8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

1/22

MODEL SPECIFICATION

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

2/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

3/22

fungsi autokorelasi parsial adalah korelasiantara Zt dan Zt+k setelah pengaruh dari

variabel penggangu Zt-1,Zt-2,…,Zt-k+1 

dihilangkan. Koesien autokorelasi parsialbiasanya dinotasikan dengan φkk.

φkk adalah koesien korelasi antara dua buah

peubah acak Zt dan Zt-k dengan syarat Zt-1,Zt-2,

…,Zt-k+1 !ryer,1"#$%.

),...,,|,( 121   +−−−−= k t t t k t t kk    Z  Z  Z  Z  Z Corr φ 

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

4/22

&etode u'u' yang sering digunakan untuk'enghitung koesien autokorelasi parsialadalah dengan persa'aan (ule-)alker

kk k k k k 

k kk k k 

k kk k k 

φ  ρ φ  ρ φ  ρ 

 ρ φ φ  ρ φ  ρ 

 ρ φ  ρ φ φ  ρ 

+++=

+++=

+++=

−

−

−

.........

....

....

....

.........

.........

1211

22112

11211

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

5/22

Koesien autokorelasi parsial dapat didugadengan 'enggunakan koesien autokorelasiparsial dari sa'pel. (akni dengan 'engganti

nilai ρ pada persa'aan (ule-)alker dengan rdan 'enghitung untuk k*1,2,… untuk'endapatkan nilai φkk dengan aturan !ra'er.

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

6/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

7/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

8/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

9/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

10/22

dentikasi 'odel & dilakukan dengan 'elihat polayang ada dari ! dan /! data contoh.

 0ahapan identikasi 'odel

1. /lot data deret aktu dan pilih tranfor'asi yangsesuai

3ari plot data deret aktu dapat diketahui pola trend,'usi'an yang 'ungkin ada, outlier, variansi takkonstan, nor'alitas dan stasioneritas. 0ranfor'asi

yang dapat digunakan adalah 4o5-!o56s.2. 7itung dan u8i ! dan /! contoh. 9ika ! turun la'bat dan /! berbeda nyata padalag satu lakukan di:erensi atau lakukan u8i 3ickey-

uller. 3iferensi biasanya dilakukan pada d*;,1,2.

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

11/22

4. Uji deterministik trend Jika d>00θ 

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

12/22

pecifcation o Some Simulated Time Series

 0he dashed hori>ontal lines in ?5hibit $.@, plotted at * A;.1#2$,are intended to give critical values for testing hether or not theautocorrelation coeBcientsare signicantly di:erent fro' >ero.

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

13/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

14/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

15/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

16/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

17/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

18/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

19/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

20/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

21/22

8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot

22/22

Nonstationarity

or nonstationary series, the sa'ple ! typically fails to die

out rapidly as the lags increase