Proposal penelitian

Original Page Number :

Issued : 14.09.05 Effective : 15.01.14 Issued by : BBBiiisssooowww aaarrrnnnooo SSSeeejjjaaatttiii www eeeeeekkk eeennnddd

KKKaaallliiidddooorrrooo,,, RRRTTT 000222///000111,,, PPPaaatttiii,,, JJJaaawww aaa TTTeeennngggaaahhh,,, 555999111111777...

Universitas Islam “45”

Bekasi Department of

Management

1

“““IIINNNDDDIIIKKKAAATTTOOORRR UUUTTTAAAMMMAAA LLLOOOAAANNN TTTOOO DDDEEEPPPOOOSSSIIITTTEEE RRRAAATTTIIIOOO (((LLLDDDRRR))),,,

CCCAAAPPPIIITTTAAALLL AAADDDEEEQQQUUUAAACCCYYY RRRAAATTTIIIOOO (((CCCAAARRR))),,, DDDAAANNN RRREEETTTUUURRRNNN OOONNN

AAASSSSSSEEETTTSSS (((RRROOOAAA))) YYYAAANNNGGG MMMEEEMMMPPPEEENNNGGGAAARRRUUUHHHIII PPPEEERRRTTTUUUMMMBBBUUUHHHAAANNN

KKKRRRIIIDDDIIITTT PPPAAADDDAAA KKKOOONNNDDDIIISSSIII UUUMMMUUUMMM PPPEEERRRBBBAAANNNKKKAAANNN DDDIII IIINNNDDDOOONNNEEESSSIIIAAA

PPPEEERRRIIIOOODDDEEE 000222...000555...222000111222---333000...000555...222000111444”””...

(Studi Kasus: Data di Bank Indonesia (BI)).

ҒҒᶏᶏҟҟųųłłttᶏᶏᵴᵴ ΈΈҟҟσσȵȵσσṃṃἰἰ

JJųųrrųųᵴᵴᶏᶏȵȵ ӍӍᶏᶏȵȵᶏᶏggҽҽṃṃҽҽȵȵtt ᵴᵴ11

ȵȵἰἰggɦɦtt ₡₡łłᶏᶏᵴᵴᵴᵴ

DDiissuussuunn oolleehh ::

NNaammaa :: BBiissoowwaarrnnoo SSeejjaattii..

NNPPMM :: 4411118833440022112200004455..

Dosen Pembimbing : Isti Puji Hastuti, SE., ME.

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Semester V.

Tanggal Penyusunan Tugas: 05 September 2014.

Tanggal Penyerahan Tugas: 14 Januari 2015 (Minggu Tenang Sebelum UAS).

UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTAAASSS IIISSSLLLAAAMMM """444555""" BBBEEEKKKAAASSSIII

Jl.Cut Meutia No.83 Bekasi 17113 Tlp (021) 8802015, 8808851-52

Fax. (021) 8801192, Homepage : www.unismabekasi.ac.id

TTTaaahhhuuunnn AAAjjjaaarrraaannn 222000111222///222000111333

http://www.unismabekasi.ac.id/






Management

2

Proposal Design Riset Ekonomi Dan Bisnis

I. Judul

“Indikator Utama Loan to Deposite Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return on

Assets (ROA) yang Mempengaruhi Pertumbuhan Krid it Pada Kondisi Umum Perbankan Periode 02.05.2012-

30.05.2014 : Studi Kasus Data di Bank Indonesia (BI)”.

II. Diajukan Oleh :

Nama Mahasiswa : Bisowarno Sejati.

NPM : 41183402120045.

Program Studi : S1/Manajemen.

BAB I

OBSERVASI DASAR

1.1 Latar Belakang Riset.

Sistem perbankan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN non perbankan 2015 dan perbankan

2020, harus berbenah. Kondisi perusahaan perbankan di Indonesia pada umumnya yang memiliki izin melakukan

transaksi keluar negeri memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan devisa negara yang belum stabil serta

sangat di pengaruhi keadaan perekonomian internasional.

Rasio keuangan seperti CAR merupakan rasio yang mengukur kecukupan modal terhadap risiko dari

aktiva bank, LDR, dan ROA mempengaruhi pertumbuhan kridit. CAR adalah rasio kecukupan modal, LDR adalah

rasio antara seluruh jumah kred it yang diberikan bank dengan dana yang diterima olah bank, kemampuan bank yang

baik dalam membayar hutang-hutangnya memberikan kepercayaan pada masyarakat yang menyebabkan

meningkatnya pertumbuhan kridit. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk

memperoleh laba, Rasio-rasio inilah yang dapat mempengaruhi pertumbuhnan kridit pada kondisi umum perbankan .

Berdasarkan uraian latar belakang d i atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Indikator Utama Loan to Deposite Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return on Assets (ROA)

yang Mempengaruhi pertumbuhan kridit pada kondisi umum perbankan di Indonesia Period e 02.05.2012-

30.05.2014: Studi Kasus Data di Bank Indonesia (BI)”.






Management

3

1.2 Tujuan dan Manfaat Riset.

Tujuan riset ini adalah:

a) Untuk mengetahui pengaruh LDR terhadap pertumbuhan kridit pada kondisi umum perbankan di Indonesia.

b) Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap pertumbuhan kridit pada kondisi umum perbankan di Indonesia.

c) Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap pertumbuhan kridit pada kondisi umum perbankan di Indonesia.

Manfaat riset ini adalah:

i. Hasil riset in i diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi terhadap ilmu pengetahuan khususnya

pada kajian manajemen keuangan, serta kepada perbankan pada umumnya di Indonesia terkait dengan

indikator yang mempengaruhi secara signifikan dalam mempred iksi kemungkinan kondisi umum perusahaan

perbankan dalam memberikan pinjaman kridit di Indonesia.

ii. Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi peminjam kridit.

iii. Sebagai referensi riset selanjutnya khususnya mengenai indikator yang mempengaruhi pertumbuhan kridit

pada kondisi umum perbankan di Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup Investigasi.

Riset ini membahas terjadinya pengaruh LDR, CAR, dan ROA terhadap harga pertumbuhan kridit

pada kondisi umum perbankan d i Indonesia akibat adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan emiten.

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin besar rasionya semakin bagus karena perusahaan

dianggap mampu dalam menggunakan aset yang dimilikinya secara efektif untuk menghasilkan laba.

Bank yang memiliki kecukupan modal yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor untuk

menanamkan modalnya sehingga pertumbuhan kridit meningkat, o leh karena itu penulis ingin meneliti pengaruh

LDR, CAR, dan ROA terhadap pertumbuhan kridit pada kondisi umum perbankan di Indonesia.

Di tengah tren moderasi permintaan domestik, ketahanan perbankan terkait unsur permodalan

perbankan masih meningkat dan d ibarengi risiko kred it yang terjaga. Pada tahun 2012 - 2014, rasio kecukupan

modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) masih tinggi sebesar 19,40%, jauh di atas ketentuan min imum 8%. Kondisi

ini mencerminkan daya tahan perbankan yang masih kuat untuk mengatasi tekanan dan gejolak termasuk

berlanjutnya tren kenaikan suku bunga.

Akhirnya dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1) Siapa yang di teliti?

2) Kenapa menggunakan metode paradigma kuantitatif?

3) Mengapa instrumen riset dibatasi?

4) Bagaimana teknik statistik untuk uji hipotesisnya?

5) Apakah indikator LDR, CAR, dan ROA berpengaruh terhadap pertumbuhan krid it pada kondisi umum

perbankan?






Management

4

III. Matrik Penyusunan Proposal.

Seluruh kegiatan riset ini diiktisarkan dalam matriks (Gantt Chart) sebagai berikut:

Tahun 2014 - 2015

No Kegiatan Sep Okt Nop Des Jan Feb

1. Design Riset Proposal xxx

2. Studi Literatur. Riset dan Observasi Data xxx xxx

3. Investigasi Data, Analisis, dan Evaluasi xxx xxx

4. Penyusunan Laporan xxx

5. Implementasi xxx

IV. Kerangka Pemikiran.

Secara diagramatis kerangka pemikiran proyek penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

V. Sistematika Pelaporan.

Sistematika pelaporan riset ini disusun secara rincisebagai berikut:

I. Judul

II. Diajukan Oleh:

III. Kerangka Pemikiran.

IV. Matrik Penyusunan Proposal.

V. Sistematika Pelaporan.

VI. Literatur:

BAB I OBSERVASI DASAR

1.1. Latar Belakang Riset.

1.2. Tujuan dan Manfaat Riset.

1.3. Ruang Lingkup Investigasi.

Variabel Dependent:

Pertumbuhan Kridit (Y)

Kondisi Umum Perbankan

Ho

LDR (X1)

CAR (X2)

ROA (X3)

H1

H2

H3

Variabel Independent






Management

5

BAB II STUDI LITERATUR

2.1. LDR (Loan to Deposite Ratio).

2.2. CAR (Capital Adequacy Ratio).

2.3. ROA (Return on Assets).

BAB III METODE INVESTIGASI.

3.1. Lokasi dan Sampel Riset.

3.2. Design Investigasi.

3.3. Diskripsi Variabel Riset Dan Cara Pengukurannya.

3.3.1. LDR (Loan to Deposite Ratio).

3.3.2. CAR (Capital Adequacy Ratio).

3.3.3. ROA (Return on Assets).

3.4. Hipotesis Riset.

3.5. Cara Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis.

3.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda.

3.5.2. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

3.5.4. Uji Normalitas.

3.5.5. Uji Heterokedastisitas

3.5.6. Uji F (Secara Simultan).

BAB IV HASIL RISET DAN PEMBAHASAN.

4.1. Gambaran Sekilas Kondisi Umum Perbankan di Indonesia.

4.2. Variabel Besaran Perusahaan.

4.3. Uji Normalitas.

4.4. Uji Heterokedstisitas.

4.5. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kridit.

4.5.1. Deskriptif Statistik.

4.5.2. Korelasi.

4.5.3. Variabel Masukdan Keluar.

4.5.5. Analisis Residual.

4.5.6. Koefisien Korelasi (R) dan Determiasi (R²)


4.5.8. Analisis Pengaruh LDR Terhadap Pertumbuhan Kridit.

4.5.9. Analisis Pengaruh CAR Terhadap Pertumbuhan Kridit.

4.5.10. Analisis Pengaruh ROA Terhadap Pertumbuhan Kridit.

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.

5.1. Simpulan:

5.2. Saran:






Management

6

5.3. Apendiks:

BAB II

STUDI LITERATUR

2.1. LDR (Loan to Deposite Ratio).

Jumingan (2006 : 118) LDR merupakan perbandingan antara satu unsur dengan unsur lain atau antara

pembiayaanyang terjadi d i suatu bank dengan dana yang dimiliki bank yang terdiri dari dana pihak ketiga dan modal

sendiri.

Riyadi (2006:195) LDR adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total Dana

Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. LDR digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

bank guna membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah

didistribusikan ke masyarakat, dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kre dit dapat

mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya

yang telah digunakan bank untuk memberikan kredit. LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan

bank dengan dana yang diterima oleh bank.

2.2. CAR (Capital Adequacy Ratio).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang mengukur kecukupan modal terhadap risiko

dari aktiva bank. Dendawijaya (2005:12) mengatakan “Capital adequacy ratio merupakan rasio yang

memperlihatkan seberapa jauh seluruh akt iva bank yang mengandung risiko untuk d ibiayai dari dana modal bank

sendiri, d isamping mempero leh dana-dana dari sumber-sumber di luar, seperti dana masyarakat, p injaman (utang)

dan lain-lain.” Peraturan dari Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011 menjelaskan “bank wajib menyediakan modal

minimum sebesar 12% (dua belas persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR).”Tingkat kecukupan modal

pada perbankan diwakilkan dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR).

2.3. ROA ( Return on Assets).

Ang, Robbert (1997: hal. 18.32 -18.33) Return on assets (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan akt iva/assets yang dimilikinya. Rasio ini

merupakan rasio yang terpenting diantara rasio rentabilitas/profitabilitas yang lainnya. ROA diperoleh dengan cara

membandingkan antara earning before interest tax (EBIT) terhadap total assets. EBIT merupakan pendapatan bersih

sebelum bunga dan pajak, total assets merupakan total asset perusahaan dari awal tahun dan akhir tahun. Semakin

besar ROA menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar.






Management

7

BAB III

METODE INVESTIGASI.

3.1. Lokasi dan Sampel Populasi Riset.

Lokasi dilakukan d i Bank Indonesia berdasarkkan data yang digunakan dalam ris et ini yaitu laporan

keuangan tahunan. Sedangkan sampelnya diambil dengan teknik purposive sample, yaitu sampel yang sengaja

ditentukan berdasarkan kriteria tertentu (Zikmund 2000:350). Kriteria tersebut adalah: kondisi umum perbankan di

Indonesia, yang dipublikasikan periode 02.05.2012-30.05.2014 melalui website www.idx.co.id.

Sampel Populasi dalam riset ini adalah kondisi umum perbankan d i Indonesia pada periode

02.05.2012-30.05.2014. Pemilihan sampel dilakukan melalu i metode purposive sampling yaitu teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian in i d iambil kondisi umum perbankan yang memiliki

tingkat kecukupan modal (CAR) yang baik selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan kriteria dia tas.

3.2. Design Investigasi.

Model riset yang dilakukan adalah riset asosiatif kausal. Riset ini bertujuan untuk menganalisis

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain.

Dengan kata lain desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau berguna untuk

menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain.

3.3. Diskripsi Variabel Riset Dan Cara Pengukurannya.

3.3.1. LDR.

LDR yaitu indikator kemampuan perbankan dalam membayar semua dana masyarakat dan modal

sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat. LDR dapat diperoleh dengan cara

menghitung rasio antara total kredit dengan total deposit. Rumus LDR yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

LDR = Kridit x 100%

Dana Pihak Ketiga

3.3.2. CAR.

CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan

dihadapi oleh bank. Rasio CAR merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan aktiva tertimba ng menurut

resiko (ATMR). Rumus CAR yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

CAR = Modal Sendiri x 100%

ATMR

3.3.3. ROA.

ROA yaitu indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki

oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva.

Rumus ROA yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

http://www.idx.co.id./






Management

8

ROA = Harga Bersih Setelah Pajak x 100%

Total Aktiva

3.4. Hipotesis Riset.

Uji Secara Simultan (Uji-F).

Pengujian ini d ilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara serempak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Bentuk pengujian:

H0: b1 = b2 = b3 = 0, artinya variabel Loan to Deposite Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return on

Assets (ROA) yang terdapat pada model in i secara serempak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap pertumbuhan kridit pada kondisi umum perbankan di Indonesia.

Pada penelitian ini nilai Fhitung akan dibandingkan dengan Ftabel pada tingkat signifikan (α ) = 5% atau 0,05.

Kriteria penilaian hipotesis pada uji-F ini adalah:

Jika F hitung <= T tabel atau probabilitas >= 0,05 maka Ho diterima.

Jika F hitung > T tabel atau probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

H1 : b1 ≠ 0, Faktor Loan to Deposite Ratio (LDR) yang terdapat pada model ini di uji secara indiv idual mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadappertumbuhan kridit pada kondisi umum perbankan di Indonesia.

H2 : b2 ≠ 0, Faktor Capital Adequacy Ratio (CAR) yang terdapat pada model in i di uji secara individual mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kridit pada kondisi umum perbankan di Indonesia.

H3 : b3 ≠ 0, Faktor Return on Assets (ROA)yang terdapat pada model ini di uji secara indiv idual mempunyai


(Pada penelitian ini nilai thitung akan dibandingkan dengan ttabel pada tingkat signifikan (α ) = 5% atau 0,05).

3.5. Cara Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis.


Analisis regresi in i d igunakan untuk memperkirakan nilai dari variabel t idak bebas (Y) pada n ilai

variabel bebas (X) tertentu, sehingga dapat diketahui berapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel

lainnya. Set iap perubahan variabel bebas (X) akan diimbangi dengan perubahan variabel tidak bebas (Y). Persamaan

regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Y = a + β1X1+β2 X2 + β3 X 3 + e

Dimana:

Y = Kridit X1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) e = error term.

a = konstanta X2 = Loan to Deposite Ratio (LDR)

β1, β2, β3 = koefisien regresi X3 = Return on Asset (ROA)

Hipotesis :

Ho: Bi = 0

Ha: ada Bi yang tidak nol , i = LDR, CAR atau ROA






Management

9

Pengambilan keputusan:

Jika T hitung <= T tabel atau probabilitas >= 0,05 maka Ho diterima

Jika T hitung > T tabel atau probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

Cara pengujian :

H1 : b1 ≠ 0, Faktor Loan to Deposite Ratio (LDR) yang terdapat pada model ini di uji secara indiv idual mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadappertumbuhan kridit pada kondisi umum perbankan di Indonesia.

H2 : b2 ≠ 0, Faktor Capital Adequacy Ratio (CAR) yang terdapat pada model in i di uji secara individual mempunyai


H3 : b3 ≠ 0, Faktor Return on Assets (ROA)yang terdapat pada model ini di uji secara indiv idual mempunyai


(Pada penelitian ini nilai thitung akan dibandingkan dengan ttabel pada tingkat signifikan (α ) = 5% atau 0,05).

3.5.2. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Korelasi (R) digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel

independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Dalam hal in i mengukur hubungan antara

variabel independen (X1 dan X2)secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Nilai R berkisar antara 0 sampai 1,

nilai semakin mendekat 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekat 0, maka

hubungan yang terjadi semakin lemah (Sugiyono, 2007).

Merupakan besaran yang memberikan informasi goodness of fit dari persamaan regresi, yaitu

memberikan proporsi atau persentase kekuatan pengaruh variabel yang menjelaskan (X1, X2, X3) secara simultan

terhadap variasi dari variabel dependen (Y). Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinansi adalah antara 0 dan

1. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.3. Uji Normalitas.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual

mempunyai d istribusi normal. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan uji

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2011: 160).

3.5.4. Uji Heterokedastisitas.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan varians dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139).

3.5.5. Uji F (Secara Simultan).

Uji F (uji simultan) digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau

simultan terhadap variabel terikat yaitu pengaruh CAR, LDR, dan ROA terhadap harga saham pada BNI yang go

public dan terdaftar di BEI secara simultan.






Management

10

BAB IV

HASIL RISET DAN PEMBAHASAN.

4.1. Gambaran Sekilas Kondisi Umum Perbankan di Indonesia.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditopang oleh industri perbankan yang solid sehingga

mendukung proses moderasi pertumbuhan ekonomi. Risiko kred it, risiko likuid itas dan risiko pasar pada industri

perbankan relat if stabil dan terkendali. Selain itu, kondisi permodalan juga masih kuat untuk memelihara industri

perbankan secara keseluruhan.

Kredit d i tengah tren moderasi permintaan domestik, ketahanan perbankan yang tercermin dari unsur

permodalan bank tetap terjaga, diiringi risiko kredit yang relat if terkendali.

Perhitungan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 2012-2014 menggunakan konsep moneter

yaitu simpanan milik pihak ketiga, baik dalam rupiah maupun valas, pada Bank Umum dan BPR (tidak termasuk

kantor cabang bank yang beroperasi di luar wilayah Indonesia) dalam bentuk tabungan, giro, dan simpanan

berjangka. DPK menurut konsep moneter tidak termasuk simpanan milik Pemerintah Pusat dan simpanan milik

bukan penduduk. Sementara itu, DPK menurut konsep perbankan pada tahun 2012-2014 adalah simpanan milik

pihak ket iga, baik dalam rupiah maupun valas, pada Bank Umum (termasuk kantor cabang bank yang beroperasi di

luar wilayah Indonesia) dalam bentuk tabungan, giro, dan simpanan berjangka. DPK menurut konsep perbankan

meliputi pula simpanan milik Pemerintah Pusat dan simpanan milik bukan penduduk.

4.2. Variabel Besaran Perusahaan.

Tabel 4.2.1. Kondisi Umum Perbankan periode 05 Mei 2012 - 30 Mei 2014.

Indikator Utama

Tahun 2012

Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Kridit T(RP) 2,386.1 2,452.9 2,470.1 2,510.6 2,555.9 2,585.4 2,631.0 2,707.9

LDR % 82,00 83,00 83,40 84,10 83,80 84,20 84,00 84,7

CAR % 17,90 17,50 17,30 17,20 17,30 17,20 17,40 17,40

ROA % 3,00 3,20 3,10 3,00 3,10 3,10 3,10 3,10

Indikator Utama

Tahun 2013

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Kridit T(RP) 2,688.1 2,718.7 2,768.4 2,824.2 2,887.5 2,959.1 3,021.1 3,067.4 3,147.2 3,159.5 3,214.4 3,292.9

LDR % 84,64 85,51 85,36 85,60 86,20 87,69 89,04 89,16 89,25 89,74 90,21 89,70

CAR % 19,18 19,15 18,92 18,61 18,39 17,98 17,95 17,89 18,00 18,36 18,60 18,36

ROA % 3,12 2,89 2,99 2,92 2,96 2,98 3,00 2,99 3,01 3,03 3,04 3,08






Management

11

Indikator Utama

Tahun 2014

Jan Feb Mar Apr Mei

Kridit T(RP) 3,258.4 3,267.8 3,306.9 3,361.3 3,403.1

LDR % 90,65 90,68 91,40 90,98 90,43

CAR % 19,63 19,78 19,83 19,35 19,51

ROA % 2,85 2,74 2,94 2,86 2,91

Sumber : File Bank Indonesia 05 Oktober 2014.

T (Triliun Rp).

4.3. Uji Normalitas.

Gambar 1 dapat diketahui bahwa titik-tit ik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka

nilai residual tersebut telah normal.

4.4. Uji heterokedastisitas.






Management

12

Gambar 2 dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta

titik-tit ik menyebar d i atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas

terpenuhi.

4.5. Analisis IndikatorYang Mempengaruhi Pertumbuhan Kridit.

4.5.1. Deskriptif statistik

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

Kridit 2,905.8360 325.97729 25

LDR 87,0176 3,03527 25

CAR 18,3116 ,82662 25

ROA 3,0004 ,10318 25

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS 17.

Dari output tersebut dapat dilihat rata-rata kridit dari 25 bulan adalah 77,93 dengan standar deviasi

325.97729 sedangkan rata-rata LDR adalah 87,0176 dengan standar deviasi 3,03527.

4.5.2. Korelasi.

Correlations

Kridit LDR CAR ROA

Pearson Correlation Kridit 1.000 .984 .672 -.588

LDR .984 1.000 .637 -.595

CAR .672 .637 1.000 -.698

ROA -.588 -.595 -.698 1.000

Sig. (1-tailed) Kridit . .000 .000 .001

LDR .000 . .000 .001

CAR .000 .000 . .000

ROA .001 .001 .000 .

N Kridit 25 25 25 25

LDR 25 25 25 25

CAR 25 25 25 25

ROA 25 25 25 25


Dari tabel dapat dilihat bahwa besar hubungan antara variabel kridit dengan LDR adalah 0,984 hal ini

menunjukan hubungan positif hubungan Kridit dengan CAR 0.672 yang berarti ada hubungan positif, makin besar

LDR dan CAR maka makin tinggi pula pertumbuhan kridit kondisi umum Perbankan.

Hubungan Kridit dengan ROA -0.588 yang berarti ada hubungan negatif, makin besar ROA maka

makin kecil pertumbuhan kridit kondisi umum Perbankan.

4.5.3. Variabel Masuk Dan Keluar.

Variables Entered/Removed

Model Variables Entered Variables Removed Method

1 ROA, LDR, CARa . Enter

a. All requested variables entered.






Management

13


Dari tabel diatas menunjukan variabel yang dimasukan adalah ROA, LDR, dan CAR, sedangkan

variabel yang dikeluarkan tidak ada (Variables Removed tidak ada)

4.5.4. Analisis Residual.

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation N

Predicted Value 2,379.0862 3,402.9307 2,905.8360 321.47627 25

Residual -96.03057 115.80858 .00000 53.98334 25

Std. Predicted Value -1.639 1.546 .000 1.000 25

Std. Residual -1.664 2.007 .000 .935 25

a. Dependent Variable: Kridit

4.5.5. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²) .

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error

of the Estimate

Change Statistics

Durbin-Watson

R

Square Change F Change df1 df2

Sig. F Change

1 .986a .973 .969 57.71062 .973 248.243 3 21 .000 1.446

a. Predictors: (Constant), ROA, LDR, CAR

b. Dependent Variable: Kridit







Management

14

Tabel dapat dilihat bahwa nilai R adalah sebesar 0,986 yang memberi arti terdapat hubungan yang kuat

antara LDR, CAR, dan ROA terhadap perrtumbuhan kridit perbankan pada umumnya, R square sebesar 0,973

disimpulkan bahwa LDR, CAR, dan ROA berpengaruh sebes ar 0,973 atau 97% perrtumbuhan krid it perbankan

pada umumnya, sedangkan sisanya 3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

Pada tabel diatas angka R Square adalah 0,973 yaitu hasil kuadrat dari koefisien korelasi (0,986 x

0,986 = 0,973). Standar Error of the Estimate adalah 57.71062, perhatikan pada analisis deskriptif statitik bahwa

standar deviasi kridit adalah 325.97729 yang jauh lebih kecil dari dari standar error, oleh karena leb ih besar daripada

standar deviasi kridit maka model regresi tidak bagus dalam bertindak sebagai predictor kridit.

4.5.6. Hasil Uji F (ANOVAb)

ANO VAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2480327.776 3 826775.925 248.243 .000a

Residual 69940.821 21 3330.515

Total 2550268.598 24

a. Predictors: (Constant), ROA, LDR, CAR

b. Dependent Variable: Kridit


Dari tabel diatas dapat dilihat nilai F h itung yaitu 248.243, sedangkan nilai F tabel dapat diperoleh

dengan menggunakan tabel F dengan derajat bebas (df) Residual (sisa) yaitu 21 sebagai df penyebut dan df

Regression (perlakuan) yaitu 3 sebagai df pembilang dengan tarap siginifikan 0,05, sehingga diperoleh nilai F tabel

yaitu 3,07. Karena F h itung (248.243)>F tebel (3,07) maka Ho dito lak. Berdasarkan n ilai Signifikan, terlihat pada

kolom sig yaitu 0,000 itu berarti probabilitas 0,000 kurang dari daripada 0,05 maka Ho ditolak.

Kesimpulan:

Tidak ada koefisien yang tidak nol atau koefisien berart i, maka model regresi tidak dapat dipakai

untuk memprediksi Pengaruh CAR,LDR, dan ROA.

4.5.7. Analisis Regresi Linear Berganda.

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -7101.917 892.471 -7.958 .000

LDR 101.729 5.234 .947 19.437 .000

CAR 39.502 21.572 .100 1.831 .081

ROA 144.057 165.632 .046 .870 .394

a. Dependent Variable: Kridit


Constant: Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai T hitung untuk Constant yaitu -7.958, pada T

tabel dengan db 21 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,721, karena T hitung < T tabel maka Ho diterima.






Management

15

sedangkan sig pada tabel B adalah 0,000 yang berarti probabilitas 0,000, karena probabilitas lebih dari 0,05

maka diteima. Berarti bermakna dan diramalkan melalui titik (0,0).

LDR: Berdasarkan tabel d iatas, dapat dilihat bahwa nilai T hitung untuk LDR yaitu 19.437, pada T tabel

dengan db 21 dan taraf signifikan 0,05 d iperoleh 1,721, karena T h itung > T tabel maka Ho ditolak. sedangkan

sig pada tabel B adalah 0,000 yang berart i probabilitas 0,000, karena probabilitas lebih dari 0,05 maka diterima

artinya B berarti bermakna dan diramalkan melalui titik (0,0).

CAR: Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa n ilai T hitung untuk CAR yaitu 1.831, pada T tabel dengan

db 21 dan taraf signifikan 0,05 d iperoleh 1,721, karena T hitung < T tabel maka Ho diterima. sed angkan sig

pada tabel B adalah 0,081 yang berarti p robabilitas 0,081 , karena probabilitas kurang dari 0,05 maka diterima.

artinya B tidak berarti bermakna dan diramalkan tidak melalui titik (0,0).

ROA: Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa n ilai T hitung untuk ROA yaitu 0.870, pada T tabel dengan

db 21 dan taraf signifikan 0,05 d iperoleh 1,721, karena T hitung < T tabel maka Ho diterima. sedangkan sig

pada tabel B adalah 0.394 yang berarti probabilitas 0.394, karena probabilitas kurang dari 0,05 maka diterima.

artinya B tidak berarti bermakna dan diramalkan tidak melalui titik (0,0).

Berdasarkan analisis regresi berganda diatas maka hasil persamaannya yaitu:

Y = -7101.917 + 101.729 X1+ 39.502 X2+ 144.057X3 + e

Persamaan d i atas menjelaskan konstanta α sebesar -7101.917 ini berarti jika LDR, CAR, dan ROA

memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat krid it sebesar -7101.917. Nilai koefisien LDR untuk variabel X1

sebesar 101.729, ini menunjukkan bahwa LDR me mpunyai hubungan yang positif dengan krid it perbankan pada

umumnya. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan LDR satu satuan maka variabel krid it perbankan pada

umumnya (Y) akan naik sebesar 101.729 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah

tetap.

Nilai koefisien CAR terstandarisasi untuk variabel X2 sebesar 39.502 dan bertanda positif, ini

menunjukkan bahwa CAR mempunyai hubungan satu arah dengan kridit. Hal ini mengandung arti bahwa setiap

kenaikan LDR satu satuan maka variabel kridit (Y) akan naik sebesar 39.502 dengan asumsi bahwa variabel bebas

yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai koefisien ROA untuk variabel X3 sebesar 144.057, ini menunjukkan

bahwa ROA mempunyai hubungan yang positif dengan kridit. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan ROA

satu satuan maka variabel krid it (Y) akan naik sebesar 144.057 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari

model regresi adalah tetap.

LDR (X1) terhadap kridit (Y), terlihat n ilai sig adalah 0,000. Nilai sig leb ih besar dari n ilai

probabilitas 0,05, atau nilai 0,000 < 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Variabel X1 mempunyai thitung yakni

19.437 dengan ttabel = 1,721 thitung > ttabel bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nilai t

positif menunjukkan bahwa X1 mempunyai hubungan satu arah dengan Y. Jad i dapat disimpulkan LDR berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan kridit.

CAR (X2) terhadap Harga Saham (Y) terlihat nilai sig pada CAR adalah 0. 081. Nilai sig leb ih besar

dari nilai probabilitas 0,05, atau n ilai 0,010 < 0,05, maka H2 diterima dan H0 dito lak. Variabel X2 mempunyai thitung






Management

16

yakni 39.502 dengan ttabel = 1,721 thitung > ttabel bahwa variabel X2 t idak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nilai t

positif menunjukkan bahwa CAR mempunyai hubungan satu arah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan CAR

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kridit.

ROA (X3) terhadap Harga Saham (Y) dapat terlihat pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai sig

0.394. Nilai sig leb ih besar dari n ilai probabilitas 0,05, atau nilai 0.394 > 0,05, maka H3 d itolak dan H0 diterima.

Variabel X3 mempunyai thitung yakni 144.057 dengan ttabel = 1,721, thitung > ttabel bahwa variabel X3 berpengaruh

signifikan terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X3 mempunyai hubungan yang satu arah dengan

Y. Jadi dapat disimpulkan ROA berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kridit.

4.5.8. Analisis Pengaruh LDR Terhadap Pertumbuhan Kridit.

Hasil penelit ian menunjukkan LDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan krid it karena n ilai

sig lebih kecil dari n ilai probabilitas. LDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan krid it. Hal in i berarti

meningkatnya LDR mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan kridit. Semakin tinggi LDR memberikan indikasi

semakin tinggi kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal in i disebabkan karena jumlah dana yang

diperlukan menjadi semakin kecil.

4.5.9. Analisis Pengaruh CAR Terhadap Pertumbuhan Kridit.

Hasil penelit ian menunjukkan CAR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan krid it karena n ilai

sig lebih besar dari nilai probabilitas. CAR berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan kridit, d isebabkan

karena proporsi pembentuk modal sendiri pada perusahaan perbankan banyak yang berasal dari modal pelengkap,

yaitu dari modal pinjaman dan pin jaman sub-ordinasi. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank

tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/akt iva produktif yang berisiko. Jika n ilai CAR t inggi maka bank

tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas

dalam penelitiannya CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kridit.

4.5.10. Analisis Pengaruh ROA Terhadap Pertumbuhan Kridit.

Hasil penelitian menunjukkan ROA berpengaruh signifikan terhadap harga perusahaan. Semakin

tinggi ROA berarti perusahaan semakin efektif dalam meningkatkan laba atau kinerja keuangannya.

Rinati (2008) dimana Retturn on Assets (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga

saham membukt ikan pendapat bahwa ROA dapat digunakan untuk mengukur efekt ivitas perusahaan di dalam

menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.






Management

17

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN.

5.1. Simpulan:

1) Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap pertumbuhan kridit pada kondisi umum perbankan di Indonesia.

2) Untuk mengetahui pengaruh LDR terhadap pertumbuhan kridit pada kondisi umum perbankan di Indonesia.

3) Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap pertumbuhan kridit pada kondisi umum perbankan di Indonesia.

5.2. Saran:

a) Manajemen bank d iharapkan dapat meningkatkan penyerapan dana pihak ketiga sehingga Loan to Deposite

Ratio perbankan dapat menjadi lebih baik lagi.

b) Bank harus meningkatkan kinerja dalam mengelo lah modal bank dengan memanfaatkan akt iva yang

dimilikinya sehingga Retturn on Assets dapat semakin efekt if dalam meningkatkan laba atau kinerja

keuangannya.

VI. Literatur:

Ang, Robert. 1997, Buku Pintar : Pasar Modal Indonesia , hal. 18.32 -18.33, Mediasoft Indonesia.

Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajamen Perbankan. Edisi Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia

Ghozali, Imam, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Badan Penerbit Universitas

Diponegoro, Semarang.

Henning, S.L., B.L. Lewis, and W.H. Shaw, 2000, Valuation of the Components of Purchased Goodwill , Journal of

Accounting Research, Autumn, 375-386.

Jumingan, 2006. Analisis Laporan Keuangan, Jakarta : Bumi Aksara, hal : 118.

Rinati, Ina. 2008. Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE)

terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang tercantum Indeks LQ45 .Universitas Guna Darma, Jakarta.

Jurnal Ekonomi dan Manajemen, www.gunadarma.ac.id. Diakses 15 Oktober 2014. Hal.1.

Riyadi, Selamet. 2006. Banking and Liability Management . Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Bisnis. CV Alfabeta, Yogyakarta.

Walsh, Ciaran. 2004. Key Management Ratios: Rasio-rasio Manajemen Penting. Edisi ketiga. Jakarta: Erlangga.

Web BI file Rabu, 05.10.2014. 16:17 WIB.

Zikmund, William G. 2000. Business Research Methods. Sixth Edition. Orlando: The Dryden Press.






Management

18

5.3. Apendiks:

Industri Perbankan triwulan II 2014, Bank Indonesia, 18.08.2014 15:26 WIB.

Pertumbuhan kredit masih dalam tren melambat sejalan dengan moderasi permintaan domestik.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada akhir triwulan II 2014 kredit tumbuh 16,65% (yoy), melambat

dibandingkan pertumbuhan akhir triwulan I 2014 yang sebesar 19,06% (yoy) (Grafik 5.31). Perlambatan kred it

terjadi pada Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) yang tercatat menurun masing -masing menjadi 21,71%

(yoy) dan 12,35% (yoy) dibandingkan pertumbuhan akhir triwulan sebelumnya yang sebesar 33,56% (yoy) dan

13,02% (yoy). Sementara itu, Kred it Modal Kerja (KMK) tumbuh sedikit lebih tinggi menjadi 16,82% (yoy)

dibandingkan akhir triwulan sebelumnya 16,34% (yoy). Secara sektoral, perlambatan kredit terjad i pada sebagian

besar sektor termasuk sektor-sektor utama seperti perdagangan dan industri pengolahan. Pertumbuhan kred it pada

sektor-sektor tersebut melambat menjadi masing-masing 17,9% (yoy) dan 24,6% (yoy) dari 23,5% (yoy) dan 25,5%

(yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 5.32).

Grafik 5.31. Pertumbuhan kridit Menurut Penggunaan. Grafik 5.32. Pertumbuhan kridit Menurut Sektor Ekonomi.

Pertumbuhan DPK meningkat sejalan dengan kenaikan suku bunga simpanan. Pada akh ir t riwulan II

2014, DPK4 tumbuh 13,67% (yoy), lebih t inggi daripada pertumbuhan akhir triwulan sebelumnya yang sebesar

10,26% (yoy). Pen ingkatan ini khususnya terjadi pada giro dan deposito yang tumbuh masing -masing sebesar

11,91% (yoy) dan 17,77% (yoy), lebih t inggi dibandingkan pertumbuhan Maret 2014 yang sebesar 6,23% (yoy) dan

12,29% (yoy). Sementara itu, tabungan tumbuh 9,45% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan Maret 2014

yang sebesar 10,23% (yoy) (Grafik 5.33).






Management

19

Grafik 5.32. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Date post:	04-Jul-2015
Category:	Education
Upload:	bisow-reall
View:	94 times
Download:	3 times

Proposal penelitian

Education