara determinarelrangoylasprobabilidadesdetodaslas conclusionesposiblesdelosresultadosdelahojadetrabajo Tomadedecisinbasadaenlosresultadosobtenidosyen laspreferenciaspersonales

@RISK le puede ayudar en los tres primeros pasos de este proceso ofrecindole una eficaz y flexible herramienta que se incorpora a Excel para facilitar la generacin de modelos y el anlisis de riesgo. Los resultados obtenidos por @RISK se pueden utilizar para orientar la decisin que se va a tomar. Afortunadamente, las tcnicas de anlisis de riesgo que @RISK utiliza son muy intuitivas. Por lo tanto, no tendr que aceptar nuestra metodologa por fe. Y no tendr que encogerse de hombros o decir que @RISK es una especie de bola de cristal cuando sus colegas y supervisores le pregunten cul es su mtodo de anlisis de riesgo. El tema que se trata a continuacin le ayudar a comprender lo que @RISK necesita para construir un modelo y cmo se lleva a cabo un anlisis de riesgo con @RISK.


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Qu es el anlisis de riesgo?

Creacin de un modelo @RISKUsted es el experto en comprender los problemas y las situaciones que debe analizar. Si tiene un problema que est sujeto al factor riesgo, @RISK y Excel le pueden ayudar a crear un modelo lgico y completo. Uno de los puntos fuertes de @RISK es que permite trabajar en un entorno de generacin de modelos familiar y estndar como es Microsoft Excel. @RISK funciona con los modelos de Excel permitindole hacer anlisis de riesgo y manteniendo al mismo tiempo las funciones tpicas de una hoja de clculo. Probablemente usted sabe cmo crear modelos de hojas de clculo en Excel. @RISK le permite modificar fcilmente estos modelos para llevar a cabo anlisis de riesgo.

VariablesLas variables son los elementos bsicos de las hojas de clculo de Excel que han sido identificados como de importancia para el anlisis. Si est modelando una situacin econmica las variables pueden ser elementos como ventas, costos, ingresos o utilidades; mientras que si lo que modela es una situacin geolgica las variables sern cosas como profundidad del depsito, espesor de la costura de carbn o porosidad del material. Cada situacin tiene sus propias variables que usted deber identificar. En una hoja de clculo tpica, una variable es definida en una columna o en una fila de la hoja. Por ejemplo:Variables ciertas o inciertas

Tal vez conozca los valores que las variables alcanzarn en el periodo de tiempo establecido en el modelo. Por lo tanto esas variables son ciertas o, en trminos estadsticos, determinadas. Por otro lado, no conoce los valores que alcanzarn ciertas variables. Estas variables se denominan inciertas o estocsticas. Si las variables son inciertas deber describir la naturaleza de la incertidumbre. Esta labor se lleva a cabo con las distribuciones de probabilidad, que establecen el rango que los valores de una variable pueden alcanzar (del mximo al mnimo), y la probabilidad de que cada valor del rango realmente se produzca. En @RISK, las variables inciertas y los valores de las celdas se introducen como funciones de distribucin de probabilidad. Por ejemplo: RiskNormal(100; 10) RiskUniform(20;30) RiskExpon(A1+A2)


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RiskTriang(A3/2;A4;A5) Estas funciones de distribucin se pueden colocar en las celdas de la hoja de clculo y en las frmulas como se hace con cualquier otras funcin de Excel.Variables independientes o dependientes

Adems de ciertas o inciertas, las variables de un modelo de anlisis de riesgo pueden ser independientes o dependientes. Una variable independiente no se ve afectada en absoluto por ninguna otra variable del modelo. Por ejemplo, si estamos evaluando un modelo econmico para analizar la viabilidad econmica de una cosecha, se puede introducir una variable incierta denominada Cantidad de lluvia. Las dems variables de este modelo (como el precio del producto o el costo del fertilizante) no afectarn la cantidad de lluvia que caer sobre la cosecha. Por lo tanto, la Cantidad de lluvia es una variable independiente. Por el contrario, una variable dependiente se determina parcial o totalmente dependiendo de una o ms variables del modelo. Por ejemplo, una variable denominada Producto de la cosecha en el modelo anterior, normalmente depender de la variable independiente Cantidad de lluvia. Si no cae suficiente lluvia o llueve en exceso, el producto de la cosecha ser bajo. Si la cantidad de lluvia es ms o menos normal, el producto de la cosecha fluctuar entre el nivel por debajo de la media y el nivel muy por encima de la media. Tal vez existan otras variables que afectan el producto de la cosecha, como puede ser la temperatura, la cantidad de producto perdida por los insectos, etc. Cuando identifique los valores inciertos en las hojas de clculo de Excel, deber decidir si las variables estn relacionadas. Estas variables estaran relacionadas entre ellas. La funcin Corrmat de @RISK se utiliza para identificar variables relacionadas. Es muy importante reconocer correctamente las relaciones entre las variables; de lo contrario un modelo puede dar resultados sin sentido. Por ejemplo, si ignora la relacin entre la variable Cantidad de lluvia y la variable Producto de la cosecha, @RISK podra seleccionar un valor bajo para la Cantidad de lluvia y al mismo tiempo uno alto para el Producto de la cosecha, algo que la naturaleza no permitira.

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Creacin de un modelo @RISK

Variables de salidaCualquier modelo requiere tanto los valores de entrada como los resultados de salida, y lo mismo ocurre con los modelos de anlisis de riesgo. Un anlisis de riesgo de @RISK genera los resultados en las celdas de las hojas de clculo de Excel. Los resultados son distribuciones de probabilidad de los valores posibles que se pueden alcanzar. Estos resultados aparecen en las mismas celdas en que aparecen los resultados de un anlisis normal de Excel; por ejemplo, las celdas de Utilidades, Total y otras similares.


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Creacin de un modelo @RISK

Anlisis de un modelo mediante simulacinUna vez colocados los valores inciertos en las celdas e identificadas las salidas del anlisis, @RISK puede analizar esta hoja de clculo de Excel.

Simulacin@RISK utiliza la simulacin, tambin llamada simulacin Monte Carlo, para llevar a cabo el anlisis de riesgo. Simulacin en este sentido define un mtodo de clculo en el que la distribucin de posibles resultados se genera mediante el clculo repetido que la computadora hace de la hoja de clculo, cada vez utilizando una serie diferente de valores en las celdas y en las frmulas, escogidos aleatoriamente para crear la distribucin de probabilidad. La computadora prueba todas las combinaciones vlidas de valores de las variables de entrada para simular todos los posibles resultados. Es como si llevara a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios de suposicin Y si... al mismo tiempo en una hoja de clculo. Qu quiere decir probar todas las combinaciones vlidas de valores de las variables de entrada? Imaginemos un modelo que slo tiene dos variables de entrada. Si no hay incertidumbre en estas dos variables, usted puede identificar un valor posible para cada variable. Estos dos valores singulares son combinados por las frmulas de las hojas de clculo para generar el resultado correspondiente, que tambin ser un valor cierto y determinado. Por ejemplo, si las variables de entrada ciertas son: Ingresos = 100 Costos = 90 entonces el resultado Utilidades = 10 ser calculado por Excel siguiendo la frmula Ingresos = 100 - 90 Slo hay una posible combinacin de los valores de las variables de entrada, porque slo hay un valor posible para cada variable. Ahora, consideremos un ejemplo en el que ambas variables de entrada son inciertas. Por ejemplo: Ingresos = 100 120 Costos = 90 80Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos 35

En este ejemplo cada variable de entrada tiene dos valores posibles. En una simulacin, @RISK considerar todas las combinaciones posibles de los valores de estas variables para calcular los posibles valores del resultado, en esta caso Utilidades. Por lo tanto habr cuatro combinaciones posibles: Utilidades = Ingresos - Costos 10 = 100 - 90 20 = 100 - 80 30 = 120 - 90 40 = 120 - 80 El resultado de Utilidades tambin es una variable incierta porque se ha calculado a partir de variables inciertas.

Cmo funcionan las simulacionesEn @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones distintas: Seleccin de una serie de valores para las funciones de distribucin de probabilidad de las celdas y de las frmulas de la hoja de clculo Reclculo de la hoja de clculo de Excel utilizando los nuevos valores La seleccin de los valores de las distribuciones de probabilidad se denomina recolectada de muestras, tomas de muestras o muestreo, y cada nuevo clculo de la hoja se denomina iteracin. Los siguientes diagramas muestran cmo cada iteracin utiliza una serie singular de valores recogidos de las funciones de distribucin para llevar a cabo el clculo de los resultados singulares. @RISK genera distribuciones de salida consolidando los resultados singulares de todas las iteraciones realizadas.

La alternativa a las simulacionesSe pueden hacer dos tipos de anlisis de riesgo cuantitativos. Ambos tienen el mismo objetivo: generar una distribucin de probabilidad que describa los posibles resultados de una situacin incierta; y ambos generan resultados vlidos. El primer mtodo es el de simulacin, que es el utilizado por @RISK. Este mtodo se basa en la capacidad de la computadora de realizar un gran nmero de clculos rpidamente, resolviendo la hoja de clculo repetidas veces utilizando un gran nmero de combinaciones de los posibles valores de las variables de entrada.

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Anlisis de un modelo mediante simulacin

El segundo mtodo de anlisis de riesgo es el analtico. Los mtodos analticos requieren que las distribuciones de todas las variables inciertas de un modelo se describan matemticamente. A continuacin, las ecuaciones de estas distribuciones se combinan matemticamente para generar otra ecuacin, que describe la distribucin de los posibles resultados. Este mtodo en muchos casos no resulta prctico y para la mayora de los usuarios es inaccesible. Describir las distribuciones con ecuaciones no es tarea fcil, y resulta todava ms difcil combinar distribuciones analticamente incluso en los modelos de moderada complejidad. Adems, se requieren conocimientos matemticos significativos para poner en prctica las tcnicas analticas.


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Anlisis de un modelo mediante simulacin

Toma de decisiones: Interpretacin de resultadosLos resultados de los anlisis de @RISK se presentan en forma de distribuciones de probabilidad. Quien vaya a tomar la decisin debe interpretar estas distribuciones de probabilidad y basar su decisin en esa interpretacin. Cmo se interpreta una distribucin de probabilidad?

Interpretacin de un anlisis tradicionalComencemos por observar cmo se interpretara un resultado de valor singular en un anlisis tradicional; o sea, un valor esperado. Muchas personas comparan el resultado esperado con algn estndar o valor mnimo aceptable. Si el resultado es al menos tan bueno como el estndar, el resultado es aceptable. Pero quienes toman decisiones reconocen que el resultado esperado no muestra el impacto de la incertidumbre. Por lo tanto, tienen que manipular de alguna manera el resultado esperado para hacer una cierta concesin al factor riesgo. Tal vez aumenten arbitrariamente el resultado mnimo aceptable o consideren de modo poco riguroso la posibilidad de que los resultados se queden cortos o sobrepasen el resultado esperado. El anlisis se ampla para incluir otros resultadosalgo conocido como el peor de los casos y el mejor de los casos adems del valor esperado. Entonces, el responsable de la decisin determina si el valor esperado y el valor en el mejor de los casos son lo suficientemente buenos como para imponerse al valor en el peor de los casos.

Interpretacin de un anlisis con @RISKEn un anlisis de riesgo @RISK las distribuciones de probabilidad de salida ofrecen una imagen completa de todos los posibles resultados. Este mtodo es mucho ms elaborado y completo que el de peoresperado-mejor de los casos. Pero las distribuciones de probabilidad, adems de rellenar los huecos que deja el sistema de anlisis de tres posibles resultados, hacen muchas otras cosas: DeterminanunrangocorrectoComoestemtododefine msrigurosamentelaincertidumbreasociadaconcada variabledeentrada,elrangoposiblederesultadospuedeser muydiferentedelrangoquepresentaunanlisispeordelos casosmejordeloscasos.Puedeserunrangodiferenteyms exacto.39


MuestranlaprobabilidaddequeocurracadavalorUna distribucindeprobabilidadmuestralaprobabilidadrelativa dequeseproduzcacadaunodelosresultadosposibles.

Con este tipo de anlisis no tendr que limitarse a comparar los resultados deseables con los no deseables. Ahora podr observar que ciertos resultados tienen ms probabilidades de producirse que otros, y deben tener ms peso en su evaluacin de la situacin. Este procedimiento es adems mucho ms sencillo de comprender que el anlisis tradicional porque la distribucin de probabilidad se puede mostrar en forma de grfico: las probabilidades se pueden ver y se tiene una mejor idea del riesgo que se corre.

Preferencias individualesLos resultados que un anlisis de riesgo @RISK ofrece deben ser interpretados por usted como individuo. Los mismos resultados en manos de diferentes individuos pueden dar diferentes interpretaciones y resultar en diferentes acciones. Esta no es una debilidad de esta tcnica de anlisis, sino resultado directo de que cada individuo tiene sus preferencias con respecto a las posibles opciones, oportunidades y riesgos. Tal vez usted piense que la forma de una distribucin de salida muestra que las posibilidades de obtener un resultado no deseable se sobreponen a las posibilidades de un resultado deseable; mientras que un colega ms atrevido puede llegar a la conclusin opuesta.

La dispersin de una distribucinEl rango y la probabilidad de que se produzca un valor estn directamente relacionados con el nivel de riesgo asociado con un evento determinado. Si contempla el reparto (distribucin) y la probabilidad de un resultado posible, podr tomar una decisin consciente basada en el nivel de riesgo que est dispuesto a correr. Las personas que tienden a evitar el riesgo prefieren una distribucin pequea de posibles resultados con la mayora de las probabilidades apuntando a resultados considerados deseables. Pero las personas ms arriesgadas aceptan una distribucin ms amplia o una distribucin resultante con posibles variantes. Adems, los arriesgados tienden a inclinarse por los posibles buenos resultados, aunque las probabilidades de que se produzcan sean ms pequeas. Independientemente de su concepcin personal del riesgo, existen ciertas conclusiones generales sobre las situaciones arriesgadas que se

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Toma de decisiones: Interpretacin de resultados

deben aplicar en todos los casos. Las siguientes distribuciones de probabilidad ilustran estas conclusiones: La distribucin de probabilidad A representa un riesgo mayor que la distribucin B a pesar de tener formas idnticas, porque el rango de A tiene menos resultados deseables. La distribucin con respecto a la media es mayor en A que en B.

La distribucin de probabilidad C representa un riesgo mayor que la distribucin D porque la probabilidad de que se produzca un valor es uniforme en todo el rango, mientras que en D la probabilidad se concentra entorno a 98.

La distribucin de probabilidad F representa un riesgo mayor que la distribucin E porque el rango es mayor y la probabilidad est ms distribuida que en E.


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Asimetra o sesgoUna distribucin resultado de una simulacin tambin puede mostrar cierta desviacin con respecto al eje de simetra de la distribucin de los posibles resultados. Imaginemos que su distribucin tiene una larga cola positiva. Si slo contempla el valor del resultado esperado, no tendr en cuenta las posibilidades de que se produzca un resultado altamente positivo en la cola. Los sesgos como ste son de suma importancia a la hora de tomar una decisin. @RISK ofrece una visin ms completa de todos los posibles resultados, para que su decisin sea ms consciente.

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Toma de decisiones: Interpretacin de resultados

Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacerEn los ltimos aos, las tcnicas de anlisis cuantitativas se han ganado la confianza de los responsables encargados de tomar decisiones. Desafortunadamente, muchos han credo que estas tcnicas son misteriosas bolas de cristal que inequvocamente llegan siempre a la conclusin correcta. Ninguna tcnica de anlisis, incluyendo las que utiliza @RISK, puede hacer eso. Estas tcnicas no son ms que herramientas que sirven de ayuda para tomar decisiones y sacar ciertas conclusiones. Y como cualquier herramienta, pueden ser utilizadas positivamente por manos expertas, o pueden hacer estragos en manos inexpertas. En el contexto del anlisis de riesgo, estas herramientas de anlisis cuantitativo nunca deben sustituir al juicio personal. Por ltimo, debe saber que ningn anlisis de riesgo puede garantizar que la decisin que tome aunque la tome concienzudamente y siguiendo su criterio personal resulte ser la mejor cuando se hace un anlisis retrospectivo. Los anlisis retrospectivos siempre se hacen con la informacin perfecta, algo de lo que nunca se dispone cuando se ha de tomar la decisin. Lo que si se puede garantizar es que habr escogido la mejor estrategia personal posible dada la informacin disponible en el momento de la decisin. Una garanta que no est nada mal!


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Introduccin ......................................................................................47 Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK....49 Construyendo un modelo con el @RISK .......................................53 Nuevas y mejoradas funciones de @RISK en Excel.........................53 Definiendo distribuciones de probabilidad en su hoja de clculo..............................................................................................55 Correlacionando funciones de probabilidad ....................................63 Definiendo variables de salida de simulacin en su hoja de clculo..............................................................................................68 Revisando un modelo en la ventana de modelo de @RISK ...........69 Propiedades para variables de entrada de distribucin y variables de salida de simulacin....................................................71 Permutando funciones @RISK hacia dentro y hacia fuera.............73 Utilizando datos para definir funciones de probabilidad..............76 Configuraciones de simulacin ......................................................81 Ejecutando Simulaciones ................................................................85 Revisando los resultados de simulacin grficamente ...............87 Modo de Vista.........................................................................................88 Ventana de Resultados Resumen de @RISK ....................................89 Nuevos grficos en el @RISK ..............................................................91 Personalizando y Reportando Grficos de @RISK ..........................96 Reportes sobre los resultados de simulacin...............................99 Guardando las Simulaciones ........................................................105 La biblioteca del @RISK ................................................................107


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IntroduccinEl @RISK 5.5 es una sustancial actualizacin con respecto a versiones anteriores del @RISK. El @RISK 5.5 ofrece una integracin mejorada con el Excel de Microsoft para dotar de acceso ms sencillo a los resultados de simulacin directamente en su hoja de clculo. El @RISK 5.5 est disponible en tres versiones Estndar, Profesional e Industrial- para permitirle a usted el conjunto de funcionalidades que usted requiera. Algunas funcionalidades importantes del @RISK 5.5 incluyen: LasventanasseparadasdeModeloydeResultadosResumen [email protected] Excel. Losgrficosdelosresultadosdesimulacinylasentradas puedenvincularsedirectamentealasceldasalasquese refierenenExcelconventanasinvocadas. ElNuevonavegadorgrficopermitelanavegacinrpida alolargodelasvariablesdeentradaydesalidaenloslibros detrabajoabiertos,congrficosqueapuntanalaceldaen dondelavariabledeentradaodesalidaestlocalizada. Lascorrelacionesentrelasdistribucionessedefinen rpidamenteenmatricesqueaparecensobreExcel,yuna SeriedeTiempocorrelacionadapuedeseraadidaconslo hacerclicsobreunbotn. El nuevo motor grfico est diseado para datos de simulacin y provee una graficacin ms rpida con animacin en tiempo real de los resultados de simulacin. Prcticamentetodaslasoperacionesdecreacindemodelos puedenserllevadasacabopormediodehacersimplesclics dearrastreydefijacinenlabarradeherramientas. LanuevabarradeherramientasdeConfiguracinde@RISK enExcelproveeunaccesorpidoalosajustesde configuracionesdesimulacin. Losnuevosgrficosdedispersinygrficosdecajas proveenperspectivasadicionalessobrelosresultadosde simulacin.


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Unconjuntomsampliodefunciones@RISKsobreExcel sirvenparaanlisisdesixsigma,estadsticassobrelas variablesdeentradadesimulacinyprocesamientoadicional deresultados. UnanuevafuncinRiskCompound,especialmenteaplicable alaindustriadelosseguros,combinadosdistribucionespara crearunasolavariabledeentrada,reduciendo dramticamenteelnmerodedistribucionesdeprobabilidad requeridasenmuchosmodeloseincrementandolavelocidad enlosanlisis. Elanlisisdesensibilidadmejoradosellevaacabo medianteunapreevaluacindelasvariablesdeentrada basadoenlaprecedenciadelasfrmulasenlasvariablesde entradadelosmodelos. LaBibliotecade@RISKproveeunrepositorioparacompartir variablesdeentrada@RISKyresultadosdesimulacin. La funcin de Permuta (Swap) permite que las funciones de @RISK sean removidas y restauradas de y hacia los libros de trabajo; facilitando el compartir los libros de trabajo con usuarios que no utilizan el @RISK. Los datos de una simulacin pueden ser ordenados para mostrar valores clave en los cuales usted est interesado. Las iteraciones de una simulacin previamente ejecutada pueden ser vueltas a generar paso a paso, actualizando el Excel con los valores muestreados y los resultados calculados. Esto es til para investigar iteraciones con errores e iteraciones que condujeron a ciertos escenarios de variables de salida y casos similares. SoporteparaversionesdeExceldeMicrosofthastaExcel 2007,incluyendoelmayortamaodelahojadeclculode Excel2007.

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Introduccin

Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISKEl @RISK 5.5 incluye una nueva barra de herramientas, nuevos conos y comandos que facilitan la definicin del modelo de simulacin directamente sobre la hoja de clculo. Barra de herramientas del @RISK sobre Excel 2003 y anteriores

Cinta de @RISK sobre la barra en Excel 2007

Los nuevos conos incluyen: ElconodeDefinirCorrelacinhaceaparecerunamatrizde correlacinsobreExcelendondelasdistribucionesde probabilidadpuedenserrpidamentecorrelacionadas. ElconodeVisualizarResultadosenciendeelmodode [email protected],endondeungrficodelos resultadosdesimulacinparaunaceldaaparece automticamentecuandoustedseleccionaunaceldaenExcel. CuatronuevosconosdeReportesdesplieganlosreportes sobreresultadosdesimulacin(Estadsticasdetalladas, Datos,AnlisisdeSensibilidadyAnlisisdeEscenarios)los cualesaparecendirectamentesobreExcel. ElconodeFiltrolepermiteaustedintroducirfiltrospara restringirelrangosobreelcualsecalculanlasestadsticasy losgrficos. ElconodelaFuncinSwappermutalasfunciones@RISK desdeyhacialibrosdetrabajoabiertos. ElconodeBibliotecadespliegalabibliotecade@RISKen dondesepuedendefinirdistribucionesdeentradacomunesy sepuedenarchivarlosresultadosdesimulacin.


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ElconodeUtilitariosincluyecomandostalescomola Configuracindelaaplicacin,endondelosparmetrospor defectodel@RISKpuedenserintroducidos.

Una barra de herramientas de Configuracin de @RISK se aade en Excel 2003 y versiones anteriores. Eso permite el acceso rpido a muchos parmetros de simulacin. En el Excel 2007, los comandos de la barra de herramientas de Configuracin se encuentran presentes en la barra de cinta estndar del @RISK.

Los conos incluyen: Configuracionesdesimulacinabrelacajadedilogodela Configuracionesdesimulacin. ListatipodropdowndeIteraciones,endondeelnmerode iteracionesaserejecutadaspuedeserrpidamentecambiada desdelabarradeherramientas. ListatipodropdowndeSimulaciones,endondeelnmero desimulacionesaserejecutadaspuedeserrpidamente cambiadadesdelabarradeherramientas. ElReclculoaleatorio/estticoalternael@RISKentre mostrarvaloresesperadosoestticosdelasdistribuciones,o mostrarvaloresmuestralesMonteCarloenunreclculoExcel convencional. LosconosdeMostrargrfico,MostrarVentanade Resultados,ModoDemocontrolanloquesemuestraenla pantalladuranteydespusdelasimulacin. ElconodeActualizacinenVivocontrolasilasventanas abiertassernactualizadasmientrasseejecutalasimulacin.

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Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK

Ventana de progreso del @RISK

Una nueva ventana de progreso se despliega durante las simulaciones. Los conos le permiten a usted ejecutar, pausar o detener una simulacin, as como tambin encender y apagar la actualizacin en tiempo real de los grficos y los reclculos sobre Excel.


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Configuraciones de Aplicacin del @RISK

La nueva caja de dilogo de Configuracin de Aplicacin define valores por defecto a lo largo de todo el programa para las opciones estndar (tales como el color de los grficos, los percentiles descendentes, el nmero de iteraciones, etc.) que sern utilizadas cada vez que usted ejecute el @RISK.

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Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK

Construyendo un modelo con el @RISKEl @RISK 5.5 (as como las versiones previas del @RISK) le permiten a usted definir el riesgo con funciones de distribucin de probabilidad que pueden ser aadidas a las frmulas de una hoja de clculo. El @RISK tambin permite que la simulacin de los resultados sea accedido directamente en las frmulas de la hoja de clculo por medio del uso de funciones estadsticas @RISK. El @RISK expande el conjunto de funciones de hoja de clculo disponibles para la creacin de modelos. Tambin provee un nuevo interfaz grfico para introducir y editar estas funciones en su hoja de clculo. Como en versiones previas del @RISK, usted puede teclear las funciones de @RISK directamente en frmulas de Excel o bien utilizar un interfaz grfico para introducir las funciones.

Nuevas y mejoradas funciones de @RISK en ExcelEl @RISK 5.5 incluye tanto nuevas como mejoradas funciones personalizadas que pueden ser incluidas dentro de las celdas y frmulas del Excel.Funcin Compound

Una nueva funcin RiskCompound (Compuesta), utilizada para creacin de modelos de frecuencia y severidad toma dos distribuciones distintas para formar una nueva distribucin de entrada. RiskCompound asume dos argumentos, cada uno de ellos normalmente sera una funcin de distribucin @RISK. En una iteracin en particular, la muestra de la primera distribucin especifica el nmero de muestras que sern tomadas de la segunda distribucin. Estas muestras de la segunda distribucin son luego sumadas para retornar un valor entregado por la funcin RiskCompound. Por ejemplo, la funcin: RiskCompound(RiskPoisson(5);RiskLognorm(100000;10000)) Podra ser utilizada en la industria de seguros en donde la frecuencia o nmero de reclamos est descrito por RiskPoisson(5) y la severidad de cada reclamo est dada por RiskLognorm(100000;10000). Ac, el valor muestral retornado por la funcin RiskCompound es el monto total del reclamo para esa iteracin; de la forma que haya sido dado por el nmero de reclamos muestreados desde RiskPoisson(5), cada uno con una cantidad muestreada por RiskLognorm(100000;10000). Dos argumentos opcionales, Deducible y Lmite, le permiten a usted


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sustraer el deducible de cada muestra de severidad o bien limitar en monto mximo de severidad con un lmite superior. La funcin RiskCompound puede eliminar cientos o miles de funciones de distribucin de los modelos de @RISK existentes al encapsularlos en una sola funcin RiskCompound. Adicionalmente, estos modelos se ejecutarn muchsimo ms rpidamente.Funciones Estadsticas

Un nuevo conjunto de funciones estadsticas de @RISK retornan un estadstico deseado en las variables de entrada de la simulacin. Por ejemplo, la funcin RiskTheoMean(A10) retornar la media de la distribucin de probabilidad en la celda A10. Las funciones estadsticas existentes de @RISK para los resultados de simulacin (tales como RiskMean) pueden asumir argumentos opcionales mnimo y mximo para especificar un percentil o rango real sobre la cual los estadsticos han de ser calculados. Esto permite calcular estadsticos sobre un pequeo subconjunto de datos de simulacin recolectados, tales como la cola de la distribucin. El rango mnimo-mximo se introduce utilizando la funcin RiskTruncate.

Funciones de sensibilidad

Una nueva funcin RiskSensitivity retorna resultados de anlisis de sensibilidad directamente a su hoja de clculo. Al utilizar est funcin, las variables de entrada ms crticas que afectan el resultado de la simulacin, y los coeficientes que identifican su nivel de impacto pueden ser retornado a las frmulas de la hoja de clculo. Se han agregado funciones de propiedades de distribucin adicionales en el @RISK 5.5. Estas funciones de propiedad pueden ser insertadas en la distribucin o en la funcin de salida. Las mismas son utilizadas para especificar informacin adicional acerca de una distribucin de entrada o de una salida de simulacin. Por ejemplo, RiskNormal(10;1;RiskUnits(Pesos)) especifica que la etiqueta de unidades utilizada en los grficos y en los reportes para esta variable de entrada debe ser Pesos. Una nueva funcin RiskMakeInput especifica que el valor calculado de una frmula ser tratado como una variable de entrada de simulacin, de la misma forma que una funcin de distribucin. Esta funcin permite que los resultados de los clculos de Excel (o una combinacin de funciones de distribucin) sean tratados como una sola variable de entrada en un anlisis de sensibilidad. Las distribuciones que preceden o que alimentan a la funcin RiskMakeInput no se incluyen en el anlisis de sensibilidad para evitar la doble contabilizacin de sus impactos.

Funciones de Propiedad

Funcin RiskMakeInput

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Construyendo un modelo con el @RISK

Funcin TruncateP

La nueva funcin de propiedad TruncateP permite el truncamiento de una distribucin de probabilidad utilizando percentiles en vez de los valores reales. Un nuevo conjunto de funciones estadsticas de @RISK retornan un estadstico de Six Sigma deseado sobre una variable de salida de simulacin. Por ejemplo, la funcin RiskCPK(A10) retorna el valor CPK para la variable de salida de simulacin en la celda A10. Por defecto, estas funciones utilizarn la informacin de six sigma de LSL, USL y Objetivo digitada en la funcin de propiedad RiskSixSigma para tal variable de salida. Sin embargo, usted tambin puede introducir los valores LSL, USL y Objetivo directamente como argumentos opcionales en cualesquiera de las funciones de six sigma. El @RISK puede reportear informacin de control de convergencia durante una simulacin por medio de la nueva funcin RiskConvergence. Esta funcin permite que usted especifique la variable de salida cuya convergencia usted desea controlar y cuyo nivel de convergencia usted desea utilizar. La funcin RiskConvergenceLevel identifica cuando una variable de salida en una simulacin ha convergido. Una funcin adicional RiskStopRun puede ser utilizada conjuntamente con la funcin de RiskConvergenceLevel para detener una simulacin o para detener una simulacin cuando una frmula o una funcin en su modelo evala un valor VERDADERO.

Funciones estadsticas de Six Sigma

Funciones de Convergencia

Funcin de Control de Simulacin

Definiendo distribuciones de probabilidad en su hoja de clculoCon el @RISK 5.5 usted puede asignar funciones de distribucin de probabilidad a valores inciertos en su modelo de hoja de clculo utilizando la ventana de Definir Distribucin. Esta ventana es ahora interactiva a medida que usted se desplaza paso a paso a lo largo de las celdas de un libro de trabajo, asignando o pre visualizando distribuciones, sin necesidad de cerrar la ventana. La ventana tiene un invocador que puntea hacia la celda para la cual usted est definiendo una distribucin. Al hacer clic en se desplaza a la ventana de Definir Distribucin entre las celdas que posean distribuciones en los libros de trabajo abiertos. Al utilizar la ventana de Definir Distribucin usted puede: Previsualizaryasignarprobabilidadesavaloresenceldasy frmulasenExcel.Estopermitelarpidaygrficaasignacin dedistribuci

Date post:	09-Jul-2015
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@RISK Para Microsoft Excel

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